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• 2021年05月06日(木)05時00分

  [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場でOP売り

  ドル・円オプション市場では変動率が低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。

  リスクリバーサルでは短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。中長期物は変わらず。

  ■変動率
  ・1カ月物5.72％⇒5.55％　（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物6.06％⇒5.99％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物6.36％⇒6.32％ （08年10/24＝25.50％)
  ・1年物6.66％⇒6.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.10％⇒+0.14％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.49％⇒+0.50％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物+0.84％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+1.15％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.71％）

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• 2021年05月06日(木)04時55分

  5月5日のＮＹ為替・原油概況

  　5日のニューヨーク外為市場でドル・円は109円39銭まで上昇後、109円15銭まで反落し引けた。

  財務省が四半期定例入札計画を発表、債務上限達成に近く引き上げを議会に要請したとの報道で一時長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ただ、米4月ADP雇用統計で雇用増加幅が3月から拡大も予想を下回ったほか、米4月ISM非製造業景況指数も上昇予想に反して3月から低下したため、長期金利も低下に転じドル売りが再燃。

  ユーロ・ドルは1.2012ドルへ強含んだのち、1.1991ドルまで下落して、引けた。
  欧州中央銀行（ECB）専務理事兼首席エコノミストのレーン氏が持続的なインフレ上昇の可能性を否定したため、早期の緩和縮小が後退しユーロ売りが優勢となった。

  ユーロ・円は131円30銭から131円02銭まで軟化。

  ポンド・ドルは1.3924ドルから1.3890ドルまで下落した。ロックダウン解除期待や英中銀の緩和策縮小協議開始の思惑に下値も限定的となった。

  ドル・スイスは0.9142フランから0.9122フランまで下落した。
  　　
  5日のNY原油先物は小幅反落。米国の週次統計でガソリン在庫が予想外に増加したため売りが優勢となった。

  [経済指標]
  ・米・4月ADP雇用統計：＋74.2万人（予想：+85万人、3月：+56.5万人← +51.7万人）
  ・米・4月サービス業PMI改定値：64.7（予想：63.1、速報値：63.1）
  ・米・4月総合PMI改定値：63.5（速報値：62.2）
  ・米・4月ISM非製造業景況指数：62.7（予想：64.1、3月：63.7）

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• 2021年05月06日(木)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ドル円、小安い

  　5日のニューヨーク外国為替市場でドル円は小安い。4時時点では109.25円と24時時点（109.30円）と比べて5銭程度のドル安水準だった。米10年債利回りが1.58％台で伸び悩み、ドルの重しとなった。連休明けの本邦勢が数時間後には参入するということもあり、様子見ムードが広がりつつある。

  　ユーロドルは下げ渋り。4時時点では1.1999ドルと2時時点（1.1993ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ高水準だった。1.19ドル後半の堅さを確認し、一時1.20ドル台まで持ち直した。本日安値の下1.1974ドル付近で横ばいの日足一目均衡表・雲の上限が支持水準として意識されているか。

  　ユーロ円は4時時点では131.09円と2時時点（131.09円）とほぼ同水準。上げ幅を拡大するダウ平均への反応も鈍く、値幅は狭いままだった。他、カナダドル円が24時台につけた89.16円を上値に88.96円付近まで売り戻された。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：109.15円　-　109.48円
  ユーロドル：1.1986ドル　-　1.2027ドル
  ユーロ円：130.99円　-　131.46円

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• 2021年05月06日(木)03時40分

  欧州主要株式指数、反発

  5日の欧州主要株式指数は反発となった。企業決算や域内の予想を上回った経済指標を好感し、買いが再燃した。

  ドイツの郵便全般のサービスを展開するドイツポストは見通しを引き上げ、4.1％高。
  オランダの自動車メーカー、ステランティスは半導体不足を警告したものの、1-3月期決算を好感した買いに4％高となった。コンテナ船運営のAPモラー・マースクは決算で過去最高益を計上し、自社株買いプログラムを発表し、7％近く上昇。一方で、英国の金融サービスを提供するバージンマネーは決算内容が嫌気され、3.5％安となった。

  ドイツDAX指数は＋2.12％、フランスCAC40指数は＋1.40％、イタ
  リアFTSE MIB指数＋2.03％、スペインIBEX35指数は＋1.56％、イギリスFTSE100指数は＋1.68％。

