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• 2023年10月03日(火)06時26分

  円建てCME先物は2日の225先物比210円安の31610円で推移

  円建てCME先物は2日の225先物比210円安の31610円で推移している。為替市場では、ドル・円は149円80銭台、ユーロ・円は157円00銭台。

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• 2023年10月03日(火)06時18分

  大証ナイト終値31590円、通常取引終値比230円安

  大証ナイト終値31590円、通常取引終値比230円安

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• 2023年10月03日(火)06時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2日　ドル円、続伸

  　2日のニューヨーク外国為替市場でドル円は続伸。終値は149.86円と前営業日NY終値（149.37円）と比べて49銭程度のドル高水準だった。米連邦準備理事会（FRB）が高い政策金利をより長く維持するとの観測が強まる中、米長期金利が大幅に上昇すると円売り・ドル買いが先行。9月米製造業PMI改定値や9月米ISM製造業景況指数が予想を上回ったことも相場の支援材料となり、23時過ぎに一時149.87円と昨年10月以来の高値を更新した。
  　ただ、心理的節目である150円に迫る中、政府・日銀による為替介入への警戒感は根強く、上昇のスピードは緩やかだった。株安を背景にクロス円が下落したことも相場の重し。NY時間の安値は149.69円で値幅は18銭程度と小さかった。

  　ユーロドルは3営業日ぶりに反落。終値は1.0477ドルと前営業日NY終値（1.0573ドル）と比べて0.0096ドル程度のユーロ安水準だった。米10年債利回りが一時4.7014％前後と2007年10月以来の高水準を記録するなど、米長期金利が上昇傾向を強めると全般ドル買いが優勢となった。取引終了間際に一時1.0477ドルと昨年12月7日以来の安値を付けた。ユーロ圏景気の減速懸念から全般ユーロ売りが出やすい面もあった。
  　なお、主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスは一時107.03と昨年11月以来の高値を更新した。

  　ユーロ円は3日ぶりに反落。終値は157.02円と前営業日NY終値（157.95円）と比べて93銭程度のユーロ安水準。ユーロドルの下落につれた売りが出たほか、ダウ平均の下落に伴うリスク回避の円買い・ユーロ売りが入ると、5時前に一時157.00円と本日安値を付けた。
  　ユーロ円以外のクロス円も軟調だった。ポンド円は一時181.13円、豪ドル円は95.28円、NZドル円は88.98円、カナダドル円は109.47円、南アフリカランド円は7.79円、メキシコペソ円は8.45円まで値を下げた。

  本日の参考レンジ
  ドル円：149.44円　-　149.87円
  ユーロドル：1.0477ドル　-　1.0592ドル
  ユーロ円：157.00円　-　158.48円

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• 2023年10月03日(火)05時05分

  10月2日のNY為替・原油概況

  
  2日のニューヨーク外為市場でドル・円は、149円69銭へ弱含んだのち149円87銭まで上昇し、引けた。

  米9月ISM製造業景況指数の支払い価格が予想外に低下し一時ドル買いが後退したものの、指数が予想以上に上昇したほか、9月製造業PMI改定値は予想外に上方修正、ボウマン連邦準備制度理事会（FRB）理事がインフレ制御のため、数回の利上げが必要となる可能性に言及し、FRBの追加利上げを織り込む長期金利の上昇に伴いドル買いが優勢となった。

  ユーロ・ドルは、1.0538ドルから1.0488ドルまで下落し、引けた。ドイツの製造業PMIが予想外に低下するなど域内の景気が弱く、スタグフレーション懸念にユーロ売りが優勢となった。

  ユーロ・円は、157円76銭から157円14銭まで下落。ユーロ圏の弱い経済指標を嫌気したユーロ売りに押された。

  ポンド・ドルは、1.2167ドルから1.2108ドルまで下落した。

  ドル・スイスは、0.9144フランから0.9195フランまで上昇。

  　
  2日のNY原油先物は続落。ドル高で割高感が広がったほか、特に中国や欧州の経済が冴えず需要鈍化懸念も売り材料となった。

  【経済指標】
  ・米・9月ISM製造業景況指数：49.0（予想：47.9、8月：47.6）
  ・米・8月建設支出：前月比＋0.5％（予想：+0.5％、7月：＋0.9％←+0.7％）
  ・米・9月製造業PMI改定値：49.8（予想：48.9、速報値：48.9）

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• 2023年10月03日(火)04時44分

  ユーロドル、さえない　1.0486ドルと1月6日以来安値

  　ユーロドルはさえない。米金利上昇に伴うドル買いが継続し、4時30分過ぎに一時1.0486ドルと1月6日以来の安値を付けた。

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• 2023年10月03日(火)04時23分

  乖離1＝ユーロ円かい離、マイナス転し-1σに近づく

  移動平均かい離 & SD（ドル円）  
  10/3 4:17時点 149.76 円 
  2σ　　　　　　　　　　2.029  
  1σ　　　　　　　　　　1.109  
  5日線かい離　　　0.330  （5日移動平均線 149.43 円）
  -1σ　　　　　　　　　-0.730  
  -2σ　　　　　　　　　-1.650  

