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• 2020年04月09日(木)00時27分

  [通貨オプション]R/R、円コール買い再び強まる

  　ドル・円オプション市場は1年物を除いて変動率は低下した。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが再び強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物9.31％⇒9.22％ （08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物8.96％⇒8.88％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物8.72％⇒8.71％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物8.51％⇒8.52％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋3.30％⇒＋3.42％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋3.59％⇒＋3.73％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋3.71％⇒＋3.81％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋3.73％⇒＋3.84％（08年10/27=+10.71％）

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• 2020年04月09日(木)00時09分

  ニューヨーク外国為替市場概況･24時 ドル円、失速

  　8日のニューヨーク外国為替市場でドル円は失速。24時時点では108.71円と22時時点（108.93円）と比べて22銭程度のドル安水準だった。株高を受けたクロス円の上昇につれる形で22時過ぎに109.10円まで買われたものの、すぐに戻り売りに押されるなど109円台の滞空時間は短かった。対オセアニア通貨でドル安が進んだ影響を受けたうえ、米10年債利回りが上昇幅を縮めたことも重しとなり108.60円付近まで下押しした。一方、ロンドン16時（日本時間24時）のフィキシングにかけて対ユーロでドル高が進むと108.70円台まで下げ渋っている。

  　ユーロドルは上値が重い。24時時点では1.0863ドルと22時時点（1.0872ドル）と比べて0.0009ドル程度のユーロ安水準だった。1.08ドル台後半での底堅い動きが続いていたが、昨日同様にロンドンフィキシングにかけた売りのフローが持ち込まれると1.0850ドル台まで値を下げた。

  　ユーロ円も頭が重い。24時時点では118.10円と22時時点（118.43円）と比べて33銭程度のユーロ安水準だった。22時過ぎに118.69円の高値を付けた後はドル円やユーロドルが下落した影響を受けて118円手前まで失速した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：108.51円　-　109.10円
  ユーロドル：1.0830ドル　-　1.0902ドル
  ユーロ円：117.92円　-　118.69円

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