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• 2022年12月13日(火)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小安い

  　13日の東京外国為替市場でドル円は小安い。8時時点では137.52円とニューヨーク市場の終値（137.67円）と比べて15銭程度のドル安水準だった。昨日の海外市場で買いが進んだ反動から一時137.44円まで値を下げている。依然として市場の流動性が極端に悪化するなかで値動きが軽い点には注意が必要か。

  　ユーロ円も小幅安。8時時点では144.89円とニューヨーク市場の終値（145.05円）と比べて16銭程度のユーロ安水準だった。ドル円が下落したことにつれる形で一時144.82円まで下押しした。なお、昨日のCME225先物は27995円と大阪取引所比で225円高で引けた。

  　ユーロドルは8時時点では1.0535ドルとニューヨーク市場の終値（1.0537ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ安水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：137.44円　-　137.72円
  ユーロドル：1.0532ドル　-　1.0539ドル
  ユーロ円：144.82円　-　145.08円

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• 2022年12月13日(火)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、今夜発表の米11月CPIへの警戒感から底堅い展開か

  　12日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、米10年債利回りの上昇やロンドン16時（日本時間1時）のフィキシングに絡んだドル買いのフローなどで137.85円まで上昇した。ユーロドルは、ロンドン・フィキシングに絡んだドル買いで1.0580ドルから1.0511ドル付近まで反落した。ユーロ円は145.10円まで上昇した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、13-14日の米連邦公開市場委員会（FOMC）の判断材料となる米11月消費者物価指数（CPI）への警戒感から底堅い展開が予想される。
  　米11月CPIは、前月比+0.3％、前年比+7.3％と予想されており、10月の前月比+0.4％、前年比+7.7％からの伸び率鈍化が見込まれている。先週末に発表された11月の卸売物価指数（PPI）は、前年比+7.4％となり、10月の前年比+8.0％からは伸び率は鈍化し、過去18カ月で最も低い伸びに留まった。そして、米ミシガン大学が発表した1年先のインフレ期待は4.6％と前月の4.9％から低下して、15カ月ぶりの低水準を記録した。ニューヨーク連銀調査の11月の米家計の1年後のインフレ期待は5.2％と、21年8月以来の低水準となった。
  　しかし、クリーブランド連銀の「インフレ・ナウ」によると、10月のインフレ率伸び率鈍化という「逆CPIショック」を打ち消す「CPIショック」の可能性も警戒されている。すなわち、10月CPIでは家賃が減速していたが、11月は小幅な反動が警戒されている。
  　今年のFOMCでの利上げ幅を全て適中させてきたウォールストリート・ジャーナル紙のFEDウォッチャー、ニック・ティミラオス記者は、FOMCでは0.5％の利上げを行い、ドットチャートでのターミナルレート中央値が9月の4.6％から一気に5.00％台まで引き上げられる、FRBは市場参加者のコンセンサスより高い位置に来年FFレートを持ってゆくことを暫定的にシグナルしたい、と述べている。

  　FOMCのメインシナリオは、FF金利誘導目標は+0.50％の第7次利上げにより、4.25-50％に引き上げられ、来年前半の2会合で0.25％の利上げが行われ、4.75-5.00％のターミナルレート（利上げの最終到達点）に到達する、というものである。すなわち、FOMCメンバーの2023年の予測中央値のピークは、9月の4.6％から、パウエルFRB議長が示唆したように、4.9％程度（FF金利誘導目標4.75-5.00％）まで引き上げられることになる。
  　リスクシナリオは、本日発表される米11月CPIショックにより、0.75％の利上げとなる可能性、そして、ターミナルレートが5.00-50％程度まで引き上げられる可能性、さらに、来年末まで高金利が維持されるというドット・プロット（金利予測分布図）となる。
  　金融先物市場の見立ては、ターミナルレートが4.96％付近まで上昇し、その後の2回程度の利下げを示唆している。
  　しかし、米商品先物取引委員会（CFTC）が発表した12月6日時点のIMM通貨先物の非商業（投機）部門の取組では、ドルの主要6通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する売り越し額が22億3000万ドルとなり、21年7月以来の売り越し水準となっている。投機筋がハト派的なFOMC声明に賭けていることが窺えるため、タカ派的だった場合の波乱に要警戒となる。

