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• 2023年02月09日(木)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小動き

  　9日の東京外国為替市場でドル円は小動き。8時時点では131.34円とニューヨーク市場の終値（131.40円）と比べて6銭程度のドル安水準だった。本邦勢の本格参入を前に131.40円を挟んで推移している。足元で東京市場では時間外の米長期金利に反応しやすくなっているため、本日も米金利動向に注目したい。

  　ユーロ円も小動き。8時時点では140.70円とニューヨーク市場の終値（140.77円）と比べて7銭程度のユーロ安水準だった。東京株式相場の取引開始待ち。なお、昨日のCME225先物は27395円と大阪取引所比で205円安で引けた。

  　ユーロドルは8時時点では1.0711ドルとニューヨーク市場の終値（1.0712ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ安水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：131.34円　-　131.44円
  ユーロドル：1.0711ドル　-　1.0717ドル
  ユーロ円：140.70円　-　140.83円

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• 2023年02月09日(木)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、日米10年債利回りの動向を睨みながらの展開か

  　8日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、米10年債利回りが一時3.6904％前後まで上昇したことで、欧州市場の安値130.60円から131.54円まで上昇した。ユーロドルは欧州市場の高値1.0761ドルから1.0710ドルまで下落した。ユーロ円は141.03円まで上昇した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、日米10年債利回りの動向を睨みながらの展開が予想される。

  　テクニカル分析で、それぞれの現在位置を確認しておきたい。

  　ドル円は、昨年10月21日の高値151.95円を頭とするヘッド・アンド・ショルダーを形成しつつあり、ネック・ライン（1）130.41円を巡る攻防戦が続いている。
  　現状は、第3波動（102.59円〜151.95円）の半値押し127.27円が1月16日の安値127.23円で示現して、「半値戻し（押し）は全値戻し（押し）」の相場格言通りに反発し、ダブル・ボトム（127.23円・128.09円）を完成させつつあることで、上昇トレンドが再開する可能性（第5波動？）が高まりつつある。
  　米10年債利回りも昨年10月21日の4.335％を頭とするヘッド・アンド・ショルダーを形成しつつあり、ネック・ライン3.558％の攻防戦となっている。
  　日本国債10年物利回りは、ダブル・ボトム（▲0.291％・▲0.289％）が完成しており、上昇基調にある。
  　ユーロドルは、0.9536ドルから61.8％戻しの1.1274ドルを目処とする反発局面にあるが、ベアリッシュ・ウェッジ・フォーメーションを形成しつつあることで、反落の可能性が高まりつつある。
  　ポンドドルは、反発局面を形成していたものの、ダブル・トップ（1.2446ドル・1.2448ドル）が完成しつつあることで、反落の可能性が高まりつつある。

  　昨日発表された2022年暦年の経常収支は、11兆4432億円の黒字となり、前年の21兆5910億円から10兆1478億円減少した。原油価格の上昇や円安による輸入物価の上昇で、貿易赤字が21兆3881億円に拡大したことが背景にある。「第一次所得収支」（対外金融資産による利子・配当金）は35兆3087億円まで大幅に拡大したものの、海外の金利上昇を受けた本邦資本筋の債券売却が19兆2710億円だった。
  　本邦通貨当局によるドル売り・円買い介入は9兆1880億円で、9月22日（2兆8382億円）、10月21日（5兆6202億円）、10月24日（7296億円）の3営業日に行われ、円安を阻止している。

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• 2023年02月09日(木)07時14分

  円建てCME先物は8日の225先物比205円安の27395円で推移

  円建てCME先物は8日の225先物比205円安の27395円で推移している。為替市場では、ドル・円は131円40銭台、ユーロ・円は140円70銭台。

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• 2023年02月09日(木)07時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・8日　ドル円、反発

