2016年09月16日(金)のFXニュース（1）

2016年09月16日(金)03時33分
ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ196ドル高、原油先物0.48ドル高

【米国株式】　　　　　　　前日比　　高値　　安値 ↑ ／ ↓
＊ダウ30種平均 18231.62 +196.85 +1.09% 18234.50 18015.49 30 22
＊ナスダック 5251.66 +77.89 +1.51% 5252.28 5176.25 1716 556
＊S&P500 2147.58 +21.81 +1.03% 2147.91 2122.36 468 35
＊SOX指数 802.72 +19.00 +2.42%
＊225先物 16370 大証比 +110 +0.68% 【為替】　　　　　　　　　前日比　　高値　　安値
＊ドル・円 102.04 -0.39 -0.38% 102.76 101.94
＊ユーロ・ドル 1.1250 +0.0000 +0.00% 1.1284 1.1225
＊ユーロ・円 114.79 -0.44 -0.38% 115.43 114.77
＊ドル指数 95.28 -0.05 -0.05% 95.56 95.08 【債券】　　　　　　　前日比　　　　高値　　安値
＊ 2年債利回り 0.73 -0.03 　　　　 0.63 0.61
＊10年債利回り 1.70 +0.00 　　　　 2.08 2.05
＊30年債利回り 2.48 +0.03 　　　　 2.92 2.88
＊日米金利差　 1.74 +0.02 【商品／先物】　　　　　　前日比　　高値　　安値
＊原油先物 44.06 +0.48 +1.10% 44.34 43.26
＊金先物 1320.60 -5.50 -0.41% 1332.50 1312.10 【欧州株式】　　　　　　　前日比　　高値　　安値 ↑ ／ ↓
＊英FT100　　 6730.30 +56.99 +0.85% 6736.84 6654.82 81 19
＊独DAX　　　 10431.20 +52.80 +0.51% 10446.40 10337.23 22 8
＊仏CAC40　　 4373.22 +2.96 +0.07% 4381.54 4341.04 25 15

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2016年09月16日(金)02時41分
ドル円は102円割れに迫る　上値の重さを嫌ったフローか

　ドル円は102円割れに迫る水準まで下落。米小売データを受けてつけた安値からの反発幅をほとんど帳消しにした。上値の重さを嫌ったフローが断続的に出ているような印象。株式・債券市場に大きな動意はない。

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2016年09月16日(金)01時27分
ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ134ドル高、原油先物0.52ドル高

【米国株式】　　　　　　　前日比　　高値　　安値 ↑ ／ ↓
＊ダウ30種平均 18169.30 +134.53 +0.75% 18195.19 18015.49 29 1
＊ナスダック 5231.35 +57.58 +1.11% 5236.68 5176.25 1628 595
＊S&P500 2142.92 +17.15 +0.81% 2144.68 2122.36 435 67
＊SOX指数 798.42 +14.70 +1.88%
＊225先物 16360 大証比 +100 +0.62% 【為替】　　　　　　　　　前日比　　高値　　安値
＊ドル・円 102.28 -0.15 -0.15% 102.76 101.94
＊ユーロ・ドル 1.1243 -0.0007 -0.06% 1.1284 1.1225
＊ユーロ・円 115.00 -0.23 -0.20% 115.43 114.89
＊ドル指数 95.32 -0.01 -0.01% 95.56 95.08 【債券】　　　　　　　前日比　　　　高値　　安値
＊ 2年債利回り 0.74 -0.02 　　　　 0.63 0.61
＊10年債利回り 1.71 +0.01 　　　　 2.08 2.05
＊30年債利回り 2.48 +0.03 　　　　 2.92 2.88
＊日米金利差　 1.74 +0.02 【商品／先物】　　　　　　前日比　　高値　　安値
＊原油先物 44.10 +0.52 +1.19% 44.21 43.26
＊金先物 1322.60 -3.50 -0.26% 1332.50 1312.10 【欧州株式】　　　　　　　前日比　　高値　　安値 ↑ ／ ↓
＊英FT100　　 6730.30 +56.99 +0.85% 6736.84 6654.82 81 19
＊独DAX　　　 10431.20 +52.80 +0.51% 10446.40 10337.23 22 8
＊仏CAC40　　 4373.22 +2.96 +0.07% 4381.54 4341.04 25 15