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• 2022年12月13日(火)07時55分

  円建てCME先物は12日の225先物比225円高の27995円で推移

  円建てCME先物は12日の225先物比225円高の27995円で推移している。為替市場では、ドル・円は137円60銭台、ユーロ・円は144円90銭台。

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• 2022年12月13日(火)07時41分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ528.58ドル高（速報）、原油先物2.44ドル高

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　34005.04　+528.58 　 +1.58%　34005.04　33519.50 　 29 　　1
  ＊ナスダック 　 11143.74　+139.12 　 +1.26%　11144.67　10984.82　2008　1405
  ＊S&P500 　 　 　3990.56 　+56.18 　 +1.43% 　3990.71 　3935.30 　468 　 33
  ＊SOX指数 　 　　2779.21 　+58.19 　 +2.14%
  ＊225先物 　 　 　 28000　大証比 +230 　 +0.83%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　137.64 　 +1.08 　 +0.79% 　 137.85 　 136.35
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0536　-0.0004 　 -0.04% 　 1.0580 　 1.0506
  ＊ユーロ・円 　 　145.03 　 +1.18 　 +0.82% 　 145.10 　 143.67
  ＊ドル指数 　 　　105.03 　 +0.22 　 +0.21% 　 105.25 　 104.67

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.38 　 +0.04　　　　 　4.41 　 　4.32
  ＊10年債利回り 　 　3.61 　 +0.03　　　　 　3.63 　 　3.52
  ＊30年債利回り 　 　3.58 　 +0.02　　　　 　3.59 　 　3.49
  ＊日米金利差　 　 　3.36 　 -0.22

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　73.46 　 +2.44 　 +3.44% 　　73.99 　　70.25
  ＊金先物 　 　 　 1792.6 　 -18.1 　 -1.00% 　 1809.3 　 1789.0
  ＊銅先物 　 　 　　380.5 　　-7.4 　 -1.91% 　　386.0 　　378.6
  ＊CRB商品指数 　　269.37 　 +3.09 　 +1.16% 　 269.37 　 266.28

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7445.97 　-30.66 　 -0.41% 　7476.63 　7438.87 　 25 　 75
  ＊独DAX　　　 　14306.63 　-64.09 　 -0.45%　14366.39　14262.60 　 11 　 29
  ＊仏CAC40　　 　 6650.55 　-27.09 　 -0.41% 　6681.30 　6634.97 　 14 　 26

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• 2022年12月13日(火)07時40分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.81%安、対ユーロ0.84%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 137.66円 　　+1.10円 　 　+0.81% 　 136.56円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　145.06円 　　+1.21円 　 　+0.84% 　 143.85円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　168.92円 　　+1.48円 　 　+0.88% 　 167.45円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　147.06円 　　+0.82円 　 　+0.56% 　 146.24円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　92.92円 　　+0.08円 　 　+0.08% 　　92.84円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 87.88円 　　+0.35円 　 　+0.40% 　　87.52円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　100.99円 　　+1.01円 　 　+1.01% 　　99.98円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　7.82円 　　-0.06円 　 　-0.72% 　 　7.87円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 6.93円 　　+0.03円 　 　+0.44% 　 　6.90円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　7.38円 　　+0.04円 　 　+0.59% 　 　7.34円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　10.53円 　　+0.03円 　 　+0.30% 　　10.50円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.46円 　　+0.01円 　 　+0.29% 　 　4.44円
  ＊シンガポールドル・円 　 101.60円 　　+0.72円 　 　+0.72% 　 100.87円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 17.70円 　　+0.16円 　 　+0.91% 　　17.55円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　2.19円 　　+0.01円 　 　+0.29% 　 　2.18円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 25.89円 　　-0.17円 　 　-0.66% 　　26.06円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　3.95円 　　+0.01円 　 　+0.35% 　 　3.93円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　　+19.62% 　 151.95円 　 113.14円 　 115.08円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　+10.82% 　 148.40円 　 124.40円 　 130.90円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +8.46% 　 172.13円 　 148.86円 　 155.74円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　+16.60% 　 151.49円 　 122.67円 　 126.13円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　+11.03% 　　98.60円 　　80.28円 　　83.68円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 +11.73% 　　87.94円 　　75.24円 　　78.65円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　+10.88% 　 110.64円 　　87.44円 　　91.08円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　+8.38% 　 　8.81円 　 　7.01円 　 　7.21円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　+23.63% 　 　7.58円 　 　5.34円 　 　5.61円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-13.72% 　　11.20円 　 　6.17円 　 　8.55円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+8.82% 　　10.78円 　 　9.32円 　 　9.68円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+7.32% 　 　4.72円 　 　4.06円 　 　4.15円
  ＊シンガポールドル・円 　　+19.01% 　 106.28円 　　82.81円 　　85.37円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 +19.89% 　　19.36円 　　14.50円 　　14.77円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　 +43.10% 　 　2.67円 　 　0.68円 　 　1.53円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 +25.35% 　　29.25円 　　19.78円 　　20.65円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　　+13.83% 　 　3.98円 　 　3.36円 　 　3.47円

