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• 2016年09月23日(金)00時52分

  [通貨オプション] イベントリスク受けたOP買い後退

  　ドル・円オプション市場で変動率は続落。イベントリスクを受けたオプション買いが一段と後退した。

  　リスクリバーサル(R/R)はまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。一方で、3，6ヶ月物では円先安感を受けた円プット買いが継続した。

  ■変動率
  ・1ヶ月物10.57％⇒10.11％（08年10/24＝31.044％）
  ・3ヶ月物11.98％⇒11.88％（08年10/24＝31.044％）
  ・6ヶ月物11.26％⇒11.06％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.98％⇒10.82％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1ヶ月物＋0.97％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.90％）
  ・3ヶ月物＋1.57％⇒＋1.47％（08年10/27=+10.90％）
  ・6ヶ月物＋1.63％⇒＋1.62％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.76％⇒＋1.79％ （8年10/27=+10.71％）

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• 2016年09月23日(金)00時50分

  【ディーラー発】ドル円、僅かに高値更新(NY午前)

  NYダウや日経先物の堅調地合いを背景にドル円は100円90銭付近まで買われ僅かながらも本日高値を更新。また、クロス円もユーロ円が113円49銭付近まで、ポンド円が132円26銭付近まで上値を拡げるなど強含み。ただ、米住宅指標の弱い結果を受け米債利回りが低下したことや日経先物の上昇幅縮小で、ドル円の上値は押さえられている。一方、ユーロドルはドル売りの流れのなか一時1.1257付近まで上昇する場面が見られた。0時50分現在、ドル円100.780-790、ユーロ円113.186-206、ユーロドル1.12310-318で推移している。

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