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• 2019年11月13日（水）01時07分  

  [通貨オプション]調整

  　ドル・円オプション市場はまちまち。短期物中心にイベントリスクなどを受けたオプション買いが強まった一方で、1年物ではオプション売りが優勢となった。

  リスクリバーサルでも調整色が強く、1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コールが強まった一方で、6カ月物では円先安感を受けた円プット買いが円コール買いを上回り、円コールスプレッドが縮小した。

  ■変動率
  ・1カ月物5.03％⇒5.30％　（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物5.74％⇒5.78％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物6.27％⇒6.27％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物7.05％⇒7.02％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.73％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.30％⇒＋1.30％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.58％⇒＋1.56％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.85％⇒+1.85％（8年10/27=+10.71％）

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