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• 2020年03月03日(火)02時56分

  [通貨オプション] R/R、円コール買い加速

  　ドル・円オプション市場で変動率は続伸した。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速し特に1カ月物は14カ月ぶり高水準となった。

  リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが継続、1カ月物は2017年4月以降で最大を連日記録。中長期物は2016年7月来で最大を記録した。

  ■変動率
  ・1カ月物8.64％⇒9.61％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物7.79％⇒8.23％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物7.66％⇒7.88％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物7.75％⇒7.76％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋2.37％⇒＋2.72％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋2.25％⇒＋2.66％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋2.23％⇒＋2.64％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋2.30％⇒＋2.6％（08年10/27=+10.71％）

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• 2020年03月03日(火)02時19分

  ユーロドルは一段高、1.11ドル後半で上値を試す

  　ユーロドルは1.1185ドルまで一段高となり、1月7日以来の高値を更新した。ポンドドルが1.28ドル台に持ち直し、ドル／加ドルが1.3330加ドル近辺までドル安・加ドル高が進むなど全般ドルの上値が重い中、ドル円は107.85円近辺に押し戻された。

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• 2020年03月03日(火)02時16分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ769ドル高、原油先物2.29ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 26178.26 +768.90　+3.03% 26179.37 25391.96 　29 　 1
  ＊ナスダック 　 8814.72 +247.35　+2.89%　8814.72　8543.35 1619　866
  ＊S&P500 　 　　3022.75　+68.53　+2.32%　3026.60　2945.19　449 　56
  ＊SOX指数 　 　 1740.32　+34.78　+2.04% 　
  ＊225先物 　 　21240 大証比　+70　+0.33% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 108.04 　+0.15　+0.14% 　108.13 　107.40　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1162 +0.0136　+1.23% 　1.1165 　1.1063　
  ＊ユーロ・円 　　120.60 　+1.61　+1.35% 　120.65 　119.26　
  ＊ドル指数 　 　　97.43 　-0.70　-0.71% 　 98.09 　 97.31　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.82 　-0.09 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　1.10 　-0.05 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.65 　-0.03 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　1.21 　-0.09 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　47.04 　+2.29　+5.09% 　 47.12 　43.32　
  ＊金先物 　 　 　1596.7 　+30.3　+1.92% 　 1612.10　1576.30　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6654.89　+74.28　+1.13%　6775.18　6496.01 　58 　42
  ＊独DAX　　　　11857.87　-32.48　-0.27% 12121.60 11624.63 　13 　17
  ＊仏CAC40　　 　5333.52　+23.62　+0.44%　5430.05　5197.57 　19 　21

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• 2020年03月03日(火)02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円、108円台を回復

  　2日のニューヨーク外国為替市場でドル円は買い戻し。2時時点では108.02円と24時時点（107.55円）と比べて47銭程度のドル高水準。米株の大幅反発も手がかりに、ドル円は一時108.13円近辺まで切り返した。
  　新型コロナウイルス対策を協議する3日の先進7カ国（G7）財務相電話会議には中銀総裁も参加するとの報道も手がかりに、ダウ平均は760ドル超高まで上げ幅を拡大した。

  　ユーロ円は上昇。2時時点で120.59円と24時時点（119.65円）と比べて94銭程度のユーロ高水準。米株の大幅高やドル円の切り返しを受けて、120.65円まで高値を更新した。

  　ユーロドルはしっかり。2時時点では1.1163ドルと24時時点（1.1125ドル）と比べて0.0038ドル程度のユーロ高水準。調整の戻しは1.1108ドル近辺にとどめると、ユーロ円の上昇も支えに1.1168ドルまで高値を更新した。米長期金利の低下が一服するも、戻りの鈍い動きがユーロドルの下支えに。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：107.01円　-　108.58円
  ユーロドル：1.1003ドル　-　1.1168ドル
  ユーロ円：118.07円　-　120.65円

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• 2020年03月03日(火)01時31分

  NY外為：リスクオン、ダウ500超ドル高、G7財務長・中銀が電話協議へ、新型肺炎巡り

  　NY外為市場ではリスク回避の動きが大きく後退した。各国当局による景気、金融刺激策への期待に本日の株式相場は上昇して寄り付いたが、G7財務相、中銀が新型肺炎への対応を巡り、3日に電話会談を開催することが明らかになると上げ幅を拡大。

