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• 2021年03月04日(木)05時55分

  [通貨オプション]R/R、円先安感に伴う円プット買い強まる

  ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でレンジ相場抜けを織り込むオプション買いが強まった一方で、中長期物ではオプション売りが優勢となった。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買い意欲に比べ、円先安感に伴う円プット買い意欲が勝った。

  ■変動率
  ・1カ月物5.93％⇒6.00％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物6.19％⇒6.12％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物6.59％⇒6.49％ （08年10/24＝25.50％)
  ・1年物 6.89％⇒6.76％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.23％⇒＋0.19％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.69％⇒+0.64％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物+1.05％⇒+1.0％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+1.30％⇒+1.28％（08年10/27=+10.71％）

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• 2021年03月04日(木)05時27分

  3月3日のＮＹ為替・原油概況（訂正）

  　3日のニューヨーク外為市場でドル・円は106円80銭まで下落後、107円15銭まで上昇して106円99銭で引けた。

  米2月ADP雇用統計や2月ISM非製造業景況指数が予想を下回り利回りが伸び悩んだためドル買いが一服。しかし、一部の州がパンデミック対策の規制解除を発表したほかワクチン普及加速で回復期待を受けた長期債利回りの上昇に伴うドル買いや、米連邦準備制度理事会（FRB）が公表した米地区連銀経済報告(ベージュブック)で、全米の経済活動がほとんどの地区で緩やかに拡大したことが明らかになり底堅く推移した。

  ユーロ・ドルは1.2043ドルまで下落後、1.2080ドルまで上昇して1.2063ドルで引けた。
  欧州中央銀行（ECB）のデギンドス副総裁は、利回り曲線の動向が「非常に穏やか」との見解を示したほか、独連銀のバイトマン総裁も、今のところ利回りの上昇は「懸念ではない」としたため、ECBが利回り上昇を抑制する対策を講じるとの思惑が後退し買戻しが優勢となった。

  ユーロ・円は128円74銭まで下落後、129円25銭まで上昇。

  ポンド・ドルは1.3920ドルまで下落後、1.3991ドルまで上昇した。スナク財務相が2021年度の予算案を発表、新型コロナウイルスの感染拡大で打撃を受けた経済を支援する目的で講じた緊急減税措置の延長や、追加で今年と来年に650億ポンド拠出する計画を発表し底堅い展開。

  ドル・スイスは0.9167フランから0.9199フランまで上昇した。

  
  　3日のNY原油先物は反発。石油輸出国機構（OPEC）プラス会合で、増産ではなく予想外に協調減産延長を検討していると報じられショートカバーが加速した。

  [経済指標]
  ・米・2月ADP雇用統計：＋11.7万人（予想：+20.5万人、1月：19.5万人←+17.4万人）
  ・米・2月サービス業PMI改定値：59.8（予想：58.9、速報値：58.9）
  ・米・2月総合PMI改定値：59.5（速報値：58.8）
  ・米・2月ISM非製造業景況指数：55.3（予想：58.7、1月：58.7）

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• 2021年03月04日(木)05時11分

  ドル・円106.96円、ベージュブック後

  ドル・円106.96円、ベージュブック後

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• 2021年03月04日(木)04時50分

  欧州主要株式指数、まちまち

  3日の欧州主要株式指数はまちまちとなった。独やユーロ圏の2月サービス業PMI改定値が予想を上回ったほか、英国が予算案を発表し、今年、来年とコロナ対策の追加拠出や減税の延長を発表したことが下支えとなった。一方、利回りの上昇が引き続き懸念となり上値を抑制した。

  英国の保険関連ヒスコックスは過去最大の赤字を計上し配当を停止したことが嫌気され11％急落。一方で、英国の住宅メーカー、パーシモンは政府支援策に加え、需要がパンデミック前の水準を改善したことが好感され6％高。ドイツの自動車大手フォルクスワーゲンは、同社の電気自動車ID３への高評価に5％ほど上昇した。BMWは4.9％高、フランスの自動車ルノーは5.2％高となった。

