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• 2016年06月09日(木)03時26分

  ドル円小戻し、NZドル買いは一巡

  　NY午後、NZドル／ドルは0.70ドル前半で上げ一服。NZ準備銀行（RBNZ）の政策金利発表を控えたNZドル買いは一巡している。ドル円は106.90円付近まで戻しているが、動意は鈍い。

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• 2016年06月09日(木)03時18分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ38ドル高、原油先物0.74ドル高

  【 米国株式 】 前日比 高値 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 17976.39 +38.11 +0.21% 18016.00 17931.91 19 10
  ＊ナスダック 4971.85 +10.10 +0.20% 4978.45 4956.79 1462 825
  ＊S&P500 2116.29 +4.16 +0.20% 2119.87 2112.71 326 177
  ＊SOX指数 709.92 -0.63 -0.09%
  ＊CME225先物 16730 大証比 -120 -0.71%

  【 為替 】 前日比 高値 安値
  ＊ドル・円 106.84 -0.53 -0.49% 107.39 106.59
  ＊ユーロ・ドル 1.1400 +0.0042 +0.37% 1.1411 1.1355
  ＊ユーロ・円 121.80 -0.14 -0.11% 121.98 121.34
  ＊ドル指数 93.55 -0.28 -0.30% 93.89 93.43

  【 債券 】 前日比 高値 安値
  ＊ 2年債利回り 0.78 -0.00　　　　 0.79 0.77
  ＊10年債利回り 1.70 -0.02　　　　 1.72 1.70
  ＊30年債利回り 2.51 -0.03　　　　 2.54 2.50
  ＊日米金利差　 1.80 +0.08

  【 商品／先物 】 前日比 高値 安値
  ＊原油先物 51.10 +0.74 +1.47% 51.34 50.32
  ＊金先物 1262.3 +15.3 +1.23% 1267.2 1245.5
  ＊銅先物 206.2 +1.1 +0.51% 208.2 205.1
  ＊CRB商品指数 195.41 +2.98 +1.55% 195.64 193.78

  【 欧州株式 】 前日比 高値 安値 ↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 6301.52 +16.99 +0.27% 6304.51 6263.80 53 48
  ＊独DAX　　　 10217.03 -70.65 -0.69% 10266.37 10177.44 3 27
  ＊仏CAC40　　 4448.73 -27.13 -0.61% 4473.29 4435.35 8 32

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• 2016年06月09日(木)03時01分

  大証ナイト終値16730円、通常取引終値比120円安

  　8日の大証ナイト・セッションの日経225先物は、通常取引終値比120円安の16730円で取引を終えた。

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• 2016年06月09日(木)02時58分

  金：反発、米早期追加利上げ観測後退受けた買い優勢

  COMEX金8月限終値：1262.30↑15.30

  　8日のNY金先物は反発。1257.40ドルから1267.20ドルまで上昇した。米連邦準備理事会(FRB)の早期(6、7月)追加利上げ観測が後退する状況に、金の買いが優勢になった。商品相場が強気トレンド入りとの見方による買いも下支えか。

  　また、原油高、米株高だったが、米国債利回りの低下にともないドル安傾向になっていることで、割安感による金の買いも強まったもよう。ユーロ・ドルは、一時1.1410ドルまで上昇後も、1.14ドル付近で推移。ドル・円は一時106円59銭まで下落した。

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• 2016年06月09日(木)01時40分

  米4月JOLT、雇用の反発を示唆

  　米労働省が発表した5月の雇用統計は予想外に悲惨な結果となった。米連邦公開市場委員会（FOMC）メンバーに加え、多くの市場関係者もインフレの改善が遅いことを懸念する一方、労働市場だけは順調に改善し米連邦準備制度理事会（FRB）の責務目標である最大雇用をほぼ達成したと見ていただけに、この結果はショックとなった。

  イエレン議長は週初に行った講演で、5月雇用統計に「失望した」と懸念を表明すると同時に、米国の雇用ペースの鈍化を認めた。今後、労働市場を綿密に監視していく必要があるとした。しかし、同時に、他の雇用関連指標は「ポジティブ」で、「ひとつき分の指標を過剰に深読み過ぎないことが重要だ」と指摘。労働市場のスラックも「取り除かれつつある」と楽観的な面も指摘している。イエレン議長は労働市場は最大雇用に近づいているとの見方だが、不完全雇用（U6）などが高止まりしているなど雇用のたるみは存続しており、「改善の余地がある」と見ていた。

  実際、議長が労働市場のたるみを確認していくために好んで使用しているJOLT求人件数の4月分は昨年7月に達成した過去最高水準に並んだ。これにより5月の弱い雇用統計が一時的であるとの思惑が強まった。内容では、労働者の労働市場への自信をあらわすとしてイエレンFRB議長が最も重要視している退職率（Quits rate）は2.0％と、3月2.1％から低下し、金融危機前の 2.1％からは若干低下。採用率（Hires rate）は3.5％と、3月に3.7％まで上昇したのち、再び低下した。危機前の3.8％から遠ざかった。水準では509.2万人と昨年8月来の低水準。

  一方、解雇率（Layoffs/discharges rate）は1.1％と、3月の1.2％から低下。金融危機前の 1.4％を下回る。また、求人率（Job openings rate）も3.9％と、3月3.8％から一段と上昇し、危機前の 3％を大幅に上回った。これは、雇用のペースが2016年も強いことを示唆している。5月雇用統計で雇用者数が著しく鈍化したのは解雇ではなく、企業の新規雇用ペースが鈍化したためであったことがわかる。

