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• 2016年05月28日(土)06時17分

  【5/24IMM】円買い持ち減少、来週の注目：米5月雇用統計、ISM、ECB定例理事会

  シカゴIMM、投機・投資家筋のポジションで5月24日付けのネットの円の買い持ち高は前週から大幅に減少し1月中旬以来で最小となった。

  来週は欧州中央銀行（ECB）の定例理事会、米国の5月雇用統計や5月ISM製造業・非製造業景況指数に注目が集まる。6月6日には、ISMや5月雇用統計の結果を受けたイエレンFRB議長が講演を予定しており6月連邦公開市場委員会（FOMC）での利上げの可能性がより明確化する。

  また、ECBは定例理事会で金融政策を据え置くと見られている。ECBは同時に新たな四半期見通しを公表予定で、インフレの判断や見通しを受けて、ドラギ総裁の会見で追加利下げの可能性が示唆されるとユーロ売りに一段と拍車がかかることになる。

  米商務省が発表した1-3月期国内総生産（GDP）改定値は前期比年率+0.8％と、速報値+0.5％から上方修正されたが、伸び率は予想+0.9％を下回った。本年の経済で2％成長を達成するためには今後各四半期で2.4％以上の成長が必要となる。全米の製造業活動を示す米供給管理協会（ISM）の製造業は50.5と、活動の拡大と縮小の境目となる50を3ヶ月連続で上回る見込みだが、4月50.8からは低下が予想されている。

  米連邦準備制度理事会（FRB）のイエレン議長はハーバード大マンキュー教授との対談で経済は、順調に回復しているとの見解を示した。さらに、「もし経済の回復が継続し、労働市場も改善が続いた場合、今後数か月内の利上げが適切となる可能性がある」との見解を示しドル買いに繋がった。他のメンバーのタカ派意見を覆し、ハト派姿勢に転じた3月の発言とは対照的となった。

  ■イエレンFRB議長の今回のイベントでの発言ポイント１）経済の判断：「回復は弱いながら、米国経済はかなりの進展を見せた」「最近の指標で成長ペースの加速が見られる」「経済は進展を継続」「米国の生産はみじめなほどかなり低いまま、生産性の伸びは生活水準に影響するため注視」２）インフレ：ドル高や原油安が影響し抑制されていた。ドル相場、原油の安定、労働市場の改善で、インフレは上昇するとの見通し。３）労働市場：「どの測定でも改善が見られる」「労働参加率の上昇に勇気づけられた」「労働市場に一段の改善の余地」「労働市場に依然たるみ、不完全雇用率が高どまり」

  米労働省が発表する5月の雇用統計で非農業部門雇用者数はベライゾンのストライキが影響しネガティブサプライズとなる可能性もあるが、FRBが重要視する可能性は少ないと見る。

  ■来週の主なイベント

  ●米国29日：ブラード・セントルイス連銀総裁が韓国で講演

  30日4月PCEコア：予想前年比＋1.6％（3月＋1.6％）、個人所得：予想前月比＋0.4％、3月＋0.4％・支出（予想前月比＋0.7％、3月＋0.1％）6月1日：米連邦準備制度理事会（FRB）がベージュブック（地区連銀報告）を公表、5月ISM製造業景況指数：予想50.5（4月50.8）2日：5月ADP雇用統計：予想＋17.5万人（4月＋15.6万人）、5月チャレンジャー人員削減数（4月5.8％）、パウエルFRB理事が規制に関してディスカッション、カプラン米ダラス連銀総裁が経済に関して講演3日：5月雇用統計：失業率：予想5.0％（4月5.0％）、非農業部門雇用者数：予想前月比＋16万人（4月＋16万人）、民間部門:予想＋15.9万人（4月＋17.1万人）、平均時給：予想前月比＋0.2％（4月＋0.3％）、週平均労働時間：予想34.5（4月34.5）、5月ISM非製造業景況指数：予想55.5（4月55.7）、エバンス・シカゴ連銀総裁が経済見通し、金融政策に関して講演

  ●ユーロ圏6月2日:欧州中央銀行（ECB）定例理事会：予想主要政策金利0％、預金金利‐0.4％、限界貸付金利0.25％、資産購入規模各月800億ユーロでそれぞれ据え置き

