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• 2016年10月15日(土)10時52分

  米小売やPPIの改善で年内の利上げ観測強まる、ドル上昇104.48円/1.0971ドル

  [ロンドン市場概況]
  　14日のロンドン外為市場では、ドル・円は104円13銭から104円41銭まで上昇した。中国経済低迷への過度な懸念が弱まり、世界景気の減速懸念が後退して、欧州株が大幅に反発したこと。また、米国の9月小売売上高の発表や、イエレン米FRB議長の講演を控えての警戒感から、ドル買い・円売りが優勢になった。

  　ユーロ・ドルは、1.1025ドルから1.1004ドルまでじり安推移。対ポンドでのユーロ売りも波及したもよう。ユーロ・円は115円05銭まで上昇した後、114円69銭まで下落した。

  　ポンド・ドルは、対ユーロなどでの買い戻しが優勢になり、1.2181ドルから1.2255ドルまで上昇。ドル・スイスフランは0.9873フランから0.9897フランで推移した。

  [経済指標]
  ・ユーロ圏・8月貿易収支：+184億ユーロ（予想：+153億ユーロ、7月：+253億ユーロ）

  [要人発言]
  ・ローゼングレン米ボストン連銀総裁
  「市場予想よりも早く利上げを実施する必要も」
  「市場の12月利上げの織り込み具合はほぼ適切」
  ・英中銀
  「英国の住宅ローン需要は、第3四半期に著しい落ち込み」
  ・カーニー英中銀総裁
  「8月に打ち出した金融緩和策が労働市場の見通し下支えに役立った」

  [ニューヨーク市場寄付]
  ・ドル・円104円27銭、ユーロ・ドル1.1006ドル、ユーロ・円114円76銭、ポンド・ドル1.2251ドル、ドル・スイス0.9894フラン

  [ニューヨーク市場概況]
  　14日のニューヨーク外為市場でドル・円は、104円48銭まで上昇後、103円79銭へ反落し104円18銭で引けた。

  　米国の9月小売売上高が改善、9月生産者物価指数（PPI）の予想以上の上昇を受けて、年内の利上げ観測が強まりドル買いが加速。その後、米10月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想を下回ったほか、イエレンFRB議長が講演で、12月の利上げを示唆しなかったためいったんドルは弱含むが、引けにかけて債券利回りの上昇に伴いドル買いが再燃した。また、中国のインフレ指標が予想を上回り世界経済への懸念を受けた円買いも後退。

  　ユーロ・ドルは、1.1028ドルから1.0971ドルまで下落し1.0971ドルで引けた。根強い欧米金利差拡大観測にユーロ売り、ドル買いが加速。ユーロ・円は、114円97銭から114円21銭へ下落した。

  　ポンド・ドルは、1.2261ドルから1.2172ドルへ下落した。

  ドル・スイスは、0.9860フランへ下落後、0.9905フランへ上昇した。
  [シカゴVIX指数：株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数]

  ・16.12←16.69日中最大16.50　2016年最大：32.09、過去最安93年8.89、直近では06年9.39）

  [原油市場概況]

  　14日のNY原油は反落。50.83ドルから49.90ドルへ下落した。ドル高相場で割高感が広がった。

  [株式市場概況]

  　米国株式相場は上昇。ダウ平均は39.44ドル高の18138.38、ナスダックは0.83ポイント高の5214.16で取引を終了した。複数の大手行決算が予想を上回る好調な内容となったほか、堅調な9月小売売上高や生産者物価指数が好感され、買いが先行。その後は、イエレン議長の講演を午後に控えて上げ幅を縮小した。イエレン議長は金融政策の方向性を示唆する内容には言及せず、株式相場への影響も限定的だった。セクター別では、半導体・半導体製造装置や各種金融が上昇する一方で医薬品・バイオテクノロジーや消費者・サービスが下落した。

  　銀行大手のJPモルガン(JPM)、ウェルズファーゴ(WFC)、シティグループ(C)は決算内容が好感され上昇したものの、引けにかけて上げ幅を縮小した。顧客管理ソフトのセールス・フォース（CRM）は短文投稿サイトのツイッター（TWTR）の買収を見送り、堅調推移。食品メーカーのコナグラ・フーズ(CAG)は一部アナリストによる投資判断引き上げを受け、買われた。一方で、PCメーカーのHPインク(HPQ)は来年度のキャッシュフローが悪化する見通しが嫌気され、下落した。

