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• 2024年06月29日(土)02時09分

  [通貨オプション]OP買い強まる、R/Rでは円コール買い広がる

  
  ドル・円オプション市場で変動率は上昇。一時161円台上昇となり、上値余地を探るオプション買いが強まった。1カ月物の上昇が目立っている。

  リスクリバーサルはまちまち。1カ月物、3カ月で円コールスプレッドが拡大し、介入警戒からか下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢に。1年物では円先安観に伴う円プット買いが続き、6カ月物も買いが再開した。

  ■変動率
  ・1カ月物8.85％⇒9.54％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物9.55％⇒9.61％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物9.79％⇒9.98％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物9.68％⇒9.84％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.42％⇒＋0.61％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.49％⇒＋0.51％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.34％⇒＋0.31％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.11％⇒＋0.08％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年06月29日(土)02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ユーロ円、高値圏維持

  　28日のニューヨーク外国為替市場でユーロ円は高値圏を維持。2時時点では172.36円と24時時点（172.37円）と比べて1銭程度のユーロ安水準だった。市場では「月末・期末のロンドン16時（日本時間24時）のフィキシングに絡んだ円売りのフローが観測された模様」との指摘があったほか、フィキシング通過後も値を保ち、一時172.45円と1999年のユーロ導入以来の高値を更新した。

  　ドル円はもみ合い。2時時点では160.84円と24時時点（160.82円）と比べて2銭程度のドル高水準だった。ロンドンフィキシングにかけた円安フローを受けて160.96円付近まで買い上げられたが、161円台回復とはならず。その後は160円台後半での推移が続いている。

  　ユーロドルは2時時点では1.0716ドルと24時時点（1.0718ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ安水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：160.26円　-　161.27円
  ユーロドル：1.0685ドル　-　1.0722ドル
  ユーロ円：171.45円　-　172.45円

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• 2024年06月29日(土)01時27分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ69ドル高、原油先物0.28ドル安

  
  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　39233.55 　 69.49 　　0.18% 　39443.6　39092.16 　17 　 13
  ＊ナスダック 　17915.826 　57.142 　　0.32% 18034.997 17853.284 1561　1348
  ＊S&P500 　 　 　5498.94 　 16.07 　　0.29% 　5523.64 　5486.72　284 　216
  ＊SOX指数 　 　 5521.137　100.045 　　1.85%
  ＊225先物 　 　 　 39910　大証比 330　0.83%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　160.86 　　0.12 　　0.07% 　 161.27 　 160.27
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0710 　0.0008 　　0.07% 　 1.0721 　 1.0685
  ＊ユーロ・円 　 　172.29 　　0.23 　　0.13% 　 172.43 　 171.46
  ＊ドル指数 　 　　108.88 　 -0.03 　 -0.03% 　 106.12 　 105.79

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　　4.712 　 0.000　　　　　4.735 　　4.664
  ＊10年債利回り 　　4.337 　 0.051　　　　　4.345 　　4.261
  ＊30年債利回り 　　4.493 　 0.067　　　　 　 4.5 　　4.413
  ＊日米金利差　 　　3.280 　 0.070

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　81.46 　 -0.28 　 -0.34% 　　82.72 　　80.97
  ＊金先物 　 　 　2339.40 　　2.80 　　0.12% 　2350.60 　2329.70

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• 2024年06月29日(土)01時07分

  【NY午前外為概況】ドル・円は160円26銭から160円96銭で推移

  
  　28日のニューヨーク午前の外為市場でドル・円は、160円26銭へ下落後、160円96銭まで上昇した。米国の経済指標発表で、5月コアPCE(個人消費支出)価格指数が予想通り鈍化したことを受けて、金利が低下し、ドル売りになった。その後、6月シカゴ購買部協会景気指数の予想上振れや6月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値の上方修正を受けて、金利が上昇し、ドル買いになった。

  　ユーロ・ドルは1.0693ドルから1.0722ドルまで上昇。ユーロ・円は171円45銭へ下落後、172円44銭まで上昇した。

  　ポンド・ドルは1.2662ドルへ上昇後、1.2620ドルまで下落。ドル・スイスフランは0.8980フランから0.9010フランで上下した。

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• 2024年06月29日(土)00時20分

  ドル・円は160円90銭台に反発

  
  　28日のニューヨーク午前11時台の外為市場で、ドル・円は160円96銭まで反発している。ユーロ・円も172円43銭まで上昇しており、円売りが目立っているもよう。ユーロ・ドルは1.0715ドル付近もみ合い、ポンド・ドルは一時1.2620ドルまで下げ、それぞれまちまちの動きになっている。月末、四半期末、半期末などに絡んだものか。

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• 2024年06月29日(土)00時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、下値堅い

  　28日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下値が堅い。24時時点では160.82円と22時時点（160.51円）と比べて31銭程度のドル高水準だった。米連邦準備理事会（FRB）がインフレ指標として重視する5月個人消費支出（PCE）物価指数が市場予想通り減速したことが分かると円買い・ドル売りが先行。前日の安値160.29円を下抜けて一時160.26円まで値を下げた。
  　ただ、6月米シカゴ購買部協会景気指数や6月米ミシガン大学消費者態度指数確報値が予想を上回ったことが伝わると下げ渋る展開に。米国株高を背景にクロス円が上昇した影響も受けた。

  　ユーロドルは持ち直した。24時時点では1.0718ドルと22時時点（1.0705ドル）と比べて0.0013ドル程度のユーロ高水準だった。一時は4.25％台まで低下した米10年債利回りが4.33％台まで上昇するとユーロ売り・ドル買いがじわりと強まり1.0693ドル付近まで下押しした。ただ、月末・期末のロンドン16時（日本時間24時）のフィキシングに絡んだユーロ買いのフローが観測されると、一時1.0722ドルと本日高値を更新した。

  　ユーロ円は底堅い動き。24時時点では172.37円と22時時点（171.82円）と比べて55銭程度のユーロ高水準。22時30分前に一時171.45円と日通し安値を付けたものの、前日の安値171.39円が目先サポートとして働くと買い戻しが優勢に。米国株相場の上昇を背景にリスク・オンの円売りも出て、一時172.43円と1999年のユーロ導入以来の高値を更新した。

  　オセアニア通貨のクロス円は堅調だった。ダウ平均が一時270ドル超上昇すると、リスクセンチメントに敏感なオセアニア通貨に買いが入った。豪ドル円は一時107.46円、NZドル円は98.05円と日通し高値を更新した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：160.26円　-　161.27円
  ユーロドル：1.0685ドル　-　1.0722ドル
  ユーロ円：171.45円　-　172.43円

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