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• 2024年12月12日(木)04時40分

  [通貨オプション]OP売り継続、イベントリスク後退

  
  ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。イベント通過でリスク警戒感後退に伴うオプション売りが一段と加速した。

  リスクリバーサルで円コールスプレッドは1年物を除いて縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。1年物は変わらずだった。

  ■変動率
  ・1カ月物10.70％⇒10.23％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物10.66％⇒10.38％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.32％⇒10.20％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.01％⇒9.96％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.25％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.20％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.94％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.52％⇒＋0.52％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年12月12日(木)04時36分

  【速報】米・11月財政収支は―3668億ドル

  
  　日本時間12日午前4時に発表された米・11月財政収支は―3668億ドルとなった。

  【経済指標】
  ・米・11月財政収支：―3668億ドル（予想：-3565億ドル、23年11月：-3140.12億ドル）

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• 2024年12月12日(木)04時28分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ22ドル安、原油先物1.54ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 44225.80 -22.03　-0.05% 44376.18　44152.67　16　 13
  ＊ナスダック 20023.63 　+336.39　+1.71% 20052.36 　19830.64　1633　1433
  ＊S&P500　6089.48　+54.57　+0.90% 　 　 6092.59 　 6060.15 　253　244
  ＊SOX指数 5017.50　+122.80　+2.51%
  ＊225先物 40080 大証比+670 　+1.70%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 152.67　+0.72　+0.47% 　 152.82 　 151.02
  ＊ユーロ・ドル 1.0483　-0.0044　-0.42%　1.0537　1.0480
  ＊ユーロ・円 160.04　+0.07　+0.04% 160.68　158.66
  ＊ドル指数 106.76 　+0.36 　+0.34% 106.81　106.27

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.16　+0.02
  ＊10年債利回り 4.27 +0.04
  ＊30年債利回り 4.48 +0.06
  ＊日米金利差 3.20 +0.04
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 70.13 +1.54 +2.25% 　 　　70.23　　 　68.44
  ＊金先物 2751.90 +32.50 +1.23% 　　2759.70　2719.10

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• 2024年12月12日(木)04時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、堅調

  　11日のニューヨーク外国為替市場でドル円は堅調。4時時点では152.68円と2時時点（152.34円）と比べて34銭程度のドル高水準。米10年債利回りが4.27％台まで上昇していることでドル円は堅調な動きを見せ152.70円台まで買い戻された。米10年債入札が「好調」な結果だったことをうけ、米長期金利も低下する場面もあったが下押しは限られた。

  　ユーロドルは上値が重い。4時時点では1.0484ドルと2時時点（1.0508ドル）と比べて0.0024ドル程度のユーロ安水準。米金利の上昇で1.05ドルを割り込み上値が重く、日通し安値が視野に入る水準で取引されている。

  　ユーロ円はもみ合い。4時時点では160.07円と2時時点（160.07円）とほぼ同水準だった。ドル相場となっていることで、ユーロ円をはじめとしたクロス円は方向感なくもみ合い。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：151.02円　-　152.82円
  ユーロドル：1.0480ドル　-　1.0539ドル
  ユーロ円：158.67円　-　160.66円

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• 2024年12月12日(木)03時41分

  NY外為：ドル買いや金利の上昇が一服、米10年債入札は好調

  米財務省は390億ドル規模の10年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.235％。テイルはマイナス11.7ベーシスポイント（bps）。前回6回入札平均はマイナス0.20bps。応札倍率は2.70倍と2016年来で最高となったほか、前回6回入札平均の2.54倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は70％だった。前回6回入札平均は70.6％。

  良好な入札結果を受けて、米国債相場も上げどまり。10年債利回りは4.25％で伸び悩んだ。ドル買いも一段落し、ドル・円は152円45銭で高止まりとなった。

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• 2024年12月12日(木)03時16分

  欧州主要株式指数、まちまち

  
  11日の欧州主要株式指数はまちまち。欧州中央銀行（ECB）の定例理事会での追加利下げ期待が下支えとなった。唯一スペイン指数が下落。

  ドイツのオンライン衣料小売りのザランドは同業about youに対し、買収計画を提示したと報じられ、それぞれ1.63％、66％上昇。フランスのメディア、ピュブリシスやルクセンブルクの同業RTLグループはアナリストが投資判断を引き上げ、それぞれ3.6％超上昇した。

