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• 2024年09月18日(水)08時56分

  日・7月コア機械受注：前月比-0.1％で市場予想を下回る

  18日発表の7月コア機械受注は前月比-0.1％で市場予想の+0.5％程度を下回った。

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• 2024年09月18日(水)08時53分

  日・8月貿易収支：-6953億円で赤字幅は市場予想を下回る

  18日発表の8月貿易収支は-6953億円で赤字幅は市場予想の1兆4324億円程度を下回った。

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• 2024年09月18日(水)08時48分

  ドル・円は主に142円台で推移か、米FOMC会合の結果判明を待つ状況

  　17日のドル・円は、東京市場では141円23銭から140円32銭まで下落。欧米市場では140円44銭から142円47銭まで上昇し、142円40銭で取引終了。本日18日のドル・円は主に142円台で推移か。米連邦公開市場委員会（FOMC）会合の結果判明を待つ状況であることから、主要通貨の為替取引は動意薄となる可能性がある。

  　米商務省が9月17日発表した8月小売売上高は前月比＋0.1％と市場予想に反して増加した。市場参加者の間からは「雇用情勢はやや悪化しているものの、現時点で個人消費はまずまず良好であり、今回のFOMC会合で0.5ptの利下げを実施する必要はない」との声が聞かれている。

  　CMEのFedWatchツールによると、17日時点で9月開催のFOMC会合で0.5ptの利下げが実施される確率は60％超。17日のニューヨーク市場ではポジション調整的なドル買いが観測されたが、今回のFOM会合で0.25ptの利下げが決まった場合、もう一段のドル高も予想される。ただ、声明で11月以降も利下げを継続するとの強い意向が表明された場合、リスク選好的なドル買いは抑制される可能性がある。

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• 2024年09月18日(水)08時33分

  ドル円　142.00円付近、SGX日経225先物は36470円でスタート

  　ドル円は142.00円付近で推移している。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（36450円）から20円高の36470円でスタート。

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• 2024年09月18日(水)08時05分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、伸び悩み

  　18日の東京外国為替市場でドル円は伸び悩み。8時時点では142.04円とニューヨーク市場の終値（142.41円）と比べて37銭程度のドル安水準だった。昨日の海外市場で大きく上昇した反動から売り戻しが先行し、142.01円まで下押しした。ここから下サイドは141.80円に位置する日足一目均衡表・転換線が支持として働くか注目される。

  　ユーロ円は弱含み。8時時点では157.93円とニューヨーク市場の終値（158.27円）と比べて34銭程度のユーロ安水準だった。昨日高値158.33円の手前で頭を抑えられ、水準を切り下げたドル円に連動して157.90円まで下落。なお、昨日のCME225先物は36410円と大阪取引所比400円高で引けた。

  　ユーロドルは小じっかり。8時時点では1.1118ドルとニューヨーク市場の終値（1.1114ドル）と比べて0.0004ドル程度のユーロ高水準だった。値幅は狭いものの、ドル円がドル安に振れた影響を受けて1.1119ドルまでじり高となった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：142.01円　-　142.42円
  ユーロドル：1.1113ドル　-　1.1119ドル
  ユーロ円：157.90円　-　158.32円

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• 2024年09月18日(水)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円は堅調推移だが、FOMCでの0.50％利下げ警戒で上値限定か

  　17日のニューヨーク外国為替市場でドル円は142.47円まで大幅上昇。予想を上回る8月米小売売上高や8月米鉱工業生産、9月米NAHB住宅市場指数を受けて、米長期金利の上昇や日経平均先物の上昇を背景にドル高円安が進行した。ユーロドルは1.1111ドルまで下落した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、明朝3時の米連邦公開市場委員会（FOMC）声明での0.50％の利下げ観測がやや後退したものの可能性は依然として残されているため、ここからの上値は限定的だと思われる。

  　昨日のドル円は短期的な攻防の分岐点である日足一目均衡表・転換線141.91円を上抜けて142円台半ばまで上昇した。予想を上回る米8月小売売上高を受けて、FOMCでの0.50％の利下げ確率がやや低下したことが影響した。

  　しかし前回8月15日の米7月小売売上高への反応を見ると、予想比上振れを受けてドル円は同月5日の令和のブラックマンデー以来の戻り高値149.39円まで上昇したが、ドル高は一時的だった。そのため、昨日の予想より強かった小売売上高によるドル高反応も、FOMCでの利下げ幅次第で一過性となる可能性には警戒しておきたい。

  　ドル円の142円台は、12日にウォールストリート・ジャーナル紙のFEDウォッチャー、ニック・ティミラオス記者が0.50％の利下げの可能性を示唆した水準であり、0.50％の利下げ観測台頭による16日の安値139.58円までの下げが「往って来い」になった。同記者は、パウエルFRB議長のスポークスマン的な存在であり、これまでパウエルFRB議長の意図を配信することで知られてきた。