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• 2022年12月13日(火)07時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・12日　ドル円、反発

  　12日のニューヨーク外国為替市場でドル円は反発。終値は137.67円と前営業日NY終値（136.56円）と比べて1円11銭程度のドル高水準だった。一時は3.51％台まで低下した米10年債利回りが上昇に転じると円売り・ドル買いが先行。市場では「ロンドン16時（日本時間1時）のフィキシングに絡んだドル買いのフローが観測された」との声も聞かれ、一時137.85円と日通し高値を更新した。
  　なお、この日実施された米10年債入札が「低調」だったことが分かると、米10年債利回りは一時3.6260％前後まで上昇幅を広げた。

  　ユーロドルは小幅ながら続落。終値は1.0537ドルと前営業日NY終値（1.0540ドル）と比べて0.0003ドル程度のユーロ安水準だった。米長期金利の低下に伴うユーロ買い・ドル売りが先行すると、24時過ぎに一時1.0580ドルと日通し高値を付けたものの、前週末の高値1.0588ドルが目先上値の目処として意識されると失速した。5日に付けた6月28日以来の高値1.0595ドルも引き続きレジスタンスとして意識された。ロンドン・フィキシングに絡んだドル買いのフローも観測されると、一時1.0511ドル付近まで下押しした。米長期金利が上昇に転じたことも相場の重し。
  　もっとも、今週予定されている米連邦公開市場委員会（FOMC）や欧州中央銀行（ECB）定例理事会など重要イベントを前に様子見姿勢も強く、大きな方向感は出なかった。

  　ユーロ円は反発。終値は145.05円と前営業日NY終値（143.85円）と比べて1円20銭程度のユーロ高水準。ドル円の上昇につれた円売り・ユーロ買いが出て、6時前には一時145.10円と日通し高値を更新した。
  　ユーロ円以外のクロス円も上昇が目立った。ポンド円は一時169.02円、豪ドル円は93.00円、NZドル円は87.94円、カナダドル円は101.11円、スイスフラン円は147.10円、トルコリラ円は7.41円まで値を上げた。

  本日の参考レンジ
  ドル円：136.35円　-　137.85円
  ユーロドル：1.0506ドル　-　1.0580ドル
  ユーロ円：143.67円　-　145.10円

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• 2022年12月13日(火)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  10:00　営業毎旬報告(12月10日現在、日本銀行)　　

  　　プロパティ・テクノロジーズが東証グロースに新規上場(公開価格:2950円)

  
  ＜海外＞
  16:00　独・CPI(11月)　-0.5％　-0.5％
  16:00　英・失業率(11月)　　3.9％
  16:00　英・ILO失業率(3カ月)(10月)　3.7％　3.6％
  19:00　独・ZEW期待指数(12月)　-27.0　-36.7
  20:00　ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
  21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(10月)　　0.9％
  22:30　米・消費者物価コア指数(11月)　6.0％　6.3％

  　　米・連邦公開市場委員会(FOMC)(14日まで)　　
  　　欧・EU運輸・通信・エネルギー相臨時理事会　　
  　　英・イングランド銀行(英中央銀行)が金融安定報告公表
  　　仏・ウクライナ支援に関する国際会議
  　　石油輸出国機構(OPEC)月報
  　　米・30年債入札
  　　英・10年債入札
  　　伊・3年債、7年債入札

  
  ---------------------------------------------------------------------
  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2022年12月13日(火)06時15分

