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アタック25形式(?)で通貨ペアの相関が一目
瞭然! 米ドル/円と高い相関があるのは?

2016年08月08日(月)12:15公開 [2016年08月08日(月)12:15更新]

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通貨ペア同士の相関関係がぱっとわかるツール登場!

 2016年7月、FXトレード・フィナンシャルのメタトレーダー(MT4)口座「FXTF MT4」に、通貨ペア同士の相関関係を表示してくれる優れものツール、「FXTF‐Symbol Soukan」が登場しました!

]取引画面に表示した「FXTF‐Symbol Soukan」(クリックで拡大)
MT4に表示した画面「FXTF‐Symbol Soukan」

(出所:FXトレード・フィナンシャル「FXTF MT4」デモ口座)

 伝説のクイズ番組「アタック25」(「アタックチャ~ンス」のアレ)を連想しそうなパネルが表示されていますが、これ、中の数字とマスの色で、縦列と横列に並んだ通貨ペア同士の相関の方向性と強弱を表しています。

 通貨ペアの相関関係は、エントリーやイグジットの判断材料としても貴重な情報。それを手軽にチェックできるツールというのは、興味深いです。詳しく見ていきましょう。

 なお、当記事の最後にはお得なキャンペーン情報もお届けしますので、どうぞ最後まで目を通してくださいね。

そもそも「相関関係」ってなに?

 そもそも「相関関係」とは、2つ以上の事物が密接にかかわり合い、一方に変化があれば他方もそれに連れて変化する関係のことを言います。そして、相関関係の強弱を見るのに使う指標を「相関係数」と言い、これは、一定の計算式に従って算出された-1~+1までの数値で表されます。

 相関係数がプラス(正)の時は「正の相関(順相関)」、マイナス(負)の時は、「負の相関(逆相関)」と呼ばれ、0の時は「無相関」、つまり相関関係がない状態を表します。

 また相関関係は、以下のように個々のデータを集計した「散布図」と呼ばれるグラフにして表すことが可能。正の相関は右肩上がりに、負の相関は右肩下がりに、無相関は丸くぼんやりとドットが散らばります。

正の相関・負の相関・無相関を表した「散布図」例
正の相関・負の相関・無相関を表した「散布図」例

 試しに、身長と体重のデータを使って相関関係の具体例を見てみましょう。以下は、大学生男女の身長と体重、404名分について散布図を作成したものです。

 サンプル数を多くすると、なんとなくその傾向性が浮かびあがってきます。

上智大学生男女の身長と体重の相関関係

※2002年度上智大学統計学受講者、男女404名分の身体測定データ
(出所:上智大学経済学部・大西博名誉教授のデータ)

 これを見ると、右肩上がりの直線が描けそうですよね?

身長が高くなるほど体重は重たくなる傾向がありそうなことは、とくに調べなくても、なんとなく想像がつきますが、それがこのような散布図を描いてみると、改めてよくわかります。

 そして、このことが「正の相関」があるということなのです。

日経平均と米ドル/円の動きにも正の相関が!

 金融の世界であれば、米ドル/円と日経平均の関係が一番わかりやすいかも。一般的に、日経平均が上がれば米ドル/円も上がり、下がれば米ドル/円も下がるという事実はよく知られていますよね?

 以下は、2005年1月~2016年7月までの日経平均と米ドル/円の月足・終値で作成した散布図です。

日経平均と米ドル/円の相関関係(2005年1月から2016年7月)

※日経平均と米ドル/円それぞれの月足・終値を使用
※米ドル/円はヒロセ通商「LION FX」のデータ

 上の図のとおり、緩やかな右肩上がりになりました。

 日経平均と米ドル/円の関係は、過去からずーっとこうだったワケではありませんが、少なくとも、2005年以降、米ドル/円と日経平均は「正の相関」が強まっていると言えます。

 相関関係とはどのようなものか、という説明が長くなってしまいましたが、当記事で取り上げたツール、「FXTF‐Symbol Soukan」は、こうした相関関係という概念を通貨ペア同士にあてはめて算出し、視覚的にも見やすくしてくれたツール

 「FXTF‐Symbol Soukan」を見れば、ただチャートを眺めているだけでは気づかない通貨ペア同士の意外な相関関係を発見できるかも?

