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• 2017年08月02日(水)00時18分

  [通貨オプション]R/R、短中期物円コール買い強まる

  　ドル・円オプション市場で1年物を除いて変動率は上昇。短中期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

  リスクリバーサルでも1年物を除いて、短中期物中心にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

  ■変動率
  ・1ヶ月物8.80％⇒8.87％（08年10/24＝31.044％）
  ・3ヶ月物 8.91％⇒8.98％（08年10/24＝31.044％）
  ・6ヶ月物9.11％⇒9.20％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物 9.60％⇒9.60％ （08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1ヶ月物＋1.08％⇒＋1.12％ （08年10/27=+10.90％）
  ・3ヶ月物＋1.27％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.90％）
  ・6ヶ月物＋1.48％⇒＋1.49％ （08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.77％⇒＋1.76％（8年10/27=+10.71％）

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• 2017年08月02日(水)00時12分

  NY外為：ドル安値から反発、米債利回り下げ止まる

  　NY外為市場でドルは安値から反発した。米債利回りが下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1839ドルの高値から1.1785ドルへ反落。ドル・円は109円93銭まで下落し、6月15日来の安値を更新後、再び110円台を回復。110円20銭まで反発した。ポンド・ドルは、1.3245ドルから1，3210ドル近辺へ反落した。

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• 2017年08月02日(水)00時10分

  LDNFIX＝ISM弱くドル売りに、ドル円は110.00割れ

  　ロンドンフィックスにかけては、ドル売り、円買い、ユーロ売りが目立った。米10年債利回りが2.319％まで上昇していたこともあり、ドル円は110円半ばまでドルが買い戻されていた。その後利回りが急低下し、7月の米ISM製造業景況指数が市場予想の56.5、前回の57.8よりも下振れした56.3という結果が発表されると、ドル円はじりじりと下がりストップロスを巻き込んで、一時6月22日以来の109.93円まで下落した。しかし109円台を売り込むには材料も少なく、110円台まで買い戻され110円前半を中心とした動きになった。

  　ユーロドルは、ISM発表後は1.18ドル前半まで上昇していたが、ユーロ円とユーロドルのストップ売りが入ると、ユーロ円は129.84円、ユーロドルは1.1785ドルまで下落した。ほかの欧州通貨は小動きでポンドドルは1.32ドル前半、ドルスイスフラン（CHF）は0.96ドル半ばを中心とした動きだった。

  　ドル加ドルは原油価格が49.41ドルまで弱含んだこともあり、一時1.25加ドルまで加ドルが売られたが、ISM発表後は再び1.24加ドル後半まで押し戻された。オセアニア通貨は、豪ドル／ドルは0.8000ドル前後、NZドル／ドルは0.74ドル後半という、本日のレンジのほぼ真ん中を中心とした取引だった。

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