  　ネット小売りのアマゾン(AMZN)は、ソフトウェアのVMウェアとクラウド事業での提携を発表した。同社のクラウドサービス「AWS」の強化に繋がり、ソフトウェアのマイクロソフト(MSFT)や検索大手のアルファベット(GOOGL)との競争が一段と激しくなりそうだ。

  [通貨オプション]

  　ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサル(R/R)は動意が乏しかった。

  ■変動率
  ・1ヶ月物 11.64%⇒11.07％（08年10/24＝31.044％）
  ・3ヶ月物11.58 %⇒11.20％（08年10/24＝31.044％）
  ・6ヶ月物11.42 %⇒11.28％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物11.40％⇒11.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1ヶ月物＋1.64％⇒+1.64％（08年10/27=+10.90％）
  ・3ヶ月物＋1.56％⇒+1.56％（08年10/27=+10.90％）
  ・6ヶ月物＋1.59％⇒+1.58％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.65％⇒+1.65％ （8年10/27=+10.71％）

  [経済指標]

  ・米・9月小売売上高：前月比+0.6％（予想：+0.6％、8月：-0.2％←-0.3％）
  ・米・9月小売売上高(自動車除く)：前月比+0.5％（予想：+0.5％、8月：-0.2％←-0.1％）
  ・米・9月生産者物価指数：前月比+0.3％（予想：+0.2％、8月：0.0％）
  ・米・9月生産者物価コア指数：前月比+0.2％（予想：+0.1％、8月：+0.1％）
  ・米・9月生産者物価指数：前年比+0.7％（予想：+0.6％、8月：0.0％）
  ・米・9月生産者物価コア指数：前年比+1.2％（予想：+1.2％、8月：+1.0％）
  ・米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：87.9（予想：91.9、9月：91.2）
  ・米・10月ミシガン大学1年期待インフレ率：2.4％（9月：2.4％）
  ・米・10月ミシガン大学5−10年期待インフレ率：2.4％（9月：2.6％）
  ・米・8月企業在庫：前月比＋0.2％（予想：+0.1％、7月：0.0％）
  ・米・9月財政収支：+334億ドル（予想：+300億ドル、15年9月：+909億ドル←+911億ドル）

  [要人発言]
  ・米財務省為替報告書
  「通貨操作国はなし」
  「日本、中国、韓国、台湾、ドイツを引き続き監視対象に指定、新たにスイスを加える」

  ・イエレンFRB議長
  「緩和策を過剰に長く維持することで代償も」
  「代償には金融不安定、インフレを含む可能性」
  「将来、短期金利引き下げだけでは不十分となる可能性も」
  「労働市場とインフレの関係は弱まった可能性」

  ・ローゼングレン・ボストン連銀総裁
  「経済に関する見解に変更はない」
  「米国経済は完全雇用に非常に近い」
  「市場が予想しているよりも速やかに利上げを実施する必要があるかもしれない」

  ・ダドリーNY連銀総裁（WSJ）
  「本年の利上げを予想」
  「利上げのペースは緩やかになる可能性が強い」

  ・格付け会社フィッチ
  「ロシアの格付け見通しネガティブから安定へ引きあげ」

  [東京市場終値-ニューヨーク市場終値]

  ・為替市場： 　 　 　 （始値）　（高値）　（安値）　（終値）
  ・ドル・円 　 　 　 　 104.20 　 104.48 　 103.79 　　104.18
  ・ユーロ・ドル 　 　 　1.1013 　 1.1028 　 1.0971 　 1.0971
  ・ユーロ・円 　 　 　　114.76 　 115.05 　 114.21 　 114.30
  ・ドル・スイス 　 　 　0.9886 　 0.9905 　 0.9860 　 0.9904
  ・ポンド・ドル 　 　 　1.2184 　 1.2261 　 1.2172 　 1.2190
  ・株式市場： 　 　 　 　 　 　 　 　
  ・NYダウ 　 　 　 　 18177.35　18261.11　18138.38　18138.38
  ・ナスダック 　 　 　 5241.26 　5258.88 　5213.37 　5214.16
  ・債券市場： 　 　 　 （始値）　（終値）
  ・米国債 2年物 　 　 　 0.843 　　0.837 　 　　
  ・米国債10年物 　 　 　 1.748 　　1.799 　 　　
  ・米国債30年物 　 　 　 2.483 　　2.559 　 　　
  ・先物市場：
  ・NY金先物 　 　 　 　 1252.10 　 1260.7 　1246.9 　 1255.5
  ・NY原油先物 　 　 　 　50.79 　 50.83 　 49.90 　　50.35

