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• 2022年08月26日(金)03時30分

  [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

  　ドル・円オプション市場はまちまち。イベントリスクを受け短期物でのオプション買いが先行した一方、3カ月以降では売りが優勢となった。

  リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1カ月物は、円コールスプレッドが円プットスプレッド上回る水準に戻った。

  ■変動率
  ・1カ月物11.78％⇒12.13％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物11.68％⇒11.56％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物11.14％⇒11.03％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.62％⇒10.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物-0.13％⇒＋0.19％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物-0.14％⇒-0.02％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物-0.23％⇒-0.14％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物-0.31％⇒-0.27％（08年10/27=+10.71％）

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• 2022年08月26日(金)03時28分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ122ドル高、原油先物1.59ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33090.78 +121.55　+0.37% 33135.53 32889.85 　26 　 4
  ＊ナスダック 　12570.68 +139.15　+1.12% 12607.33 12471.98 2114 1082
  ＊S&P500 　 　　4173.61　+32.84　+0.79%　4183.73　4147.59　407 　94
  ＊SOX指数 　 　 2949.37　+83.19　+2.90% 　
  ＊225先物 　 　28580 大証比　+70　+0.25% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 136.52 　-0.60　-0.44% 　136.96 　136.32　
  ＊ユーロ・ドル 　0.9969 +0.0002　+0.02% 　1.0012 　0.9949　
  ＊ユーロ・円 　　136.10 　-0.58　-0.42% 　136.66 　136.02　
  ＊ドル指数 　 　 108.52 　-0.16　-0.15% 　108.69 　107.99　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　3.37 　-0.02 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　3.03 　-0.07 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　3.24 　-0.07 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.80 　-0.08 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　93.30 　-1.59　-1.68% 　 95.76 　 92.88
  ＊金先物 　 　 　1770.80 　 +9.30　+0.53% 1778.80 　1763.00　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7479.74 　+8.23　+0.11%　7535.70　7469.17 　44 　56
  ＊独DAX　　　　13271.96　+51.90　+0.39% 13364.55 13210.99 　27 　13
  ＊仏CAC40　　 　6381.56 　-5.20　-0.08%　6440.69　6361.53 　18 　21

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• 2022年08月26日(金)03時25分

  欧州マーケットダイジェスト・25日　株高・金利低下・天然ガス高騰・ユーロ軟調

  （25日終値：26日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝136.45円（25日15時時点比▲0.24円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝136.05円（▲0.54円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝0.9971ドル（▲0.0021ドル）
  FTSE100種総合株価指数：7479.74（前営業日比△8.23）
  ドイツ株式指数（DAX）：13271.96（△51.90）
  10年物英国債利回り：2.617％（▲0.081％）
  10年物独国債利回り：1.317％（▲0.053％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な欧州経済指標）　　　　　　　　＜発表値＞ 　　＜前回発表値＞
  4−6月期独国内総生産（GDP）改定値（季節調整済）
  前期比　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1％　　　　　　 0.0％
  前年同期比　　　　　　　　　　　　　　 1.7％　　　　　　 1.4％
  4−6月期独国内総生産（GDP）改定値（季節調整前）
  前年同期比　　　　　　　　　　　　　　 1.8％　　　　　　 1.5％
  8月仏企業景況感指数　　　　　　　　　　103　　　　　　　　103
  8月独Ifo企業景況感指数　　　　　　　　88.5　　　　　　　88.7

  ※改は改定値を表す。▲はマイナス。

  （各市場の動き）
  ・ユーロドルは頭が重かった。欧州の天然ガス価格の指標となるオランダTTF天然ガス先物が1メガワット時あたり317ユーロ付近まで高騰すると、エネルギー危機によるユーロ圏景気の後退懸念からユーロ売り・ドル買いが優勢となった。
  　欧州中央銀行（ECB）はこの日、7月21日に0.50％の大幅利上げを決めた定例理事会の議事要旨を公表。数人のメンバーが0.25％の小幅な利上げを主張し、意見が割れていたことが明らかになった。これもユーロ売り要因となり、一時0.9949ドルと日通し安値を更新した。
  　なお、この日発表の4−6月期独国内総生産（GDP）改定値や8月独Ifo企業景況感指数は予想を上回ったものの、相場の反応は限られた。