  ●中国6月1日：5月製造業PMI：予想50.0（4月50.1）、非製造業PMI：予想49.2（4月49.4）

  ●地政学的リスクウクライナ紛争ガザ紛争イラク、イスラム過激派組織「イラク・シリア・イスラム国（ISIS）」シリアイエメン

  【IMM】 ネット・円買い持ち：＋22,059（5/24）←円買い持ち：＋58,919（5/17）（直近ネット円買い持ち最高水準：08年3/25+65,920、04年2/6+64499）（過去最高ネット円売り持ち高：07年6/26-188,077）
  ＊ユーロネット・ユーロ売り持ち：- 37,895（5/24）←ユーロ売り持ち：-22,587（5/17）（07年5/15：+119,538過去最高買い持ち高、10年2/9-57,152過去最高の売り持ち高）
  ＊ポンドネット・ポンド売り持ち：- 32,835（5/24）←ポンド売り持ち：-38,422（5/17)（07年7/22：直近ネット買い持ち高最高水準+98,366）
  ＊スイスフランネット・スイスフラン買い持ち：+ 3,954（5/24）←スイスフラン買い持ち：+4,147（5/17）（過去最高スイスフランネット売り持ち高：07年6/19：-79,331）
  ＊加ドルネット・加ドル買い持ち：＋20,047（5/24）←加ドル売り持ち：＋22,706（5/17）（直近ネット買い持ち高最高水準：07年10/12+83001）
  ＊豪ドルネット・豪ドル買い持ち： ＋124（5/24）←豪ドル売り持ち： ＋24893（5/17）

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• 2016年05月28日(土)06時08分

  ■NY為替・27日＝ドル高、FRB議長が早期利上げに言及

  　NY為替市場ではドル買いが優勢。手がかりが乏しかったが、序盤からドル買いが先行し、イエレンFRB議長の講演内容を受けて買いが加速した。同議長は、生産の伸びは非常に鈍く、過度に急激な利上げには慎重を期すべきだとした一方で、最近のデータでは成長の加速が感じられるとし、今後数カ月以内の利上げが適切になる可能性はあるとの見解を示した。同議長の早期利上げに前向きな発言を受けて、市場では6月若しくは7月の利上げ観測が強まった。

  　この日発表された米1-3月期GDP改定値は前期比年率で+0.8％と、速報値の同+0.5％から上方修正されたが、市場予想には届かず昨年1-3月期以来の低い伸びとなった。ただ、4月の小売売上高や、鉱工業生産、住宅データなどが好調な結果になるなど、4-6月期には米経済は勢いを取り戻すとの期待感は強い。また、1-3月期の個人消費やコアのPCEデフレーターは速報値と一致し、米5月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値は速報値の95.8から94.7に下方修正されたが、昨年6月以来の高い水準となった。

  　ドル円は109.48円を安値に110.45円まで反発した。FRB議長の発言に米株の反応は鈍かったが、米長期債利回りは上昇した。ユーロドルは1.1111ドルまで3月16日以来の安値を更新し、1.11ドル近辺の200日移動平均線を視野に捉えた。また、ポンドドルは1.4605ドル、豪ドル／ドルは0.7172ドルまで弱含み、NZドル／ドルは3月28日以来の安値となる0.6687ドルまで下落した。

  　クロス円は主要通貨の対ドルでの下落が重しとなるも、ドル円の上昇につられ、底堅い動き。ポンド円は160.16円を安値に161円前半に切り返したほか、ユーロ円は122円後半、豪ドル円は79円前半、NZドル円は73円後半で小じっかり。

  　6時現在、ドル円は110.31円、ユーロドルは1.1115ドル、ユーロ円は122.61円で推移。

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• 2016年05月28日(土)06時05分

  ＮＹ市場動向（取引終了）：ダウ44.93ドル高(速報)、原油先物0.15ドル安

  【 米国株式 】 前日比 高値 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 17873.22 +44.93 +0.25% 17873.22 17824.73 23 7
  ＊ナスダック 4933.51 +31.74 +0.65% 4933.51 4902.50 1611 791
  ＊S&P500 2099.06 +8.96 +0.43% 2099.06 2090.06 404 96
  ＊SOX指数 695.71 +4.13 +0.60%
  ＊CME225先物 16860 大証比 +40 +0.24%

  【 為替 】 前日比 高値 安値
  ＊ドル・円 110.32 +0.56 +0.51% 110.45 109.48
  ＊ユーロ・ドル 1.1111 -0.0083 -0.74% 1.1201 1.1111
  ＊ユーロ・円 122.58 -0.29 -0.24% 123.09 122.22
  ＊ドル指数 95.74 +0.57 +0.60% 95.78 95.08

  【 債券 】 前日比 高値 安値
  ＊ 2年債利回り 0.91 +0.04　　　　 0.91 0.87
  ＊10年債利回り 1.85 +0.02　　　　 1.85 1.82
  ＊30年債利回り 2.65 +0.01　　　　 2.65 2.63
  ＊日米金利差　 1.96 +0.13

