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• 2020年10月09日(金)04時55分

  [通貨オプション］レンジ相場でOP売り

  　ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが継続。

  リスクリバーサルでは連日円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安感を受けた円プット買い一段と強まり、3カ月物以降は1カ月半ぶり最小値を維持した。

  ■変動率
  ・1カ月物7.55％⇒7.47％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物7.50％⇒7.24％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物7.41％⇒7.33％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物7.50％⇒7.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.19％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.71％⇒＋1.65％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋2.01％⇒＋1.99％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋2.24％⇒＋2.20％（08年10/27=+10.71％）

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• 2020年10月09日(金)04時15分

  10月8日のＮＹ為替・原油概況（訂正）

  　8日のニューヨーク外為市場でドル・円は105円94銭まで弱含んだのち、106円05銭まで強含んで引けた。

  新規失業保険申請件数が予想を上回ったほか、ペロシ下院議長が航空会社支援など個別での支援を支持する意向はないとしたため、部分経済救済策への期待が後退し弱含んだが、ムニューシン米財務長官が包括的景気対策案の協議再開をペロシ議長に打診したと伝わると期待感から底堅い展開となった。

  ユーロ・ドルは1.1769ドルまで上昇後、1.1733ドルまで下落して引けた。ECBメンバーがインフレ見通しに深刻な影響を与えるとユーロ高に懸念を表明したことが9月理事会議事要旨で明らかになりユーロ売りが加速。

  ユーロ・円は124円72銭から124円37銭へ下落。

  ポンド・ドルは1.2900ドルから1.2949ドルまで上昇。英国と欧州連合（EU）の通商交渉の合意を楽観視する見方が強まりポンド買戻しが優勢となった。
  　
  ドル・スイスは0.9198フランまで上昇後、0.9170フランまで下落した。

  　8日のNY原油先物は反発。ハリケーン、デルタの接近で沖合での石油生産が一時停止状態となったほか、石油輸出国機構（OPEC）も協調減産を延長するとの思惑で供給不安が買い材料となった。

  [経済指標]
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：84万件（予想：82.0万件、前回：84.9万件←83.7万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：1097.6万人（予想：1140.0万人、前回：1197.9万人←1176.7万人）

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• 2020年10月09日(金)03時50分

  欧州主要株式指数、上昇

  　
  　8日の欧州主要株式指数は上昇となった。欧州中央銀行（ECB）がユーロ高に懸念を表明したことが議事要旨で明らかになりユーロが下落したことが企業収益改善に繋がると好感材料となった。米国の部分的な追加経済救済策への期待も投資家心理改善につながった。

  英国の航空エンジンメーカーのロールスロイスは25％近く急伸。英国航空の運営会社IAGは10％超急伸した。英国の高級ブランドバーバリーはバンクオブアメリカが同社の上半期決算に楽観的な見方を示したことが好感され0.4％高で引けた。

  ドイツDAX指数は＋0.88％、フランスCAC40指数は＋0.61％、イタリアFTSE MIB指数＋0.76％、スペインIBEX35指数は＋1.20％、イギリスFTSE100指数は＋0.53％。

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• 2020年10月09日(金)03時42分

  NZドル円テクニカル一覧＝70円前後の21・90線が抵抗帯

  参考レート 　69.77円 　10/9 3:20    

  パラボリック 　69.06円 （実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆）    

  移動平均線・MA（各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆）      
  5日移動平均線 　　 69.85円 （前営業日69.91円）    
  21日移動平均線 　 69.98円 （前営業日70.04円）    
  90日移動平均線 　 70.05円 （前営業日70.06円）    
  200日移動平均線 　68.66円 （前営業日68.67円）    

  RSI［相体力指数・14日］      
  　46.48％ 　（売られすぎ目安30％・買われすぎ目安70％）     

  ボリンジャーバンド（買われすぎ・売られすぎ水準目安　周期20日）      
  2σシグマ［標準偏差］上限 　71.16円     
  2σシグマ［標準偏差］下限 　68.74円     

  MACD指数平滑移動平均・収束拡散指標      
  MACD［12、26］ 　-0.17　 vs 　-0.18　 MACDシグナル ［かい離幅 0.01］
  （MACDがシグナルを上回れば買い・下回れば売り示唆。かい離幅も反発・反落の目安）      

  注；テクニカル指標の解釈の説明は一般例のひとつで、同一の指標でも上記以外に様々な判断基準があります。

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• 2020年10月09日(金)03時33分

  豪ドル円テクニカル一覧＝90日線付近から反発

  参考レート 　75.95円 　10/9 3:15      

  パラボリック 　74.47円 （実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆）      

  移動平均線・MA（各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆）        
  5日移動平均線 　　 75.59円 （前営業日75.57円）      
  21日移動平均線 　 75.76円 （前営業日75.83円）      
  90日移動平均線 　 75.53円 （前営業日75.53円）      
  200日移動平均線 　72.86円 （前営業日72.86円）      

