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• 2020年08月29日(土)07時46分

  【IMM：ユーロ買い持ち過去最大】来週の注目：ベージュブック、米8月雇用統計、ISM製造業・非製造業指数

  シカゴ先物のデータによると、投機家や投資家のユーロの買い持ち高が前週からさらに増加し、前週に続き過去最大を更新。ユーロの上昇余地を狭める可能性がある。円の買い持ち高も増加した。

  連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長はカンザスシティ連銀が年次経済政策シンポジウムでインフレ目標修正で2％超も容認する新指針を発表。今後、想定されていた以上に長期にわたりゼロ金利政策が維持されるとの思惑が強まり引き続きドル売り材料となる。ただ、長期債の利回りは底入れした可能性もありドルも下値が限定的となる可能性も残る。

  来週は金融政策決定の鍵を握る8月雇用統計が発表される。そのほか全米の製造業やサービス業動向を示すISM製造業・非製造業指数にも注目。また、FRBは9月FOMCの金融政策判断材料となる地区連銀経済報告（ベージュブック）を2日に公表。さらに、パウエル議長と並びFOMCの中で影響力があるクラリダ副議長やウィリアムズ米NY連銀総裁がイベント参加予定で、インフレを押し上げる手段やフォワードガイダンス変更などの発言に注目が集まる。米国の追加新型コロナウイルス経済救済策のめどは依然たたず。共和・民主とも今のところ歩み寄りを見せず、議会が9月中旬に夏季休暇から戻るまで合意は期待できない。ただ、9月末には予算の期限がくるため、9月中には何等かの進展が期待される。

  ■来週の主な注目イベント

  ●米国
  31日：クラリダ米FRB副議長オンライン討論会参加、ボスティック米アトランタ連銀総裁オンライン討論会参加、米・8月ダラス連銀製造業活動指数（予想：0.0、7月：-3.0）
  9月1日：8月製造業PMI、8月ISM製造業指数、7月建設支出、ブレイナード米連邦準備制度理事会（FRB）理事講演
  2日：連邦準備制度理事会（FRB）は2日に地区連銀経済報告（ベージュブック）を公表、8月ADP雇用統計、7月製造業受注、7月耐久財受注、メスター・クリーブランド連銀総裁が見通しや金融政策に関し講演、ウィリアムズ米NY連銀総裁がパンデミックを巡る協議、デイリー米サンフランシスコ連銀総裁が経済の骨組みに関し協議
  3日：8月ISM非製造業指数、4−6月期非農業部門労働生産性、新規失業保険申請件数、7月貿易収支、エバンス・シカゴ連銀総裁が経済、金融政策に関し協議
  4日：8月雇用統計

  ●中国
  31日：中・8月製造業PMI（予想：51.2、7月：51.1）、中・8月非製造業PMI（予想：54.2、7月：54.2）

  ●欧州
  31日：独・8月消費者物価指数速報値（前年比予想：+0.1％、7月：-0.1％）
  1日：ユーロ圏、独失業率

  ●地政学的リスク
  ベネズエラ
  北朝鮮：
  イラン
  ガザ紛争
  シリア
  イエメン
  香港
  【IMM】
  ＊円
  ネット・円買い持ち：＋23,616（8/25）←円買い持ち：＋20,584（8/18）（直近ネット円買い持ち最高水準：08年3/25+65,920、04年2/6+64499）（過去最高ネット円売り持ち高：07年6/26-188,077）

  ＊ユーロ
  ネット・ユーロ買い持ち：＋211,752（8/25）←ユーロ買い持ち：＋196,943（8/18）
  （07年5/15：+119,538過去最高買い持ち高、10年2/9-57,152過去最高の売り持ち高）
  
  ＊ポンド
  ネット・ポンド買い持ち：+5,600（8/25）←ポンド売り持ち：+6,504（8/18）（07
  年7/22：直近ネット買い持ち高最高水準+98,366）
  
  ＊スイスフラン
  ネット・スイスフラン買い持ち：＋11,866（8/25）←スイスフラン買い持ち：＋14,507（8/18）（過去最高スイスフランネット売り持ち高：07年6/19：-79,331）