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• 2016年10月15日(土)08時21分

  ユーロ円オーダー＝次の買いは114.00円 　

  116.50円　売り
  116.00円　売り

  114.31円　10/15　6:00現在（高値115.05円 - 安値114.21円）

  114.00円　買い
  113.50円　買い
  112.00円　買い・割り込むとストップロス売り

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• 2016年10月15日(土)08時13分

  ドル円オーダー＝102.90-3.00円　買い、OP

  106.00円　売り厚め
  105.00円　売り厚め・超えるとストップロス買い、OP18日NYカット大きめ
  104.50円　OP20日NYカット

  104.18円　10/15　6:00現在（高値104.48円 - 安値103.61円）

  102.90-3.00円　断続的に買い（103.00円　OP20日NYカット）
  102.60円　買いアジア系ほか
  102.00円　買い、OP18日NYカット大きめ

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。
  　オプション数量表現の目安　大きめ：10億通貨単位以上、非常に大きめ：20億通貨単位以上、極めて大きめ：30億通貨単位以上。

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• 2016年10月15日(土)07時42分

  NY市場動向（取引終了）：ダウ39.44ドル高(速報)、原油先物0.09ドル安

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　18138.38 　+39.44 　 +0.22%　18261.11　18138.38 　 19 　 11
  ＊ナスダック 　　5214.16 　 +0.83 　 +0.02% 　5258.88 　5213.37　1174　1190
  ＊S&P500 　 　 　2132.98 　 +0.43 　 +0.02% 　2149.19 　2132.98 　254 　245
  ＊SOX指数 　 　 　809.39 　 +6.34 　 +0.79%
  ＊225先物 　 　 　 16900大証比+50 　 +0.30%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　104.18 　 +0.47 　 +0.45% 　 104.48 　 103.61
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0972　-0.0084 　 -0.76% 　 1.1058 　 1.0971
  ＊ユーロ・円 　 　114.31 　 -0.35 　 -0.31% 　 115.05 　 114.21
  ＊ドル指数 　 　 　98.09 　 +0.57 　 +0.58% 　　98.12 　　97.51

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　0.83 　 -0.01　　　　 　0.86 　 　0.81
  ＊10年債利回り 　 　1.80 　 +0.06　　　　 　1.80 　 　1.75
  ＊30年債利回り 　 　2.56 　 +0.08　　　　 　2.56 　 　2.48
  ＊日米金利差　 　 　1.85 　 +0.11

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　50.35 　 -0.09 　 -0.17% 　　51.14 　　49.90
  ＊金先物 　 　 　 1255.5 　　-2.1 　 -0.16% 　 1260.7 　 1246.9
  ＊銅先物 　 　 　　210.6 　　-1.6 　 -0.78% 　　213.2 　　210.5
  ＊CRB商品指数 　　189.47 　 +0.33 　 +0.17% 　 190.05 　 188.98

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7013.55 　+35.81 　 +0.51% 　7055.18 　6977.74 　 66 　 34
  ＊独DAX　　　 　10580.38　+166.31 　 +1.60%　10615.30　10449.47 　 30 　　0
  ＊仏CAC40　　 　 4470.92 　+65.75 　 +1.49% 　4497.65 　4424.25 　 37 　　3

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• 2016年10月15日(土)07時38分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.45％安、対ユーロ0.31％高