  ドイツDAX指数は＋0.34％、フランスCAC40指数は＋0.39％、イタリアFTSE MIB指数は＋0.60％、スペインIBEX35指数は－1.47％、イギリスFTSE100指数は＋ 0.26%。

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• 2024年12月12日(木)02時40分

  NY外為：BTC反発、10.1万ドル台、米の追加利下げ期待やトランプ次期米大統領への期待根強い

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は、大幅反発し再び10.1万ドル台で推移し、過去最高値を試す展開となった。米国の消費者物価指数（CPI）が想定内で、12月連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げがほぼ確実視された。また、エリック・トランプ氏がUAE、アブダビでのビットコインMENA会議での基調演説で、トランプ次期米大統領は歴史上でもっとも暗号資産支持する大統領となるだろうと主張したことも投資家の同市場への投資意欲を強めたと見られる。

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• 2024年12月12日(木)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、買い戻し

  　11日のニューヨーク外国為替市場でドル円は買い戻し。2時時点では152.34円と24時時点（152.13円）と比べて21銭程度のドル高水準。一時152円を割り込んだドル円だが、米10年債利回りがCPI発表前の水準を上回る4.25％台まで上昇したことで152.50円台まで買い戻された。もっとも、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」では12月17-18日のFOMCの利下げ確率は、CPI発表前の86％台から95％近くまで上昇していることもあり、日通し高値を狙いに行くほどの勢いはなかった。

  　ユーロドルは上値が重い。2時時点では1.0508ドルと24時時点（1.0501ドル）と比べて0.0007ドル程度のユーロ高水準だった。米長期金利の上昇に連れて1.0480ドルまで弱含み日通し安値を更新。その後の買い戻しも限られ上値が重い。ユーロポンドが2022年3月以来となる0.8225ポンドまで下落したことも重しになった。なお、2022年3月7日のユーロポンド安値0.8203ポンドを割り込むと、その下はブレグジット前日の安値0.76ポンド台まで遡ることになる。

  　ユーロ円は小高い。2時時点では160.07円と24時時点（159.76円）と比べて31銭程度のユーロ高水準。ドル円の買い戻しが入ると160円を回復。その後も小高く推移している。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：151.02円　-　152.82円
  ユーロドル：1.0480ドル　-　1.0539ドル
  ユーロ円：158.67円　-　160.66円

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• 2024年12月12日(木)01時29分

  NY外為：ドル買い再開、米長期金利上昇に転じる、10年債入札控え

  NY外為市場でドル買いが再開した。米10年債入札を控え、米国債相場は売りが再燃。10年債利回りは4.199％まで低下後、4.251％まで上昇した。

  ドル・円は151円92銭まで下落後、152円42銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0537ドルまで上昇後、1.0480ドルまで下落し4日来の安値を更新した。ポンド・ドルは1.2782ドルから1.2734ドルまで下落した。

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• 2024年12月12日(木)01時03分

  米エネルギー情報局(EIA)週報(週次石油在庫統計)

  米エネルギー情報局(EIA)週報(週次石油在庫統計)
  【米週次石油在庫統計（12/6時点）、前週比、単位：バレル】
  ・原油在庫：－142.5万（予想：-110万、前回：-507.3万）
  ・オクラホマ州クッシング在庫：－129.8万（前回：+5.0万）
  ・ガソリン在庫：＋508.6万（予想：+120万、前回：+236.2万）
  ・留出油在庫：＋323.5万（予想：+100万、前回：+338.3万）
  ・精製設備稼働率：92.4％（前回93.3％）

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• 2024年12月12日(木)00時43分

  【市場反応】加中銀0.5％の追加利下げ決定、今後の利下げには慎重姿勢、加ドル買い

  
  カナダ中銀は金融政策会合で予想通り、政策金利(翌日物貸出金利)を0.50ポイント引き下げ3.25％に決定した。声明では、もし、見通しが具体化した場合、追加利下げが必要になるとの公約を削除。「今後、追加利下げが必要かどうか見直していく」とし、追加利下げには慎重な姿勢を見せた。また、「大幅利下げで、成長を支援し、CPIを2％近辺で保つ」とした。