  ＊加ドル
  ネット・加ドル売り持ち：−29,318（8/25）←加ドル売り持ち：−33,587（8/18）
  （直近ネット買い持ち高最高水準：07年10/12+83001）
  
  ＊豪ドル
  ネット・豪ドル売り持ち：-3899（8/25）←豪ドル売り持ち：-3300（8/18）

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• 2020年08月29日(土)07時20分

  NY金先物は反発、ユーロ高などを意識して一時1983ドルまで買われる

  COMEX金12月限終値：1974.90　↑42.30

  　28日のNY金先物12月限は反発。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+42.30ドルの1オンス＝1974.90ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは、1928.20ドル−1983.00ドル。安倍首相の辞意表明を受けてアジア市場で1950ドル台に反発。その後はユーロ高を意識した買いが入ったことで1983.00ドルまで一段高となった。通常取引終了後は米国株高を受けて、やや上げ渋ったものの、時間外取引でも1970ドル台で推移し、底堅い動きを保った。

  
  ・NY原油先物：小幅安、利食い売りで伸び悩む

  NYMEX原油10月限終値：42.97　↓0.07

  　28日のNY原油先物10月限は小幅安。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比-0.07ドルの1バレル＝42.97ドルで取引を終えた。時間外取引を含めた取引レンジは42.69ドル−43.42ドル。28日のアジア市場で43.12ドルまで買われた後は上げ渋り。ニューヨーク市場ではユーロ高を意識して43.42ドルまで買われたが、利益確定を狙った売りが増えたことで43ドルを再び下回った。

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• 2020年08月29日(土)06時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・28日　ドル円、大幅反落

  　28日のニューヨーク外国為替市場でドル円は大幅反落。終値は105.37円と前営業日NY終値（106.57円）と比べて1円20銭程度のドル安水準だった。安倍晋三首相の辞意表明を受けて、東京・欧州市場で円高が進んだ流れを引き継いだ。NY市場では、米連邦準備理事会（FRB）による低金利政策の長期化が確実視されるなか、米長期金利の低下とともにドルを売る動きも活発化し、21時30分前に一時105.20円と19日以来の安値を付けた。ただ、同日安値105.10円が目先サポートとして意識されると下げ渋る展開に。7月米個人消費支出（PCE）が前月比1.9％増と予想の1.5％増を上回ったほか、個人所得が前月比0.4％増と予想の0.2％減に反して増加したことが相場の下支え要因となり、105.74円付近まで下げ幅を縮める場面があった。NY午後に入ると、米金利低下が一服したこともあって、105円台半ばで値動きが鈍った。
  　なお、市場では「大胆な金融緩和を柱とする経済政策『アベノミクス』の路線が首相辞任をきっかけに変わる可能性があるのか、警戒感を強めている投資家もいる」との声が聞かれたほか、米格付け会社ムーディーズは「安倍首相の辞任はアベノミクス目標達成の不確実性につながる」と指摘した。

  　ユーロドルは3営業日ぶりに反発。終値は1.1903ドルと前営業日NY終値（1.1822ドル）と比べて0.0081ドル程度のユーロ高水準だった。欧州時間に一時1.1920ドルまで買われた影響が残ったものの、NY市場では1.1900ドルを挟んだもみ合いに終始した。米金融緩和策の長期化観測を背景にユーロ買い・ドル売りが入った半面、ユーロ豪ドルやユーロポンドなど一部ユーロクロスの下落につれた売りが出たため相場は方向感が出なかった。

  　ユーロ円は反落。終値は125.39円と前営業日NY終値（125.98円）と比べて59銭程度のユーロ安水準。安倍首相辞任表明による円高が進んだあとはユーロクロスの下落につれた円買い・ユーロ売りが入り23時過ぎに一時125.20円と日通し安値を付けた。ただ、前日の安値125.14円を下抜けることは出来なかった。NY午後はドル円と同様に狭いレンジでの値動きに終始した。