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 104.18円 　　+0.47円 　 　+0.45% 　 103.71円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　114.31円 　　-0.35円 　 　-0.31% 　 114.66円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　127.02円 　　-0.06円 　 　-0.05% 　 127.08円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　105.20円 　　+0.04円 　 　+0.04% 　 105.16円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　79.33円 　　+0.83円 　 　+1.06% 　　78.49円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 73.78円 　　+0.21円 　 　+0.28% 　　73.58円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　79.26円 　　+0.65円 　 　+0.83% 　　78.61円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　7.28円 　　-0.00円 　 　-0.03% 　 　7.28円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 5.48円 　　+0.00円 　 　+0.04% 　 　5.48円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　33.71円 　　+0.12円 　 　+0.35% 　　33.59円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　9.17円 　　-0.01円 　 　-0.14% 　 　9.18円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　3.29円 　　+0.03円 　 　+0.80% 　 　3.26円
  ＊シンガポールドル・円 　　74.92円 　　-0.15円 　 　-0.20% 　　75.07円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 13.42円 　　+0.05円 　 　+0.37% 　　13.37円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.66円 　　+0.01円 　 　+0.62% 　 　1.65円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 32.50円 　　-0.11円 　 　-0.34% 　　32.61円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　2.95円 　　+0.02円 　 　+0.70% 　 　2.93円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　　-13.34% 　 123.76円 　　99.02円 　 120.22円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　-12.50% 　 136.39円 　 109.57円 　 130.64円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　-28.31% 　 188.81円 　 121.61円 　 177.18円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　-12.31% 　 125.95円 　 102.00円 　 119.97円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 -9.44% 　　90.73円 　　72.53円 　　87.60円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 -10.13% 　　83.38円 　　69.33円 　　82.10円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 -8.75% 　　93.25円 　　75.41円 　　86.86円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　-6.35% 　 　9.18円 　 　6.40円 　 　7.77円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　-21.58% 　 　7.47円 　 　5.02円 　 　6.99円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-18.14% 　　43.63円 　　32.99円 　　41.18円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　-10.31% 　　10.76円 　 　8.49円 　　10.22円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　 -10.11% 　 　3.79円 　 　3.08円 　 　3.66円
  ＊シンガポールドル・円 　　-11.63% 　　88.33円 　　72.61円 　　84.78円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 -13.50% 　　15.97円 　　12.84円 　　15.51円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　+0.47% 　 　1.96円 　 　1.36円 　 　1.66円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　+7.03% 　　33.26円 　　27.73円 　　30.36円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　　-11.65% 　 　3.45円 　 　2.81円 　 　3.34円

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• 2016年10月15日(土)07時10分

  金：反落、ドル高推移を嫌気した格好に

  COMEX金12月限終値：1255.50↓2.10

  　14日のNY金先物は反落。高値は23時05分の1260.70ドル、安値は21時25分の1246.90ドル。9月の米小売売上高は前月比+0.6％増と市場予想通りの内容となったが、8月
  （同-0.3％）からの大幅回復を受けて、年内利上げ観測がより高まった。為替市場では、ドルが主要通貨に対して強含み、ドルインデックス指数は3月以来の終値ベースでの98台に到達。ドル高推移が重しとなった。

  　テクニカル面では、200日移動平均線（1264ドル水準）でのもみ合いとなっているが、徐々に上値抵抗ラインとして意識され始めている。

  原油：小幅反落、ドル高推移が重しにNYMEX原油11月限終値：50.35↓0.09

  　14日のNY原油先物は小幅反落。高値は22時05分の50.83ドル、安値は0時30分の49.90ドル。良好な米経済指標の内容が確認できたことから、年内利上げ観測がより高まる格好となった。為替市場では、ドルが主要通貨に対して強含み、ドルインデックス指数は3月以来の終値ベースでの98台に到達。上げ一服の原油価格は、ドル高推移が重しとなり50ドル台でのもみ合いとなった。

  　日足チャートでは、6月9日の年初来高値51.67ドル突破を意識した展開となっている。足元50ドル台でのもみ合いとなっているが、反発のトレンドはしっかり。

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• 2016年10月15日(土)07時04分

  金：反落、ドル高推移を嫌気した格好に

  COMEX金12月限終値：1255.50↓2.10

  　14日のNY金先物は反落。高値は23時05分の1260.70ドル、安値は21時25分の1246.90ドル。9月の米小売売上高は前月比+0.6％増と市場予想通りの内容となったが、8月
  （同-0.3％）からの大幅回復を受けて、年内利上げ観測がより高まった。為替市場では、ドルが主要通貨に対して強含み、ドルインデックス指数は3月以来の終値ベースでの98台に到達。ドル高推移が重しとなった。

  　テクニカル面では、200日移動平均線（1264ドル水準）でのもみ合いとなっているが、徐々に上値抵抗ラインとして意識され始めている。

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• 2016年10月15日(土)06時54分

  原油：小幅反落、ドル高推移が重しに

  NYMEX原油11月限終値：50.35↓0.09

  　14日のNY原油先物は小幅反落。高値は22時05分の50.83ドル、安値は0時30分の49.90ドル。9月の米小売売上高は前月比+0.6％増と市場予想通りの内容となったが、8月（同-0.3％）からの大幅回復を受けて、年内利上げ観測がより高まる格好となった。

