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• 2017年06月16日(金)00時52分

  LDNFIX＝FOMC引き締め背景にドル高、円安も進む

  　NY午前の為替はドル高・円安となった。米新規失業保険申請件数が予想より強い23.7万件、米6月フィラデルフィア連銀製造業指数や米6月NY連銀製造業景況指数も予想比で上振れと、米経済指標はおおむね良好。ドル堅調で、ドル円は一時110.78円と9日以来のドル高・円安となった。
  　昨日の米連邦公開市場委員会では予想通りの利上げが行われたほか、資産縮小の詳細な道筋も発表された。金融引き締めの先行き明示を背景とした米長期金利の持ち直しが、一時2.171％まで進んだ。

  　対ユーロでもドルが買われ、ユーロドルは5月30日以来の安値1.1132ドルまで下落した。一方、ユーロ円は123.55円まで円安推移。クロス円は、ドル円上昇の円売りの恩恵を受けた。

  　ポンド円は上値を伸ばし、9日以来の141円台を回復した。高値は141.46円。ロンドンタイムにイングランド銀行の金融政策委員会（MPC）で、3人が利上げを主張して金利据え置きに反対。ポンド買いが強まった。ポンド買いに一巡感が生じ、ポンドドルは1.2795ドルを上値に1.27ドル半ばへ下押した。だが、ポンド円はドル円の上昇による円売りを後押しに上値を伸ばした。

  　豪ドル円は84.01円、NZドル円は79.82円、加ドル円は83.37円まで上昇した。一方、豪ドル／ドルは0.7568ドル、NZドル／ドルは0.7186ドルまで下落。ドル／加ドルは1.3308加ドルまで加ドル安・ドル高となった。

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• 2017年06月16日(金)00時49分

  【ディーラー発】ドル円クロス円堅調推移(NY午前)

  NY勢参入後もドル円クロス円ともに堅調。一連の米経済指標が概ね予想を上回ったことを受け、ドル円は米債利回りの上昇も後押しに110円77銭付近まで買われじり高。また、クロス円もユーロ円が123円53銭付近まで、ポンド円が一時141円44銭付近まで上昇。また、豪ドル円も原油価格の下げ渋りが支えとなり83円99銭付近まで上値を拡げている。一方、ユーロドルは一時1.1131付近まで下値を拡大した。0時49分現在、ドル円110.674-684、ユーロ円123.446-466、ユーロドル1.11534-542で推移している。

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• 2017年06月16日(金)00時13分

  [通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが後退

  　ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

  　リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

  ■変動率
  ・1ヶ月物8.43％⇒7.87％（08年10/24＝31.044％）
  ・3ヶ月物8.34％⇒8.11％ （08年10/24＝31.044％）
  ・6ヶ月物9.04％⇒8.74％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物 9.53％⇒9.17％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1ヶ月物＋0.99％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.90％）
  ・3ヶ月物＋1.11％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.90％）
  ・6ヶ月物＋1.29％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.55％⇒＋1.47％（8年10/27=+10.71％）

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