  　ポンドドルは堅調だった。米国のゼロ金利政策の長期化見通しを背景にドル売りが優勢となったほか、市場では「英国の3連休と月末を控えたロンドン16時（日本時間24時）のフィキシングに絡んだポンド買いのフローが入った」との指摘があり、一時1.3356ドルと昨年12月16日以来約8カ月ぶりの高値を付けた。ユーロポンドは一時0.8909ポンドと6月10日以来のユーロ安・ポンド高水準を付けた。

  本日の参考レンジ
  ドル円：105.20円　-　106.95円
  ユーロドル：1.1811ドル　-　1.1920ドル
  ユーロ円：125.20円　-　126.77円

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• 2020年08月29日(土)05時45分

  大証ナイト終値22940円、通常取引終値比50円高

  大証ナイト終値22940円、通常取引終値比50円高

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• 2020年08月29日(土)05時24分

  8月28日のＮＹ為替・原油概況

  　28日のニューヨーク外為市場でドル・円は105円20銭まで下落後、105円74銭まで上昇して引けた。

  安倍首相の辞任表明を受けた円買いに下落後、米国の消費関連指標やコアPCE価格指数が予想を上回ったためドル買いが強まった。

  ユーロ・ドルは、1.1919ドルから1.1867ドルまで下落して引けた。

  ユーロ・円は、125円60銭から125円20銭まで下落。

  ポンド・ドルは、1.3263ドルから1.3356ドルまで上昇した。

  ドル・スイスは、0.9025フランから0.9070フランまで上昇した。
  　
  　28日のNY原油先物は続落。ハリケーン「ローラ」によるメキシコ湾沿いの製油所への影響が限定的だったことから、供給懸念が一段と後退した。

  [経済指標]
  ・米・7月コアPCE価格指数：前年比＋1.3％（予想：+1.2％、6月：+0.9％）
  ・米・7月個人所得：前月比＋0.4％（予想：-0.2％、6月：-1.0％←-1.1％）
  ・米・7月個人消費支出：前月比＋1.9％（予想：+1.6％、6月：＋6.2％←+5.6％）
  ・米・7月卸売在庫速報値：前月比‐0.1％（予想：-0.9％、6月：‐1.3％←-1.4％）
  ・米・7月前渡商品貿易収支：−793億ドル（予想‐720億ドル、6月−710億ドル←‐706億ドル）
  ・米・8月シカゴ購買部協会景気指数：51.2（予想：52.6、7月：51.9）
  ・米・8月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：74.1（予想：72.8、速報値：72.
  8）
  ・米・8月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：3.1％（速報値：3.0％）
  ・米・8月ミシガン大学5−10年期待インフレ率確報値：2.7％（速報値：2.7％）

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• 2020年08月29日(土)04時07分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ドル円、小動き

  　28日のニューヨーク外国為替市場でドル円は小動き。4時時点では105.40円と2時時点（105.40円）とほぼ同水準だった。週末のNY午後に入り徐々に動意が薄まるなか、戻りは105.48円付近までだった。格付け会社ムーディーズが安倍首相の辞任について「アベノミクス目標達成の不確実性に繋がる」との見解を示したが、相場の反応は鈍かった。

  　ユーロドルは戻りが鈍い。4時時点では1.1890ドルと2時時点（1.1888ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ高水準。1.1890ドル台では上値が重かった。
  　なお豪ドル／ドルは24時過ぎに18年12月以来の高値となる0.7357ドルまで買われ、その後も高値圏での値動きが続いている。

  　ユーロ円はもみ合い続く。4時時点では125.33円と2時時点（125.30円）と比べて3銭程度のユーロ高水準だった。堅調な米株にも反応薄く、125.30円台での上下が続いた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：105.20円　-　106.95円
  ユーロドル：1.1811ドル　-　1.1920ドル
  ユーロ円：125.20円　-　126.77円

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• 2020年08月29日(土)04時02分

  【市場反応】カナダドル売り継続、加Q2GDPは過去最大の落ちこみ

  　NY外為市場ではカナダ経済の景気後退入りでカナダドル売りが優勢となった。ドル・カナダは1.3048カナダドルから1.3126カナダドルまで上昇。カナダ円は80円80銭から80円30銭まで下落し25日来の安値を更新した。

