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• FXニュース：2019年12月17日（火）02時10分  

  [通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退

  ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。

  リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。1年物は変わらずだった。

  ■変動率
  ・1カ月物4.85％⇒4.56％ （08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物5.55％⇒5.24％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物5.91％⇒5.74％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物6.60％⇒6.46％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.07％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.35％⇒＋1.29％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.53％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.82％⇒＋1.82％（08年10/27=+10.71％）

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