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• 2023年06月01日(木)02時32分

  ドル円　139.60円割れまでじり安、FRB理事の発言後

  　ジェファーソン米連邦準備理事会（FRB）理事の発言が伝わると、ドル円は139.70円台から139.58円付近までじり安。同FRB理事は「次回会合での利上げ見送りは金利のピークを意味しない」、「利上げを見送ることでデータを精査する時間を確保できる」などと述べた。

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• 2023年06月01日(木)02時17分

  [通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買い広がる

  
  ドル・円オプション市場はまちまち。米債務上限関連法案の本日の下院採決や、欧米中銀の6月会合を控えるなか、1カ月物、1年物ではオプション売り、3、6カ月物では買いが優勢になった。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。米国の求人件数の予想外の増加を受けて利上げ継続への警戒が高まり、円先安観に伴う円プット買いにつながったもよう。

  ■変動率
  ・1カ月物10.95％⇒10.83％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物10.53％⇒10.56％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.52％⇒10.55％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.26％⇒10.24％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物+1.58％⇒＋1.55％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物+1.59％⇒＋1.56％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物+1.56％⇒＋1.53％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+1.42％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.71％）

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• 2023年06月01日(木)02時07分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ユーロドル、弱含み

  　31日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは弱含み。2時時点では1.0638ドルと24時時点（1.0661ドル）と比べて0.0023ドル程度のユーロ安水準だった。主要な欧州株が全面安で終えたことを確認し、下値を試す動きに。1.0650ドル割れに観測された損切りオーダーをつけ、3月20日以来の安値となる1.0635ドルまで売られた。

  　ユーロ円は軟調。2時時点では148.64円と24時時点（148.96円）と比べて32銭程度のユーロ安水準だった。リスク回避地合いは継続され、日足一目均衡表・基準線148.87円をクリアに抜けると148.59円まで下げ足を速めた。

  　ドル円は上値が重い。2時時点では139.72円と24時時点（139.72円）とほぼ同水準だった。ユーロドルでドル高が進行するとつれて139.94円付近まで反発した。しかしながら、一巡後はクロス円の下押しや米金利の低下基調に引きずられて139.70円台まで押し戻された。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：139.32円　-　140.38円
  ユーロドル：1.0635ドル　-　1.0736ドル
  ユーロ円：148.59円　-　150.12円

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• 2023年06月01日(木)01時23分

  ユーロドル　弱含み、1.0650ドル割れの損切りオーダーをつける

  　ユーロドルは1.0640ドルまで日通し安値を更新。戻りが鈍いところに、1.0650ドル割れのストップロスオーダーをつけに仕掛け的な売りが持ち込まれたようだ。ユーロ円も148.85円までつれ安となっている。

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• 2023年06月01日(木)01時14分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ256ドル安、原油先物0.55ドル安

  
  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　32786.47　-256.31 　 -0.78%　32952.58　32739.73 　 11 　 19
  ＊ナスダック 　 12923.55 　-93.88 　 -0.72%　13029.08　12889.37 　962　2060
  ＊S&P500 　 　 　4171.00 　-34.52 　 -0.82% 　4195.44 　4166.15 　120 　383
  ＊SOX指数 　 　　3471.47 　-77.92 　 -2.20%
  ＊CME225先物 　 　 30700　大証比 -150 　 -0.49%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　139.79 　 +0.00 　 +0.00% 　 140.38 　 139.32
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0653　-0.0082 　 -0.76% 　 1.0736 　 1.0651
  ＊ユーロ・円 　 　148.91 　 -1.17 　 -0.78% 　 150.12 　 148.86
  ＊ドル指数 　 　　104.46 　 +0.29 　 +0.28% 　 104.63 　 104.01

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.43 　 -0.02　　　　 　4.46 　 　4.36
  ＊10年債利回り 　 　3.66 　 -0.03　　　　 　3.69 　 　3.64
  ＊30年債利回り 　 　3.87 　 -0.02　　　　 　3.90 　 　3.85
  ＊日米金利差　 　 　3.22 　 -0.47

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　68.91 　 -0.55 　 -0.79% 　　69.69 　　67.03
  ＊金先物 　 　 　 1989.3 　 +12.2 　 +0.62% 　 1993.1 　 1971.8
  ＊銅先物 　 　 　　364.1 　　-2.2 　 -0.60% 　　366.4 　　362.2