  　WSJ紙は『FRB利下げのジレンマ：大きく始めるか、小さく始めるか（The Fed’s Rate-Cut Dilemma: Start Big or Small?）』と題し、「関係者は今後数カ月で複数回の利下げが可能であるとの自信を示しており、伝統的な0.25％の引き下げか、より大きな0.50％の引き下げかについての議論が行われている」と報じた。

  　さらに英紙フィナンシャルタイムズも、0.50％の利下げが実施される選択肢はなお残っていると報じ、ダドリー前米NY連銀総裁も0.50％の利下げを実施する強い論拠があるとの認識を示した。もし、FOMCでの利下げ幅が0.25％だった場合、WSJ紙、FT紙、ダドリー前米NY連銀総裁への信頼が失墜することになる。

  　シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」によると、FOMCで0.25％の利下げを予想する確率は37％程度にやや上昇し、0.50％の利下げを予想する確率は63％程度にやや低下している。

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• 2024年09月18日(水)06時58分

  円建てCME先物は17日の225先物比400円高の36410円で推移

  円建てCME先物は17日の225先物比400円高の36410円で推移している。為替市場では、ドル・円は142円34銭台、ユーロ・円は158円25銭台。

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• 2024年09月18日(水)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　貿易収支(8月)　-1兆4324億円　-6287億円
  08:50　輸出(8月)　11.5％　10.2％
  08:50　輸入(8月)　15.2％　16.6％
  08:50　コア機械受注(7月)　1.0％　2.1％
  10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
  16:15　訪日外客数(8月)　　329.25万人

  　　月例経済報告(9月)

  
  ＜海外＞
  07:45　NZ・経常収支(4-6月)　　-43.59億NZドル
  15:00　英・消費者物価コア指数(8月)　　3.3％
  15:00　英・生産者物価産出指数(8月)　　0.8％
  17:00　南ア・消費者物価指数(8月)　4.6％　4.6％
  18:00　欧・ユーロ圏CPI(8月)　0.2％　0.2％
  21:30　米・住宅着工件数(8月)　131.1万戸　123.8万戸
  21:30　米・住宅建設許可件数(8月)　141.8万戸　139.6万戸
  27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　5.25％　5.50％
  29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(7月)　　961億ドル
  30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　10.75％　10.50％

  　　中・中期貸出ファシリティ金利(1年物)(25日までに)　2.30％　2.30％
  　　米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
  　　香港・株式市場は祝日のため休場(中秋節翌日)

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2024年09月18日(水)06時28分

  米8月小売売上高が予想外の増加も大幅利下げ観測が台頭

  連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控える中、米8月月小売売上高は前月比＋0.1％と、マイナスに落ち込むとの予想に反し、7月＋1.1％に続き2カ月連続のプラスを維持した。前年比では＋2.5％。新学期を控えた必要品のオンライン割引セールが奏功し、支出が拡大したと見られている。

  変動の激しい自動車を除いた8月小売売上高は前月比＋0.1％。伸びは7月+0.4％から予想以上に鈍化し、5月来で最低。国内総生産（GDP）の算出に用いられる自動車・建材・給油・外食を除いたコントロールグループは前月比＋0.3％。伸びはマイナスとなった4月来で最低にとどまった。

  アトランタ連銀の7－9月期国内総生産（GDP）成長見通しは従来の2.57％から3％へ引き上げられた。消費や景気の底堅さが示されたが、連邦公開市場委員会（FOMC）の政策が立ち遅れているため、大幅利下げが必要との見方が台頭した。現状で25ベーシスポイントの利下げ確率は37％。50BPsの利下げ確率は63％まで上昇した。それぞれの予想の理由としては以下が挙げられている。

  ■25ベーシスポイント利下げ理由
  「連邦債務不履行のリスク」
  「経済が比較的強い」
  「50ベーシスポイントの利下げは緊急シグナルと、市場にパニックを与えるリスク」
  「政治的理由」

  ■50ベーシスポイント利下げ理由
  「どちらにしてもこの軌道にあること」
  「FRBの政策が遅れている」
  「現状で、損傷にはならない」
  「景気の弱さに対する保険」

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• 2024年09月18日(水)06時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・17日　ドル円、6日ぶり大幅反発

  　17日のニューヨーク外国為替市場でドル円は6営業日ぶりに大幅反発。終値は142.41円と前営業日NY終値（140.62円）と比べて1円79銭程度のドル高水準だった。8月米小売売上高や8月米鉱工業生産、9月米NAHB住宅市場指数などが予想を上回ると、米経済の底堅さが意識されて米長期金利の上昇とともに円売り・ドル買いが先行。日経平均先物の上昇を背景にリスク・オンの円売りも出た。アジア時間の高値141.23円や前週末の高値141.87円を上抜けると上昇に弾みが付き、取引終了間際に一時142.47円まで上値を伸ばした。明日の米連邦公開市場委員会（FOMC）結果公表を前にポジション調整目的のドル買いも入ったようだ。
  　なお、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」によると、FOMCで0.25％の利下げを予想する確率は37％程度、0.50％の利下げを予想する確率は63％程度となった。一方、エコノミストの間では0.25％の利下げ予想が大勢を占めている。

