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ズバリ的中!? 米雇用統計発表直前に
結果を予知したかのように動くチャートとは?

2016年08月05日(金)東京時間 13:05

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■米雇用統計発表時に「プライスレンジバンド」はどうなった?

 この「プライスレンジバンド」は重要経済指標発表時に何か際立った動きをしないだろうか? それをトレードに活かすことはできないだろうか? こう考え、ザイFX!では米雇用統計発表時に「プライスレンジバンド」を観察することにした。

 まずは、2016年6月3日(金)の米5月雇用統計発表時における米ドル/円の「プライスレンジバンド」の動きを紹介しよう。

 その米5月雇用統計は、非農業部門雇用者数が速報値ベースでプラス3.8万人となり、市場予想がプラス16万人だったので、かなりのネガティブサプライズとなった。

【参考記事】
米雇用統計ショックで6月利上げ消滅! 英国のEU離脱支持が増えたワケとは?(6月7日、西原宏一&松崎美子)

米雇用統計・非農業部門雇用者数

(詳しくはこちら → 経済指標/金利: 米国主要経済指標の推移

 この結果を受けて、米5月雇用統計発表後にスプレッドは大きく拡大したのだが、これは、セントラル短資FXが提携しているカバー先の金融機関のスプレッドが一斉に拡がったということだ。

米5月雇用統計発表後のプライスレンジバンド(クリックで拡大)
米5月雇用統計発表後のプライスレンジバンド

 上のチャートをみると驚いてしまうが、セントラル短資FXに限らず、一般的に、米雇用統計などの重要指標が発表される前後はこのようにスプレッドが拡がってしまうことが多い。

■BID側(青)の下端のみが一挙に拡大する異常な動き?

 これを踏まえて、今度は少しだけ時間を戻し、米5月雇用統計発表直前、6月3日(金)21時26分10秒~29分30秒にかけての米ドル/円の「プライスレンジバンド」をご覧いただきたい。

米5月雇用統計発表直前のプライスレンジバンド(クリックで拡大) 
米5月雇用統計発表直前のカバー先金融機関の提示レート

 こちらの「プライスレンジバンド」のチャートだが、赤がASK青がBIDを示している。投資家サイドから見ると、赤が買えるレート、青が売れるレートということだ。そして、赤と青の間にある黒い部分がスプレッドということになる。

 この、チャートの動きを見てみると、21時26分から29分までは、少し上下に動いてはいるものの大きな動きは見られない。ところが、21時29分10秒を過ぎると、ASK側(赤)は比較的落ち着いた動きを続けているのに対し、BID側(青)は上端はあまり動いていないものの、下端は下方向へ一挙に拡大している。

 これは、米雇用統計発表直前にBID側(青)のみ提示レートを下方向に急拡大させたカバー先金融機関があった一方で、提示レートをあまり変えていない金融機関もあったということだ。

 もしかして、BID側(青)の提示レートを下方向に急拡大させたカバー先金融機関は、米5月雇用統計が弱い結果になるという、何らかの情報を察知したのだろうか?

■普通のままのスプレッドの裏側で起こっている異常な動き

 そして、ASK(赤)とBID(青)に挟まれた黒い部分、スプレッドについては、BID側(青)のレンジが拡大した21時29分10秒以降も狭いスプレッドを維持していた。

米5月雇用統計発表直前のプライスレンジバンド(クリックで拡大) 
米5月雇用統計発表直前のプライスレンジバンド

セントラル短資FX[ウルトラFX]では、複数の提携カバー先金融機関が提示するレートの中から、最良のレートを採用(ベストオファー、ベストビッド)している。そのため、一部のカバー先金融機関がスプレッドを拡大させても、そのほかの金融機関のスプレッドが狭いままなら、投資家に提示されるスプレッドも狭いままなのだ。

 だから単純にスプレッドを見ているだけでは何の異常も感じられないのだが、その裏で一部のカバー先金融機関が察知したらしき異変が「Uチャート」の「プライスレンジバンド」には表れていたということなのだ。

 通常、FX会社では、複数のカバー先金融機関が提示するレートの動きまではわからない。でも、セントラル短資FXの「Uチャート」なら、こうした情報もチェックすることができるというわけだ。

 そして、今回の場合、米5月雇用統計がネガティブサプライズだったので、結果発表直前の「プライスレンジバンド」における提示レートの偏りどおりに、あらかじめ米ドル/円のショートポジションを建てておけば、大きく利益を上げられるチャンスがあったし、ロングポジションを保有していたなら、決済するなどして損失を回避することができたということになる。

■いつもうまくいくとは限らないが、研究の価値あり!

 ただ、いつもいつもこのように「プライスレンジバンド」が結果をあらかじめ予知していたかのように動くとは限らないことは付け加えておきたい。

 次月の米6月雇用統計発表時は、非農業部門雇用者数がプラス28.7万人と市場予想のプラス17.5万人を大きく上回り、ポジティブサプライズとなったが、米ドル/円の「プライスレンジバンド」は、結果発表直前にレンジを拡大させたものの、以下のとおり、上方向もしくは下方向への大きな偏りは見られなかった。

米6月雇用統計発表直前プライスレンジバンド(クリックで拡大)
米6月雇用統計発表直前プライスレンジバンド

 このように、「プライスレンジバンド」を使えば、複数のカバー先金融機関の提示レートをチェックすることができる。その動きをじっくり研究すれば、収益を上げられるいいパターンを発見できるかもしれない。

 ここまで読んで、「Uチャート」を使ってみたいという人がいるかもしれないが…

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