  　為替市場では、ドルが主要通貨に対して強含み、ドルインデックス指数は3月以来の終値ベースでの98台に到達。ドル高推移が原油価格の重しとなっている。

  　日足チャートでは、6月9日の年初来高値51.67ドル突破を意識した展開となっている。足元50ドル台でのもみ合いとなっているが、反発のトレンドはしっかり。

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• 2016年10月15日(土)06時53分

  ■NY為替・14日＝ドル円は104円台、米決算や指標が支え

  　NYタイムは、米主要金融機関決算や米9月小売売上高の底堅い結果受け、ドル円は104.48円までドル高・円安推移となった。クロス円も、豪ドル円が79.73円、NZドル円が74.16円、加ドル円が79.44円までレンジ上限を広げるなど、円売りが先行した。
  　円売り一巡後は、米10月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値が87.9と、市場予想の91.9や前月の91.2を大きく下回り、昨年9月以来、1年ぶり以上の低水準へ下振れたことからドル円は下押し。イエレンFRB議長の講演が米利上げ観測を強める内容ではなかったことから、103.80円付近まで水準を下げる場面もあった。しかし長すぎる緩和維持への懸念にも言及しており、米長期金利が次第に上昇し一時1.8％台に。ドル円も104円台を回復して週の取引を終えた。

  　ドル買い地合いのなか、ユーロドルは1.0971ドル、ユーロ円も114.21円まで水準を下げた。ポンドドルは1.22ドル割れ、ポンド円も一時127円割れへ下押すさえない推移だった。

  　資源国通貨は、欧州株の上昇や米株の堅調な寄り付きを受けて底堅く推移していたが、株価伸び悩みや原油相場の失速で頭打ちに。豪ドル／ドルは0.7648ドルを上値に、NZドル／ドルは0.71ドル前半で伸び悩んだ。ドル／加ドルは1.3103加ドルまで加ドル高値推移も、同水準で加ドル高は頭打ちに。対ドルで資源国通貨が上昇力を弱めると、クロス円も伸び悩んだ。

  　6時現在、ドル円は104.18円、ユーロドルは1.0972ドル、ユーロ円は114.31円で推移。

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• 2016年10月15日(土)06時44分

  【10/11IMM】円買い持ち過去最大、来週の注目：米ベージュブック、中国Q3GDP、ECB理事会、ドラギ総裁会見

  　シカゴIMMの短期投機家・投資家による円の買い持ち高は前週の過去最大水準から大幅に減少し2ヶ月ぶりの低水準となった。

  来週は、中国の第3四半期国内総生産（GDP）、米連邦準備制度理事会（FRB）のフィッシャー副議長講演、次回11月連邦公開市場委員会（FOMC）での材料となる米地区連銀経済報告（ベージュブック）、民主党クリントン候補、共和党トランプ候補の最後の討論会や欧州中央銀行（ECB）の定例理事会、ドラギECB総裁の記者会見に注目が集まる。

  欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で金融政策据え置きを決定すると見られる。この会合では、現行の緩和策を見直し。社債も含めて購入できる資産不足が懸念され、一部では量的緩和（QE）プログラムの縮小観測も浮上する中、ドラギ総裁の記者会見では2017年3月末に期限がくるQEの行方に焦点が集まる。

  さらに、米国の年内の利上げの根拠が強まるなか、9月の消費者物価指数（CPI）に注目される。CPIは8月から上昇が予想されている。9月生産者物価指数（PPI）も6月来の高水準となったほか、前年比では+0.7％と2014年11月来の高水準となるなど、FOMCメンバーの見通し通りインフレ上昇の兆候が見え始めた。

  9月連邦公開市場委員会（FOMC）では利上げ据え置きをぎりぎりの判断で決定。労働市場のたるみが依然存続することやインフレが依然目標以下で推移していることを理由に挙げた。このためインフレの上昇の兆候が明らかになると年内の利上げ観測を一段と強めることになる。また、フィッシャー米FRB副議長の講演にも注目が集まる。フィッシャー副議長はたびたび11月も含めて年内の利上げの根拠が強まったとの見解を表明。副議長のタカ派発言も年内の利上げ観測を一段と強め、ドルを引き続き支えると見る。

  ■来週の主なイベント

  ●中国19日：4-9月期国内総生産（GDP）：予想●米国17日：フィッシャー米FRB副議長講演19日：米連邦準備制度理事会（FRB）が米地区連銀経済報告（ベージュブック）を公表、ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁、カプラン米ダラス連銀総裁、ダドリーNY連銀総裁講演21日：タルーロFRB理事、ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁講演●欧州中央銀行（ECB）
  20日：欧州中央銀行（ECB）定例理事会、ドラギECB総裁記者会見

