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0.1秒後の為替レートを8~9割の精度で予測!
AIによる金融市場研究はどこまで進んだ?

2019年07月03日(水)東京時間 14:00

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■たくさんのAIが会議!? 投資銘柄を選択

 鈴木教授は茨城大学に所属する傍ら、大和証券投資信託委託のクウォンツ運用部で、特任主席研究員としても研究を行っている。こちらでは、株式や先物取引のAI運用の開発などを手がけているそうだ。

 「AIの世界では、1つのデータから少しずつ違うデータを生成し、それをたくさんのAIに機械学習させる集団学習がすでに広く知られています。

 機械学習した複数のAIによる多数決で、予測精度が向上することも統計学的に示されていますが、大和証券投資信託委託では、そのAIの集合知を用いた「集合知AIモデル」を投資銘柄の選択に応用した、金融商品の開発を行っています」

茨城大学大学院 鈴木智也教授の写真

鈴木教授の集合知AIモデルは「株価予測システム、株価予測方法及び株価予測プログラム」として特許出願中の技術。これを投資銘柄の選択に応用した金融商品の開発を大和証券投資信託委託で手がけている

 集合知AIモデルでは、AIの意見のばらつき具合も数値化することで、集合知のその選択に対する自信度も判断できるようになる。これによって、AIの間で意見が割れたり、一部のAIが弱気の判断を下した銘柄への投資は避けることができるようになるそうだ。

 「研究段階では、1つのAIが予測するより、15%程度も予測精度が改善し、勝率57%~85%程度というパフォーマンス結果が得られました。運用コストなどの観点から、実用化に向けてさらなる研究を進めているところです。

 それ以外にも、過去のニュースをAIに読ませて、マーケットにインパクトを与えたキーワードの組み合わせを機械学習させることで、ニュースヘッドラインを投資戦略に活用する研究も行っています」

テキスト情報を用いた投資判断の概要(クリックで拡大)
テキスト情報を用いた投資判断の概要

※茨城大学大学院 機械システム工学領域 複雑データサイエンス研究室の研究内容紹介資料より

 現在は、運用コストや運用スパンなどを考慮しても良いパフォーマンスが得られるよう、実用化に向けたブラッシュアップが図られているそうだ。この戦略はFXにも応用できるのではないかと、鈴木教授は期待を寄せている。

 ちなみに、トレイダーズ証券[みんなのシストレ]が提供している「テキストマイニングAI」は、これと同じようなしくみ。為替ニュースをもとにAIが機械学習して米ドル/円相場の動向を予測。その予測に沿った自動売買を誰でもボタン1つでやってみることができる。

【参考コンテンツ】
FX会社徹底比較!:トレイダーズ証券[みんなのシストレ]

■日経平均やNYダウの仮想通貨版が取引できるかも

 そして仮想通貨関連では現在、2つの企業と共同研究を行っている。

 1つが、仮想通貨取引所で利用できるBot(ボット)と呼ばれる自動売買プログラムに、新たな投資戦略を提供する取り組みだ。

 「同じ仮想通貨でも、取引所によって価格が異なることを利用した「アービトラージ(裁定取引)」、相関性の高い2つの仮想通貨の価格の値動きを使った「ペアトレーディング」、適正水準から離れて異常値をつけた仮想通貨を検出して逆張りに応用する「異常ジャンプ検出」など、仮想通貨ならではのおもしろい特徴を利用した売買戦略の開発を進めています」

茨城大学大学院 鈴木智也教授の写真

鈴木教授は仮想通貨の自動売買システムに、仮想通貨ならではの特徴を活かした売買戦略を提供するための開発も手がけている。為替、株式、投資信託、仮想通貨と、あらゆる分野でデータ分析を活用した取り組みを行っているのだ

 「また、別の企業とは、仮想通貨のインデックスを作成して、それを運用しようという取り組みを、これから始めようとしています」

 要するに、日経平均やNYダウのように、複数の仮想通貨の値動きを指数化して、それと同じ値動きをするような運用を目指す、投資信託などの運用手法の1つに分類されるパッシブ運用を行おうというのだ。

 鈴木教授はタイミングや分割など、最適な発注の選択を行うために重要となる執行アルゴリズムの開発を担当している。

 複数の仮想通貨の値動きを合わせて指数化することで、個別の仮想通貨と比べて値動きが緩やかでわかりやすくなりそう。実現すれば、値動きの大きい仮想通貨市場で、今よりもリスクを抑えた運用ができるようになるかもしれない。

■机上の理論で終わらせたくない! 鈴木教授の目指す道は?

 最後に、鈴木教授に今後の目標や、目指していきたい方向性を聞いてみた。

 「自分で開発した理論が机上のもので終わってしまうのはおもしろくないので、運用会社などを立ち上げて、実際にどれぐらいの利益につながっていくかというのを試してみたいと思っています。

 学術的な研究にとどまらず、それを応用して市場で実際に利益をあげる。そういうのは、海外ではよくありそうなのですが、日本ではあまり聞いたことがありません。枠にとらわれず、チャンスがあればチャレンジしたいですね」

茨城大学大学院 鈴木智也教授の写真

鈴木教授は開発した理論がマーケットでどれぐらいの収益を上げられるか、運用会社などを立ち上げて実際に試してみたいと言う。穏やかな口調で気さくに話してくれる鈴木教授からは、ステレオタイプな大学教授のイメージは微塵も感じられない

 2018年9月、鈴木教授は集合知AIモデルを活用したサービスを提供するベンチャー企業、「CollabWiz(コラボウィズ)株式会社」を設立した。茨城大学の教員によるベンチャー企業設立は、2011年1月以来のことなんだそう。

 AIについては、仕事を奪われるとか、人間を支配する時代が来るなんていうネガティブな面が取り上げられることも多いが、AIの浸透で我々の生活が便利になってきたのは事実。そして、鈴木教授の話を聞いていると、FX、株式、投資信託、仮想通貨…と、金融市場にも、AIの介在しない場所はもはや存在しないということを改めて痛感した。

 AIが人間では不可能な売買を行うことで、個人投資家の投資機会が奪われているなんて話も聞くが、個人投資家もAIの恩恵を受けられる時代が、近い将来、やって来ることになりそうだ。そうしたツールをうまく活用しながら、適切なトレード戦略を組み立てていければ、収益の獲得機会が広がる可能性は大いにありそうだ。

 鈴木教授をはじめ、秋山氏ら研究室の方々の今後の研究に期待したい。

(取材・文/ザイFX!編集部・堀之内智 撮影/和田佳久)

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