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• 2016年12月10日(土)01時38分

  [通貨オプション] OP買い再燃、ドル・円相場の上昇で

  　ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇を受けてオプション買いが再燃した。

  リスクリバーサルはまちまち。短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1年物では円コール買いが後退。

  ■変動率
  ・1ヶ月物11.65％⇒12.21％ （08年10/24＝31.044％）
  ・3ヶ月物11.86％⇒12.20％（08年10/24＝31.044％）
  ・6ヶ月物 12.10％⇒12.33％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物11.77％⇒11.90％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1ヶ月物＋0.83％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.90％）
  ・3ヶ月物＋0.85％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.90％）
  ・6ヶ月物＋1.02％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.07％⇒＋1.05％（8年10/27=+10.71％）

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• 2016年12月10日(土)01時25分

  ■LDNFIX＝ドル高、原油と米債利回りが上昇

  　ロンドンフィックスにかけての為替市場では、ドル円はNY原油先物の上昇、米10年債利回りの上昇などで、115円のオプション・バリアを突破して115.28円まで上昇した。ユーロドルは、欧州中央銀行(ECB)がモンテパスキ銀行の資本増強期限延長の要請を拒否したことでイタリアの金融機関の破綻懸念が高まり、1.0534ドルまで下落した。
  　
  　ドル／加ドルは、NY原油先物が51ドル台で強含みに推移していることで1.3153加ドルまで加ドル高に推移。ドル全面高の展開を受けて、ポンドドルは1.25ドル後半、豪ドル／ドルは0.74ドル半ばで上値が重く、NZドル／ドルは0.7139ドルまで弱含んだ。

  　ドル円に連動してクロス円はしっかり。ユーロ円は121.69円、ポンド円は145.11円、豪ドル円は86.10円、加ドル円は87.54円まで強含んだ。

  　NY原油先物は、10日の石油輸出国機構（OPEC）と非OPECの減産合意に関する会合への楽観的な見方から51ドル半ばで推移し、米10年債利回りは2.43％付近で上昇傾向を維持。NYダウは史上最高値を更新している。

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• 2016年12月10日(土)01時10分

  【ディーラー発】ドル円、底堅い動き(NY午前)

  欧州終盤の流れを引き継ぎ、ドル円は115円27銭付近まで一段高。その後、『ECBがモンテパスキの資本増強の期限延長要請を拒否』との報が円買いを誘い一時114円62銭付近まで下押すも、堅調なNYダウを支えに再び115円22銭付近まで値を持ち直した。一方、ユーロドルが1.0533付近まで下値を模索し、ポンドドルが1.2561付近まで、豪ドルドルが0.7448付近まで売られるなどドルが強含む展開となっている。1時10分現在、ドル円115.137-147、ユーロ円121.387-407、ユーロドル1.05431-439で推移している。

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• 2016年12月10日(土)01時03分

  伊政府、モンテ・デイ・パスキ銀救済の法令最終案とりまとめ中＝当局者

  イタリア政府は、モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行救済の法令最終案とりまとめ中だと、当局者が明らかにしたと伝えられている。法令の条文はこれから内閣に提示される模様。

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• 2016年12月10日(土)00時31分

  ＮＹ市場動向（午前10時台）：ダウ24ドル高、原油先物0.60ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 19639.25　+24.44　+0.12% 19653.97 19623.19 　17 　13
  ＊ナスダック 　 5440.93　+23.57　+0.44%　5448.89　5434.19 1306　769
  ＊S&P500 　 　　2252.16 　+5.97　+0.27%　2253.73　2249.23　261　235
  ＊SOX指数 　 　　889.02 　-6.68　-0.75% 　
  ＊225先物 　 　19110 大証比 +120　+0.63% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 115.15 　+1.11　+0.97% 　115.28 　114.33　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0543 -0.0072　-0.68% 　1.0630 　1.0541　
  ＊ユーロ・円 　　121.40 　+0.35　+0.29% 　121.69 　121.20　
  ＊ドル指数 　 　 101.61 　+0.51　+0.50% 　101.62 　101.01　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　1.11 　+0.00 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　2.42 　+0.01 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　3.12 　+0.02 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.36 　+0.00 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　51.44 　+0.60　+1.18% 　 51.64 　 50.86　
  ＊金先物 　 　 　1163.30 　 -9.1　-0.78% 　1173.80 　1162.9　

  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6947.97　+16.42　+0.24%　6952.64　6929.46 　53 　44
  ＊独DAX　　　　11201.28　+21.86　+0.20% 11213.21 11145.98 　17 　13
  ＊仏CAC40　　 　4763.35　+27.87　+0.59%　4766.11　4737.38 　23 　16

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• 2016年12月10日(土)00時29分

  ユーロドル下落、モンテパスキ株下落で1.05ドルへ売り仕掛け

  　ユーロドルは、1.0500ドルのオプション・バリアへの売り仕掛けで1.0540ドルまで下落。
  　欧州中央銀行(ECB)がモンテパスキ銀行の資本増強期限延長の要請を拒否したことでモンテパスキ銀行株が急落しており、イタリアの金融機関の連鎖破綻も警戒されており、ユーロ売り圧力が強まりつつある。
  　5日にユーロドルはイタリア国民投票の否決を受けて1.0506ドルまで下落したものの、防戦買いが勝った。