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• 2021年05月06日(木)03時33分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ158ドル高、原油先物0.34ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 34290.58 +157.55　+0.46% 34295.95 34039.66 　19 　11
  ＊ナスダック 　13650.20　+16.70　+0.12% 13753.05 13622.05 1444 1541
  ＊S&P500 　 　　4179.71　+15.05　+0.36%　4187.72　4160.94　300　204
  ＊SOX指数 　 　 3063.38　+39.07　+1.29% 　
  ＊225先物 　 　28860 大証比　-20　-0.07% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 109.27 　-0.06　-0.05% 　109.41 　109.15　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1999 -0.0015　-0.12% 　1.2020 　1.1987　
  ＊ユーロ・円 　　131.11 　-0.23　-0.18% 　131.39 　130.99　
  ＊ドル指数 　 　　91.32 　+0.03　+0.03% 　 91.44 　 91.17　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.16 　+0.00 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　1.59 　-0.00 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.26 　-0.00 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　1.49 　-0.01 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　65.35 　-0.34　-0.52% 　66.76 　64.92　
  ＊金先物 　 　 　1783.00　+7.0　+0.39% 　 1785.70 1769.30　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7039.30 +116.13　+1.68%　7047.75　6923.17 　84 　14
  ＊独DAX　　　　15170.78 +314.30　+2.12% 15170.78 14963.77 　25 　 5
  ＊仏CAC40　　 　6339.47　+87.72　+1.40%　6339.47　6275.14 　35 　 5

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• 2021年05月06日(木)03時25分

  欧州マーケットダイジェスト・5日　株高・金利上昇・ユーロ安

  （5日終値：6日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝109.25円（5日15時時点比▲0.12円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝131.09円（▲0.29円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.1998ドル（▲0.0014ドル）
  FTSE100種総合株価指数：7039.30（前営業日比△116.13）
  ドイツ株式指数（DAX）：15170.78（△314.30）
  10年物英国債利回り：0.819％（△0.024％）
  10年物独国債利回り：▲0.228％（△0.010％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な欧州経済指標）　　　　　　　　＜発表値＞ 　　＜前回発表値＞
  4月仏サービス部門PMI改定値　　　　　　50.3　　　　　　　50.4
  4月独サービス部門PMI改定値　　　　　　49.9　　　　　　　50.1
  4月ユーロ圏サービス部門PMI改定値　　　50.5　　　　　　　50.3
  3月ユーロ圏卸売物価指数（PPI）
  前月比　　　　　　　　　　　　　　　　1.1％　　　　　　0.5％
  前年比　　　　　　　　　　　　　　　　4.3％　　　　　　1.5％

  ※改は改定値を表す。▲はマイナス。

  （各市場の動き）
  ・ドル円はやや上値が重かった。アジア時間に一時109.48円まで値を上げた反動で利食い売りなどが先行。NYの取引時間帯に入り、4月ADP全米雇用報告で政府部門を除く非農業部門雇用者数が74.2万人増と予想の80.0万人増を下回ったことが分かると、一時109.15円と日通し安値を付けた。
  　ただ、前日NY時間の安値109.04円が目先サポートとして意識されると109.33円付近まで下げ渋った。4月米サービス部門PMI改定値が64.7と予想の63.1を上回り、同総合PMIが63.5と速報値の62.2から上方修正されたことも相場の下支え要因。もっとも、23時発表の4月米ISM非製造業指数が62.7と予想の64.3を下回ったことから、戻りも限定的だった。

  ・ユーロポンドは一時0.8624ポンドまで弱含んだ。6日投票のスコットランド地方選で英国からの独立を目指すスコットランド民族党（SNP）が過半数に届かない見込みだと伝えられたことなどを背景にポンドが買われた。市場の一部では「英中銀金融政策委員会（MPC）でテーパリング議論の開始」を予想する向きがあった。

  ・ユーロドルは頭が重い。ユーロポンドの下落につれたユーロ売り・ドル買いが出ると、前日の安値1.1999ドルを下抜けて一時1.1986ドルと4月19日以来の安値を付けた。ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が「米連邦準備理事会（FRB）による債券購入が金融セクターに不均衡をもたらしているとは思えない」と発言するとドル売りで反応し、一時1.2020ドル付近まで切り返したものの戻りは鈍かった。レーンECB専務理事兼チーフ・エコノミストが「ワクチン普及や経済の制限解除は3月見通しに織り込まれている」と述べ、債券購入の削減についても「インフレや資金調達の状況次第」として、慎重な姿勢を示したことが相場の重しとなった。