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7446.14 　-75.93 　 -1.01% 　7522.07 　7446.14 　 17 　 83
  ＊独DAX　　　 　15664.02　-244.89 　 -1.54%　15871.70　15629.12 　　3 　 37
  ＊仏CAC40　　 　 7098.70　-111.05 　 -1.54% 　7185.13 　7083.60 　　5 　 35

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• 2023年06月01日(木)01時06分

  【NY午前外為概況】ドル・円は139円52銭から140円38銭で推移

  
  　31日のニューヨーク午前の外為市場でドル・円は、139円52銭まで下落後、一時140円38銭まで急反発した。米下院本会議での債務上限関連法案の採決を控え、リスク回避的な円買いが先行後、米・4月JOLT(求人労働移動調査)求人件数の予想外の増加を受けてドル買いが急速に強まった。しかし、リスク回避ムードは強く、ドル買いは後退し、円買いが再燃した。

  　ユーロ・ドルは1.0705ドルまで上昇後、1.0651ドルまで下落。米・5月シカゴ購買部協会景気指数の悪化で一時ユーロ買い・ドル売りになったが、ドイツのインフレ鈍化を受けたユーロ売りが徐々に広がったとみられる。ユーロ・円は149円77銭まで上昇後、148円86銭まで下落した。

  　ポンド・ドルは1.2357ドルまで下落後、12414ドルまで上昇。ドル・スイスフランは0.9099フランから0.9145フランまで上昇した。

  【経済指標】
  ・米・4月JOLT求人件数：1010.3万件（予想：940.0万件、3月：974.5万件←959.0万件）
  ・米・5月シカゴ購買部協会景気指数：40.4（予想：47.3、3月：48.6）
  ・独・5月消費者物価指数速報値：前年比+6.1％（予想：+6.5％、4月：+7.2％）

  【要人発言】
  ・ボウマン米FRB理事（講演原稿）
  「住宅価格の持ち直しはインフレとの闘いに影響する可能性」

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• 2023年06月01日(木)00時48分

  ユーロ軟調推移

  
  　ユーロ・ドルが1.0651ドルまで下落し、ユーロ・円も148円86銭まで下落して、それぞれ本日のユーロ安値を更新している。リスク回避ムードが広がるなか、本日発表された独・5月消費者物価指数速報値の伸びが予想以上に鈍化したことが徐々に効いてきている面もありそうだ。

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• 2023年06月01日(木)00時11分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、荒い値動き

  　31日のニューヨーク外国為替市場でドル円は荒い値動き。24時時点では139.72円と22時時点（139.80円）と比べて8銭程度のドル安水準だった。5月米シカゴ購買部協会景気指数が40.4と昨年11月以来の低水準を記録すると139.56円付近まで下押ししたが、4月米雇用動態調査（JOLTS）求人件数が1010.3万件と予想の937.5万件を大きく上回ったことが伝わると140.38円の本日高値まで一転上昇した。ただ、一時は上昇に転じた米10年債利回りが再び3.65％付近まで低下すると失速。ダウ平均が300ドル超下落し、クロス円が下げた影響も受けて139.57円近辺まで押し戻された。

  　ユーロ円は上値が重い。24時時点では148.96円と22時時点（149.32円）と比べて36銭程度のユーロ安水準だった。ドル円が急伸したタイミングで149.77円近辺まで値を上げたが、買いは続かなかった。米国株安を受けてリスクオフムードが高まるなか、24時前には148.87円付近まで値を下げた。

  　ユーロドルは戻りが鈍い。24時時点では1.0661ドルと22時時点（1.0681ドル）と比べて0.0020ドル程度のユーロ安水準だった。1.07ドル台を回復する場面があったが、強い米JOLTS求人件数を受けて失速。ユーロポンドなどが下げた影響もあり戻りは鈍く、一時1.0658ドルまで下押しした。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：139.32円　-　140.38円
  ユーロドル：1.0658ドル　-　1.0736ドル
  ユーロ円：148.86円　-　150.12円

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• 2023年06月01日(木)00時04分

  ドル買いは後退

  [欧米市場の為替相場動向]

  　日本時間31日午後11時に発表された米・4月JOLT(求人労働移動調査)求人件数の予想外の増加を受けて、ドル買いが急速に強まり、ドル・円は139円64銭から140円38銭まで急反発した。しかし、その後は米債務上限関連法案の下院本会議採決を控えたリスク回避的な円買いが再燃しているとみられ、いったん139円57銭まで下落している。ユーロ・ドルは、1.0692ドルから1.0658ドルまで下落後、一時1.0685ドルに反発している。

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