  朝方発表されたカナダ4-6月期国内総生産（GDP）は前期比年率−38.7％と1-3月期-8.2％に続き2四半期連続のマイナス成長でリセッション入りが確認された。予想-39.6％は上回ったが過去最大の落ちこみを記録した。

  【経済指標】
  ・カナダ・4-6月期GDP：前期比年率−38.7％（予想：-39.6％、1-3月期：-8.2％）

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• 2020年08月29日(土)03時27分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ92ドル高、原油先物0.11ドル安

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 28584.23　+91.96　+0.32% 28636.67 28487.98 　20 　10
  ＊ナスダック 　11667.97　+42.63　+0.37% 11708.72 11634.77 1416 1120
  ＊S&P500 　 　　3495.35　+10.80　+0.31%　3499.06　3484.32　305　199
  ＊SOX指数 　 　 2251.43　+31.28　+1.41% 　
  ＊225先物 　 　22860 大証比　-30　-0.13% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 105.41 　-1.16　-1.09% 　106.13 　105.20　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1888 +0.0066　+0.56% 　1.1920 　1.1868　
  ＊ユーロ・円 　　125.31 　-0.67　-0.53% 　126.26 　125.20　
  ＊ドル指数 　 　　92.42 　-0.58　-0.62% 　 93.10 　 92.20　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.13 　-0.03 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.74 　-0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.52 　+0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.68 　-0.03 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　42.93 　 -0.11 　-0.26% 　 43.42 　42.69　
  ＊金先物 　 　 　1971.2 　+38.60　+2.00%　1983.00　1928.20
  　 　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　5963.57　-36.42　-0.61%　6033.04　5962.46 　32 　69
  ＊独DAX　　　　13033.20　-63.16　-0.48% 13147.24 12951.26 　 6 　24
  ＊仏CAC40　　 　5002.94　-13.03　-0.26%　5031.53　4970.64 　16 　24

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• 2020年08月29日(土)03時08分

  NY外為：ドル売り一服、利回りの低下も一段落

  　NY外為市場ではドル売りが一段落した。ドル・円は105円45−50銭で底堅い展開。
  ユーロ・ドルは1.19ドル割れで推移した。ポンド・ドルは1.3356ドルまで上昇し年初来高値を更新後、1.3324ドルへ反落。米10年債利回りは朝方0.71％まで低下後は、0.74％まで戻した。

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• 2020年08月29日(土)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円、売り一服

  　28日のニューヨーク外国為替市場でドル円は売りが一服。2時時点では105.40円と24時時点（105.31円）と比べて9銭程度のドル高水準だった。東京午後から続く下落トレンドは継続され、24時半過ぎには105.24円付近まで弱含んだ。もっとも21時台につけた本日安値105.20円を割り込むほどの勢いはなく、その後は105.43円付近まで下値を切り上げた。

  　ユーロ円はもみ合い。2時時点では125.30円と24時時点（125.28円）と比べて2銭程度のユーロ高水準だった。1時頃に125.40円近辺まで持ち直すも、その後は125.30円台で方向感が出なかった。

  　ユーロドルは伸び悩み。2時時点では1.1888ドルと24時時点（1.1897ドル）と比べて0.0009ドル程度のユーロ安水準。1.19ドル台では売りたい向きも多そうであり、24時付近の1.1911ドル、24時半頃は1.1907ドルで頭を抑えられ、1.1890ドル割れまで押し戻された。

  　ポンドドルはロンドンフィキシング後も買いが続き、一時1.3356ドルと昨年12月半ば以来の高値を記録。ただ上昇が一服すると1.3320ドル台まで上げ幅を縮小した。また、ユーロポンドが0.8912ポンドまでユーロ安・ポンド高が進んだ。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：105.20円　-　106.95円
  ユーロドル：1.1811ドル　-　1.1920ドル
  ユーロ円：125.20円　-　126.77円

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• 2020年08月29日(土)01時35分

  [通貨オプション］変動率急伸、日本の政局不透明感広がる

  　ドル・円オプション市場で変動率は急伸した。安倍首相の辞任表明のサプライズで政局不安が広がりオプション買いが加速。

  リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物6.18 %⇒7.67％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物7.68%⇒8.66％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物7.43 %⇒8.05％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物7.43 %⇒7.85％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物+0.95 %⇒＋1.34％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物+1.65%⇒＋1.89％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物+1.96 %⇒＋2.18％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+2.26 %⇒＋2.39％（08年10/27=+10.71％）

