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• 2018年12月21日（金）01時48分  

  [通貨オプション]OP買い継続、リスク上昇で

  　ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。リスクの上昇を受けたオプション買いが一段と強まり、ほぼ1カ月ぶり高水準となった。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まり、中長期物は4カ月ぶりの最高水準で推移した。

  ■変動率
  ・1カ月物6.64％⇒6.81％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物7.10％⇒7.54％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物7.49％⇒7.82％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物7.97％⇒8.21％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物+1.20％⇒＋1.32％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物+1.44％⇒＋1.55％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物+1.60％⇒＋1.71％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+1.82％⇒＋1.94％ （8年10/27=+10.71％）

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