  ●地政学的リスクウクライナ紛争ガザ紛争イラク、イスラム過激派組織「イラク・シリア・イスラム国（ISIS）」シリアイエメントルコ

  【IMM】
  
  ＊円

  ネット・円買い持ち：＋45,909（10/11）←円買い持ち：＋68,695（10/4）（直近ネット円買い持ち最高水準：08年3/25+65,920、04年2/6+64499）（過去最高ネット円売り持ち高：07年6/26-188,077）
  ＊ユーロ

  ネット・ユーロ売り持ち：- 93,472（10/11）←ユーロ売り持ち：- 82,059（10/4）
  （07年5/15：+119,538過去最高買い持ち高、10年2/9-57,152過去最高の売り持ち高）
  
  ＊ポンドネット・ポンド売り持ち：- 95,470（10/11）←ポンド売り持ち：- 97,572（10/4)
  （07年7/22：直近ネット買い持ち高最高水準+98,366）
  
  ＊スイスフランネット・スイスフラン売り持ち：- 9,408（10/11）←スイスフラン売り持ち：-2,936（10/4）（過去最高スイスフランネット売り持ち高：07年6/19：-79,331）
  
  ＊加ドルネット・加ドル売り持ち：- 11,704（10/11）←加ドル売り持ち：-14,077（10/4）
  （直近ネット買い持ち高最高水準：07年10/12+83001）
  
  ＊豪ドルネット・豪ドル買い持ち： +26104（10/11）←豪ドル買い持ち：+23938（10/4）

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• 2016年10月15日(土)06時26分

  米小売やPPIの改善で年内の利上げ観測強まる、ドル上昇104.48円/1.0971ドル （訂正）

  [ロンドン市場概況]
  　14日のロンドン外為市場では、ドル・円は104円13銭から104円41銭まで上昇した。中国経済低迷への過度な懸念が弱まり、世界景気の減速懸念が後退して、欧州株が大幅に反発したこと。また、米国の9月小売売上高の発表や、イエレン米FRB議長の講演を控えての警戒感から、ドル買い・円売りが優勢になった。

  　ユーロ・ドルは、1.1025ドルから1.1004ドルまでじり安推移。対ポンドでのユーロ売りも波及したもよう。ユーロ・円は115円05銭まで上昇した後、114円69銭まで下落した。

  　ポンド・ドルは、対ユーロなどでの買い戻しが優勢になり、1.2181ドルから1.2255ドルまで上昇。ドル・スイスフランは0.9873フランから0.9897フランで推移した。

  [経済指標]
  ・ユーロ圏・8月貿易収支：+184億ユーロ（予想：+153億ユーロ、7月：+253億ユーロ）

  [要人発言]
  ・ローゼングレン米ボストン連銀総裁
  「市場予想よりも早く利上げを実施する必要も」
  「市場の12月利上げの織り込み具合はほぼ適切」
  ・英中銀
  「英国の住宅ローン需要は、第3四半期に著しい落ち込み」
  ・カーニー英中銀総裁
  「8月に打ち出した金融緩和策が労働市場の見通し下支えに役立った」

  [ニューヨーク市場寄付]
  ・ドル・円104円27銭、ユーロ・ドル1.1006ドル、ユーロ・円114円76銭、ポンド・ドル1.2251ドル、ドル・スイス0.9894フラン

  [ニューヨーク市場概況]
  　14日のニューヨーク外為市場でドル・円は、104円48銭まで上昇後、103円79銭へ反落し104円18銭で引けた。

  米国の9月小売売上高が改善、9月生産者物価指数（PPI）の予想以上の上昇を受けて、年内の利上げ観測が強まりドル買いが加速。その後、米10月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想を下回ったほか、イエレンFRB議長が講演で、12月の利上げを示唆しなかったためいったんドルは弱含むが、引けにかけて債券利回りの上昇に伴いドル買いが再燃した。また、中国のインフレ指標が予想を上回り世界経済への懸念を受けた円買いも後退。

  ユーロ・ドルは、1.1028ドルから1.0971ドルまで下落し1.0971ドルで引けた。根強い欧米金利差拡大観測にユーロ売り、ドル買いが加速。ユーロ・円は、114円97銭から114円21銭へ下落した。

  ポンド・ドルは、1.2261ドルから1.2172ドルへ下落した。

  ドル・スイスは、0.9860フランへ下落後、0.9905フランへ上昇した。
  [シカゴVIX指数：株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数]

  ・16.12←16.69日中最大16.50　2016年最大：32.09、過去最安93年8.89、直近では06年9.39）

  [原油市場概況]