  ・ドル円は上値が重い。重要イベントを控えたポジション調整目的のドル売りが先行すると一時136.32円と日通し安値を付けたものの、前日の安値136.17円がサポートとして働くと買い戻しが進んだ。
  　NYの取引時間帯に入り、4−6月期米GDP改定値や前週分の米新規失業保険申請件数が予想より強い結果となったことが分かると一時136.95円付近まで上げたものの、137円台に乗せることは出来なかった。一時は3.1264％前後と約2カ月ぶりの高水準を付けた米10年債利回りが低下に転じたことが相場の重しとなり、3時前には136.40円付近まで下押しした。
  　なお、ジョージ米カンザスティ連銀総裁はワイオミング州ジャクソンホールで「インフレと労働市場に関する主要指標の発表がまだ残っているため、9月米連邦公開市場委員会（FOMC）での利上げ幅を予測することは時期尚早」と発言。また、ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁は「金利を上げてからすぐに下げるというスタンスではない」「（金利）3.4％を超えたらしばらく様子を見たい。ただ、それはデータ次第」などと語った。

  ・ユーロ円はさえない。天然ガス価格の高騰に伴うユーロ圏景気悪化への懸念からユーロ売りが先行すると一時136.02円と日通し安値を付けた。ユーロドルが下げ渋った場面ではユーロ円にも買い戻しが入り、一時136.66円付近まで上げたものの、アジア時間に付けた日通し高値136.98円には届かず。3時過ぎには136.03円付近まで押し戻された。

  ・ロンドン株式相場は4日ぶりに小反発。前日の米国株や本日のアジア株が上昇した流れを引き継いで買いが先行したものの、高インフレの長期化と金融引き締めによる英景気の後退が懸念されて株売りが強まると上げ幅を縮めた。BPやシェルなどエネルギー株が買われたほか、アングロ・アメリカンやグレンコアなど素材株が値上がりした。半面、英電力・ガス供給のナショナル・グリッドや公益事業のユナイテッド・ユーティリティーズは値下がりした。

  ・フランクフルト株式相場は続伸。前日の米国株や本日のアジア株が上昇した流れを引き継いで買いが先行したものの、天然ガス価格の高騰に伴うユーロ圏景気悪化への懸念から株売りが広がると上値が重くなった。個別ではシーメンス・ヘルシニアーズ（2.07％高）やバイエル（2.02％高）、インフィニオン・テクノロジーズ（1.66％高）などの上昇が目立った。

  ・欧州債券相場は上昇。足もとで相場下落が続いたあとだけに短期的な戻りを期待した買いが入った。

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• 2022年08月26日(金)03時13分

  【速報】米10年債利回り3.03％で下げ止まる、ブラードSTルイス連銀発言で

  米10年債利回り3.03％で下げ止まる、ブラードSTルイス連銀発言で

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• 2022年08月26日(金)02時42分

  NY外為：ドル反落、米7年債入札好調で金利低下

  米財務省は370億ドル規模の7年債入札を実施した。結果で、最高落札利回りは3.13％と、テイルはマイナス2.81BP。応札倍率は2.65倍と、過去6回入札平均の2.46倍を上回り需要は強かった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は75.72％と過去6回入札平均の64.2％を上回った。

  好調な入札結果を受けて米国債相場は反発。10年債利回りは3.126％から3.038％まで低下した。ドル買いも後退し、ドル・円は136円95銭から136円51銭まで反落。ユーロ・ドルは0.9949ドルの安値から0.9969ドルへ反発した。ポンド・ドルは1.1830ドルでもみ合い。

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• 2022年08月26日(金)02時17分

  【速報】ドル・円136.49円、ドル高値から反落、米7年債入札順調

  ドル・円136.49円、ドル高値から反落、米7年債入札順調

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• 2022年08月26日(金)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ユーロドル、軟調

  　25日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは軟調。2時時点では0.9960ドルと24時時点（0.9981ドル）と比べて0.0021ドル程度のユーロ安水準だった。再び売りが強まり0.9949ドルまで下落。天然ガス価格の高騰に伴うユーロ圏景気悪化への懸念から戻りにくい。

  　ユーロ円はさえず。2時時点では136.10円と24時時点（136.44円）と比べ34銭程度のユーロ安水準だった。ユーロドル同様にユーロ圏の景気悪化への懸念が重しとなり、136.06円前後へ下押し。ロンドンタイムにつけた日通し安値136.02円に近づいた。

  　ドル円はもみ合い。2時時点では136.64円と24時時点（136.70円）と比べ6銭程度のドル安水準だった。軟調なユーロに対してドルが強含み、ドル円も一時136.89円前後へ戻した。しかし、ユーロ円の下落による円買いや、米10年債利回りが3.059％前後へ低下したしたことが重しとなり、136.60円台へ水準を下げた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：136.32円　-　137.20円
  ユーロドル：0.9949ドル　-　1.0033ドル
  ユーロ円：136.02円　-　136.98円