  ダウ平均株価は一時577ドル高。米10年債利回りは1.06％前後で推移した。

  ドル・円は107円40銭から108円13銭まで上昇。ユーロ・円は119円58銭から120円49銭まで上昇し日中高値を更新した。ユーロ・ドルは1.1140ドルでもみ合いが続いた。

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• 2020年03月03日(火)01時23分

  【ディーラー発】ドル円急反発（NY午前）

  予想を下回る米・ISM製造業景況指数を受け、ドル円は一時107円40銭付近まで下値を拡大。しかしその後、米債利回りの低下幅縮小や、「G7財務相・中銀総裁が3日に新型コロナウィルス対策で電話会議へ」との一部報道が伝わると一転108円台を回復。また、NYダウが先週末比で550ドルを超す急反発となったことでクロス円も強含み、ポンド円が138円07銭付近まで、豪ドル円が70円62銭付近まで戻りを試している。1時23分現在、ドル円108.074-076、ユーロ円120.452-456、ユーロドル1.11452-455で推移している。

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• 2020年03月03日(火)01時15分

  ドル円　一時108.13円近辺に上昇、ダウ平均は500ドル超高

  　新型コロナウイルス対策を協議する3日の先進7カ国（G7）財務相電話会議には中銀総裁も参加するとの報道も手がかりに、ダウ平均が500ドル超高まで上げ幅を拡大し、ドル円は一時108.13円近辺まで上昇した。また、ユーロ円は120.46円まで高値を更新。

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• 2020年03月03日(火)01時06分

  G7財務相「新型肺炎への対応を巡り、3日に電話会談を予定」

  G7財務相「新型肺炎への対応を巡り、3日に電話会談を予定」

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• 2020年03月03日(火)00時57分

  ドル円、107.95円付近までじり高　G7財務相は3日に電話会議

  　ドル円はじり高。24時過ぎに一時107.40円付近まで下げたものの、売り一巡後はじりじりと下値を切り上げた。「先進7カ国（G7）財務相は3日に新型コロナウイルス対策で電話会議を行う予定」と伝わると、ダウ平均が一時440ドル超上昇。ドル円にも買いが入り107.95円付近まで上げた。

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• 2020年03月03日(火)00時45分

  ＮＹ市場動向（午前10時台）：ダウ132ドル高、原油先物0.99ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 25540.92 +131.56　+0.52% 25741.04 25391.96 　17 　13
  ＊ナスダック 　 8576.65 　+9.28　+0.11%　8684.72　8543.35 1085 1325
  ＊S&P500 　 　　2964.11 　+9.89　+0.33%　2990.62　2945.19　236　266
  ＊SOX指数 　 　 1689.09　-16.45　-0.96% 　
  ＊225先物 　 　20830 大証比 -340　-1.61% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 107.57 　-0.32　-0.30% 　108.11 　107.40　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1124 +0.0098　+0.89% 　1.1165 　1.1063　
  ＊ユーロ・円 　　119.66 　+0.67　+0.56% 　120.11 　119.26　
  ＊ドル指数 　 　　97.45 　-0.68　-0.69% 　 98.09 　 97.31　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.78 　-0.13 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　1.06 　-0.09 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.62 　-0.05 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　1.18 　-0.12 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　45.75 　+0.99　+2.21% 　 46.71 　43.32　
  ＊金先物 　 　 　1597.40　+30.7　+1.96% 　 1612.10 1576.30　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6622.05　+41.44　+0.63%　6775.18　6496.01 　49 　51
  ＊独DAX　　　　11768.86 -121.49　-1.02% 12121.60 11624.63 　10 　20
  ＊仏CAC40　　 　5282.61　-27.29　-0.51%　5430.05　5197.57 　13 　27

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• 2020年03月03日(火)00時38分

  【市場反応】米2月ISM製造業景況指数や製造業PMI改定値、予想下回りドル軟調

  　米供給管理協会（ISM）が発表した米国の2月ISM製造業景況指数は50.1と、1月50.9から低下した。活動の拡大と縮小の境目となる50をかろうじて維持した。

  同時刻に米商務省が発表した1月建設支出は前月比＋1.8％。伸びは12月から予想+0.6％以上に拡大し、2018年2月以降2年ぶり最大となった。12月分は‐0.2％から＋0.2％へプラスに上方修正された。