  14日のNY原油は反落。50.83ドルから49.90ドルへ下落した。ドル高相場で割高感が広がった。

  [株式市場概況]

  　米国株式相場は上昇。ダウ平均は39.44ドル高の18138.38、ナスダックは0.83ポイント高の5214.16で取引を終了した。複数の大手行決算が予想を上回る好調な内容となったほか、堅調な9月小売売上高や生産者物価指数が好感され、買いが先行。その後は、イエレン議長の講演を午後に控えて上げ幅を縮小した。イエレン議長は金融政策の方向性を示唆する内容には言及せず、株式相場への影響も限定的だった。セクター別では、半導体・半導体製造装置や各種金融が上昇する一方で医薬品・バイオテクノロジーや消費者・サービスが下落した。

  銀行大手のJPモルガン(JPM)、ウェルズファーゴ(WFC)、シティグループ(C)は決算内容が好感され上昇したものの、引けにかけて上げ幅を縮小した。顧客管理ソフトのセールス・フォース（CRM）は短文投稿サイトのツイッター（TWTR）の買収を見送り、堅調推移。食品メーカーのコナグラ・フーズ(CAG)は一部アナリストによる投資判断引き上げを受け、買われた。一方で、PCメーカーのHPインク(HPQ)は来年度のキャッシュフローが悪化する見通しが嫌気され、下落した。

  ネット小売りのアマゾン(AMZN)は、ソフトウェアのVMウェアとクラウド事業での提携を発表した。同社のクラウドサービス「AWS」の強化に繋がり、ソフトウェアのマイクロソフト(MSFT)や検索大手のアルファベット(GOOGL)との競争が一段と激しくなりそうだ。

  [通貨オプション]

  　ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

  リスクリバーサル(R/R)は動意が乏しかった。

  ■変動率
  ・1ヶ月物 11.64%⇒11.07％（08年10/24＝31.044％）
  ・3ヶ月物11.58 %⇒11.20％（08年10/24＝31.044％）
  ・6ヶ月物11.42 %⇒11.28％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物11.40％⇒11.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1ヶ月物＋1.64％⇒+1.64％（08年10/27=+10.90％）
  ・3ヶ月物＋1.56％⇒+1.56％（08年10/27=+10.90％）
  ・6ヶ月物＋1.59％⇒+1.58％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.65％⇒+1.65％ （8年10/27=+10.71％）

  [経済指標]

  ・米・9月小売売上高：前月比+0.6％（予想：+0.6％、8月：-0.2％←-0.3％）
  ・米・9月小売売上高(自動車除く)：前月比+0.5％（予想：+0.5％、8月：-0.2％←-0.1％）
  ・米・9月生産者物価指数：前月比+0.3％（予想：+0.2％、8月：0.0％）
  ・米・9月生産者物価コア指数：前月比+0.2％（予想：+0.1％、8月：+0.1％）
  ・米・9月生産者物価指数：前年比+0.7％（予想：+0.6％、8月：0.0％）
  ・米・9月生産者物価コア指数：前年比+1.2％（予想：+1.2％、8月：+1.0％）
  ・米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：87.9（予想：91.9、9月：91.2）
  ・米・10月ミシガン大学1年期待インフレ率：2.4％（9月：2.4％）
  ・米・10月ミシガン大学5−10年期待インフレ率：2.4％（9月：2.6％）
  ・米・8月企業在庫：前月比＋0.2％（予想：+0.1％、7月：0.0％）
  ・米・9月財政収支：+334億ドル（予想：+300億ドル、15年9月：+909億ドル←+911億ドル）

  [要人発言]
  ・米財務省為替報告書
  「通貨操作国はなし」
  「日本、中国、韓国、台湾、ドイツを引き続き監視対象に指定、新たにスイスを加える」

  ・イエレンFRB議長
  「緩和策を過剰に長く維持することで代償も」
  「代償には金融不安定、インフレを含む可能性」
  「将来、短期金利引き下げだけでは不十分となる可能性も」
  「労働市場とインフレの関係は弱まった可能性」

  ・ローゼングレン・ボストン連銀総裁
  「経済に関する見解に変更はない」
  「米国経済は完全雇用に非常に近い」
  「市場が予想しているよりも速やかに利上げを実施する必要があるかもしれない」

  ・ダドリーNY連銀総裁（WSJ）
  「本年の利上げを予想」
  「利上げのペースは緩やかになる可能性が強い」

  ・格付け会社フィッチ
  「ロシアの格付け見通しネガティブから安定へ引きあげ」

  [東京市場終値-ニューヨーク市場終値]