  　8日のニューヨーク外国為替市場でドル円は反発。終値は131.40円と前営業日NY終値（131.07円）と比べて33銭程度のドル高水準だった。パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長が前日のインタビューで「ディスインフレのプロセスが始まった」と発言したことが意識されて、欧州市場では一時130.60円まで値を下げた。
  　ただ、NY市場に入ると買い戻しが優勢に。米10年債利回りが一時3.6904％前後と約1カ月ぶりの高水準を記録したことがドル買いを誘ったほか、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁がイベントで「インフレ抑制には数年間、十分に制限的な政策スタンスを維持する必要」と述べたことが相場の支援材料となった。1時前に一時131.54円と日通し高値を更新した。
  　10年債入札が好調だったことを受けて米10年債利回りが低下に転じると、ドル円も131.09円付近まで伸び悩んだものの、下押しは限定的だった。ウォラーFRB理事が「一部の人々が予想しているよりも長い間、高い金利が必要になる可能性がある」と述べたことが相場を下支えした。

  　ユーロドルは小幅下落。終値は1.0712ドルと前営業日NY終値（1.0726ドル）と比べて0.0014ドル程度のユーロ安水準だった。欧州序盤に一時1.0761ドルまで値を上げたものの、前日の高値1.0766ドルがレジスタンスとして意識されると失速した。FRB高官らのタカ派的なコメントも相場の重しとなり、一時1.0710ドルと日通し安値を更新した。
  　なお、デギンドス欧州中央銀行（ECB）副総裁はこの日、「市場はインフレ傾向に関して楽観的すぎる可能性」「3月以降の追加利上げを除外しない」と述べたほか、クノット・オランダ中銀総裁は「5月に0.50％の利上げが必要になる可能性」などと発言。また、カザークス・ラトビア中銀総裁は「3月以降の利上げを休止または停止する理由はない」と語ったが、相場の反応は限られた。

  　ユーロ円は反発。終値は140.77円と前営業日NY終値（140.60円）と比べて17銭程度のユーロ高水準。20時30分過ぎに一時140.38円付近まで売られたものの、アジア時間に付けた日通し安値140.29円がサポートとして働くと買い戻しが優勢に。1時前には141.03円と日通し高値を更新した。ユーロドルの下落につれた売りが出た半面、ドル円の上昇につれた買いが入った。

  本日の参考レンジ
  ドル円：130.60円　-　131.54円
  ユーロドル：1.0710ドル　-　1.0761ドル
  ユーロ円：140.29円　-　141.03円

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• 2023年02月09日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　マネーストック(1月)
  08:50　対外・対内証券投資(先週)
  15:00　工作機械受注(1月)　　0.9％

  
  ＜海外＞
  17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　0.70％　0.69％
  21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA(1月)　0.50％　0.62％
  21:00　ブ・小売売上高(12月)　　-0.6％
  22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　18.3万件

  　　中・資金調達総額(1月、15日までに)　5兆3750億元　1兆3058億元
  　　中・マネーサプライ(1月、15日までに)
  　　中・元建て新規貸出残高(1月、15日までに)　4兆元　1兆3983億元
  　　欧・欧州連合(欧)首脳会議特別会合(10日まで)
  　　米・30年債入札
  　　米・シカゴオートショーのプレスデー(10日まで、一般公開は11-20日)

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2023年02月09日(木)06時05分

  大証ナイト終値27390円、通常取引終値比210円安

  大証ナイト終値27390円、通常取引終値比210円安

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• 2023年02月09日(木)06時05分

  2月8日のＮＹ為替・原油概況

  
  　　8日のニューヨーク外為市場でドル・円は、131円00銭から131円54銭まで上昇して引けた。

  ウィリアムズ米NY連銀総裁やクック理事、ウォラー理事がそろって一段の利上げが必要であるとタカ派発言をしたため、金利先高観に伴うドル買いが優勢となった。その後、米10年債入札の結果が強く、金利が低下に転じたためドル買いも後退。

  ユーロ・ドルは、1.0743ドルから1.0714ドルまで下落して引けた。

  ユーロ・円は140円67銭から141円03銭まで上昇。クノット・オランダ中銀総裁が5月も0.5％の利上げの必要性を主張するなど日欧金利差拡大観測に伴うユーロ買い・円売りが再燃。

  ポンド・ドルは、1.2097ドルから1.2055ドルまで下落。

  ドル・スイスは、0.9187フランから0.9217フランまで上昇した。
  　
  　8日のNY原油先物は続伸。景気が予想程落ち込まず需要増期待に買いが継続した。

  [経済指標]