  6月14−15日に予定されている連邦公開市場委員会（FOMC）での利上げの可能性は除外された。金利先物市場での7月の利上げ確率も20％まで低下。FOMC関係者は7月の利上げは除外していないと見るが、そのうえで、特別要因も加わり低調な結果に終わった5月の雇用統計がひとつきだけの傾向なのか、労働市場の基調が変化したためかを見極める上でも6月の雇用統計が非常に重要となってくる。

  ■イエレンFRB議長の雇用たるみダッシュボード（最新）◎危機前に比べ状態が改善 危機前の水準と比較4月解雇率（Layoffs/discharges rate）：1.1％（前回1.2％） 1.4％（下回る）5月失業率（Unemploynent rate）：4.7％ 　 　　　　 5％4月求人率（Job openings rate）：3.9％（3月3.8％）　　 3％（上回る）

  ◎状態が危機前より依然悪い4月退職率（Quits rate）：2.0％（3月2.1％）　　　　 2.1％　5月広義の失業率（U-6）：9.7％（4月9.7％） 8.8％（上回る）5月長期失業率：40.8％（4月41.9％） 19.1％（上回る）　　　　　　　　5月労働参加率：62.6％（4月62.8％) 66.1％（下回る）5月雇用者数（Nonfirm payrolls）：3.8万人 　 16.18万人（下回る）　4月採用率（Hires rate）：3.5％（3月3.7％）　　　　 3.8％（下回る）

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• 2016年06月09日(木)01時16分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ52ドル高、原油先物0.70ドル高

  【 米国株式 】 前日比 高値 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 17991.25 +52.97 +0.30% 18016.00 17931.91 22 7
  ＊ナスダック 4971.61 +9.86 +0.20% 4977.68 4956.79 1358 855
  ＊S&P500 2116.72 +4.59 +0.22% 2119.87 2112.71 326 171
  ＊SOX指数 710.23 -0.32 -0.04%
  ＊225ナイト 16740 大証比 -110 -0.65%

  【 為替 】 前日比 高値 安値
  ＊ドル・円 106.70 -0.67 -0.62% 107.39 106.59
  ＊ユーロ・ドル 1.1398 +0.0040 +0.35% 1.1411 1.1355
  ＊ユーロ・円 121.61 -0.33 -0.27% 121.98 121.34
  ＊ドル指数 93.48 -0.35 -0.37% 93.89 93.43

  【 債券 】 前日比 高値 安値
  ＊ 2年債利回り 0.78 -0.00　　　　 0.79 0.77
  ＊10年債利回り 1.70 -0.02　　　　 1.72 1.70
  ＊30年債利回り 2.51 -0.03　　　　 2.54 2.51
  ＊日米金利差　 1.80 +0.08

  【 商品／先物 】 前日比 高値 安値
  ＊原油先物 51.06 +0.70 +1.39% 51.34 50.32
  ＊金先物 1264.6 +17.6 +1.41% 1267.2 1245.5
  ＊銅先物 206.2 +1.1 +0.51% 208.2 205.1
  ＊CRB商品指数 195.14 +2.71 +1.41% 195.32 193.78

  【 欧州株式 】 前日比 高値 安値 ↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 6301.52 +16.99 +0.27% 6304.51 6263.80 53 48
  ＊独DAX　　　 10217.03 -70.65 -0.69% 10266.37 10177.44 3 27
  ＊仏CAC40　　 4448.73 -27.13 -0.61% 4473.29 4435.35 8 32

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• 2016年06月09日(木)00時40分

  [通貨オプション]R/R、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い再燃

  　ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

  ■変動率
  ・1ヶ月物11.52％⇒11.74％（08年10/24＝45％）
  ・3ヶ月物10.65％⇒10.81％（08年10/24＝31.044％）
  ・6ヶ月物10.63％⇒10.78％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.53％⇒10.60％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1ヶ月物＋1.14％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.90％）
  ・3ヶ月物＋1.61％⇒＋1.70％（08年10/27=+10.90％）
  ・6ヶ月物＋1.74％⇒＋1.85％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.86％⇒＋1.94％（8年10/27=+10.71％）　

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• 2016年06月09日(木)00時28分

  ■LDNFIX＝ドル売り、米利上げ見送り観測で

  　ロンドンフィックスにかけての為替市場ではドル売りが優勢。ドル円は106.61円まで安値を更新し、ユーロドルは1.1411ドルまで上昇し、5月12日以来の高値をつけた。

  　来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）では利上げが見送られる公算で、7月以降の追加利上げのタイミングもさらに連想しにくくなっていることがドル売りを誘っている。年初にみられたような株式市場の動揺に続き、先週末の米雇用統計のように単月の米経済指標の悪化で利上げが見送られるとなると、いつになっても追加利上げの環境が整うとは思えない。4月の米JOLT求人件数は578.8万件と昨年7月に記録した統計開始以来の最高水準に並んだものの、ドル相場の反応はみられなかった。

  　ドル／加ドルは1.2655加ドルまで加ドル高後、原油高が調整されると加ドル高もやや伸び悩んだ。豪ドル／ドルは0.7482ドル、NZドル／ドルは0.7023ドルまでしっかりと推移した。中国の貿易統計では、ドル建ての輸出額や輸入額の前年割れが続いているものの、NY勢はネガティブな反応を示さなかった。

  　ドル円に圧迫され、ユーロ円は121円半ば、ポンド円は155円前半、豪ドル円は79円後半で重かった。

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