  事前に民間マークイットが発表した米国の2月製造業PMI改定値は50.7と、予想外に速報値50.8から下方修正され過去最低となった昨年8月来で最低となった。

  低調な米国の製造業指数を嫌いドル売りが優勢となった。ドル・円は107円85銭から107円40銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1140ドルの高値圏でもみ合った。

  【経済指標】
  ・米・2月製造業PMI改定値：50.7（予想：50.8、速報値：50.8）
  ・米・2月ISM製造業景況指数：50.1（予想：50.5、1月：50.9）
  ・米・1月建設支出：前月比＋1.8％（予想：+0.6％、12月：＋0.2％←-0.2％）

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• 2020年03月03日(火)00時30分

  【市場反応】米2月ISM製造業景況指数や製造業PMI改定値、予想下回りドル軟調

  　米供給管理協会（ISM）が発表した米国の2月ISM製造業景況指数は50.1と、1月50.9から低下した。活動の拡大と縮小の境目となる50をかろうじて維持した。

  同時刻に米商務省が発表した1月建設支出は前月比＋1.8％。伸びは12月から予想+0.6％以上に拡大し、2018年2月以降2年ぶり最大となった。12月分は‐0.2％から＋0.2％へプラスに上方修正された。

  事前に民間マークイットが発表した米国の2月製造業PMI改定値は50.7と、予想外に速報値50.8から下方修正され過去最低となった昨年8月来で最低となった。

  低調な米国の製造業指数を嫌いドル売りが優勢となった。ドル・円は107円85銭から107円40銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1140ドルの高値圏でもみ合った。

  【経済指標】
  ・米・2月製造業PMI改定値：50.7（予想：50.8、速報値：50.8）
  ・米・2月ISM製造業景況指数：50.1（予想：50.5、1月：50.9）
  ・米・1月建設支出：前月比＋1.8％（予想：+0.6％、12月：＋0.2％←-0.2％）

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• 2020年03月03日(火)00時07分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ユーロドル、一時1.1164ドル

  　2日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは24時時点では1.1125ドルと22時時点（1.1121ドル）と比べて0.0004ドル程度のユーロ高水準だったが、22時30分過ぎに一時1.1164ドルと1月16日以来の高値を付けた。米長期金利の低下などをながめユーロ買い・ドル売りが先行。レジスタンスとして意識されていた2月3日と1月31日の高値1.1096ドルを上抜けたことでテクニカル的にも買いが入りやすく、上値を試す展開となった。なお、主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスは一時97.31と1月17日以来の低水準を付けた。

  　ドル円は頭が重い。24時時点では107.55円と22時時点（107.79円）と比べて24銭程度のドル安水準だった。米金利低下に伴うドル売りが出たほか、2月米ISM製造業景気指数が50.1と予想の50.5を若干下回ったことが相場の重しとなり、一時107.47円付近まで下押しした。

  　ユーロ円はもみ合い。24時時点では119.65円と22時時点（119.77円）と比べて12銭程度のユーロ安水準。ドル円とユーロドルの値動きの影響を同時に受けたため、相場は方向感が出なかった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：107.01円　-　108.58円
  ユーロドル：1.1003ドル　-　1.1164ドル
  ユーロ円：118.07円　-　120.25円

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• 2020年03月03日(火)00時03分

  【速報】米・1月建設支出は予想を上回り＋1.8％

  　日本時間3日午前0時に発表された米・1月建設支出は予想を上回り、前月比＋1.8％となった。

  【経済指標】
  ・米・1月建設支出：前月比＋1.8％（予想：+0.6％、12月：＋0.2％←-0.2％）

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• 2020年03月03日(火)00時02分

  【速報】米・2月ISM製造業景況指数は予想を下回り50.1

  　日本時間3日午前0時に発表された米・2月ISM製造業景況指数は予想を下回り50.1となった。

  【経済指標】
  ・米・2月ISM製造業景況指数：50.1（予想：50.5、1月：50.9）

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