  ・ユーロ円はさえない。17時30分過ぎに一時130.99円と日通し安値を付けたあとの戻りも131.39円付近にとどまるなど、終日上値の重い展開となった。ユーロドルやユーロポンドの動きにつれた。

  ・堅調な欧米株価や底堅い原油相場などリスク・オン地合いが強まるなか、資源国通貨は強含んだ。豪ドルは対米ドルで一時0.7755米ドル、対円では84.69円まで上値を伸ばし、カナダドルは対米ドルで1.2252カナダドルと2018年1月以来のカナダドル高を記録した。対円でも89.16円まで買われた。

  ・ロンドン株式相場は反発し、昨年2月26日以来の高値で取引を終えた。新型コロナワクチンの普及で、英経済の回復基調が強まる中、構成銘柄の約8割が上昇した。個別ではリオ・ティントやBHPビリトン、アングロ・アメリカンなど素材株の上昇が目立ったほか、ロイヤル・ダッチ・シェルやBPなどエネルギー株に買いが集まった。

  ・フランクフルト株式相場は大幅に反発。新型コロナワクチン普及による経済正常化への期待が相場を支えた。個別ではコベストロ（5.49％高）やドイツポスト（4.59％高）、BASF（3.79％高）などの上昇が目立った。

  ・欧州債券相場は下落。株高を受けた。

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• 2021年05月06日(木)02時45分

  NY外為：ドル上値も限定的、FRBインフレ圧力欠如で強い労働市場に対応せず=クリーブランド連銀総裁

  クリーブランド連銀のメスター総裁はインフレ圧力が欠如しているため、FRBが強い労働市場に対処することはないと述べた。同総裁は超タカ派として知られるがFRBの慎重な見解に沿っている。4月の雇用統計では非農業部門雇用者数が3月に続き100万人近く増加が予想されている。市場では引き続き回復に伴い、FRBが夏にも緩和縮小協議を開始するとの見方が根強い。

  米国債相場は堅調。10年債利回りは引き続き1.6％割れで推移した。ドルも揉み合い。ドル・円は109円25-30銭で戻りが鈍い展開。ユーロ・ドルは1.20ドルを挟んだ攻防が続いた。

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• 2021年05月06日(木)02時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円、底堅い

  　5日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅い。2時時点では109.30円と22時時点（109.21円）と比べて9銭程度のドル高水準だった。欧州株が堅調なまま終え、米株も買い優勢とリスクオン地合いが意識されるなか、リスクに敏感なオセアニア通貨は対円で強含み。ドル円もつられる形で一時109.32円付近まで下値を切り上げた。豪ドル円は84.69円、NZドル円が78.82円まで日通し高値を更新している。

  　ユーロドルは上値が重い。2時時点では1.1993ドルと24時時点（1.2003ドル）と比べて0.0010ドル程度のユーロ安水準だった。ロンドンフィキシング直前につけた1.2012ドルを戻りの高値に再び1.1990ドル台まで押し戻された。弱いユーロポンドやユーロ豪ドルなどに引きずられた。
  　他、ドル／カナダドル（CAD）が2018年1月以来の安値1.2252ドルを記録後に1.2270CAD台までドルが買い戻された。

  　ユーロ円はもみ合い続く。2時時点では131.09円と24時時点（131.10円）と比べて1銭程度のユーロ安水準。ドル円とユーロドルに挟まれて方向感が出づらかった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：109.15円　-　109.48円
  ユーロドル：1.1986ドル　-　1.2027ドル
  ユーロ円：130.99円　-　131.46円

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• 2021年05月06日(木)01時19分

  NY外為：ドル戻り鈍い、FRBはインフレ懸念せず、慎重な姿勢維持

  　NY外為市場でドルは米国経済回復期待が強まる中、戻りの鈍い展開となった。米連邦準備制度理事会（FRB）が依然、慎重な姿勢を維持していることが背景となる。ドル・円は109円25-30銭で推移。ユーロ・ドルは1.2000ドル台を保った。ポンド・ドルは1.3890ドルから1.3913ドルまで上昇。

  シカゴ連銀のエバンス総裁は、経済が目標に達するまで長い道のりとし、「インフレ高進が手に負えなくなるリスクはごくわずか」としたほか、インフレが一時的に3％に達したとしても問題はないとの考えを示した。一方で、インフレ期待が低過ぎる可能性への懸念を表明するなどハト派姿勢を保っている。

