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• 2020年02月20日(木)03時49分

  [通貨オプション] R/R、円プット買い加速

  　ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。ドル・円相場がレンジを抜けたためオプション買いが強まった。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが大幅に縮小。円先安感に伴う円プット買いが加速した一方で、逆に、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退し、1カ月物の円コールスプレッドは2018年10月以降で最小となった。

  ■変動率
  ・1カ月物4.57％⇒5.13％ （08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物4.88％⇒5.10％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物5.26％⇒5.42％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物5.98％⇒6.07％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.05％⇒＋0.56％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.28％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.42％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.72％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.71％）

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• 2020年02月20日(木)03時29分

  NY外為：リスクオン加速、米株一段高

  　NY外為市場でリスク選好の動きに一段と拍車がかかった。ドル・円は110円47銭から111円32銭まで上昇し5月来の高値を更新。上値を試す展開となった。ユーロ・円は119円28銭から120円13銭まで上昇し1週間ぶり高値を更新。ユーロ・ドルは1.07ドル台後半でのもみ合いが続いた。

  米10年債利回りは1.56％で推移。ダウ平均株価は上げ幅を拡大し、168ドル高で推移した。

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• 2020年02月20日(木)02時21分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ134ドル高、原油先物1.12ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 29365.76 +133.57　+0.46% 29386.40 29274.38 　22 　 8
  ＊ナスダック 　 9819.12　+86.38　+0.89%　9826.77　9777.10 1483　898
  ＊S&P500 　 　　3390.13　+19.84　+0.59%　3391.20　3378.83　318　187
  ＊SOX指数 　 　 1977.10　+47.98　+2.49% 　
  ＊225先物 　 　23600 大証比 +230　+0.98% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 111.14 　+1.27　+1.16% 　111.32 　110.17　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0793 +0.0001　+0.01% 　1.0808 　1.0782　
  ＊ユーロ・円 　　119.95 　+1.37　+1.16% 　120.12 　119.01　
  ＊ドル指数 　 　　99.65 　+0.21　+0.21% 　 99.70 　 99.38　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　1.42 　+0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　1.56 　-0.00 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　2.01 　-0.00 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　1.61 　-0.01 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　53.17 　+1.12　+2.15% 　 1614.40 　1602.40　
  ＊金先物 　 　 　1609.9. 　+6.3 　+0.39% 　 1614.40 　1602.40　

  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7457.02　+75.01　+1.02%　7462.01　7382.01 　88 　12
  ＊独DAX　　　　13789.00 +107.81　+0.79% 13789.00 13710.78 　24 　 5
  ＊仏CAC40　　 　6111.24　+54.42　+0.90%　6111.41　6072.66 　30 　10

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• 2020年02月20日(木)02時11分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円、堅調

  　19日のニューヨーク外国為替市場でドル円は堅調。2時時点では111.18円と24時時点（110.83円）と比べて35銭程度のドル高水準だった。アジア時間から見られたドル高・円安の流れが継続。昨年5月3日（金）−同月6日（月）に作られた111円前後のギャップを埋めるとドル買いに勢いがつき、1時30分過ぎには111.32円まで上値を伸ばした。買い一巡後は111.10円台まで水準を戻すも下押しは限定的だった。

  　ユーロ円も買いが強まった。2時時点では119.99円と24時時点（119.55円）と比べて44銭程度のユーロ高水準だった。堅調なまま引けた欧州株などを支えに、リスク志向の円売りが進んだ。強含むドル円にも後押しされて120.13円まで円安・ユーロ高を記録した。他のクロス円も円売り・他通貨買いに振れ、豪ドル円は74.28円、加ドル円が84.14円、南ア・ランド円は7.43円まで日通し高値を更新している。

  　ユーロドルは小じっかり。2時時点では1.0793ドルと24時時点（1.0787ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ高水準だった。全般ドル高が進む場面では1.0782ドルまで下落し、17年4月以来の安値を記録した。その後、ユーロ円が大きく値を上げたことに支えられて1.0790ドル台で下げ渋った。なお、ポンドドルは上値の重さが継続され、一時1.2924ドルまで日通しの安値を更新している。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：109.85円　-　111.32円
  ユーロドル：1.0782ドル　-　1.0808ドル
  ユーロ円：118.57円　-　120.13円

