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頭と尻尾はくれてやれ! いいとこ取りの
新しい自動売買仕掛けがリリースされた!

2016年12月21日(水)東京時間 12:08

 みなさん、こんにちは、葉那子です。

 今回は、インヴァスト証券[トライオートFX]に追加された新しい機能「レンジフォーカス」について、ご紹介します。

葉那子のプロフィール

■IFD(イフダン)注文を自動で繰り返す!

 裁量取引(マニュアル)と、自動売買の両方を取引することができるインヴァスト証券[トライオートFX]に、2016年12月5日(月)より、「レンジフォーカス」という新機能が追加されました。

インヴァスト証券[トライオートFX]の「レンジフォーカス」

 こちらは、以前、当コーナーでもご紹介した、「レンジ追尾」に改良を加えた自動売買仕掛けとなります。

【参考記事】
過去1年間の利益率が58%の通貨ペアも! トラリピの両建て的なことができる新機能
田畑昇人vsひろぴー! 相場観を入れた自動売買のバトルで因縁の2人が対決中!?

 「レンジフォーカス」について詳しくご紹介する前に、改めて[トライオートFX]がどんなサービスなのか、おさらいしておきましょう。

【参考記事】
【最大3万円】シストレと裁量のハーフ? インヴァスト証券で[トライオート]始動!

インヴァスト証券には、[トライオートFX]のほかに、自動売買に特化した[シストレ24]という口座もありますが、[シストレ24]はプロの投資家が作った自動売買プログラムを選ぶだけというのに対して、[トライオートFX]自分で自動売買プログラムを作ることもできるという違いがあります。

 自分で作るといっても、難しいプログラミングの知識は一切、必要ありません。

[トライオートFX]の自動売買の基となるのが、かんたんな設定条件を選ぶだけで、IFD(イフダン)注文を自動で繰り返してくれる、インヴァスト証券オリジナルの「オートパイロット注文(AP注文)」というものです。

 AP注文の設定は、3つの条件を選ぶだけ。

[1]新規注文の条件を設定:If(1)

[2]決済注文の条件を設定:Done

[3]決済完了後、次の新規注文の条件を設定:If(2)

 一番最初の新規注文は、「成行」か「価格指定(指値・逆指値)」かを選び、決済注文は、利益確定幅と損切り幅を値幅(pips)で設定します。

 利益確定、もしくは損切りの決済が完了した後は、価格が○pips動いたらなど、次の新規注文を発注する条件を決めます。

インヴァスト証券[トライオートFX]のAP注文
インヴァスト証券[トライオートFX]のAP注文

 If(2)が約定した後は、Doneの決済注文の条件で決済され、またIf(2)の条件で新規注文が発注される、という繰り返しになります。

[トライオートFX]の自動売買は、すべてこのAP注文で成り立っています。

■過去のデータからレンジ相場に最適な通貨ペアを選択!

[トライオートFX]の基礎となるAP注文がわかったところで、ここからは新機能の「レンジフォーカス」のしくみを見ていきましょう。

インヴァスト証券のデータサイエンティスト・栢本淳一さん率いる、データサイエンス部で、取扱全通貨ペアの過去3年間の価格データを分析し、現在、もっともレンジ相場に適した通貨ペアと最適なレンジ幅、そして、それを最大限に活かす設定を導き出したものが、「レンジフォーカス」になります。

インヴァスト証券の公式サイトでは、レンジ取引に向いている通貨ペアについて、以下のような説明がありました。

レンジ取引の効果を最も得られるのは、レンジの中心価格からピラミッド型に左右キレイに価格が分布している、つまり中心のブレが少ない通貨ペアです。

主に以下の点から取扱全通貨ペアの2014年1月以降の価格データを分析し、レンジ相場に最も適している通貨ペアを選びます。

1.中心回帰性(ある値を中心に価格が変動している)
2.過去の為替上昇・下降トレンド期間のバラつき
3.過去の価格変動範囲

 上記の定義から、2016年12月現在、レンジ相場に最も適した通貨ペアは、ユーロ/豪ドル(EURAUD)という結果になったようです。

 2014年1月以降のユーロ/豪ドルの価格(日足終値)の分布は、以下のとおりです。

2014年1月以降のユーロ/豪ドルの価格(日足終値)の分布(クリックで拡大)
2014年1月以降のユーロ/豪ドルの価格(日足終値)の分布(クリックで拡大)

※縦軸:その価格帯に該当した日数
※赤縦線:期間の最安値
※緑縦線:期間の最多高値

 データサイエンス部では、毎月、価格データを分析し、その時点でレンジ相場に最適な通貨ペアと仕掛けを1つに絞って提案してくれるそうです。

■評価損と必要証拠金が減って資金効率アップ!