パネルをひと目見るだけで、相関関係を把握できる

 一般的に相関係数は、先にお伝えしたとおり、-1~+1で表しますが、「FXTF‐Symbol Soukan」においては、-100~+100までの数値で表されています。たぶん見やすいようにそうしたのでしょう。

 なお、無相関を表す数字は一般的なものと同じく0(ゼロ)です。

 冒頭で「アタック25」を連想しそうなパネル、とお伝えした「FXTF‐Symbol Soukan」のマスの中にあった、マイナスとかプラスが付いた数値が相関係数にあたります。

「FXTF‐Symbol Soukan」(日足 200本・クリックで拡大)
「FXTF‐Symbol Soukan」(日足 200本・クリックで拡大)

 プラスかマイナスかで正と負、どちらの相関かがわかり、また、相関係数の絶対値の大きさで相関の強弱が表されているというワケです。

通貨ペアの左右の並びはただの約束ごとにすぎないから…

 ただ、一点注意していただきたいのは、通貨ペアにおける左右の通貨の並び順と言うのは、ただの約束ごとでしかないという点。たとえば、米ドル/円を円/米ドルとしたり、ユーロ/米ドルを米ドル/ユーロとしてしまえば、チャートは普段見ているチャートと真逆の形を形成することになります。

ユーロ/米ドルと米ドル/ユーロ 日足
ユーロ/米ドルと米ドル/ユーロ 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 日足米ドル/ユーロ 日足

 相関が正か負かというのは、あくまでここに掲載されている通貨ペアの並び順で見た場合ですから、そういう意味では、通貨ペア同士の相関・逆相関というのは、通常の相関関係とは異なる特殊なものかもしれません。

 通貨ペア同士の場合、もっとも大事なのは、正の相関なのか負の相関なのかということよりも、正でも負でもいったいどのくらい強い相関性があるのか? という点だと言えるのではないでしょうか?

FXトレード・フィナンシャル「FXTF MT4」の実際の取引で、円/米ドルや米ドル/ユーロを買ったり売ったりするワケではありませんので、ここでの正の相関・負の相関というのは間違いないものではありますが、通貨ペアの場合、相関が正か負かということは本質的な意味を持たないという点は、頭の片隅に入れておいていただければ…と思います。

相関の強弱は、色分けされていて見やすい

 注意事項を押さえたところで、話を元に戻しましょう。

 「FXTF‐Symbol Soukan」では、相関の強弱がひと目見てわかるよう、相関が強い順にマスの色が、赤(±75~±100)→オレンジ(±50~±75)→青(±25~±50)→緑(0~±25)と4色に色分けされています。

 簡単に相関性の強さがわかるのが、良いですね。

同じ絶対値であれば、プラスかマイナスかを問わず同じマスの色で表示されています。先ほど、通貨ペアの場合、「相関が正か負かということは本質的な意味を持たない」と書きましたが、そのことが反映された色分けになっているようです。

 ここで、「FXTF‐Symbol Soukan」の見方をまとめると、以下の図のとおりになります。

「FXTF‐Symbol Soukan」 の見方

米ドル/円とクロス円は、ほぼ、いっしょじゃん! レベル

 先ほどの「FXTF‐Symbol Soukan」(日足 200本)をもう一度、掲載します。試しに、米ドル/円(USD/JPY)の欄を見てみましょう。

「FXTF‐Symbol Soukan」(日足 200本・クリックで拡大・再掲載)
「FXTF‐Symbol Soukan」再掲載(日足 200本・クリックで拡大)

