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• 2017年08月12日(土)01時00分

  【ディーラー発】ドル円安値更新するも急反発(NY午前)

  米・消費者物価指数の予想を下回る結果を受けドル売りが先行。ドル円が108円71銭付近まで急落した一方、ユーロドルが1.1835付近まで上昇した。しかしその後、ラブロフ露外務相が北朝鮮を巡る緊張の緩和に向けロシアと中国による共同計画があることを明らかにしたことで、ドル円は一転して買いが強まると109円39銭付近まで反発。また、ユーロドルも1.1776付近まで値を落とすなど荒い値動きとなった。1時00分現在、ドル円109.068-078、ユーロ円128.766-786、ユーロドル1.18059-067で推移している。

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• 2017年08月12日(土)00時47分

  [通貨オプション] R/R円コールスプレッド、長期は年初来で最高

  　ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが継続し、3カ月ぶり高水準となった。

  リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まり、特に長期物円コールスプレッドは年初来で最高となった。

  ■変動率
  ・1ヶ月物8.98％⇒9.37％（08年10/24＝31.044％）
  ・3ヶ月物 9.27％⇒9.65％（08年10/24＝31.044％）
  ・6ヶ月物9.38％⇒9.71％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物 9.72％⇒9.94％ （08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1ヶ月物＋1.28％⇒＋1.58% （08年10/27=+10.90％）
  ・3ヶ月物＋1.45％⇒+1.68％ （08年10/27=+10.90％）
  ・6ヶ月物＋1.59％⇒＋1.81％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.83％⇒＋1.99％（8年10/27=+10.71％）

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• 2017年08月12日(土)00時22分

  LDNFIX＝CPI弱く一時ドル円下落も、露外務相発言で上昇

  　ロンドンフィックスにかけては、売り買い交錯した動きになった。ロンドンタイム午前の為替相場は、朝鮮半島の地政学リスク回避で円は全面高となっていた。この地合いで発表された米7月消費者物価指数は前月比で+0.1％となり、市場予想の+0.2％よりも下回り、コアも同様に市場予想よりも下振れし、ドル円は108.74円まで下落した。しかしラブロフ・ロシア外務相が北朝鮮との衝突リスクは高いものの、ロシアと中国はこの危機を取り除く計画があると発言したことで、ドル円は109.40円まで上昇した。その後は109.10円前後までもどし小動きになった。カプラン米ダラス連銀総裁はバランスシートの早期縮小を予測したものの、利上げに対しては慎重な発言をしたが市場は反応薄だった。

  　クロス円はドル円の動きに連動して動いた。ロンドン午前のユーロ円は128.05円、ポンド円は141.26円まで円が買われていたが、ラブロフ発言後のユーロ円は129.16円、ポンド円は141円後半まで円売りになった。

  　ここ数日通貨高けん制発言が出ているオセアニア通貨は、上値は重いもののアジア時間を超えて下落することはなかった。豪ドル／ドルは0.78ドル後半、豪ドル円は86円手前、NZドル／ドルは0.7300ドル前後、NZドル円は79.60円前後を中心とした動きだった。

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