  【 商品／先物 】 前日比 高値 安値
  ＊原油先物 49.33 -0.15 -0.30% 49.55 48.69
  ＊金先物 1216.7 -6.0 -0.49% 1225.8 1209.0
  ＊銅先物 211.1 +0.8 +0.38% 213.0 209.1
  ＊CRB商品指数 186.14 +0.55 +0.30% 186.33 184.67

  【 欧州株式 】 前日比 高値 安値 ↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 6270.79 +5.14 +0.08% 6275.90 6250.27 61 34
  ＊独DAX　　　 10286.31 +13.60 +0.13% 10298.76 10241.98 18 12
  ＊仏CAC40　　 4514.74 +2.10 +0.05% 4518.22 4493.06 17 22

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• 2016年05月28日(土)06時03分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.50%安、対ユーロ0.24%高

  現在値 前日比 ％ 前日終値
  ＊ドル・円 110.31円 +0.55円 +0.50% 109.76円
  ＊ユーロ・円 122.57円 -0.30円 -0.24% 122.87円
  ＊ポンド・円 161.17円 +0.15円 +0.09% 161.02円
  ＊スイス・円 110.87円 -0.07円 -0.06% 110.94円
  ＊豪ドル・円 79.29円 -0.02円 -0.03% 79.31円
  ＊ＮＺドル・円 73.91円 -0.08円 -0.11% 73.99円
  ＊カナダ・円 84.67円 +0.10円 +0.12% 84.57円
  ＊南アランド・円 7.02円 -0.06円 -0.81% 7.07円
  ＊メキシコペソ・円 5.98円 +0.03円 +0.54% 5.95円
  ＊トルコリラ・円 37.26円 -0.13円 -0.34% 37.39円
  ＊韓国ウォン・円 9.30円 -0.00円 -0.02% 9.30円
  ＊台湾ドル・円 3.39円 +0.02円 +0.56% 3.37円
  ＊シンガポールドル・円 79.96円 +0.06円 +0.08% 79.90円
  ＊香港ドル・円 14.20円 +0.07円 +0.49% 14.13円
  ＊ロシアルーブル・円 1.67円 +0.00円 +0.12% 1.67円
  ＊ブラジルレアル・円 30.60円 -0.04円 -0.12% 30.63円
  ＊タイバーツ・円 3.09円 +0.01円 +0.20% 3.08円
  年初来騰落率 過去1年間での高値／安値 昨年末終値
  ＊ドル・円 -8.24% 125.86円 105.55円 120.22円
  ＊ユーロ・円 -6.18% 141.06円 121.49円 130.64円
  ＊ポンド・円 -9.03% 195.89円 151.66円 177.18円
  ＊スイス・円 -7.59% 134.62円 109.84円 119.97円
  ＊豪ドル・円 -9.48% 96.99円 77.59円 87.60円
  ＊ＮＺドル・円 -9.98% 89.28円 71.21円 82.10円
  ＊カナダ・円 -2.52% 101.15円 78.95円 86.86円
  ＊南アランド・円 -9.68% 10.26円 6.52円 7.77円
  ＊メキシコペソ・円 -14.46% 8.10円 5.77円 6.99円
  ＊トルコリラ・円 -9.51% 47.24円 35.91円 41.18円
  ＊韓国ウォン・円 -9.01% 11.27円 8.99円 10.22円
  ＊台湾ドル・円 -7.32% 4.08円 3.28円 3.66円
  ＊シンガポールドル・円 -5.69% 92.89円 78.19円 84.78円
  ＊香港ドル・円 -8.45% 16.23円 13.60円 15.51円
  ＊ロシアルーブル・円 +1.26% 2.39円 1.36円 1.67円
  ＊ブラジルレアル・円 +0.76% 40.58円 27.73円 30.36円
  ＊タイバーツ・円 -7.44% 3.72円 3.03円 3.34円

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• 2016年05月28日(土)04時21分

  5月27日のＮＹ為替・原油概況（訂正）

  　27日のニューヨーク外為市場でドル・円は、109円48銭から110円45銭へ上昇し110円40銭で引けた。

  米国の1-3月期国内総生産（GDP）改定値が予想を下回ったため一時ドル売りが強まった。その後、イエレンFRB議長がイベントで、「経済は進展を継続しており、インフレもドルや原油相場が安定したため上昇が予想され、経済が上向けば今後数か月で利上げが適切になる」との見解を示したため早期の利上げ観測を受けたドル買いに拍車がかかった。