  ・米・12月卸売在庫改定値：前月比＋0.1％（予想：+0.1％、速報値：+0.1％）

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• 2023年02月09日(木)05時40分

  市場タカ派に転じる、FRBの予測との乖離が消滅

  米国1月の強い雇用統計を受けて、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は特にタカ派色を強めなかった。ただ、もし、強い雇用が持続した場合、ピーク金利を引き上げる可能性を示唆。

  米国の短期金融市場は消費者物価指数（CPI）やミシガン大期待インフレ率で、インフレピーク達成した可能性が示されたほか、昨年12月の年末商戦が冴えず需要鈍化で深刻な景気後退入りを予想し、ピーク金利が連邦準備制度理事会（FRB）が主張している5％には達せず、12月には0.5％利下げに転じることを織り込んでいた。しかし、強い1月雇用統計を受け、市場もタカ派に転じた。FRBのスタッフ平均予測通りにFFが5.15％付近まで上昇する確率が上昇。市場と、中銀の予測の乖離が消滅した。一部の市場関係者はさらにタカ派色を強め、FFが6％まで上昇することを織り込み始めた。

  クックFRB理事の指摘通り、1つの指標結果を過剰に重要視すべきでない。しかし、経済が景気後退入りを免れ、力強い労働市場が賃金の伸びを押し上げた場合、FRBは利上げ継続を余儀なくされる。経済や労働市場が依然堅調であるなか、バイデン政権の大規模支援策で、インフレがなかなか制御できないリスクも残る。

  ドルも底堅い展開が予想される。

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• 2023年02月09日(木)04時22分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ130ドル安、原油先物1.26ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 34026.73　-129.96 　 -0.38% 34161.65 　33915.13 　10 　　20
  ＊ナスダック 　11937.13　-176.66 　 -1.46% 12096.39　11898.26　801　2372
  ＊S&P500 　 　　4122.47　-41.53 　　-1.00% 　4156.85　4113.80 　 112 　　389
  ＊SOX指数 　 　 3072.77　-51.38 　 　-1.64% 　
  ＊225先物 　 　27400 大証比-200　-0.72% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 131.30　+0.23　+0.17% 　　 131.54 　 130 .60
  ＊ユーロ・ドル 　1.0731　+0.0005　+0.05% 　 1.0761 　 1.0714　
  ＊ユーロ・円 　　140.90　+0.30　+0.21 % 　 　 141.05 　 140.38　
  ＊ドル指数 　 　 103.36　-0.07　-0.07% 　 　 　103.49 　 103.00　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　　4.46 0.00
  ＊10年債利回り 　3.65 -0.02 　
  ＊30年債利回り 　3.71　0.00 　
  ＊日米金利差 　 　　3.15　-0.02
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　78.40 +1.26 　 +1.63% 　 　 　78.57 　 　77.08　
  ＊金先物 　 　 　1890.00 +5.20 　+0.28%　　1898.90　1881.40　

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• 2023年02月09日(木)04時20分

  [通貨オプション]まちまち、調整色強まる

  
  ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場の上昇で1カ月物でオプション買いが強まった。しかし、FRBの利上げ停止が見込まれる3カ月物では売りが優勢。

  リスクリバーサルでは1カ月物で円先安観を受け円プット買いが優勢となったが、3カ月物以降では円先高観を受けた円コール買いが優勢だった。

  ■変動率
  ・1カ月物12.10％⇒12.13％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物12.92％⇒12.80％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物11.71％⇒11.72％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.81％⇒10.80％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.95％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.26％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.10％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.93％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.71％）

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• 2023年02月09日(木)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、限られたレンジで振幅

  　8日のニューヨーク外国為替市場で、ドル円は限られたレンジで振幅。4時時点では131.25円と2時時点（131.27円）と比べて2銭程度のドル安水準だった。米長期金利の上下に連動し、131.08円前後へ小幅に下押したものの戻した。
  　米10年債入札は応札倍率（カバー）が2.66倍と、1月入札の2.53倍を上回り、相応の需要があることを示す結果となった。債券が買われ、米10年債利回りは一時3.62％台へ低下。しかし、カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁の「今年のある時点でFF金利が5％を超えると予想」「リセッションを引き起こしたくはないが、我々にはやるべきことがある」とタカ派な姿勢を意識させる見解が伝わるなか3.65％付近へ戻した。ウォラー米連邦準備理事会（FRB）理事の「インフレは依然として非常に高いため、さらに多くのことを行う必要」「一部予想よりも長い間、高い金利が必要になる可能性」などの発言も伝わった。