 たとえば、米ドル/円とユーロ/米ドル(EUR/USD)の相関係数は「-68」で色はオレンジ。マイナスですので、ユーロ/米ドルと米ドル/円は逆相関の関係にあります。7割近い相関係数を示していることからも、結構、強めの逆相関になっていると言えます。

 実際の米ドル/円とユーロ/米ドルの日足チャートの動きを比べてみるとこんな感じ。うん、バッチリ逆相関

米ドル/円とユーロ/米ドル 日足比較チャート
米ドル/円とユーロ/米ドル 日足比較チャート

(出所:FXトレード・フィナンシャル「FXTF MT4」

 クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)については、ユーロ/円(EUR/JPY)や英ポンド/円(GBP/JPY)、スイスフラン/円で「+90」以上と、非常に高い正の相関が示されています。ほぼ、いっしょじゃん! レベルです。

 試しに米ドル/円とユーロ/円のチャートを比べてみても、似ていますよね? かなり強い正の相関が読み取れます。

米ドル/円とユーロ/円 日足比較チャート
米ドル/円とユーロ/円 日足比較チャート

(出所:FXトレード・フィナンシャル「FXTF MT4」

 ちなみに、紹介した比較チャートは、FXトレード・フィナンシャル「FXTF MT4」のオリジナルスクリプトで、「FXTF‐OverLay Chart」というもの。メタトレーダー(MT4)口座で簡単に利用できます。気になる方は、以下の【参考記事】で併せてチェックを。

ドルストレートなのに対円と強い相関。なぜ?

 ついでに、他の通貨ペアの様子もちょっとだけ見ておきましょう。

「FXTF‐Symbol Soukan」(日足 200本・クリックで拡大・再掲載)
「FXTF‐Symbol Soukan」(日足 200本・クリックで拡大・再掲載)

英ポンド/米ドル(GBP/USD)は、どうやら米ドル/円、クロス円との間で正の相関が強いみたい。ちょっと意外な気がします。

 日本円が、リスクオフで買われ、リスクオンで売られることが多いので、米ドル/円やクロス円はリスクオフで下落、リスクオンで上昇するのが基本ですが、英ポンド/米ドルがなぜ似たような動きに…?

 おそらく、2016年6月下旬に行われた英国のEU離脱(ブレグジット)を問う国民投票での混乱が背景にあるものと考えられます。投票の結果、離脱派が勝利し、数年に一度レベルで大きく崩れた英ポンド…。

 あの出来事以来、マーケットでは、英国離脱という大問題を抱えている英ポンドがリスクオフで売られ、リスクオンになると、ちょっと買い戻されるという現象が起きやすいようです。

【参考記事】
緊急特集:EU離脱・英国国民投票まとめ。まさかのEU離脱で世界に激震

 そうであれば、英ポンド/米ドルと米ドル/円、クロス円の正の相関が強いのは、一時的なものかもしれませんね。

 このほか、ユーロ/米ドルと豪ドル/米ドル(AUD/USD)は、この中で特に強い相関を示す赤のマスがありません。高くてオレンジ止まりです。ドルストレートは、対円通貨ペアほど似たり寄ったりの動きにはなりにくということでしょうか。結構、バラバラです…。

 こうやって「FXTF‐Symbol Soukan」を通して通貨ペア同士の相関性を見てみると、各通貨ペアの動きを俯瞰的に見ることができて、なかなかおもしろいです。

カスタマイズして、短期から中長期までの分析に対応!