  米国債相場はもみ合い。10年債利回りは1.6％前後で推移した。

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• 2021年05月06日(木)01時16分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ155ドル高、原油先物0.24ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 34287.65 +154.62　+0.45% 34293.43 34039.66 　20 　10
  ＊ナスダック 　13717.92　+84.42　+0.62% 13753.05 13622.05 1609 1294
  ＊S&P500 　 　　4184.79　+20.13　+0.48%　4185.31　4160.94　295　208
  ＊SOX指数 　 　 3079.75　+55.44　+1.83% 　
  ＊225先物 　 　28860 大証比　-20　-0.07% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 109.27 　-0.06　-0.05% 　109.41 　109.15　
  ＊ユーロ・ドル 　1.2001 -0.0013　-0.11% 　1.2020 　1.1987　
  ＊ユーロ・円 　　131.14 　-0.20　-0.15% 　131.39 　130.99　
  ＊ドル指数 　 　　91.28 　-0.01　-0.01% 　 91.44 　 91.17　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.16 　+0.00 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　1.60 　+0.01 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.27 　+0.01 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　1.50 　+0.00 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　65.93 　+0.24　+0.37% 　66.76 　65.82　
  ＊金先物 　 　 　1783.70　+7.7　+0.43% 　 1784.90 1769.30　
  　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7039.30 +116.13　+1.68%　7047.75　6923.17 　84 　14
  ＊独DAX　　　　15170.78 +314.30　+2.12% 15170.78 14963.77 　25 　 5
  ＊仏CAC40　　 　6339.47　+87.72　+1.40%　6339.47　6275.14 　35 　 5

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• 2021年05月06日(木)00時55分

  ユーロポンド　弱含み、明日の英・重要イベントを控え

  　ユーロポンドは弱含み、0.8624ポンドまでユーロ安ポンド高が進行。
  　英国では明日、英中銀・金融政策委員会（MPC）の結果が公表され、またスコットランド議会選挙が実施される。MPCではテーパリング議論の開始が一部で予想されている。議会選挙ではスコットランド国民党（または民族党、SNP）が単独過半数に届かないとの世論調査もあるが、緑の党と合わせて独立派が多数派を構成すると見られているようだ。

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• 2021年05月06日(木)00時53分

  NY外為：ポンド底堅い、都市封鎖解除やBOEの金融緩和縮小協議の行方睨む

  NY外為市場ではポンドが底堅い展開となった。ワクチンプログラムの成功で、ジョンソン首相は近くロックダウン解除を計画していることが回復期待に繋がった。さらに、英中銀は6日に金融政策決定会合を予定している。金融政策を据え置く見込みだが、同時に、先進国の中銀の中で、カナダ中銀に続き金融緩和縮小の協議開始するとの思惑もありポンドを支えている。

  ポンド・ドルは1.3924ドルまで上昇後、いったん1.3894ドルに反落するも再び1.39ドル台を回復。ポンド円は152円20銭から151円80銭へ弱含み152円台に戻した。ユーロ・ポンドは0.8625ポンドまで下落し、4月21日来の安値を更新した。

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• 2021年05月06日(木)00時35分

  G7「中国の人権侵害を深く懸念」

  G7「中国の人権侵害を深く懸念」

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• 2021年05月06日(木)00時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、下げ渋り

  　5日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下げ渋り。24時時点では109.21円と22時時点（109.32円）と比べて11銭程度のドル安水準だった。22時30分過ぎに一時109.15円と日通し安値を更新したものの、前日NY時間の安値109.04円が目先サポートとして意識されると109.32円付近まで持ち直した。4月米サービス部門PMI改定値が64.7と予想の63.1を上回り、同総合PMIが63.5と速報値の62.2から上方修正されたことも相場の下支え要因。もっとも、23時発表の4月米ISM非製造業指数が62.7と予想の64.3を下回ったことから、戻りも限定的だった。

  　ユーロドルはもみ合い。24時時点では1.2003ドルと22時時点（1.1997ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ高水準だった。
  　レーンECB専務理事兼チーフ・エコノミストは講演で「ワクチン普及や経済の制限解除は3月見通しに織り込まれている」と述べ、債券購入の削減についても「インフレや資金調達の状況次第」として、慎重な姿勢を示した。

  　ユーロ円ももみ合い。24時時点では131.10円と22時時点（131.15円）と比べて5銭程度のユーロ安水準。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：109.15円　-　109.48円
  ユーロドル：1.1986ドル　-　1.2027ドル
  ユーロ円：130.99円　-　131.46円

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