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• 2017年06月20日(火)00時33分

  ユーロドル上値重く、1.1164ドルまで下落

  　ユーロドルの上値が重く1.1164ドルまで一時下落し、現在もほぼ安値圏で推移している。ユーロ円は124.25円前後でもみあい。

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• 2017年06月20日(火)00時23分

  LDNFIX＝ダドリー米NY連銀総裁発言で右往左往

  　ロンドンフィックスにかけては、ドル買いが優勢となった。ダドリー米NY連銀総裁の講演が始まり、発言内容が報道されるたびに為替と米長期債利回りは右往左往した。はじめに伝わったのがインフレの低さに言及したこともあり、ドル円は110円後半まで下落、ユーロドルも1.1200ドル近辺までドルが売られ、米長期債利回りも一時2.137％まで低下した。しかしその後は数年のうちに賃金が3％へ上昇し、利上げのネガティブな影響を否定したこともあり、米長期債利回りは2.17％まで急速に戻し、為替も同様にドル円は111.39円、ユーロドルは1.1165ドル、ドル／スイスフラン（CHF）は0.9744CHFまでドルが上昇した。

  　オセアニア通貨はまちまちだった。格付け会社ムーディーズが豪主要銀行4行の格付けをAA3から、AA2に格下げすることを発表し一時豪ドルは売られた。しかしその後は買い戻され豪ドル／ドルは0.7600ドル、豪ドル円は84円後半で推移し、格下げで売られた下落幅は解消された。豪州の銀行は住宅ローン問題を抱えていることもあり格下げになったが、豪州自体のここ最近の経済指標は非常に力強く、本日ロウRBA総裁も経済は力強く成長していると発言していることもあり、銀行の格下げでの豪ドル売りには限界があった。NZドルは対豪ドルでの売りが目立ったこともあり重く、対ドルでは0.7238ドルまで売られ、対豪ドルでは1.0500NZドル近辺でもみあった。加ドルは原油価格が小幅高で、44.90ドル前後で推移していたこともあり、対ドルでは1.3200加ドル、対円では3月21日以来の84.35円まで加ドル買いが進んだ。

  　クロス円も方向感はなかった。ユーロ円は124.50円を高値に124円前半で底堅かった反面、NZドル円は80円半ば、ポンド円は141円後半とほぼ本日のレンジの真ん中でもみ合いだった。本日のNY時間は経済指標発表もなく、要人の講演もダドリー米NY連銀総裁発言後の後は予定が無いため材料不足でNY連銀総裁発言後の動きは鈍かった。

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• 2017年06月20日(火)00時15分

  [通貨オプション] 変動率、年初来最低水準へ、リスク警戒感が後退

  ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退し、年初来で最低水準で推移した。

  　リスクリバーサルは小動き。調整色が強かった。

  ■変動率
  ・1ヶ月物7.84％⇒7.65％（08年10/24＝31.044％）
  ・3ヶ月物8.12％⇒8.02％ （08年10/24＝31.044％）
  ・6ヶ月物8.71％⇒8.63％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物 9.16％⇒9.12％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1ヶ月物＋0.66％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.90％）
  ・3ヶ月物＋0.87％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.90％）
  ・6ヶ月物＋1.13％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.41％⇒＋1.41％（8年10/27=+10.71％）

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