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• 2016年08月12日(金)00時04分

  [通貨オプション] まちまち

  [欧米市場の為替相場動向]

  ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。東京市場の休場で短期物でオプション売りが優勢となったが、中長期物では買いが継続した。

  リスクリバーサルもまちまち。1ヶ月物で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退したものの、中長期物では買いが継続した。

  ■変動率
  ・1ヶ月物9.67％⇒9.53％（08年10/24＝45％）
  ・3ヶ月物11.84％⇒11.87％（08年10/24＝31.044％）
  ・6ヶ月物11.15％⇒11.20％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.92％⇒10.96％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1ヶ月物＋1.30％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）
  ・3ヶ月物＋1.60％⇒＋1.65％（08年10/27=+10.90％）
  ・6ヶ月物＋1.69％⇒＋1.71％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.76％⇒＋1.79％（8年10/27=+10.71％）　

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