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• 2022年08月26日(金)01時57分

  NY外為：ドルもみ合い、米長期金利低下も金利先高観が根強く

  　NY外為市場でドルは揉み合いとなった。米長期金利低下に伴うドル売りと、根強い金利先高観に伴うドル買いが交錯。

  米8月カンザスシティ連銀製造業活動は3と、7月13から予想以上に低下しパンデミックによる経済封鎖直後の2020年7月来で最低となり、製造業がパンデミック以来の低迷となっている新たな証拠となった。

  米10年債利回りは3.13％まで上昇後、3.066％まで低下した。ドル・円は136円34銭から136円95銭まで上昇後、136円66銭で推移。ユーロ・ドルは1.000ドルまで上昇後、0.9964ドルまで反落した。

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• 2022年08月26日(金)01時36分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ4ドル安、原油先物0.49ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 32965.66 　-3.57　-0.01% 33135.53 32889.85 　21 　 9
  ＊ナスダック 　12521.10　+89.57　+0.72% 12607.33 12471.98 1981 1098
  ＊S&P500 　 　　4165.58　+24.81　+0.60%　4183.73　4147.59　367　134
  ＊SOX指数 　 　 2933.61　+67.43　+2.35% 　
  ＊225先物 　 　28530 大証比　+20　+0.07% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 136.76 　-0.36　-0.26% 　136.96 　136.32　
  ＊ユーロ・ドル 　0.9954 -0.0013　-0.13% 　1.0012 　0.9949　
  ＊ユーロ・円 　　136.14 　-0.54　-0.40% 　136.66 　136.02　
  ＊ドル指数 　 　 108.62 　-0.06　-0.06% 　108.69 　107.99　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　3.37 　-0.02 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　3.07 　-0.03 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　3.26 　-0.05 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.84 　-0.04 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　94.40 　-0.49　-0.52% 　 95.76 　 93.62　
  ＊金先物 　 　 　1767.80 　 +6.30　+0.36% 1778.80 　1763.00　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7479.74 　+8.23　+0.11%　7535.70　7469.17 　44 　56
  ＊独DAX　　　　13271.96　+51.90　+0.39% 13364.55 13210.99 　27 　13
  ＊仏CAC40　　 　6381.56 　-5.20　-0.08%　6440.69　6361.53 　18 　21

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• 2022年08月26日(金)01時21分

  ユーロドル、さえない　一時0.9949ドルまで下落

  　ユーロドルは1時過ぎに一時0.9949ドルと日通し安値を付けたほか、ユーロ豪ドルは1.4295豪ドル、ユーロスイスフランは0.9605スイスフランまで値を下げた。天然ガス価格の高騰に伴うユーロ圏景気悪化への懸念からユーロ売りが出やすい状況だ。

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• 2022年08月26日(金)00時28分

  NY外為：リスクオン、予想を上回った経済指標を好感

  　NY外為市場ではリスク選好の動きが優勢となった。予想を上回った米国経済指標を受けて景気への悲観的見方が後退。ドル・円は136円台後半で底堅い展開が継続した。ユーロ・円は136円02銭から136円66銭まで上昇。ポンド・円は161円42銭から161円92銭まで上昇した。

  米国株式相場は上昇。ダウは100ドル高で推移した。

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• 2022年08月26日(金)00時06分

  NY外為：ユーロ売り一時優勢、ECB一部メンバーが7月の小幅利上げ支持＝議事要旨

  [欧米市場の為替相場動向]

  欧州中央銀行（ECB）は7月理事会議事要旨を公表した。その中で多くのメンバーが50BPの利上げを支持したが、一部メンバーが25BPの利上げを支持したことがわかり、一時ユーロ売りが優勢となったが、その後売りが一服した。

  ユーロ・ドルは0.9956ドルまで下落後、1.00ドルを回復。ユーロ・円は136円02銭まで下落後、136円56銭付近に反発した。ユーロ・ポンドは0.8427ポンドまで下落後、0.8448ポンドまで反発した。

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• 2022年08月26日(金)00時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ユーロドル、下げ渋り

  　25日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは下げ渋り。24時時点では0.9981ドルと22時時点（0.9969ドル）と比べて0.0012ドル程度のユーロ高水準だった。4−6月期米国内総生産（GDP）改定値や前週分の米新規失業保険申請件数が予想より強い結果となったことを受けて、一時0.9956ドルと日通し安値を付けたものの、売り一巡後は買い戻しがじわりと強まった。一時は3.1264％前後と約2カ月ぶりの高水準を付けた米10年債利回りが低下に転じたこともユーロ買い・ドル売りを誘った。