  RSI［相体力指数・14日］        
  　50.97％ 　（売られすぎ目安30％・買われすぎ目安70％）       

  ボリンジャーバンド（買われすぎ・売られすぎ水準目安　周期20日）        
  2σシグマ［標準偏差］上限 　77.48円       
  2σシグマ［標準偏差］下限 　73.91円       

  MACD指数平滑移動平均・収束拡散指標        
  MACD［12、26］ 　-0.24　 vs 　-0.30　 MACDシグナル ［かい離幅 0.06］  
  （MACDがシグナルを上回れば買い・下回れば売り示唆。かい離幅も反発・反落の目安）        

  注；テクニカル指標の解釈の説明は一般例のひとつで、同一の指標でも上記以外に様々な判断基準があります。

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• 2020年10月09日(金)03時30分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ102ドル高、原油先物1.27ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 28405.84 +102.38　+0.36% 28459.13 28265.56 　28 　 2
  ＊ナスダック 　11403.91　+39.31　+0.35% 11448.22 11384.33 1597　993
  ＊S&P500 　 　　3441.21　+21.76　+0.64%　3444.45　3428.15　426 　76
  ＊SOX指数 　 　 2352.12　+23.28　+1.00% 　
  ＊225先物 　 　23610 大証比　-20　-0.08% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 105.99 　+0.01　+0.01% 　106.05 　105.93　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1759 -0.0004　-0.03% 　1.1769 　1.1733　
  ＊ユーロ・円 　　124.64 　-0.02　-0.02% 　124.73 　124.37　
  ＊ドル指数 　 　　93.59 　-0.04　-0.04% 　 93.78 　 93.50　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.15 　-0.00 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.77 　-0.02 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.56 　-0.03 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.73 　-0.02 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　41.22 　+1.27　+3.18% 　　41.33 　39.76　
  ＊金先物 　 　 　1895.80 　+5.0　+0.26% 　 1905.30 　 1885.30　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　5978.03　+31.78　+0.53%　6004.15　5929.41 　61 　38
  ＊独DAX　　　　13042.21 +113.64　+0.88% 13100.85 12956.64 　24 　 6
  ＊仏CAC40　　 　4911.94　+29.94　+0.61%　4936.04　4877.10 　33 　 7

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• 2020年10月09日(金)03時25分

  欧州マーケットダイジェスト・8日　株高・金利低下・ユーロ弱含み

  （8日終値：9日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝105.99円（8日15時時点比△0.02円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝124.62円（▲0.16円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.1758ドル（▲0.0016ドル）
  FTSE100種総合株価指数：5978.03（前営業日比△31.78）
  ドイツ株式指数（DAX）：13042.21（△113.64）
  10年物英国債利回り：0.289％（▲0.014％）
  10年物独国債利回り：▲0.523％（▲0.030％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な欧州経済指標）　　　　　　　　＜発表値＞　　 ＜前回発表値＞
  9月スイス失業率　　　　　　　　　　　　3.2％　　　　　　3.3％
  8月独貿易収支　　　　　　　　128億ユーロの黒字　　192億ユーロの黒字
  8月独経常収支　　　　　　　　165億ユーロの黒字　210億ユーロの黒字・改

  ※改は改定値を表す。▲はマイナス

  （各市場の動き）
  ・ポンドドルは神経質な値動き。欧州序盤に一時1.2970ドルと日通し高値を付けたものの、英国と欧州連合（EU）の自由貿易協定（FTA）を巡る協議への警戒感は根強く、1.30ドル台に乗せることは出来なかった。ジョンソン英首相が設定した交渉期限の15日が近づく中、「協議は進展している」との報道が伝わる一方、漁業権を巡る両者の隔たりは依然として大きく、20時前には一時1.2892ドルと日通し安値を更新した。ただ、NY市場に入ると徐々に買い戻しが優勢となり1.2948ドル付近まで下げ渋っている。

  ・ユーロドルは弱含み。欧州中央銀行（ECB）理事会議事要旨（9月10日分）で「強いユーロは金融緩和の効果を減じる」「ユーロ高に対する不透明感を避けるべき」などと、ユーロ高への懸念が表明されたことを受けて全般ユーロ売りが先行。「ECB理事会議事要旨の内容からECBが12月に追加緩和策を実施する可能性がある」との見方も広がり、22時過ぎに一時1.1733ドルと日通し安値を付けた。デギンドスECB副総裁が「新型コロナウイルス感染拡大でユーロ圏のインフレ期待が低下した場合、一段の措置を講じる必要がある」との見解を示したこともユーロ売りを誘った。
  　ただ、前日の安値1.1725ドルが目先サポートとして働くと買い戻しが入り下げ幅を縮めている。