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• 2016年12月10日(土)00時25分

  【市場反応】米12月ミシガン大消費者信頼感指数、ほぼ2年ぶり高水準でドル上昇

  　米国の12月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は98.0と、市場予想94.5を上回り昨年1月来の高水準となった。一方、連邦公開市場委員会（FOMC）がインフレ期待指数として注目している同指数の1年期待インフレ率は2.3％と、11月2.4％から低下。
  5−10年期待インフレ率も2.5％と、11月2.6％から低下した。

  同時刻に米国商務省が発表した10月卸売在庫改定値は前月比-0.4％と、予想通り速報値から修正なし。一方、卸売売上高は前月比＋1.4％と、市場予想+0.7％を上回り6月来で最大の伸びとなった。

  結果を好感してドル買いが優勢となった。ドル・円は114円85銭付近から115円20銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0581ドルから1.0542ドルまで下落した。
  【経済指標】
  ・米・10月卸売在庫改定値：前月比-0.4％（予想：-0.4％、速報値：-0.4％）
  ・米・10月卸売売上高：前月比＋1.4％（予想：+0.7％、9月：＋0.4％←+0.2％）
  ・米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：98.0（予想：94.5、11月：93.8）
  ・米・12月ミシガン大学1年期待インフレ率：2.3％（11月：2.4％）
  ・米・12月ミシガン大学5−10年期待インフレ率：2.5％（11月：2.6％）

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• 2016年12月10日(土)00時15分

  【市場反応】米12月ミシガン大消費者信頼感指数、ほぼ2年ぶり高水準でドル上昇

  米国の12月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は98.0と、市場予想94.5を上回り昨年1月来の高水準となった。一方、連邦公開市場委員会（FOMC）がインフレ期待指数として注目している同指数の1年期待インフレ率は2.3％と、11月2.4％から低下。
  5−10年期待インフレ率も2.5％と、11月2.6％から低下した。

  同時刻に米国商務省が発表した10月卸売在庫改定値は前月比-0.4％と、予想通り速報値から修正なし。一方、卸売売上高は前月比＋1.4％と、市場予想+0.7％を上回り6月来で最大の伸びとなった。

  結果を好感してドル買いが優勢となった。ドル・円は114円85銭付近から115円20銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0581ドルから1.0542ドルまで下落した。

  【経済指標】
  ・米・10月卸売在庫改定値：前月比-0.4％（予想：-0.4％、速報値：-0.4％）
  ・米・10月卸売売上高：前月比＋1.4％（予想：+0.7％、9月：＋0.4％←+0.2％）
  ・米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：98.0（予想：94.5、11月：93.8）
  ・米・12月ミシガン大学1年期待インフレ率：2.3％（11月：2.4％）
  ・米・12月ミシガン大学5−10年期待インフレ率：2.5％（11月：2.6％）

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• 2016年12月10日(土)00時15分

  ユーロドルは下値模索、昨年3月以来の1.05ドル割れも視野に

  　昨日に欧州中央銀行（ECB）理事会やドラギECB総裁の会見を受けて売りが強まったユーロは本日も軟調な動きが続いており、1.0542ドルまで下押した。昨年3月以来の1.05ドル大台割れも念頭に置きたい。

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• 2016年12月10日(土)00時13分

  ドル円強含み、予想を上回る米12月ミシガン大学指数で

  　ドル円は、米12月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値が予想 94.5を上回る98.0と発表されたことで、115.20円近辺まで上昇。イタリア紙は、イタリア政府が週末にモンテパスキ銀行の支援法令を整備か、と報じていることもリスク回避の円買い後退か。

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• 2016年12月10日(土)00時02分

  【速報】米・10月卸売在庫改定値は予想通り-0.4％

  　日本時間10日午前0時に発表された米・10月卸売在庫改定値は予想に一致し、前月比-0.4％となった。

  【経済指標】
  ・米・10月卸売在庫改定値：前月比-0.4％（予想：-0.4％、速報値：-0.4％）
  ・米・10月卸売売上高：前月比＋1.4％（予想：+0.7％、9月：＋0.4％←+0.2％）

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• 2016年12月10日(土)00時00分

  【速報】米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は予想を上回り98.0

  　日本時間10日午前0時に発表された米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は予想を上回り98.0となった。

  【経済指標】
  ・米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：98.0（予想：94.5、11月：93.8）
  ・米・12月ミシガン大学1年期待インフレ率：2.3％（11月：2.4％）

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• 2016年12月10日(土)00時00分

  米・12月ミシガン大学消費者態度指数など

  米・12月ミシガン大学消費者態度指数

  前回：93.8 予想：94.5 結果：98.0

  米・10月卸売在庫(前月比)

  前回：+0.1% 予想：-0.4% 結果：-0.4%

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