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• 2020年08月29日(土)01時16分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ247ドル高、原油先物0.57ドル安

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 28579.10 +247.18　+0.87% 28633.85 28363.93 　18 　12
  ＊ナスダック 　11647.16　-17.90　-0.15% 11730.01 11551.01 1162 1391
  ＊S&P500 　 　　3483.22 　+4.49　+0.13%　3501.38　3468.35　349　154
  ＊SOX指数 　 　 2223.30　-26.93　-1.20% 　
  ＊225先物 　 　23210 大証比 　+0　+0.00% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 106.59 　+0.60　+0.57% 　106.70 　105.61　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1824 -0.0006　-0.05% 　1.1902 　1.1763　
  ＊ユーロ・円 　　126.03 　+0.65　+0.52% 　126.07 　125.14　
  ＊ドル指数 　 　　93.04 　+0.03　+0.03% 　 93.32 　 92.42　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.15 　+0.00 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.74 　+0.05 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.49 　+0.08 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.69 　+0.05 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　42.82 　-0.57　-1.31% 　 43.50 　42.36　
  ＊金先物 　 　 　1936.50　-16.0　-0.82% 　1987.00 　1914.70A　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　5999.99　-45.61　-0.75%　6062.52　5999.99 　21 　80
  ＊独DAX　　　　13096.36　-93.79　-0.71% 13218.05 13087.37 　 7 　22
  ＊仏CAC40　　 　5015.97　-32.46　-0.64%　5052.26　5005.46 　 8 　32

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• 2020年08月29日(土)00時57分

  NY外為：ドル軟調、米債利回り低下

  　NY外為市場では債券利回りの低下に伴うドル売りが優勢となった。ドル・円は7月コアPCE価格指数や8月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値の改善を好感し一時105円74銭まで上昇したものの買い続かず、105円26銭まで下落した。ユーロ・ドルは1.1868ドルまで弱含んだのち、1.19ドル台を回復。ポンド・ドルは1.3260ドルから1.3356ドルまで上昇した。

  米10年債利回りは0.74％から0.71％まで低下した。

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• 2020年08月29日(土)00時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、戻り鈍い

  　28日のニューヨーク外国為替市場でドル円は戻りが鈍い。24時時点では105.31円と22時時点（105.54円）と比べて23銭程度のドル安水準だった。安倍首相辞任を受けて21時30分前に一時105.20円と日通し安値を付けたあとは、急ピッチで下落した反動が出て105.74円付近まで下げ渋った。ただ、買い戻しが一巡すると再び弱含んでいる。米連邦準備理事会（FRB）による低金利政策の長期化観測を背景に米長期金利が低下していることが相場の重し。
  　なお、8月米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）は51.2と予想の52.0を下回った一方、8月米消費者態度指数（ミシガン大調べ）確報値は74.1と予想の72.8を上回るなど、強弱入り混じる内容だった。

  　ユーロ円はさえない。24時時点では125.28円と22時時点（125.44円）と比べて16銭程度のユーロ安水準だった。安倍首相辞任による円高が進んだあとはユーロクロスの下落につれた円買い・ユーロ売りが入り一時125.20円と日通し安値を付けた。

  　ユーロドルは方向感に乏しい展開。24時時点では1.1897ドルと22時時点（1.1885ドル）と比べて0.0012ドル程度のユーロ高水準。米金利低下に伴うユーロ買い・ドル売りが入った半面、ユーロクロスの下落につれた売りが出たため相場は方向感が出なかった。

  　ポンドドルは一時1.3133ドルまで上昇したほか、ユーロポンドは0.8923ポンドまで下落した。「英国の3連休と月末を控えたロンドン16時（日本時間24時）のフィキシングに絡んだポンド買いのフローが入った可能性」が指摘されている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：105.20円　-　106.95円
  ユーロドル：1.1811ドル　-　1.1920ドル
  ユーロ円：125.20円　-　126.77円

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