  　ユーロドルはもみ合い。4時時点では1.0734ドルと2時時点（1.0733ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ高水準だった。米長期金利の振れをながめつつ、1.07ドル前半レンジで小幅に上下した。

  　ユーロ円ももみ合い。4時時点では140.88円と2時時点（140.89円）と比べて1銭程度のユーロ安水準だった。ドル円とユーロドルの上下に挟まれ、140.80円台を中心とした振れに終始した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：130.60円　-　131.54円
  ユーロドル：1.0714ドル　-　1.0761ドル
  ユーロ円：140.29円　-　141.03円

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• 2023年02月09日(木)03時30分

  NY外為：ドル反落、米10年債入札好調で

  
  米財務省は350億ドル規模の10年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.613％。テイルはマイナス3ベーシスポイント（BP）。過去6カ月入札平均はマイナス0.5BPだった。応札倍率は2.66倍と、過去6回入札平均の2.39倍を上回り需要は強かった。
  外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は79.5％と、過去6回入札平均の62.9％を上回った。

  良好な入札結果を受け米国債は下げ止まり。10年債利回りは3.69％から3.628％まで低下した。ドル・円は131円54銭の高値から131円20銭まで反落。ユーロ・ドルは1.0735ドルまで反発した。

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• 2023年02月09日(木)03時10分

  【速報】ドル・円131.14円、ドル買い後退、米10年債入札好調

  ドル・円131.14円、ドル買い後退、米10年債入札好調

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• 2023年02月09日(木)02時42分

  欧州主要株式指数、まちまち

  
  　8日の欧州主要株式指数はまちまち。金融政策や企業決算の行方を睨む展開となった。ただ、米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がタカ派色を強めず底堅く推移。唯一フランス指数が下げた。

  デンマークの宝飾品メーカー、パンドラは見通し不透明感を警告したものの、予想以上となる7％増益を発表し、12.3％上昇。ルクセンブルグの電気通信会社、ミリコム・インターナショナル・セルラーは10日発表の決算で、強い結果を織り込み11.5％上昇した。オランダの決済プラットフォーム提供するアディエンは四半期決算で内容が予想を下回り、14％下落。デンマークの断熱材メーカーのログヴールは22年の売り上げ10％減予想が嫌気され、19.4％下落した。

  ドイツDAX指数は+0.60％、フランスCAC40指数は‐0.18％、イタ
  リアFTSE MIB指数＋0.15％、スペインIBEX35指数は＋0.60％、イギリスFTSE100指
  数＋0.26％。

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• 2023年02月09日(木)02時27分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ194ドル安、原油先物0.59ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33962.35　-194.34 　 -0.57% 34161.65 　33915.13　6 　　24
  ＊ナスダック 　11925.25　-188.54 　 -1.56% 12096.39　11898.26　738　2347
  ＊S&P500 　 　　4119.85 　-44.15 　 -1.06% 　4156.85 　4113.80 　 95 　　407
  ＊SOX指数 　 　 3073.97　-50.18 　 　-1.61% 　
  ＊225先物 　 　27390 大証比-210　-0.76% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 131.29 　　+0.22　+0.17% 　　 131.54 　 130 .60
  ＊ユーロ・ドル 　1.0732 　　+0.0006　+0.06% 　 1.0761 　 1.0714　
  ＊ユーロ・円 　　140.89 　　+0.29　+0.21 % 　 　 141.05 　 140.38　
  ＊ドル指数 　 　 103.31 　　-0.12　-0.12% 　 　　103.49 　 103.00　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　　4.45 -0.01
  ＊10年債利回り 　3.67 +0.00 　
  ＊30年債利回り 　3.72　+0.01 　
  ＊日米金利差 　 　　3.17　+0.00
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　77.73 +0.59 　 +0.76% 　 　 　78.48 　 　77.08　
  ＊金先物 　 　 　1887.90 +3.10 　+0.16%　　1898.90　1881.40　

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