  ユーロ・ドルは、1.1177ドルから1.1112ドルまで下落して引けた。欧米金利差の拡大観測に伴うユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は、122円22銭へ下落後、122円74銭へ上昇。

  ポンド・ドルは、1.4655ドルから1.4605ドルへ下落した。

  ドル・スイスは、0.9904フランから0.9946フランへ上昇した。

  　27日のNY原油先物は続落。48.69ドルを安値に、49.45ドルまで上昇した。前日の50ドル回復後に利益確定などの売りになった流れが残るなか、カナダのオイルサンド生産が来週から再開される見通しになったこともあり、原油の売りが先行した。

  　その後、米ベーカー・ヒューズ社の国内の石油掘削装置(リグ)稼働数の発表を控えて、買い戻しに転換。発表されたリグ稼働数は前週比2基減の316基だったが、イエレン米FRB議長の発言「今後数か月内の利上げが適切となる可能性」でドル高となり、原油は伸び悩むかたちになったもよう。

  [経済指標]
  ・米・1-3月期GDP改定値：前期比年率+0.8％（予想：+0.9％、速報値：+0.5％）
  ・米・1-3月期個人消費改定値：前期比年率+1.9％（予想：+2.1％、速報値：+1.9％）
  ・米・5月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値：94.7（予想：95.4、速報値：95.8）
  ・米・5月ミシガン大学1年期待インフレ率確定値：2.4％（速報値：2.5％）

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• 2016年05月28日(土)03時59分

  金、原油とも続落

  金：続落、FRB議長発言への警戒感から売り先行COMEX金8月限終値：1216.70↓6.00

  　27日のNY金先物は続落。この日から取引の中心になったとみられる8月限は、1224.50ドルから1212.70ドルまで下落した。通常取引終了15分前からイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の発言機会(ハーバード大マンキュー教授と対談)が控えていたことで、警戒感から売りが先行した。

  　しかし、通常取引時間内においては、イエレン議長から経済情勢や追加利上げに関する発言がまだみられなかったことから、新たな動きのないまま取引を終了した。

  原油：続落、カナダ生産再開見通しなどから売りが先行NYMEX原油7月限終値：49.33↓0.15

  　27日のNY原油先物は続落。48.69ドルを安値に、49.45ドルまで上昇した。前日の50ドル回復後に利益確定などの売りになった流れが残るなか、カナダのオイルサンド生産が来週から再開される見通しになったこともあり、原油の売りが先行した。

  　その後、米ベーカー・ヒューズ社の国内の石油掘削装置(リグ)稼働数の発表を控えて、買い戻しに転換。発表されたリグ稼働数は前週比2基減の316基だったが、イエレン米FRB議長の発言「今後数か月内の利上げが適切となる可能性」でドル高となり、原油は伸び悩むかたちになったもよう。

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• 2016年05月28日(土)03時57分

  原油：続落、カナダ生産再開見通しなどから売りが先行

  NYMEX原油7月限終値：49.33↓0.15

  　27日のNY原油先物は続落。48.69ドルを安値に、49.45ドルまで上昇した。前日の50ドル回復後に利益確定などの売りになった流れが残るなか、カナダのオイルサンド生産が来週から再開される見通しになったこともあり、原油の売りが先行した。

  　その後、米ベーカー・ヒューズ社の国内の石油掘削装置(リグ)稼働数の発表を控えて、買い戻しに転換。発表されたリグ稼働数は前週比2基減の316基だったが、イエレン米FRB議長の発言「今後数か月内の利上げが適切となる可能性」でドル高となり、原油は伸び悩むかたちになったもよう。

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• 2016年05月28日(土)03時39分

  ドル円110円半ばに上昇、クロス円も底堅い

  　ドル円は110.45円までレンジ上限を拡大。クロス円は主要通貨の対ドルでの下落が重しとなるも、ドル円の上昇につられ、底堅い動き。ポンド円は160.16円を安値に161円前半に切り返したほか、ユーロ円は122円後半、豪ドル円は79円前半、NZドル円は73円後半で小じっかり。

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• 2016年05月28日(土)03時17分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ2ドル高、原油先物0.24ドル安

  【 米国株式 】 前日比 高値 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 17831.17 +2.88 +0.02% 17872.74 17824.73 18 11
  ＊ナスダック 4915.93 +14.16 +0.29% 4929.19 4902.50 1436 795
  ＊S&P500 2094.71 +4.61 +0.22% 2097.34 2090.06 314 189
  ＊SOX指数 693.90 +2.32 +0.34%
  ＊CME225先物 16860 大証比 +40 +0.24%