  ・為替市場： 　 　 　 （始値）　（高値）　（安値）　（終値）
  ・ドル・円 　 　 　 　　104.20 　　104.48 　　103.79 　　104.18
  ・ユーロ・ドル 　 　 　1.1013 　 1.1028 　 1.0971 　 1.0971
  ・ユーロ・円 　 　 　　114.76 　 115.05 　 114.21 　 114.30
  ・ドル・スイス 　 　 　0.9886 　 0.9905 　 0.9860 　 0.9904
  ・ポンド・ドル 　 　 　1.2184 　 1.2261 　 1.2172 　 1.2190
  ・株式市場： 　 　 　 　 　 　 　 　
  ・NYダウ 　 　 　 　 18177.35　18261.11　18138.38　18138.38
  ・ナスダック 　 　 　 5241.26 　5258.88 　5213.37 　5214.16
  ・債券市場： 　 　 　 （始値）　（終値）
  ・米国債 2年物 　 　 　 0.843 　　0.837 　 　　
  ・米国債10年物 　 　 　 1.748 　　1.799 　 　　
  ・米国債30年物 　 　 　 2.483 　　2.559 　 　　
  ・先物市場：
  ・NY金先物 　 　 　 　 1252.10 　 1260.7 　1246.9 　 1255.5
  ・NY原油先物 　 　 　 　50.79 　 50.83 　 49.90 　　50.35

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• 2016年10月15日(土)06時04分

  10月14日のＮＹ為替・原油概況

  　14日のニューヨーク外為市場でドル・円は、104円48銭まで上昇後、103円79銭へ反落し104円20銭で引けた。

  米国の9月小売売上高が改善、9月生産者物価指数（PPI）の予想以上の上昇を受けて、年内の利上げ観測が強まりドル買いが加速。イエレンFRB議長が講演で、12月の利上げを示唆しなかったためいったんドルは弱含むが、引けにかけて債券利回りの上昇に伴いドル買いが再燃した。また、中国のインフレ指標が予想を上回り世界経済への懸念を受けた円買いも後退。

  ユーロ・ドルは、1.1028ドルから1.0971ドルまで下落し1.0980ドルで引けた。根強い欧米金利差拡大観測にユーロ売り、ドル買いが加速。ユーロ・円は、114円97銭から114円21銭へ下落した。

  ポンド・ドルは、1.2261ドルから1.2172ドルへ下落した。

  ドル・スイスは、0.9860フランへ下落後、0.9905フランへ上昇した。

  　14日のNY原油は反落。50.83ドルから49.90ドルへ下落した。ドル高相場で割高感が広がった。
  【経済指標】
  ・米・9月小売売上高：前月比+0.6％（予想：+0.6％、8月：-0.2％←-0.3％）
  ・米・9月小売売上高(自動車除く)：前月比+0.5％（予想：+0.5％、8月：-0.2％←-0.1％）
  ・米・9月生産者物価指数：前月比+0.3％（予想：+0.2％、8月：0.0％）
  ・米・9月生産者物価コア指数：前月比+0.2％（予想：+0.1％、8月：+0.1％）
  ・米・9月生産者物価指数：前年比+0.7％（予想：+0.6％、8月：0.0％）
  ・米・9月生産者物価コア指数：前年比+1.2％（予想：+1.2％、8月：+1.0％）
  ・米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：87.9（予想：91.9、9月：91.2）
  ・米・10月ミシガン大学1年期待インフレ率：2.4％（9月：2.4％）
  ・米・10月ミシガン大学5−10年期待インフレ率：2.4％（9月：2.6％）
  ・米・8月企業在庫：前月比＋0.2％（予想：+0.1％、7月：0.0％）
  ・米・9月財政収支：+334億ドル（予想：+300億ドル、15年9月：+909億ドル←+911億ドル

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• 2016年10月15日(土)05時33分

  大証ナイト終値16900円、通常取引終値比50円高

  大証ナイト終値16900円、通常取引終値比50円高

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• 2016年10月15日(土)05時08分

  格付け会社フィッチ 「ロシアの格付け見通しネガティブから安定へ引きあげ」

  格付け会社フィッチは、ロシアの格付け見通しをネガティブから安定へ引きあげた。

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• 2016年10月15日(土)05時06分

  米財務省為替報告書「中国を通貨操作国に認定せず」

  米財務省は議会に提出する為替報告書を公表したが、中国を通貨操作国に認定しなかった。

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