 さて、FXトレード・フィナンシャル「FXTF MT4」では、全31通貨ペアの取引が可能です。

 もちろん、「FXTF‐Symbol Soukan」でも全通貨ペアの分析ができ、先ほど紹介した「FXTF‐Symbol Soukan」の画像に登場した10通貨ペア以外の相関関係を調べることもできます。トルコリラなどマイナー通貨の相関関係を調べることも可能です。

 「FXTF‐Symbol Soukan」で相関関係を調べる通貨ペアは、画面上方にある「通貨ペア」の設定ボタンから簡単に、追加・削除することができます。気になる通貨ペアを追加して、他の通貨との相関関係を調べてみるのもおもしろそうです。

 足の長さも変更可能で、1分足から最長週足まで分析可能。足の本数は25本から最大1000本までカスタマイズでき、短期的な分析から中長期的な分析まで自由に行うことができます。

「FXTF‐Symbol Soukan」通貨ペアのカスタム画面(クリックで拡大)
「FXTF‐Symbol Soukan」カスタム画面

ポートフォリオを考えるのに役立つ機能も

 また、「組み合わせ」ボタンでは、チェックを入れた複数通貨ペアの平均の相関を確認することもできます。

「FXTF‐Symbol Soukan」組み合わせの設定画面(クリックで拡大)
「FXTF‐Symbol Soukan」組み合わせの設定画面

 ポジションを保有している通貨ペア同士の相関が高いと、マーケットが動いた時、一気に利益を膨らませることができる反面、一気にマイナスが膨らむ可能性もあります。

 中長期での運用を前提に、複数の通貨ペアでヘッジしつつ、ポートフォリオを組むということであれば、相関が強過ぎる通貨ペア同士のポジションを大量に保有するのは、ちょっとリスキー…。

 「FXTF‐Symbol Soukan」なら、通貨ペア同士の相関関係を簡単に知ることができますので、保有ポジションのバランスを見る上でも活用できますよ。

 ここまでお伝えしてきたとおり、結構、設定を細かくカスタマイズできる「FXTF‐Symbol Soukan」は、情報の見方も難しくはありませんし、直観的な操作が可能。これまであまり通貨ペア同士の相関関係なんて意識してこなかったわ…なんて方でも、ツール自体はすぐに使いこなせそうです。

専用のEAをインストールすれば使えるようになる

 そんな「FXTF‐Symbol Soukan」を利用するには、FXトレード・フィナンシャル「FXTF MT4」のメタトレーダー(MT4)に、専用EA(エキスパートアドバイザー)をインストールする必要があります。

「FXTF MT4」専用EA(エキスパートアドバイザー)である「Mini terminal」をインストールすれば、「FXTF‐Symbol Soukan」もいっしょにインストールされますので試してみてください。

 インストールは、FXトレード・フィナンシャルのウェブサイトから簡単に行えますよ。

 インストールが済んだら、「FXTF MT4」を立ち上げて、ログイン。「ナビゲーター」にある「FXTF‐Symbol Soukan」をダブルクリックするか、チャート上にドラッグすると、詳細を設定するポップアップが立ち上がり、「OK」をクリックすると「FXTF‐Symbol Soukan」が表示されます。

 興味のある方は、FXトレード・フィナンシャルに新規口座開設し、さっそく試してみてはいかがでしょうか?

「FXTF‐Symbol Soukan」を表示する(クリックで拡大)
「FXTF‐Symbol Soukan」の表示手順

相関関係を見極めてエントリーする手法も

 さて、当記事冒頭では、今回注目したテーマ、通貨ペア同士の相関関係について、「エントリーやイグジットの判断材料としても貴重な情報」とお伝えしましたが、実際、FXトレーダーの中には、各通貨ペアの相関関係を分析し、エントリーポイントを見極めているトレーダーさんもいます。

 少し紹介しますね。

 たとえば、以前ザイFX!で取材した専業トレーダーのえつこさんもその1人。この時は、ユーロ/円の取引について、「ユーロ/米ドルが上がっていて、米ドル/円も上がっていたら、ユーロ/円は勢いよく上がりやすい」と話し、「3通貨を同時に見て、動きが一致するのを待つ」というスタンスで取引に臨んでいました。

【参考記事】
えつこさんに聞くFXで「待つこと」の極意(2)ちょ~複雑?えつこチャートを徹底解剖!