  【 為替 】 前日比 高値 安値
  ＊ドル・円 110.24 +0.48 +0.44% 110.28 109.48
  ＊ユーロ・ドル 1.1118 -0.0076 -0.68% 1.1201 1.1116
  ＊ユーロ・円 122.57 -0.30 -0.24% 123.09 122.22
  ＊ドル指数 95.65 +0.48 +0.50% 95.67 95.08

  【 債券 】 前日比 高値 安値
  ＊ 2年債利回り 0.91 +0.04　　　　 0.91 0.87
  ＊10年債利回り 1.85 +0.02　　　　 1.85 1.82
  ＊30年債利回り 2.65 +0.01　　　　 2.65 2.63
  ＊日米金利差　 1.96 +0.13

  【 商品／先物 】 前日比 高値 安値
  ＊原油先物 49.24 -0.24 -0.49% 49.47 48.69
  ＊金先物 1216.7 -6.0 -0.49% 1225.8 1212.3
  ＊銅先物 211.2 +0.9 +0.43% 213.0 209.1
  ＊CRB商品指数 186.01 +0.42 +0.23% 186.19 184.67

  【 欧州株式 】 前日比 高値 安値 ↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 6270.79 +5.14 +0.08% 6275.90 6250.27 61 34
  ＊独DAX　　　 10286.31 +13.60 +0.13% 10298.76 10241.98 18 12
  ＊仏CAC40　　 4514.74 +2.10 +0.05% 4518.22 4493.06 17 22

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• 2016年05月28日(土)03時16分

  ドル上昇、イエレンFRB議長が今後数か月内の利上げの可能性に言及

  NY外為市場ではイエレンFRB議長の発言を受けて利上げ観測が強まりドルが上昇した。ドル・円は朝方の安値109円48銭から昨日の高値110円23銭を突破し、110円28銭まで上昇し、25日来の高値を更新。ユーロ・ドルは1.1177ドルから1.1121ドルへ下落し、3月来の安値を更新した。

  連邦準備制度理事会（FRB）のイエレン議長はハーバード大マンキュー教授との対談で米国経済の回復ペースは依然遅いものの、最近の指標で成長ペースの加速が見られ経済の進展が継続しているとの判断を示した。労働市場は依然たるみが存続するもののどの測定でも実質的な改善が見られ今後数か月での利上げが適切となる可能性を示唆した。

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• 2016年05月28日(土)03時01分

  大証ナイト終値16860円、通常取引終値比40円高

  　27日の大証ナイト・セッションの日経225先物は、通常取引終値比40円高の16860円で取引を終えた。

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• 2016年05月28日(土)03時00分

  金：続落、FRB議長発言への警戒感から売り先行

  COMEX金8月限終値：1216.70↓6.00

  　27日のNY金先物は続落。この日から取引の中心になったとみられる8月限は、1224.50ドルから1212.70ドルまで下落した。通常取引終了15分前からイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の発言機会(ハーバード大マンキュー教授と対談)が控えていたことで、警戒感から売りが先行した。

  　しかし、通常取引時間内においては、イエレン議長から経済情勢や追加利上げに関する発言がまだみられなかったことから、新たな動きのないまま取引を終了した。

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• 2016年05月28日(土)02時39分

  ドル上昇、イエレンFRB議長が今後数か月内の利上げの可能性に言及

  ドル上昇、イエレンFRB議長が今後数か月内の利上げの可能性に言及

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• 2016年05月28日(土)02時38分

  イエレンFRB議長、「今後数か月の利上げが適切となる可能性」を指摘

  連邦準備制度理事会（FRB）のイエレン議長はハーバード大でマンキュー教授と対談し「今後数か月の利上げが適切となる可能性がある」との見解を示した。

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• 2016年05月28日(土)01時56分

  [通貨オプション]変動率低下、米国の連休控えたOP売り

  ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の連休を控えてオプション売りが一段と強まった。

  リスクリバーサルは3ヵ月物を除き、円コールスプレッドが拡大。円先安感に伴う円プット買いが強まった。

  ■変動率
  ・1ヶ月物10.96％⇒10.73％（08年10/24＝45％）
  ・3ヶ月物10.23％⇒10.05％（08年10/24＝31.044％）
  ・6ヶ月物10.37％⇒10.25％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.38％⇒10.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1ヶ月物＋0.73％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.90％）
  ・3ヶ月物＋1.38％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
  ・6ヶ月物＋1.64％⇒＋1.63％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.85％⇒＋1.84％（8年10/27=+10.71％）　

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