  　ユーロドルは反落。終値は1.1114ドルと前営業日NY終値（1.1133ドル）と比べて0.0019ドル程度のユーロ安水準だった。日本時間夕刻に一時1.1146ドルと日通し高値を付けたものの、6日の高値1.1155ドルが目先レジスタンスとして意識されると失速。米経済指標の上振れや米長期金利の上昇に伴うユーロ売り・ドル買いが出て一時1.1111ドルと日通し安値を更新した。米重要イベントを控えたポジション調整目的の売りも出た。

  　ユーロ円は続伸。終値は158.27円と前営業日NY終値（156.54円）と比べて1円73銭程度のユーロ高水準。ドル円の上昇をきっかけに円売り・ユーロ買いが先行。日経平均先物の上昇に伴う円売り・ユーロ買いが入ると、取引終了間際に158.33円と本日高値を更新した。

  本日の参考レンジ
  ドル円：140.32円　-　142.47円
  ユーロドル：1.1111ドル　-　1.1146ドル
  ユーロ円：156.05円　-　158.33円

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• 2024年09月18日(水)05時05分

  9月17日のNY為替・原油概況

  17日のニューヨーク外為市場でドル・円は140円55銭から142円18銭まで上昇し、引けた。

  米8月小売売上高が予想外に増加したほか、8月鉱工業生産もプラスに改善、企業在庫や住宅市場指数も予想を上回る良好な結果を受けて、長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。20年債入札も不調でさらなるドル買いを支援した。

  ユーロ・ドルは1.1144ドルから1.1111ドルまで下落し、引けた。

  ドイツ9月ZEW景気期待指数が予想以上に低下し欧州中央銀行（ECB）の追加利下げ観測が強まり、ユーロ売りが優勢となった。

  ユーロ・円は、156円59銭から158円04銭まで上昇。

  ポンド・ドルは1.3225ドルから1.3146ドルまで下落。

  ドル・スイスは0.8440フランから0.8470フランまで上昇した。

  17日のNY原油先物は続伸。米国経済指標が強く需要増期待が強まったほか、米国政府による戦略石油備蓄（SPR）用の購入の思惑に買われた。

  
  [経済指標]
  ・米・8月小売売上高：前月比＋0.1％（予想：-0.2％、7月：＋1.1％←+1.0％）
  ・米・8月小売売上高(自動車除く)：前月比＋0.1％（予想：+0.2％、7月：+0.4％）
  ・米・7月企業在庫：前月比＋0.4％（予想：+0.3％、6月：+0.3％）
  ・米・9月NAHB住宅市場指数：41（予想：41、8月：39）
  ・米・8月鉱工業生産：前月比＋0.8％（予想：+0.2％、7月：－0.9％←-0.6％）
  ・米・8月設備稼働率：78.0％（予想：77.9％、7月：77.4％←77.8％）

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• 2024年09月18日(水)04時30分

  【速報】ドル・円142.18円、ドル一段高

  ドル・円142.18円、ドル一段高

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• 2024年09月18日(水)04時27分

  ドル円・クロス円、しっかり　ドル円は142.18円まで本日高値更新

  　ドル円・クロス円はしっかり。持ち高調整主体の買い戻しの動きが続き、ドル円は142.18円まで本日高値を更新した。また、ユーロ円も158.07円まで上値を伸ばしている。

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• 2024年09月18日(水)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、もみ合い

  　17日のニューヨーク外国為替市場でドル円は高値圏でのもみ合い。4時時点では141.81円と2時時点（141.73円）と比べて8銭程度のドル高水準だった。141円台後半で次第に値動きが落ち着いた。2時30分過ぎには再び142.00円付近まで上げたものの、142円台の定着には至らなかった。

  　ユーロドルは売りが一服。4時時点では1.1122ドルと2時時点（1.1119ドル）と比べて0.0003ドル程度のユーロ高水準だった。2時過ぎに1.1111ドルまで本日安値を更新したが、一段のユーロ売りを促す材料も乏しかったことから、その後は下げ渋った。

  　ユーロ円は4時時点では157.72円と2時時点（157.59円）と比べて13銭程度のユーロ高水準だった。157円台後半で底堅く推移した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：140.32円　-　142.00円
  ユーロドル：1.1111ドル　-　1.1146ドル
  ユーロ円：156.05円　-　157.88円

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• 2024年09月18日(水)03時40分

  [通貨オプション]R/R、円コール買い大幅後退

  ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション買いが後退した。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが大幅に後退した。

  ■変動率
  ・1カ月物13.02％⇒12.62％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物12.14％⇒11.88％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物11.21％⇒10.91％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.40％⇒10.20％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋2.01％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.97％⇒＋1.60％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.69％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.34％⇒＋1.21％（08年10/27=+10.71％）

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