  大証ナイト終値28000円、通常取引終値比230円高

  大証ナイト終値28000円、通常取引終値比230円高

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• 2022年12月13日(火)06時05分

  12月12日のＮＹ為替・原油概況

  12日のニューヨーク外為市場でドル・円は、136円90銭から137円85銭まで上昇し引けた。

  欧州通貨に対するドル売りに押された。その後、米11月消費者物価指数（CPI）を控え、さらに連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利上げを織り込んだほか、10年債入札が不調で米国債相場は下落、長期金利が上昇に転じたためドル買いも再開。

  ユーロ・ドルは、1.0580ドルまで上昇後、1.0506ドルまで反落し引けた。今週開催される欧州中央銀行（ECB）の定例理事会での追加利上げを織り込むユーロ買いが優勢となった。

  ユーロ・円は144円51銭から145円09銭まで上昇。日欧金利差拡大観測にユーロ買いが強まった。

  ポンド・ドルは、1.2300ドルから1.2240ドルまで下落した。

  ドル・スイスは、0.9322フランから0.9380フランまで上昇した。

  　12日のNY原油先物は反発。カナダと米国の 石油パイプライン システム、キーストーン・パイプラインが依然閉鎖中で、押し目からは供給不安を受けた買いが優勢となった。

  [経済指標]

  ・米・11月財政収支：-2485億ドル（予想：-2480億ドル、21年11月：-1913.35億ドル）

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• 2022年12月13日(火)05時41分

  【速報】米株続伸、ダウ500ドル超高

  米株続伸、ダウ500ドル超高

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• 2022年12月13日(火)05時26分

  【速報】米株上げ幅拡大、ダウ400ドル高

  米株上げ幅拡大、ダウ400ドル高

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• 2022年12月13日(火)04時46分

  [通貨オプション]まちまち、1カ月物はイベントリスクを受けたOP買い

  ドル・円オプション市場はまちまち。短期物はイベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。一方で、3カ月物以降はレンジ相場を受けたオプション売りが優勢。

  リスクリバーサルも調整色が強まった。短期物で円先安観に伴う円プット買いが強まった一方、3カ月物以降ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物12.38%⇒12.40 %（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物11.78%⇒11.73%（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物11.33%⇒11.08%（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.68%⇒10.55%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物+1.04 %⇒+0.99%（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物+1.02 %⇒+1.03%（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物+0.85%⇒+0.83%（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+0.43%⇒+0.42%（08年10/27=+10.71％）

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• 2022年12月13日(火)04時28分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ297ドル高、原油先物2.17ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33773.02 +296.56 +0.89% 33812.69　33519.50　28 2
  ＊ナスダック 　11043.26 +38.64 +0.35% 11067.36 10984.82　1825 1367
  ＊S&P500 　 　　3961.55　+27.17　+0.69%　3963.12　3935.30　381 119
  ＊SOX指数 　 　 2737.06　+16.04 +0.59% 　
  ＊225先物 　 　27890 大証比　+120 +0.43% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 137.79 　+1.23　+0.90% 　 137.79 　136.62　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0518 -0.0022 -0.21% 　1.0578 　1.0516　
  ＊ユーロ・円 　　144.93 　+1.08 +0.75% 　145.09 　143.74　
  ＊ドル指数 　 　 105.16 　+0.35　+0.33% 　105.23 　104.67　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 　 4.40 +0.06
  ＊10年債利回り 　3.61 +0.03 　
  ＊30年債利回り 　　3.57 +0.01 　
  ＊日米金利差 　 　 3.36 　+0.04　

  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　73.20　+2.17 　+3.07% 　73.99 　70.25　
  ＊金先物 　 　 　1790.90 -19.80　-1.09%　1809.30 1796.40　

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• 2022年12月13日(火)04時15分

  NY外為：ドル買い再開、米10年債入札不調

  　NY外為市場でドル買いが再開した。米10年債入札が不調で長期金利が上昇。
  米財務省は3年債に続き320億ドル規模の10年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.625％。テイルはプラス3.7ベーシスポイント（BP）と平均1.8BPを上回った。
  応札倍率は2.31倍と、過去6回入札平均の2.4倍を下回り需要は低調。

  外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は59.45％と、過去6回入札平均の62.8％を下回った。

  ドル・円は137円79銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0580ドルから1.0520ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.2300ドルの高値から1.2252ドルまで反落。
  事前に行われた3年債入札は順調だった。

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• 2022年12月13日(火)04時14分

  乖離1＝ユーロドル　20日線かい離、プラス幅縮小し中立に　

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