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• 2020年02月20日(木)01時44分

  円、全面安　ドル円は111.32円まで上昇

  　ドル円・クロス円は買い継続。株高などを手掛かりに円が全面安となっており、ドル円は一時111.32円と昨年5月以来の高値を更新した。また、ユーロ円は2月12日以来となる120円台を回復。ポンド円は144.01円、カナダドル円は84.14円までそれぞれ値を上げた。

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• 2020年02月20日(木)01時31分

  NY外為：ドル・円111円台、ダウ125ドル高

  　NY外為市場ではドルが続伸した。ドル・円は110円47銭から111円04銭まで上昇し2019年5月来の高値を更新。朝方発表された生産者物価指数の上昇や良好な住宅着工件数を受けた米国債利回りの上昇でドル買いが一段と強まったほか、株高でリスク選好の円売りが優勢となった。

  ユーロ・ドルは1.0801ドルから1.0782ドルまで下落後も2017年4月来の安値圏でもみ合いとなった。

  ユーロ・円は119円28銭から119円77銭まで上昇。

  米10年債利回りは1.56％で推移。安全資産としての米国債買いと、インフレの予想以上の上昇や良好な住宅着工件数を受けた米国債売りが交錯した。

  ダウ平均株価は上げ幅を拡大し、131ドル高で推移した。

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• 2020年02月20日(木)01時20分

  ドル円　昨年5月以来の111円台乗せ

  　ドル円は地合い強いまま、昨年5月3日以来となる111円台に乗せ、111.04円まで上値を伸ばした。他クロス円も、ユーロ円は119.85円、豪ドル円が74.14円、加ドル円も83.93円まで円売り・他通貨買いが強まっている。ダウ平均は140ドル超高、米10年債利回りは1.56％前半で推移。

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• 2020年02月20日(木)01時17分

  【ディーラー発】ドル円、111円台乗せ（NY午前）

  NY勢参入後、株価の堅調地合いを背景にリスク選好の円売りが優勢。ドル円は米債利回りの上昇や米経済指標の強い結果も後押しとなり、2019円5月3日以来の高値水準となる111円03銭付近まで上値を拡大。また、クロス円もドル円につれユーロ円が119円84銭付近まで、ポンド円が143円76銭付近まで上伸し、豪ドル円が74円13銭付近まで買われ軒並み水準を切り上げる展開。対照的に、ユーロドルは1.0782付近まで値を下げ弱含む状況となっている。1時17分現在、ドル円111.021-023、ユーロ円119.840-844、ユーロドル1.07945-948で推移している。

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• 2020年02月20日(木)00時44分

  カナダ1月消費者物価指数、1年超ぶり高水準、カナダドル買い

  カナダ1月消費者物価指数（CPI）は前年比＋2.4％と、予想+2.3％以上に12月+2.2％から上昇し2018年10月来で最高となった。

  カナダのインフレ上昇でカナダドルが優勢となり、ドル・カナダは一時1.3215カナダドルまで下落。その後はドル高の流れで1.3253カナダドルまで上昇した。カナダ円は83円53銭から83円81銭まで上昇し1カ月ぶり高値を更新した。

  【経済指標】
  ・カナダ・1月消費者物価指数：前年比＋2.4％（予想：+2.3％、12月：+2.2％）

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• 2020年02月20日(木)00時19分

  ＮＹ市場動向（午前10時台）：ダウ51ドル高、原油先物0.77ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 29283.26　+51.07　+0.17% 29341.83 29274.38 　22 　 8
  ＊ナスダック 　 9801.50　+68.76　+0.71%　9808.64　9777.10 1441　768
  ＊S&P500 　 　　3385.21　+14.92　+0.44%　3385.21　3378.83　323　180
  ＊SOX指数 　 　 1970.27　+41.15　+2.13% 　
  ＊225先物 　 　23520 大証比 +150　+0.64% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 110.79 　+0.92　+0.84% 　110.89 　110.17　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0792 +0.0000　+0.00% 　1.0808 　1.0784　
  ＊ユーロ・円 　　119.57 　+0.99　+0.83% 　119.60 　119.01　
  ＊ドル指数 　 　　99.63 　+0.19　+0.19% 　 99.64 　 99.38　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　1.42 　+0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　1.57 　+0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　2.02 　+0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　1.62 　-0.00 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　52.82 　+0.77　+1.48% 　53.06 　 51.93　
  ＊金先物 　 　 　1606. 　+2.4 　+0.15% 　 1614.40 　1602.40　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7454.27　+72.26　+0.98%　7460.73　7382.01 　90 　10
  ＊独DAX　　　　13779.73　+98.54　+0.72% 13781.62 13710.78 　23 　 6
  ＊仏CAC40　　 　6105.87　+49.05　+0.81%　6108.62　6072.66 　35 　 5