  ・ドル円は小動き。アジア時間に実施された米副大統領候補のテレビ討論会など重要イベントを通過したことで徐々に値動きが鈍った。今日これまでの安値は105.93円、高値は106.10円で値幅は17銭程度と小さかった。
  　なお、トランプ米大統領が前日に空運会社などへの支援策の実施を議会に求めたことを受けて、米国株相場はこの日も買いが先行したものの、ペロシ米下院議長（米民主党）が「包括的支援策なしに航空支援法案のみの通過はない」と発言すると下げに転じる場面があった。

  ・ユーロ円は下げ渋り。ECB理事会議事要旨で追加刺激策導入の用意が改めて強調されたことを受けて、ユーロ売りが先行。22時過ぎに一時124.37円と日通し安値を付けた。ただ、売りが一巡するとユーロドルの下げ渋りにつれた円売り・ユーロ買いが出て124.65円付近まで下値を切り上げた。

  ・ロンドン株式相場は反発。トランプ米大統領が前日に空運会社などへの支援策の実施を議会に求めたことを受けて、米経済支援策の一部が実現するとの期待が高まると米国株が堅調に推移。英株にも買いが波及した。原油先物価格の上昇を背景に、ロイヤル・ダッチ・シェルやBPなどエネルギー株が買われた。半面、BHPビリトンやリオ・ティントなど素材株は売られた。

  ・フランクフルト株式相場は4日続伸。米経済支援策の一部が実現するとの期待から、欧州各国の株式相場はそろって上昇した。個別ではハイデルベルグセメント（3.79％高）やMTUエアロ・エンジンズ（3.47％高）、BASF（2.73％高）などの上昇が目立った。

  ・欧州債券相場は上昇。欧州で新型コロナ感染が増加していることや長期見通しの不透明感で、安全資産とされる債券に買いが入った。

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• 2020年10月09日(金)02時46分

  NY外為：ドル・円底堅い、米30年債入札低調

  　米財務省は230億ドル規模の30年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは1.578％。前回の1.473％を上回った。応札倍率は2.29倍と、過去6回入札平均の2.39倍を下回り需要は低調だった。外国中銀を含む含む間接入札落札比率は62.0％と、過去6回入札平均の61.5％を上回った。

  低調な入札結果に米国債は一時買いが後退したもののその後、堅調推移を継続。米10年債利回りは0.777％まで上昇後、0.765％まで低下。ドル・円は106円00−05銭で底堅く推移した。

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• 2020年10月09日(金)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円、もみ合い

  　8日のニューヨーク外国為替市場でドル円はもみ合い。2時時点では106.01円と24時時点（106.02円）と比べて1銭程度のドル安水準だった。106円を中心に小幅な上下が続いている。ペロシ米下院議長（米民主党）の発言「包括的支援策なしに航空支援法案のみの通過はない」を受けてダウ平均は一時マイナス圏に沈んだが、為替相場の反応は限定的だった。

  　ユーロドルは小じっかり。2時時点では1.1754ドルと24時時点（1.1747ドル）と比べて0.0007ドル程度のユーロ高水準だった。ポンドドルが1.2940ドル台まで下値を切り上げると共に、1.1750ドル台で下げ渋った。

  　ユーロ円は底堅い。2時時点では124.61円と24時時点（124.55円）と比べて6銭程度のユーロ高水準。強い方向感は出ていないが一時124.62円付近まで買い戻された。

  　なおトルコリラは、対円で13.32円、対ドルでは7.9461リラまでリラ最安値を更新している。トルコに関しては、露製ミサイルを巡る対米関係の悪化懸念、周辺の地政学リスクの高まり、外貨準備高枯渇への警戒感、新型コロナによる観光業へのダメージなどネガティブな材料が目立つ。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：105.93円　-　106.10円
  ユーロドル：1.1733ドル　-　1.1782ドル
  ユーロ円：124.37円　-　124.88円

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• 2020年10月09日(金)02時00分

  NY外為：ポンド反発、英国とEUの通商交渉合意を楽観視

  　NY外為市場でポンドは買戻しが目立つ。ポンド・ドルは1.2900ドルから1.2948ドルまで上昇。ポンド円は136円72銭から137円22銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは0.9116ポンドから0.9078ポンドまで下落。

  英国と欧州連合（EU）の通商交渉の合意を楽観視する見方が強まった。シャルル・ミシェル欧州理事会常任議長はアイルランドの首相との共同記者会見で、「正念場を迎えた」言及。マーチン首相は交渉のムードが改善したと楽観的な見解を示した。