  ドイツDAX指数は＋0.29％、フランスCAC40指数は＋0.35％、イタ
  リアFTSE MIB指数−0.16％、スペインIBEX35指数は—0.32％、イギリスFTSE100指数は＋0.93％。

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• 2021年03月04日(木)04時30分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ46ドル高、原油先物1.55ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 31437.92　+46.40　+0.15% 31563.31 31325.31 　16 　14
  ＊ナスダック 　13068.42 -290.37　-2.17% 13372.52 13054.23 1133 1809
  ＊S&P500 　 　　3847.23　-23.06　-0.60%　3874.47　3837.71　269　234
  ＊SOX指数 　 　 2997.98　-72.96　-2.38% 　
  ＊225先物 　 　29420 大証比 -170　-0.57% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 106.98 　+0.29　+0.27% 　107.15 　106.80　
  ＊ユーロ・ドル 　1.2068 -0.0023　-0.19% 　1.2113 　1.2043　
  ＊ユーロ・円 　　129.11 　+0.10　+0.08% 　129.46 　128.74　
  ＊ドル指数 　 　　90.90 　+0.11　+0.12% 　 91.06 　 90.63　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.14 　+0.02 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　1.46 　+0.07 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.24 　+0.05 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　1.35 　+0.09 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　61.30 　+1.55　+2.59% 　 61.99 　 59.24　
  ＊金先物 　 　 　1715.80 　-17.80　-1.03% 　 1739.10 　1699.40　
  

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6675.47　+61.72　+0.93%　6705.30　6613.75 　72 　28
  ＊独DAX　　　　14080.03　+40.23　+0.29% 14197.49 13979.73 　12 　18
  ＊仏CAC40　　 　5830.06　+20.33　+0.35%　5871.43　5788.66 　20 　19

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• 2021年03月04日(木)04時07分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ドル円、底堅い

  　3日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅い。4時時点では106.96円と2時時点（106.93円）と比べて3銭程度のドル高水準だった。米10年債利回りは上昇が一服したものの水準はまだ高く、米金利を支えとしたドル高地合いは継続された。
  　なお、米連邦公開市場委員会（FOMC）の投票メンバーであるエバンズ米シカゴ連銀総裁の発言「インフレが急激に上昇する著しいリスクは見られない」「長期金利の上昇は前向きな経済的兆候であるという見解を共有」などが伝わっている。

  　ユーロドルはもみ合い。4時時点では1.2072ドルと2時時点（1.2073ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ安水準だった。下押しも1.2066ドルまでと限定的だったが、1.2070ドル台では買いの勢いは強まらなかった。

  　ユーロ円は4時時点では129.13円と2時時点（129.09円）と比べて4銭程度のユーロ高水準。底堅さは継続されたが、ドル円とユーロドルの動きに挟まれて方向感は出づらかった。

  　なおトルコリラは弱含み、対円では14.26円、対ドルでも7.4990リラまでリラ安が進んだ。欧州序盤に発表されたトルコの2月消費者物価指数（CPI）でインフレが加速していることが確認され、経済回復の足かせになるとの懸念が高まった。トルコ中銀は必要であれば追加の引き締め策を実施する姿勢を再び示したが、市場の反応は薄かった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：106.68円　-　107.15円
  ユーロドル：1.2043ドル　-　1.2113ドル
  ユーロ円：128.74円　-　129.46円

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• 2021年03月04日(木)04時02分

  米2月雇用統計：増加予想も冴えない伸びに留まる可能性

  　米国労働省はワシントンで今週5日に最新2月雇用統計を発表する。エコノミストの平均予想では、失業率は6.3％と1月と同水準を維持、非農業部門雇用者数は20万人増と、1月の4.9万人増から伸びが拡大する公算。

  雇用統計との相関関係が最も強いとされる民間の雇用者数を示す2月ADP雇用統計は前月比＋11.7万人と12月に減少したのち1月＋19.5万人に続き増加した。伸びは鈍化。米国経済の7割を消費が占めるため重要視されるISM非製造業指数2月分の雇用も、12月に50を割り込んだのち、50を上回る水準を2カ月連続で保ったものの、ペースは鈍化した。