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• 2020年02月20日(木)00時10分

  【ＮＹ為替オープニング】ドル続伸、追加利下げ観測が後退

  ●ポイント
  ・ECB、新型肺炎による景気への影響を警告
  ・中国人民銀、企業向け融資金利1年物0.1％引き下げ4.05％へ
  ・米国2月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は36.7、2017年2月以降3年ぶりの高水準
  ・クラリダ米連邦準備理事会（FRB）副議長
  「米国経済のファンダメンタルズは強い」「市場の利下げ予想は微妙」
  米・1月景気先行指数（前月比予想：+0.4％、12月：-0.3％）
  ・ユーロ圏・2月消費者信頼感指数（予想：-8.2、1月：-8.1％）
  ・バーキン米リッチモンド連銀総裁が討論会出席（ハーバード大学）
  　
  　20日のニューヨーク外為市場では中国人民銀行による利下げ、米連邦準備制度理事会（FRB）が米国経済に楽観的な見方を維持していることが明らかになりドル買いが優勢となった。一方で、欧州中央銀行(ECB)は新型肺炎による景気への影響を警告。ユーロの上値を抑制すると見る。

  中国人民銀行は20日、金融機関が企業などに融資を行う場合の目安となる金利の指標を0.1％引き下げ4.05％にすると発表。3か月ぶりの利下げで、新型肺炎の感染拡大で営業が滞っている企業を支援する目的。

  FRBが19日公表した1月の連邦公開市場委員会（FOMC）議事録では、貿易の不透明性、ブレグジット、世界経済の成長減速といったリスクは後退したものの新型肺炎が新たなリスクとなるなどリスクが存続すると警告。しかし、米国経済が緩やかなペースの成長が継続すると楽観的な見通しを示した。

  新型肺炎の感染拡大が成長を一段と抑制するとの懸念から、金利先物市場では年内少なくとも1回、最大で2回の追加利下を織り込み始めている。一方で、クロリダFRB副議長は20日、CNBCとのインタビューで市場の利下げ予想に懐疑的見通しを示した。米国経済のファンダメンタルズは強く、労働市場も強いと強調。新型肺炎による米国経済への影響を判断するのは時期尚早だと加えた。

  ・ドル・円は、200日移動平均水準の108円41 銭を上回る限り上昇基調。
  
  ・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準の1.1107ドルを下回っている限り下落基調。

  ・ドル・円111円97銭、ユーロ・ドル1.0788ドル、ユーロ・円120円80銭、ポンド・ドル1.2864ドル、ドル・スイス0.9838フランで寄り付いた。

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• 2020年02月20日(木)00時08分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、じり高

  　19日のニューヨーク外国為替市場でドル円はじり高。24時時点では110.83円と22時時点（110.49円）と比べて34銭程度のドル高水準だった。欧州株式相場や日米株価指数先物が堅調な推移を続けたことをながめ、投資家のリスク志向改善を見越した買いが入った。この日発表された1月米卸売物価指数（PPI）や1月米住宅着工件数、1月米建設許可件数などが軒並み市場予想を上回る結果となったこともあり、指標発表後には買いが加速。一時110.89円と昨年5月以来の高値を更新した。

  　ユーロドルはさえない。24時時点では1.0787ドルと22時時点（1.0801ドル）と比べて0.0014ドル程度のユーロ安水準だった。1.08ドル台で上値の重さを確認すると、米指標発表後にドル買いが強まった流れに沿って売りが進んだ。米長期金利の上昇も相場の重しとなり、一時1.0784ドルと日通し安値をつけた。

  　ユーロ円はしっかり。24時時点では119.55円と22時時点（119.33円）と比べて22銭程度のユーロ高水準だった。株高を手掛かりに全般円安が進むなか、一時119.60円まで上値を伸ばした。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：109.85円　-　110.89円
  ユーロドル：1.0784ドル　-　1.0808ドル
  ユーロ円：118.57円　-　119.60円

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