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• 2020年10月09日(金)01時25分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ49ドル高、原油先物0.95ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 28352.66　+49.20　+0.17% 28459.13 28265.56 　26 　 4
  ＊ナスダック 　11424.75　+60.15　+0.53% 11448.22 11384.33 1554　999
  ＊S&P500 　 　　3434.47　+15.02　+0.44%　3444.45　3428.15　410 　92
  ＊SOX指数 　 　 2357.16　+28.32　+1.22% 　
  ＊225先物 　 　23600 大証比　-30　-0.13% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 105.98 　+0.00　+0.00% 　106.05 　105.93　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1754 -0.0009　-0.08% 　1.1769 　1.1733　
  ＊ユーロ・円 　　124.57 　-0.09　-0.07% 　124.73 　124.37　
  ＊ドル指数 　 　　93.63 　+0.00　+0.00% 　 93.78 　 93.50　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.15 　-0.00 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.77 　-0.02 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.56 　-0.03 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.73 　-0.02 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　40.90 　+0.95　+2.38% 　 41.16 　 39.76　
  ＊金先物 　 　 　1893.6 　+2.80 +0.15% 　1905.30　1886.40　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　5978.03　+31.78　+0.53%　6004.15　5929.41 　61 　38
  ＊独DAX　　　　13042.21 +113.64　+0.88% 13100.85 12956.64 　24 　 6
  ＊仏CAC40　　 　4911.94　+29.94　+0.61%　4936.04　4877.10 　33 　 7

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• 2020年10月09日(金)00時43分

  NY外為：リスクオン後退、米部分経済支援策への期待後退

  　NY外為市場ではリスク選好の動きが後退した。追加経済救済策を巡りムニューシン米財務長官と交渉を続けているペロシ下院議長が航空会社支援など独立した支援を支持する意向はないとしたため、部分経済救済策への合意期待が後退。

  米国株式相場も上げ幅を縮小した。100ドル近く上昇していたダウ平均株価は40ドル高で推移。米10年債利回りは0.78％から0.76％まで低下した。

  ドル・円は106円05銭から106円00銭へ弱含んだ。ユーロ・円は124円60銭前後で伸び悩んだ。

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• 2020年10月09日(金)00時41分

  ドル円　106円付近、ペロシ発言にも反応は鈍い

  　ドル円は106円前後、ユーロドルは1.1753ドル付近でもみ合い。ペロシ米下院議長（米民主党）の発言「包括的支援策なしに航空支援法案のみの通過はない」を受けてダウ平均は一時マイナス圏に沈んだが、為替相場の反応は鈍かった。

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• 2020年10月09日(金)00時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、小動き

  　8日のニューヨーク外国為替市場でドル円は小動き。24時時点では106.02円と22時時点（105.98円）と比べて4銭程度のドル高水準だった。新規材料難から様子見ムードが広がり、狭いレンジ取引に終始した。22時以降の値幅は9銭程度と非常に小さい。
  　なお、ジョージ米カンザスティ連銀総裁は「新しいインフレの枠組みは2％を超える物価上昇に対する許容度」「量的緩和のガイダンスを示すことは重要」「見通しはリスクがあることを警告」などと述べたと伝わった。

  　ユーロドルは下げ渋り。24時時点では1.1747ドルと22時時点（1.1755ドル）と比べて0.0008ドル程度のユーロ安水準だった。NY勢参入後に一時1.1733ドルと日通し安値を付けたものの、前日の安値1.1725ドルが目先サポートとして働くと下げ渋った。

  　ユーロ円も下げ渋り。24時時点では124.55円と22時時点（124.58円）と比べて3銭程度のユーロ安水準。22時過ぎに一時124.37円と本日安値を付けたものの、売り一巡後は124.59円付近まで下幅を縮めた。ユーロドルにつれた動きとなった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：105.93円　-　106.10円
  ユーロドル：1.1733ドル　-　1.1782ドル
  ユーロ円：124.37円　-　124.88円

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• 2020年10月09日(金)00時03分

  NY外為：ユーロ下落、ECBがユーロ高けん制

  [欧米市場の為替相場動向]

  　欧州中央銀行(ECB)は9月理事会の議事要旨を公表した。この中で、メンバーが、「金融緩和の状況を一部相殺」「為替はインフレ見通しに深刻な影響を及ぼす」と、ユーロ高への懸念が表明された。ユーロ高に油断しないことが重要とした。そのほか、経済は広範に見通し通りとの見解。一部メンバーはラガルド総裁は回復に楽観的なトーンを加えるべきと指摘した。

  ユーロ・ドルは1.1769ドルから1.1733ドルまで下落し日中安値を更新した。ユーロ・円は124円72銭から124円37銭まで下落し日中安値を更新。ユーロ・ポンドは0.9115ポンドから0.9077ポンドまで下落した。

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