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• 2017年09月21日(木)00時10分

  [通貨オプション] 変動率低下、レンジ相場で

  [欧米市場の為替相場動向]

  　ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場やユダヤ教の休日を控え、オプション買いが一段落した。

  リスクリバーサルで１年物を除き円コールスプレッドは拡大。円先安感に伴う円プットが一段落した。

  ■変動率
  ・1ヶ月物9.91％⇒9.44％（08年10/24＝31.044％）
  ・3ヶ月物 10.11％⇒9.78％ （08年10/24＝31.044％）
  ・6ヶ月物9.90％⇒9.66％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物 9.95％⇒9.81％ （08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1ヶ月物＋0.66％⇒＋0.67％ （08年10/27=+10.90％）
  ・3ヶ月物＋0.99％⇒＋1.00％ （08年10/27=+10.90％）
  ・6ヶ月物＋1.22％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.50％⇒＋1.50％（8年10/27=+10.71％）

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