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• FXニュース：2017年10月25日（水）00時28分  

  [通貨オプション] OP売り優勢、リスク警戒感が後退

  　ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。一方、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが6か月物を除いて拡大した。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが再燃した。

  ■変動率
  ・1ヶ月物8.33％⇒8.16％（08年10/24＝31.044％）
  ・3ヶ月物 8.58％⇒8.53％ （08年10/24＝31.044％）
  ・6ヶ月物9.19％⇒9.10％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物9.57％⇒9.49％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1ヶ月物＋0.62％⇒＋0.65％ （08年10/27=+10.90％）
  ・3ヶ月物＋0.84％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.90％）
  ・6ヶ月物＋1.26％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物1.40％⇒＋1.44％（8年10/27=+10.71％）

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