  利下げペース鈍化の思惑にカナダドル買いが加速。ドル・カナダは1.4190カナダドルから1.4120カナダドルまで下落し9日来の安値を更新した。カナダ円は107円12銭から107円86銭まで上昇し、11月29日来の円高・カナダドル安。

  【金融政策】
  ・カナダ中銀：政策金利(翌日物貸出金利)を0.50ポイント引き下げ3.25％に決定
  「今後、追加利下げが必要かどうか見直していく」「大幅利下げは、成長を支援し、CPIを2％近辺で保つ」

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• 2024年12月12日(木)00時37分

  ドル円、152.50円台　米長期金利がCPI発表前水準に戻す

  　一時152円を割り込んだドル円は152.50円台まで買い戻されている。米10年債利回りがCPI発表前の水準4.24％台まで戻していることがドル買い要因。また、ユーロドルは1.0483ドルまで弱含み、日通し安値を更新。

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• 2024年12月12日(木)00時29分

  NY市場動向（午前10時台）：ダウ74ドル安、原油先物0.94ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 44173.66 -74.17　-0.17% 44376.18　44152.67　19　 10
  ＊ナスダック 19933.74 　+246.50　+1.25% 19946.53 　19830.64　1479　1355
  ＊S&P500　6074.50　+39.59　+0.66% 　 　 6075.09 　 6060.15 　288　214
  ＊SOX指数 4993.27　+98.57　+2.01%
  ＊225先物 39810 大証比+400 　+1.01%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 152.16　+0.21　+0.14% 　 152.82 　 151.02
  ＊ユーロ・ドル 1.0495　-0.0032　-0.30%　1.0537　1.0487
  ＊ユーロ・円 159.69　-0.28　-0.18% 160.68　158.66
  ＊ドル指数 106.58 　+0.18 　+0.17% 106.81　106.27

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.11　-0.03
  ＊10年債利回り 4.22 -0.01
  ＊30年債利回り 4.42 +0.00
  ＊日米金利差 3.14 -0.02
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 69.53 +0.94 +1.37% 　 　　69.62　　 　68.44
  ＊金先物 2748.60 +30.20 +1.11% 　　2750.40　2719.10

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• 2024年12月12日(木)00時08分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、頭重い

  　11日のニューヨーク外国為替市場でドル円は頭が重い。24時時点では152.13円と22時時点（152.65円）と比べて52銭程度のドル安水準だった。注目の11月米消費者物価指数（CPI）が市場予想通りの結果となり、17−18日の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ期待が更に高まると米長期金利が低下。指標発表直後には一時152.82円と11月27日以来の高値を付けたものの、すぐに失速し151.93円付近まで下押しした。

  　ユーロドルは24時時点では1.0501ドルと22時時点（1.0503ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ安水準だった。米CPI発表後には一時1.0537ドル付近まで値を上げたものの、アジア時間に付けた日通し高値1.0539ドルが目先レジスタンスとして意識されると上値が重くなった。欧州中央銀行（ECB）の利下げ継続観測もユーロの重し。

  　ユーロ円は上値が重い。24時時点では159.76円と22時時点（160.33円）と比べて57銭程度のユーロ安水準。22時30分過ぎに一時160.66円と日通し高値を付けたものの、23時30分過ぎには159.57円付近まで押し戻された。ドル円につれた動きとなった。

  　カナダドルは強含み。カナダ銀行（BOC）はこの日、政策金利を現行の3.75％から0.50％引き下げて3.25％にすることを決めたと発表。市場の予想通りとなった。ただ、声明では前回の「経済が最新の予測とほぼ一致するよう推移すれば、政策金利をさらに引き下げる予定」との文言を「今後、政策金利のさらなる引き下げの必要性を1つずつ判断していく」に変更。市場では「想定よりもややタカ派的だった」との受け止めから、カナダドル買いが優勢となった。米ドルカナダドルは一時1.4120カナダドルまで下落したほか、カナダドル円は107.74円付近まで値を上げた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：151.02円　-　152.82円
  ユーロドル：1.0487ドル　-　1.0539ドル
  ユーロ円：158.67円　-　160.66円

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