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• 2020年04月18日(土)00時58分

  [通貨オプション]まちまち

  ドル・円オプション市場はまちまちとなった。週末要因などで短期物中心にオプション売りが強まった一方、1年物は買いが継続した。

  リスクリバーサルもまちまち。短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した一方で、1年物は円コール買いが再燃した。

  ■変動率
  ・1カ月物8.58％⇒8.41％ （08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物8.67％⇒8.60％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物8.65％⇒8.61％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物8.64％⇒8.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋2.62％⇒＋2.48％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋3.13％⇒＋3.14％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋3.44％⇒＋3.41％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋3.64％⇒＋3.71％（08年10/27=+10.71％）

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• 2020年04月18日(土)00時08分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、下値堅い

  　17日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下値が堅い。24時時点では107.52円と22時時点（107.43円）と比べて9銭程度のドル高水準だった。全般ドル売りが進んだ流れに沿って円買い・ドル売りが先行。ナイト・セッションの日経平均先物が大証終値比340円安の1万9360円まで下げたことも相場の重しとなり、一時107.30円と日通し安値を付けた。ただ、前日の安値107.17円が目先サポートとして意識されると下げ止まっている。なお、23時発表の3月米景気先行指標総合指数は前月比6.7％低下と予想の7.2％低下を上回った。

  　ユーロドルは堅調。24時時点では1.0889ドルと22時時点（1.0864ドル）と比べて0.0025ドル程度のユーロ高水準だった。NY勢参入後にドル売りが進んだ流れに沿って一時1.0893ドルと日通し高値を付けた。米10年債利回りが一時0.58％台まで低下したこともユーロ買い・ドル売りを誘った。

  　ユーロ円は底堅い動き。24時時点では117.07円と22時時点（116.73円）と比べて34銭程度のユーロ高水準。ドル円の下落につれた売りが出て一時116.62円と日通し安値を付けたものの、ユーロドルの上昇につれた買いが入ると持ち直した。24時前には117.12円付近まで値を上げた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：107.30円　-　108.08円
  ユーロドル：1.0812ドル　-　1.0893ドル
  ユーロ円：116.62円　-　117.41円

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