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2016年09月16日(金)01時05分
ドル円は米小売発表前の水準へ軟化

　ドル円は102.20円前後と、弱かった米小売や生産者物価指数発表前の水準を下回るレベルまで軟化。株価が堅調に推移する一方、上昇を強めた米長期金利は失速。

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2016年09月16日(金)00時45分
【ディーラー発】ドル円反発(NY午前)

NY序盤、ドル円は予想比下振れとなった米小売売上高を嫌気し101円83銭付近まで急落。しかし勢い続かず売り一巡後は、米債利回りが上昇に転じたことなどを好感し一転102円75銭付近まで反発する場面が見られた。また、クロス円では日経先物やNYダウの上昇を背景に、ユーロ円が一時115円42銭付近まで値を上げたほか、豪ドル円は76円86銭付近までじり高推移となっている。一方、ユーロドルは一時1.1279付近まで買われ日通し高値を更新したものの、その後は1.1225付近まで売りに押され序盤の上げ幅を消した。0時45分現在、ドル円102.352-362、ユーロ円115.087-107、ユーロドル1.12442-450で推移している。

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2016年09月16日(金)00時38分
[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが後退

　ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

　リスクリバーサル(R/R)はまちまち。動意乏しく調整にとどまった。

■変動率
・1ヶ月物13.85％⇒12.62％（08年10/24＝31.044％）
・3ヶ月物12.89％⇒12.71％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物12.18％⇒11.90％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.78％⇒11.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.38％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.46％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.58％⇒＋1.57％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.74％⇒＋1.76％（8年10/27=+10.71％）

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2016年09月16日(金)00時05分
ドル円、債券安緩み上げ幅縮小

　ドル円は102.76円を高値に102.40円前後まで失速。弱かった米小売データなどの発表後、米長期金利の急上昇を背景に上値を伸ばした動きも一服している。株式市場も含め、関連性を見出すのに苦慮する展開が続いている。豪ドル／ドルが0.7509ドル、ドル／加ドルは1.3136加ドルまで対ドルで高値を更新するなど、個別の通貨ペアへのフローも目立つ。

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2016年09月16日(金)00時01分
■LDNFIX＝米指標に冴えない内容散見もドル高・米債安

　ロンドンフィックスにかけてドルは買い優勢。発表された米8月小売売上高は、総合・コアともに市場予想を下回ったほか、同生産者物価指数（PPI）の伸びは引き続き鈍かった。新規失業保険申請件数や9月フィラデルフィア連銀製造業指数は予想より強く、全体的には強弱混在だったものの、9月米連邦公開市場委員会（FOMC)の利上げ観測はいっそう後退している。ドル円は一時101.94円までドル売りで反応。しかしその後は切り返し、一転して102.76円までレンジ上限を拡大させる展開。米長期債利回りは1.66％付近へ下振れたあと、1.74％手前まで上昇幅を拡大させた。米国の主要な株価指数は総じて上昇しており、金融政策に関する思惑を背景とするなら整合性に欠ける。こじつけ的な解釈よりは、日米の政策イベントも警戒した、市場ごとのフローが影響したとの見方がしっくりくる。

　ユーロドルは先行したドル安で1.1284ドルまで上振れたが失速。豪ドル／ドルは0.7507ドル、NZドル／ドルは0.7317ドルを高値に伸び悩んだ。ユーロ円は115.43円、豪ドル円は76.86円、NZドル円は74.78円、加ドル円は77.94円までレンジ上限を拡大。ドル円の上昇もサポートとなった。

　ポンドドルは1.3180ドルまで下落。ポンド円は134.66円を安値に持ち直した。イングランド銀行金融政策委員会（MPC）は、政策金利と資産購入枠の据え置きを全会一致で決定した。8月の緩和が前向きな影響を及ぼしているとして、物価や消費に楽観的な見方を示している。5月に成立した中銀改革法に基づき、MPCは今後、6週に1回のペースで開催される。次回の政策発表は11月3日。

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