  2σ　　　　　　　　　　4.755  
  1σ　　　　　　　　　　2.756  
  20日線かい離　　　1.620  （20日移動平均線 148.14 円）
  -1σ　　　　　　　　　-1.242  
  -2σ　　　　　　　　　-3.240  

  移動平均かい離 & SD（ユーロドル）  
  10/3 4:17時点 1.0490ドル 
  2σ　　　　　　　　　　0.0102  
  1σ　　　　　　　　　　0.0050  
  5日線かい離　　　　-0.0051  （5日移動平均線 1.0541 ドル）
  -1σ　　　　　　　　　-0.0052  
  -2σ　　　　　　　　　-0.0104  

  2σ　　　　　　　　　　0.0232  
  1σ　　　　　　　　　　0.0115  
  20日線かい離　　　-0.0161  （20日移動平均線 1.0651 ドル）
  -1σ　　　　　　　　　-0.0117  
  -2σ　　　　　　　　　-0.0233  

  移動平均かい離 & SD（ユーロ円）  
  10/3 4:17時点 157.09 円 
  2σ　　　　　　　　　　1.924  
  1σ　　　　　　　　　　1.055  
  5日線かい離　　　-0.420  （5日移動平均線 157.51 円）
  -1σ　　　　　　　　　-0.682  
  -2σ　　　　　　　　　-1.550  

  2σ　　　　　　　　　　4.069  
  1σ　　　　　　　　　　2.431  
  20日線かい離　　　-0.690  （20日移動平均線 157.78 円）
  -1σ　　　　　　　　　-0.846  
  -2σ　　　　　　　　　-2.484  

  ※移動平均かい離 & SDは  
  移動平均とプライスの差が標準偏差（Standard Deviation）に対して行き過ぎかどうかを判断する測定ツールです。  
  移動平均かい離&SDでは、移動平均線とプライスの差を利用して正規分布に適応できるかたちにしてあります。  
  ただ、この測定ツールは移動平均線とプライスの差が行き過ぎかどうかを判断するものですので、ある時点でのプライスそのものがオーバーシュートしているかどうかは判断できません。  

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• 2023年10月03日(火)04時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ユーロドル、戻り鈍い

  　2日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは戻りが鈍い。4時時点では1.0492ドルと2時時点（1.0489ドル）と比べて0.0003ドル程度のユーロ高水準となった。米10年債利回りの上昇が一服すると反発する場面もあったが、1.05ドル台では伸び悩んだ。ポンドドルの下押しと共に上値を切り下げ、本日安値1.0488ドルに再び迫った。ポンドドルは3月17日以来の安値となる1.2103ドルまで下落している。

  　ユーロ円は上値が重い。4時時点では157.12円と2時時点（157.15円）と比べて3銭程度のユーロ安水準。ダウ平均が下落幅を縮めると157.30円台まで持ち直すも、一巡後は軟調なポンド円につれ安となった。1時台につけた157.14円を下回り、157.10円まで下値を広げた。ポンド円は181.23円まで日通し安値を更新した。

  　ドル円はやや伸び悩み。4時時点では149.75円と2時時点（149.82円）と比べて7銭程度のドル安水準だった。心理的節目である150円を前に上昇力は強まらなかった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：149.44円　-　149.87円
  ユーロドル：1.0488ドル　-　1.0592ドル
  ユーロ円：157.10円　-　158.48円

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• 2023年10月03日(火)03時40分

  [通貨オプション]OP買い強まる、レンジ相場抜けの思惑

  
  ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けの思惑を受けたオプション買いが再開した。

  リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物8.71％⇒9.03％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物9.35％⇒9.48％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物9.44％⇒9.54％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物9.45％⇒9.48％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.16％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.09％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.03％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.98％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.71％）

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• 2023年10月03日(火)02時39分

  NY外為：ドル買い一服、バーFRB副議長、慎重な政策実施を支持、高金利する期間がより重要と指摘

  
  米連邦準備制度理事会（FRB）のバー副議長はNYでの講演で、金利を巡り慎重に進めることが可能とのパウエルFRB議長の見解に同意すると、述べた。また、最重要課題は追加利上げをするかどうかよりも、どの程度の期間、ピーク金利を維持するかということだ、と強調した。

  米国債相場は下げ止まり。10年債利回りは4.7％まで上昇し2007年来の高水準に達した後、4.66％まで低下した。ドル買いも一段落し、ドル・円は149円87銭の高値から149円75銭へ弱含んだ。ユーロ・ドルは1.0488ドルの安値から1.0503ドルへ反発し、1.05ドル台を回復した。ポンド・ドルは1.2108ドルの安値から1.2122ドルまで反発。