ユーロ/米ドルが米ドル/円やユーロ/円と正の相関に

 先ほど紹介した「FXTF‐Symbol Soukan」(日足 200本)の画像を思い出してみてください。

「FXTF‐Symbol Soukan」(日足 200本・クリックで拡大・再掲載)
「FXTF‐Symbol Soukan」(日足 200本・クリックで拡大・再掲載)

 米ドル/円とユーロ/円は、どちらも対円通貨ということで正の相関が強かったですよね? 仮に足の長さを1時間とか30分とかに縮めても、この通貨ペアは、強い正の相関を示すことが多いです。

 ですが、ユーロ/米ドルはどちらかと言うと、普段は米ドル/円とは逆の動きをしていることが多かったはず。実際、当記事でも「結構、強めの逆相関になっている」とお伝えしました。

 また、ユーロ/米ドルとユーロ/円は、いずれもユーロが上がれば、チャートが右肩上がりになる通貨ペアではありますが、相関は意外と低いか、時間軸によっては、結構強い逆相関になることもあるようなのです。

 つまり、米ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/米ドルがすべて正の相関関係になるのは、ちょっと珍しい現象ということになりますよね? えつこさんは、このちょっと珍しい現象が起きるのを待って、ユーロ/円のエントリーに臨んでいたのです。

 実際、えつこさんの場合は、このほかにファンダメンタルズの動向も加味した上でエントリーに踏み切っていましたが、それはここでは詳しく触れません。興味のある方は、以下の【参考記事】をチェックしてください。

【参考記事】
えつこさんに聞くFXで「待つこと」の極意(2) ちょ~複雑? えつこチャートを徹底解剖!

 えつこさんいわく、ドルストレートではないユーロ/円のような合成通貨のトレードをするときは、ユーロと円のそれぞれの対米ドル通貨ペアの動きも押さえた方がより詳細な分析ができるそうです。

 この考え方は、他の通貨ペアを取引する際にも使えるかもしれません。

 チャートだけで3通貨ペアの動きを見比べるのも良いですが、「FXTF‐Symbol Soukan」を使って、各通貨ペアの相関関係をチェックするのも良いかも。うまく活用して、エントリーポイントを見つけてくださいね。

裁量トレードは、MT4に一本化! ますますサービス向上?

 ということで、今回は、FXトレード・フィナンシャルのメタトレーダー(MT4)口座「FXTF MT4」で新たに登場したツール、「FXTF‐Symbol Soukan」について取り上げてきました。いかがでしたでしょうか?

FXトレード・フィナンシャルは、2016年7月に、これまで提供してきたFX口座、「高速FX」を廃止。同社が提供する裁量FX口座を「FXTF MT4」に一本化するなど、かなりメタトレーダー(MT4)のサービスを充実させることに注力しているFX会社です。

 過去に当記事でも紹介してきたとおり、オリジナルEAなども豊富ですし、さまざまなサポートコンテンツも用意されており、はじめてメタトレーダー(MT4)を利用する方にも使いやすいFX会社だと言えるでしょう。この機会にぜひ、チェックしてみてくださいね。

【参考記事】
トレンド相場より調整相場の方が儲かる! FXTF_hiropiチャートでの儲け方とは?

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 最後に、2011年8月にサービスを開始したFXトレード・フィナンシャル「FXTF MT4」は5周年を迎え、2016年8月1日(月)からは、5周年記念キャンペーンを開催しています。

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【参考記事】
2015年も一時5000万円級の利益! バトル首位争いのまさと=今井雅人氏に突撃取材

 5周年キャンペーンについて、詳しくは、また別の機会にお伝えしたいと思いますが、興味のある方はFXトレーダー・フィナンシャルのウェブサイトも併せてチェックしてくださいね。

(※各種キャンペーンの詳しい条件、期間などについては、FXトレード・フィナンシャルのウェブサイトなどで必ずご確認ください。キャンペーン条件が変更されたり、キャンペーン期間が延長されたり、キャンペーンが終了したりすることなどがあります)

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(ザイFX!編集部・向井友代)

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