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• 2019年12月25日（水）01時04分  

  [通貨オプション] OP売り、Xmasや年末でレンジ相場を織り込む

  　ドル・円オプション市場は6カ月物を除いて、変動率は低下した。クリスマスや年末で参加者が限られレンジ相場を織り込むオプション売りが全般的に優勢となった。

  リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。1年物は変わらずだった。

  ■変動率
  ・1カ月物4％⇒3.94％ （08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物5.04％⇒5.01％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物5.52％⇒5.54％　（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物6.39％⇒6.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.88％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.30％⇒＋1.29％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.51％⇒＋1.49％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.82％⇒＋1.82％（08年10/27=+10.71％）

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