  また、パンデミックで、最も労働市場の現況を反映するとして注目される週次失業保険申請件数の減少も期待通り進んでいない。新型コロナウイルスがなかなか収束せず、逆に変異種の拡大で一部の州が規制を再び強化させたことが響いた。2月の雇用統計で雇用のプラスは保たれるものの冴えない伸びに留まる可能性がある。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は失業者が依然1000万人近くに達しており、金融危機の最悪期の水準に匹敵。また、多くが職探しをあきらめており、実質的な失業率は10％と、労働市場に懸念を表明している。当面回復を支援する大規模緩和が必要だとの考えを維持している。

  一方、米国債相場は年後半の回復期待が根強く軟調。雇用統計は遅行指標となるため、下落基調を抑制できるかには疑問が残る。

  ■2月雇用統計の先行指標

  ・ISM製造業指数雇用：54.4（1月52.6）
  ・ISM非製造業指数雇用：52.7（1月55.2）
  ・ADP雇用統計：＋11.7万人（1月：19.5万人）

  ・NY連銀製造業景況指数：
  雇用（現状）：＋12.1（1月＋11.2、6カ月平均＋9.5）
  週平均就業時間：＋9.0（6.3、6カ月平均＋8.0）

  6か月先
  雇用：＋16.6（23.0、6カ月平均20.6）
  週平均就業時間：＋14.3（11.7、6カ月平均＋8.8）

  ・フィラデルフィア連銀製造業景況指数
  雇用（現状）：25.3（22.5、6カ月平均16.4）
  週平均就業時間：30.6（18.6、19.2）

  6か月先
  雇用：34.7（38.9、6か月平均39.4）
  週平均就業時間：10.3（14.7、6か月平均19.2）

  ・消費者信頼感指数（％）

  雇用
  十分：21.9（20.0、46.5）
  不十分：56.9（57.5、39.6）
  困難：21.2（22.5、13.9）

  6カ月後
  雇用
  増加：26.1（30.4、16.6）
  減少：20.6（22.1、12.0）
  不変：53.3（47.5、71.4）

  所得
  増加：15.2（15.8、22.7）
  減少：13.2（15.5、6.1）
  不変：71.6（67.7、71.2）

  ・失業保険申請件数
  　　　　　　　　　　件数　前週比　4週平均　継続受給者数　　　　　

  02/20/21| 　 730,000| 　-111,000| 　807,750| 　　n/a 　　
  02/13/21| 　 841,000| 　　-7,000| 　828,250| 　 4,419,000
  02/06/21| 　 848,000| 　　36,000| 　836,750| 　 4,520,000
  01/30/21| 　 812,000| 　 　 　 0| 　856,500| 　 4,558,000
  01/23/21| 　 812,000| 　 -63,000| 　849,500| 　 4,691,000
  01/16/21| 　 875,000| 　 -52,000| 　842,000| 　 4,785,000
  01/09/21| 　 927,000| 　 143,000| 　824,750| 　 4,975,000
  01/02/21| 　 784,000| 　 　2,000| 　816,000| 　 5,175,000
  ■市場エコノミスト予想
  失業率：6.3％（1月6.3％）
  非農業部門雇用者数：前月比＋19.8万人（＋4.9万人）
  民間部門雇用者数：前月比＋20万人（＋0.6万人）
  平均時給：予想：前月比＋0.2％、前年比＋5.3％（＋0.2％、＋5.4％）

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• 2021年03月04日(木)03時34分

  NY外為：ドル売り一服、米国債相場下げ止まる、ベージュブック控え

  　NY外為市場でドル売りが一段落した。ドル・円は107円15銭まで上昇後、106円84銭まで反落した。朝方発表された米国の2月ADP雇用統計や2月ISM非製造業景況指数が予想を下回ったため米国債相場が下げ止まった。10年債利回りは1.49％と1.5％近くまで上昇後、1.47％で伸び悩んだ。

