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• 2016年05月28日（土）01時46分  

  [通貨オプション]変動率低下、米国の連休控えたOP売り

  ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の連休を控えてオプション売りが一段と強まった。

  リスクリバーサルは3ヵ月物を除き、円コールスプレッドが拡大。円先安感に伴う円プット買いが強まった。

  ■変動率
  ・1ヶ月物10.96％⇒10.73％（08年10/24＝45％）
  ・3ヶ月物10.23％⇒10.05％（08年10/24＝31.044％）
  ・6ヶ月物10.37％⇒10.25％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.38％⇒10.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1ヶ月物＋0.73％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.90％）
  ・3ヶ月物＋1.38％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
  ・6ヶ月物＋1.64％⇒＋1.63％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.85％⇒＋1.84％（8年10/27=+10.71％）　

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• 2016年05月28日（土）01時09分  

  ドル円109円後半でもみ合い、関連市場も動意薄

  　NY序盤はドル買いがやや先行したものの、手がかりは乏しく値動きは限定的。ドル円は109円後半でこう着し、ユーロドルは1.1126ドルを安値に下げ渋っている。関連市場も動意が鈍く、ダウ平均は小幅高水準でほぼ横ばい。また、NY原油先物は49ドル前半に下げ幅を縮小している。

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• 2016年05月28日（土）01時05分  

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ37ドル高、原油先物0.24ドル安

  【 米国株式 】 前日比 高値 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 17865.58 +37.29 +0.21% 17872.74 17825.76 22 8
  ＊ナスダック 4928.07 +26.30 +0.54% 4928.64 4902.50 1500 680
  ＊S&P500 2096.15 +6.05 +0.29% 2097.34 2090.06 379 118
  ＊SOX指数 695.36 +3.78 +0.55%
  ＊CME225先物 16830 大証比 +10 +0.06%

  【 為替 】 前日比 高値 安値
  ＊ドル・円 109.87 +0.11 +0.10% 110.00 109.48
  ＊ユーロ・ドル 1.1141 -0.0053 -0.47% 1.1201 1.1126
  ＊ユーロ・円 122.40 -0.47 -0.38% 123.09 122.22
  ＊ドル指数 95.50 +0.33 +0.35% 95.62 95.08

  【 債券 】 前日比 高値 安値
  ＊ 2年債利回り 0.88 +0.01　　　　 0.88 0.87
  ＊10年債利回り 1.84 +0.01　　　　 1.85 1.82
  ＊30年債利回り 2.64 -0.00　　　　 2.65 2.63
  ＊日米金利差　 1.95 +0.12

  【 商品／先物 】 前日比 高値 安値
  ＊原油先物 49.24 -0.24 -0.49% 49.47 48.69
  ＊金先物 1216.4 -6.3 -0.52% 1225.8 1212.7
  ＊銅先物 211.3 +1.1 +0.50% 213.0 209.1
  ＊CRB商品指数 185.90 +0.31 +0.17% 186.06 184.67

  【 欧州株式 】 前日比 高値 安値 ↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 6270.79 +5.14 +0.08% 6275.90 6250.27 61 34
  ＊独DAX　　　 10286.31 +13.60 +0.13% 10298.76 10241.98 18 12
  ＊仏CAC40　　 4514.74 +2.10 +0.05% 4518.22 4493.06 17 22

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• 2016年05月28日（土）00時00分  

  ■LDNFIX＝ドル高も、FRB議長の講演控え小動き

  　ロンドンフィックスにかけてはドル買いがやや優勢。ただ、手がかりは乏しく、イエレンFRB議長の講演を控えた様子見ムードも強く、値動きは限定的。米1-3月期GDP・改定値は前期比年率で+0.8％と、速報値の同+0.5％から上方修正された。ただ、市場予想の中央値をわずかに下回った。個人消費やコアのPCEデフレーターは速報値と一致。米5月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値は速報値の95.8から94.7に下方修正されたが、昨年6月以来の高い水準となった。

  　ドル円は109.48円を安値にドル買いの流れを受けて109円後半に持ち直した。ユーロドルは1.1126ドルまで3月16日以来の安値を塗り替えたほか、ポンドドルは1.4608ドル、豪ドル／ドルは0.7186ドル、NZドル／ドルは0.6707ドルまで弱含んだ。原油相場の下落も嫌気され、ドル／加ドルは1.3069加ドルまでドル高・加ドル安が進んだ。

  　クロス円もやや上値の重い動きで、ユーロ円は122.22円、ポンド円は160.16円、豪ドル円は78.90円、NZドル円は73.62円、加ドル円は83.90円まで安値を更新した。ダウ平均は3連休を控え、小幅高水準でほぼ横ばい。

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