  　ドル円は伸び悩み。24時時点では136.70円と22時時点（136.68円）と比べて2銭程度のドル高水準だった。予想を上回る米GDP改定値を受けて一時136.95円付近まで上げたものの、137円台に乗せることは出来なかった。米金利の動きにつれた。
  　なお、ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁はワイオミング州ジャクソンホールで「持続的かつ深刻な景気後退のリスクが高いとは思わない」「金利を上げてからすぐに下げるというスタンスではない」と述べたほか、「（金利）3.4％を超えたらしばらく様子を見たい。ただ、それはデータ次第」「次のインフレ率を見て、9月の行動を決めたい」などと語った。

  　ユーロ円は下値が堅い。24時時点では136.44円と22時時点（136.26円）と比べて18銭程度のユーロ高水準。21時前に一時136.02円と日通し安値を付けたものの、売り一巡後は買い戻しが進んだ。ユーロドルにつれた動きとなった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：136.32円　-　137.20円
  ユーロドル：0.9956ドル　-　1.0033ドル
  ユーロ円：136.02円　-　136.98円

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• 2022年08月26日(金)00時00分

  【ＮＹ為替オープニング】ジャクソンホール会合睨む

  ●ポイント
  ・独・4-6月期GDP改定値：前年比＋1.8％（予想：+1.5％、速報値：+1.5％）
  ・独・8月IFO企業景況感指数88.5（予想：86.8、7月：88.6）
  ・欧州中央銀行（ECB）7月理事会議事要旨「多くのメンバーが50BPの利上げを支持、一部メンバーは25BPの利上げを支持」「ガイダンス、データ次第、柔軟性ともった政策」「短期的なインフレは加速」「各国の金融政策の差がユーロ安の一部背景に」「正常化の過程で
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：24.3万件（予想：25.2万件、前回：24.5万件←25.0万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：141.5万人（予想：144.1万人、前回：143.4万人←143.7万人）
  ・米・4-6月期GDP改定値：前期比年率-0.6％（予想：-0.7％、速報値：-0.9％）・米・4-6月期個人消費改定値：前期比年率＋1.5％（予想：+1.5％、速報値：+1.0％）
  ・米・4-6月期GDP価格指数改定値：前期比＋8.9％（予想＋8.7％、速報値＋8.7％）
  ・米財務省・7年債入札
  ・米カンザスシティー連銀主催国際経済シンポジウム（ジャクソンホール、27日
  まで）
  ・ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁「FRBが金利を4％超で維持することは問題外ではない」
  ・ボスティック米アトランタ連銀総裁「9月FOMC50BPか75PBの利上げを支持するかどうかは五分五分」

  　25日のニューヨーク外為市場ではジャクソンホールで27日まで開催される米カンザスシティー連銀主催国際経済シンポジウムを睨み引き続きドルが底堅く推移か。米連邦準備制度理事会（FRB）関係者の講演での発言に注目。

  カンザスシティー地区連銀のジョージ総裁はインタビューで「FRBが金利を4％超で維持することは問題外ではない」と言及。さらに、アトランタ連銀のボスティック総裁は「9月連邦公開市場委員会（FOMC）で50BPか75PBの利上げを支持するかどうかは五分五分」と述べている。

  景気減速懸念も強まり一部では想定通りの積極的な利上げが進まないとの見方も浮上する中、パウエル議長の26日の講演に注目が集まる。連邦公開市場委員会（FOMC）のメンバーは景気減速の可能性や景気後退の可能性も否定しなかったが、金融政策でインフレ制御を最優先する方針に変わりはないと見られ追加利上げを織り込むドル買い継続が予想される。

  朝方発表された先週分新規失業保険申請件数（8/19）は前週比-2000件の24.3万件と前回24.5万件から増加予想に反し減少しほぼ1か月ぶり低水準。失業保険継続受給者数（8/13）も141.5万人と、前回143.4万人から増加予想に反し減少しやはり1カ月ぶりの低水準でFRBの見解通り労働市場のひっ迫が示され利上げ継続を正当化。米商務省が同時刻に発表した4-6月期国内総生産（GDP）改定値も前期比年率-0.6％と、速報値-0.9％から予想以上に上方修正された。また、同期個人消費改定値は前期比年率＋1.5％と、速報値+1.0％から上方修正され予想に一致。同期GDP価格指数改定値は前期比＋8.9％と、予想外に速報値＋8.7％から上方修正され1981年1-3月期以降で最高となったことも利上げを正当化する。

  
  ・ドル・円は、200日移動平均水準の124円25銭を上回る限り上昇基調。
  
  ・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準の1.0834ドルを下回っている限り下落基調。

  ドル・円136円40銭、ユーロ・ドル0.9971ドル、ユーロ・円136円03銭、ポンド1.1840ドル、ドル・スイスは0.9640フランで寄り付いた。

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