  エバンス・シカゴ連銀総裁は望ましくないインフレ急伸のリスクは低いとしたほか、インフレが過剰に早く上昇する大きなリスクは見られないとの見解。失業率は労働市場に参加していない国民を隠していると、労働市場にも悲観的見解を示した。

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• 2021年03月04日(木)02時33分

  NY外為：ポンド底堅い、英国コロナ対策費増額へ

  英国のスナク財務相は3日、2021年度の予算案を発表した。新型コロナウイルスの感染拡大で打撃を受けた経済を支援する目的で講じた緊急減税措置の延長を明らかにした。ロックダウンが続く中、新型コロナ対策の追加支援で今年と来年に650億ポンド拠出。同時に、2023年に法人税率25％に引き上げる計画を発表した。

  コロナ対策の巨額の経済支援費用を賄うため、黒字の大手企業には負担を求めることになると警告した。

  ポンドは支援拡大で底堅い展開。ポンド・ドルは1.3921ドルまで下落後、1.3991ドルまで反発。ポンド円は149円00銭から149円53銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは0.8622ポンドまで下落後、0.8658ポンドまで上昇した。

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• 2021年03月04日(木)02時21分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ88ドル高、原油先物1.80ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 31479.36　+87.84　+0.28% 31542.35 31325.31 　17 　13
  ＊ナスダック 　13219.00 -139.79　-1.05% 13372.52 13132.85 1437 1454
  ＊S&P500 　 　　3860.92 　-9.37　-0.24%　3874.47　3837.71　264　239
  ＊SOX指数 　 　 3046.67　-24.27　-0.79% 　
  ＊225先物 　 　29540 大証比　-50　-0.17% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 106.91 　+0.22　+0.21% 　107.15 　106.80　
  ＊ユーロ・ドル 　1.2071 -0.0020　-0.17% 　1.2113 　1.2043　
  ＊ユーロ・円 　　129.05 　+0.04　+0.03% 　129.46 　128.74　
  ＊ドル指数 　 　　90.86 　+0.07　+0.08% 　 91.06 　 90.63　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.14 　+0.02 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　1.47 　+0.08 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.25 　+0.06 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　1.36 　+0.10 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　61.55 　+1.80　+3.01% 　 61.65 　　59.24　
  ＊金先物 　 　 　1717.90 　-15.7　-0.91% 　 1739.10 　1699.40　
  
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6675.47　+61.72　+0.93%　6705.30　6613.75 　72 　28
  ＊独DAX　　　　14080.03　+40.23　+0.29% 14197.49 13979.73 　12 　18
  ＊仏CAC40　　 　5830.06　+20.33　+0.35%　5871.43　5788.66 　20 　19

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• 2021年03月04日(木)02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円、上昇一服

  　3日のニューヨーク外国為替市場でドル円は上昇が一服。2時時点では106.93円と24時時点（107.02円）と比べて9銭程度のドル安水準だった。米10年債利回りが1.49％半ばまで上昇した場面では、昨年7月23日以来の高値となる107.15円まで買われた。ただ、本日もロンドンフィキシング（日本時間1時）前後にドル売りが持ち込まれ、107円を割り込むと一時106.85円付近まで上値を切り下げた。

  　ユーロドルは底堅い。2時時点では1.2073ドルと24時時点（1.2055ドル）と比べて0.0018ドル程度のユーロ高水準だった。ロンドンフィキシングにかけて下値を切り上げ始め、フィキシング終了後も下げ渋ったまま1時半過ぎには1.2081ドルまで買い戻された。
  　またポンドドルも、24時半前につけた日通し安値1.3921ドルからロンドンフィキシングにかけて1.3980ドル台まで大きく反発。その後も強含み、1.3991ドルまで買われている。