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• 2023年10月03日(火)02時22分

  【速報】米10年債利回り、4.7％に達する、2007年来の高水準

  米10年債利回り、4.7％に達する、2007年来の高水準

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• 2023年10月03日(火)02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ユーロドル、弱含み

  　2日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは弱含み。2時時点では1.0489ドルと24時時点（1.0495ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ安水準となった。米長期金利の上昇を背景としたドル高の流れは変わらず、先月27日安値に並ぶ1.0488ドルまでユーロ売りドル買いが進行。ここからは1月安値1.0484ドルが意識される。なお、米長期金利の指標である米10年債利回りは一時4.70％台に乗せる場面があった。

  　ユーロ円は地合いが弱い。2時時点では157.15円と24時時点（157.26円）と比べて11銭程度のユーロ安水準。欧州株が全面安で終え、ダウ平均も280ドル超安まで下げ幅を広げるなかリスク回避の円買いユーロ売りが進んだ。一時157.14円まで日通し安値を更新した。
  　他クロス円も円高基調が強まり、ポンド円が181.40円、豪ドル円は95.33円、カナダドル円も109.52円まで外貨安・円高に傾いている。

  　ドル円は高値圏で小動き。2時時点では149.82円と24時時点（149.84円）と比べて2銭程度のドル安水準だった。米金利の高止まりが支えとなるもクロス円の弱さが上値の重さに繋がった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：149.44円　-　149.87円
  ユーロドル：1.0488ドル　-　1.0592ドル
  ユーロ円：157.14円　-　158.48円

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• 2023年10月03日(火)02時02分

  欧州主要株式指数、反落

  　
  2日の欧州主要株式指数は反落。9月ドイツ製造業確定値が予想外に下方修正されるなど、欧州の冴えない経済に加え、高インフレでスタグフレーション懸念に売り先行となった。

  低調な経済指標を受けて、消費関連が弱く、英国の衣料小売りのスーパードライは3.4％安。英国の住宅増改築用製品の販売会社、キングフィッシャーは3％下落した。英国の軍需企業のBAEシステムズは防衛省から攻撃型原子力潜水艦建設のための資金供給が明らかになり、上昇。デンマークの公益事業会社、オーステッドは7％近く下落した。ドイツの医療技術ソリューションメーカーのカールツァイスメディックスは4.4％安。

  ドイツDAX指数は‐0.91％、フランスCAC40指数は‐0.94％、イタリアFTSE MIB指数‐1.39％、スペインIBEX35指数は‐1.16％、イギリスFTSE100指数は‐1.28％。

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• 2023年10月03日(火)01時23分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ198ドル安、原油先物1.46ドル安

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33309.87 -197.63 -0.59% 　33511.91 　33298.12　8 　 22
  ＊ナスダック 　 12260.34　+41.02　+0.31%　13364.03 　13204.08 　 912 　 2059
  ＊S&P500 　 　　4279.94　-8.11　-0.19% 　4300.58 　 4274.68 　 82 　419
  ＊SOX指数 　 　 3436.07　+1.78　+0.05% 　
  ＊225先物 　 　 31560　大証比-260　-0.82% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 149.81 　+0.44 　+0.29% 149.87 　 149.64
  ＊ユーロ・ドル 　1.0496 　-0.0077 -0.73% 1.0578 　 1.0492
  ＊ユーロ・円 　　157.24 　-0.71　-0.45%　158.42 　 157.22　
  ＊ドル指数 　 　 106.84 　+0.67 　+0.63% 106.90 　 106.04

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 5.11 +0.07
  ＊10年債利回り 　4.69 +0.12 　
  ＊30年債利回り 　4.81 +0.11 　
  ＊日米金利差 　　3.92 +0.11
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　89.33　-1.46　-2.71% 　 91.88 　88.76
  ＊金先物 　 　 　1848.60 -17.50 -0.94%　1864.70　1842.70　

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• 2023年10月03日(火)00時47分

  【速報】BTC大幅続伸、2.8万ドル台で推移、8月来の高値更新

  
  BTCは大幅続伸し2.8万ドル台で推移した。8月来の高値を更新した。SECがいずれ投資運用会社ブラックロックの現物ビットコインETFを承認するとの見方が買い材料のひとつになった模様。

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• 2023年10月03日(火)00時46分

  NY外為：ドル高止まり、ボウマンFRB理事は数回の利上げも必要になる可能性指摘、インフレ目標達成で

  
  連邦準備制度理事会（FRB）のボウマン理事は2日、講演草案の中で、インフレを中銀目標である2％に戻すためには数回の追加利上げが必要となる可能性があるとの考えを示した。

  米国債相場は一段安。10年債利回りは4.68％まで上昇し、2007年来の高水準付近で推移した。ドルも高止まり。ドル・円は149円80銭と心理的節目150円手前での推移。ユーロ・ドルは1.0536ドルから1.0492ドルまで下落した。ポンド・ドルは3月来の安値となった9月27日来の安値を更新した。

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