 次に、推奨通貨ペアに最適なレンジ幅の算出方法をご説明します。

 レンジ取引においては、レンジ内の価格で頻繁に上下を繰り返している方が収益が上がります。

 しかし、相場はそんなに都合よく動いてはくれません。

 既存の「レンジ追尾」も、新しい「レンジフォーカス」も、買いと売りポジションの両方を持ち、レンジの中で利益を積み重ねるというしくみ上、必ず一定の評価損に耐える必要があります。

 「レンジ追尾」では、レンジの中で買い注文と売り注文を同時に設定するため、レンジの高値で買う、安値で売るといった取引も発生してしまいます。

 しかし、レンジの上限・下限は取引頻度が比較的少ないため、高値で買った後、そのポジションが利益確定されるまでに時間がかかることもあります。

「頭と尻尾はくれてやれ」という相場の格言があるように、相場の下から上まですべて取るのは非常に難しいことです。

 「レンジフォーカス」は、まさに頭と尻尾を切り捨てて、真ん中のおいしい部分だけを狙った仕掛けになります。

 「レンジフォーカス」では、多くの価格が集まっている価格帯にフォーカスを当て、過去3年間の価格の「80%の価格をフォローできる範囲」をレンジ幅として設定するというところがポイント。

レンジフォーカスの発注範囲(クリックで拡大)
レンジフォーカスの発注範囲(クリックで拡大)

レンジの高値の買い注文と安値の売り注文を設定しないことで、注文数、ポジション数を減らし、評価損の軽減を可能にしたのです。

 しかも、必要証拠金も少なくすむため、資金効率も改善されます。

■ユーロ/豪ドルの最適なレンジ幅は1380pips!

 ユーロ/豪ドルの過去3年間の価格データから、最適なレンジ幅は以下のように設定されています。

ユーロ/豪ドルのレンジ幅の設定(クリックで拡大)
ユーロ/豪ドルのレンジ幅の設定(クリックで拡大)

 1つの買い・売り注文あたりの利益が1000円を超えるように、利益確定の幅は50pips。

 その他、設定の詳細はこちらとなります。

通貨ペア ユーロ/豪ドル(EURAUD)
レンジ幅 1380pips
上値:1.551
下値:1.413
注文数 買い20
売り20
合計40
1注文あたりの取引数量 3000通貨
(3k)
利確幅 50pips
損切り幅 価格指定
買い:1.367
売り:1.649
フォロー なし
カウンター 50pips

■過去1年間の収益率は最高101.46%!

 それでは、実際の[トライオートFX]の取引画面で「レンジフォーカス」の使い方をチェックしておきましょう。

[トライオートFX]にログインし、「自動売買専用パネル」を開きます。

[トライオートFX]取引画面(クリックで拡大)
[トライオートFX]取引画面(クリックで拡大)

 「仕掛けランキングから探す」に「レンジフォーカス」の仕掛けが複数、表示されているので、取引数量に応じてこの中から選ぶだけでOK。

 取引数量は、3000通貨(3k)、5000通貨(5k)、1万通貨(10k)、そして30万通貨(30k)の4種類から選べます。

 投資資金に応じて選ぶことになるのですが、4つの仕掛けすべて、過去1年間の収益率が100%前後と好調なのがわかります。

 各仕掛けの右下にある「詳細」をクリックすれば、具体的な取引実績のデータが出てくるので、こちらも参考にしながら、どの仕掛けを選択するか決めましょう。

[トライオートFX]取引画面(クリックで拡大)
[トライオートFX]取引画面(クリックで拡大)

 稼働させたい仕掛けが決まったら、「リストに追加」⇒「リストを確定」で設定完了です。

[トライオートFX]取引画面(クリックで拡大)
[トライオートFX]取引画面(クリックで拡大)

 ちなみに、「レンジフォーカス」のリリースと同時に…

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