  　ユーロ円は小じっかり。2時時点では129.09円と24時時点（129.02円）と比べて7銭程度のユーロ高水準。本日安値からの戻り高値となる129.25円をつけた後は、ドル円につられる形で129.05円付近まで下押しした。ただその後は129.10円付近で下げ渋った。
  　なお、ブラジルレアル円は本日も売り優勢となり、一時18.52円まで下落して約4カ月ぶりの安値を更新した。またメキシコペソ円も5.11円まで日通し安値を更新している。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：106.68円　-　107.15円
  ユーロドル：1.2043ドル　-　1.2113ドル
  ユーロ円：128.74円　-　129.46円

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• 2021年03月04日(木)01時20分

  NY外為：ユーロ売り一服、ECB副総裁はYCCの可能性を否定

  　NY外為市場ではユーロ売りが一段落した。ユーロ・ドルは1.2043ドルの安値から1.2074ドルまで上昇。ユーロ・円は128円74銭まで下落したのち、129円14銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは0.8622ポンドまで下落後、0.8665ポンドまで上昇。

  欧州中央銀行（ECB）のデギンドス副総裁は、利回りは非常に低い水準から上昇しており、利回り曲線の動向も「非常に穏やか」との見解を示した。独連銀のバイトマン総裁も、今のところ利回りの上昇は「懸念ではない」とした。このため、ECBが利回り上昇抑制するためパンデミック緊急購入プログラム（PEPP）の拡大などの措置を講じるとの見方が後退した。先週は、数人のECBメンバーが国債購入の必要性を主張したためユーロ売りが強まった。

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• 2021年03月04日(木)01時17分

  ドル円、上値重い　106.89円付近で推移

  　ドル円は上値が重い。0時30分過ぎに一時107.15円と昨年7月23日以来の高値を付けたものの、同日高値107.23円が目先レジスタンスとして意識されると失速した。米長期金利が上昇幅を縮小したことや、ロンドン16時（日本時間1時）のフィキシングに絡んだドル売りのフローが観測されたことも相場の重し。1時15分時点では106.89円付近で推移している。

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• 2021年03月04日(木)00時52分

  ＮＹ市場動向（午前10時台）：ダウ51ドル高、原油先物0.97ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 31442.63　+51.11　+0.16% 31513.99 31325.31 　12 　18
  ＊ナスダック 　13176.90 -181.89　-1.36% 13372.52 13132.85 1012 1817
  ＊S&P500 　 　　3841.63　-28.66　-0.74%　3874.47　3837.71　225　278
  ＊SOX指数 　 　 3032.04　-38.90　-1.27% 　
  ＊225先物 　 　29470 大証比 -120　-0.41% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 107.07 　+0.38　+0.36% 　107.10 　106.80　
  ＊ユーロ・ドル 　1.2060 -0.0031　-0.26% 　1.2113 　1.2043　
  ＊ユーロ・円 　　129.13 　+0.12　+0.09% 　129.46 　128.74　
  ＊ドル指数 　 　　91.01 　+0.22　+0.24% 　 91.06 　 90.63　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.14 　+0.02 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　1.48 　+0.09 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.27 　+0.08 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　1.37 　+0.11 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　60.72 　+0.97　+1.62% 　 61.13 　　59.24　
  ＊金先物 　 　 　1708.2 　-25.4　-1.47% 　 1739.10 　1706.00　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6627.03　+13.28　+0.20%　6705.30　6613.75 　59 　41
  ＊独DAX　　　　13988.57　-51.23　-0.36% 14197.49 13981.12 　11 　18
  ＊仏CAC40　　 　5791.36　-18.37　-0.32%　5871.43　5788.91 　17 　23

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• 2021年03月04日(木)00時45分

  米エネルギー情報局(EIA)週報(週次石油在庫統計)

  【米週次原油在庫統計（2/26時点）、前週比、単位：バレル】
  ・原油在庫：＋2156.3万（予想：-130万、前回：+128.5万）
  ・オクラホマ州クッシング在庫：＋48.5万（前回：+280.7万）
  ・ガソリン在庫：-1362.4万（予想：-250万、前回：+1.2万）
  ・留出油在庫：-971.9万（予想：-375万、前回：-496.9万）
  ・製油所稼働率：56％（前回：68.6％）

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