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• 2020年11月06日(金)05時55分

  [通貨オプション］変動率は上昇、イベントリスク受けたOP買い再燃

  ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。FOMCなどのイベントリスクを受けたオプション買いが再燃した。

  リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した一方で、6カ月物以降では円コール買いがさらに後退し、2月来で最小となった。

  ■変動率
  ・1カ月物6.50％⇒6.51％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物6.57％⇒6.72％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物6.79％⇒6.86％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物 7.00％⇒7.06％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.14％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.51％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.75％⇒＋1.72％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.94％⇒＋1.88％（08年10/27=+10.71％）

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• 2020年11月06日(金)05時40分

  11月5日のＮＹ為替・原油概況

  　5日のニューヨーク外為市場でドル・円は103円84銭から103円48銭まで下落して引けた。

  米連邦準備制度理事会（FRB）は連邦公開市場委員会（FOMC）で市場の予想通り政策金利ゼロ金利、量的緩和据え置きを決定し、声明では、「インフレを緩やかに2％以上にすることを目指す」と再表明したほか、「新型コロナウイルスは経済の見通しに著しいリスクになる」と悲観的な見通しを示した。さらに、パウエルFRB議長は最近の新型ウイルスの再流行に特に懸念を表明する一段のハト派姿勢を受けてドル売りが強まった。

  ユーロ・ドルは1.1860ドルまで上昇後、1.1791ドルへ弱含み引けた。

  ドイツ連銀のバイトマン総裁は引き続き金融緩和を維持することが重要で、全手段が選択肢となるとしながらも、今回の経済の低迷は春に比べて軽度だとの見解を示し底堅い展開。

  ユーロ・円は123円00銭から122円36銭まで下落。

  ポンド・ドルは1.3068ドルから1.3149ドルまで上昇した。
  2番底を回避する目的で英国が金融・財政協調支援策を発表したことが好感されポンド買いが強まった。

  英中銀は5日に開催した金融政策決定会合で金利を過去最低水準で維持したほか、資産購入プログラムを予想以上の前回7450億ポンドから1500億ドル拡大することを決定。さらに、スナク英財務相は、新型コロナウイルスで一時解雇された労働者の給与の80％を保証する制度を3 月末まで延長することを含めた雇用支援策を実施すると発表。
  　
  ドル・スイスは0.9083フランへ強含んだのち、0.9041フランなで下落。

  スイス国立銀行（SNB、中央銀行）のメクラー理事は、マイナス金利と為替介入が依然適切な金融状況を確実にするために最も重要だと主張し、介入警戒感を受けて、フラン買いが一段落した。

  　5日のNY原油先物は反落。需要鈍化懸念が売り材料となった。

  [経済指標]

  ・米・先週分新規失業保険申請件数：75.1万件（予想：73.5万件、前回：75.8万件←75.1万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：728.5万人（予想：720.0万人、前回：782.3万人←775.6万人）
  ・米・7-9月期非農業部門労働生産性速報値：前期比年率＋4.9％（予想：+5.6％、4-6
  月期：+10.1％）

  【金融政策】
  ・米連邦公開市場委員会(FOMC)
  ・政策金利(フェデラルファンドFF金利の誘導目標)を0.00-0.25％に据え置き決
  定

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• 2020年11月06日(金)05時13分

  FRB議長から弱めな発言が聞かれ、ドル円は一時103.44円までじり安

  　パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長が「下振れリスクが拡大懸念」や「追加金融・財政支援の必要性」に触れるなか、ドル円は103.44円まで下押し。じり安だが足もとでは103.50円付近と、現時点では下落の勢いは限られている。

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• 2020年11月06日(金)04時47分

  FRB議長会見が始まり、ドル円やや下値を広げる

  　パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長による連邦公開市場委員会（FOMC）後の定例記者会見が始まった。コロナ禍における景気回復の緩やかさや、弱さが残る労働市場への言及から、米10年債利回りが0.77％台から0.76％台へ低下し、ドル円は103.60円台から103.51円まで小幅に下値を広げた。

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• 2020年11月06日(金)04時40分

  欧州主要株式指数、続伸

  　5日の欧州主要株式指数は続伸となった。英国中銀が過去最低金利を据え置いたほか、資産購入プログラムの拡大を決定、政府もパンデミック対策で雇用支援策を発表したため見通しが改善。

  フランスの大手銀、ソシエテジェネラル銀は第3四半期決算が予想を上回り3.7％高で引けた。ドイツのメディア、プロジーベンザット1メディアも決算が好感され、8.9％急伸。一方、ドイツの大手銀コメルツ銀はパンデミックの影響や再編が響き第3四半期決算が損失に落ち込んだことが嫌気され5％超安。オランダのINGも低調な決算が嫌気され6％近く下落した。

  ドイツDAX指数は＋1.98％、フランスCAC40指数は＋1.24％、イタリアFTSE MIB指数＋1.93％、スペインIBEX35指数は＋2.10％、イギリスFTSE100指数は＋0.39％。

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• 2020年11月06日(金)04時30分

  【市場反応】FOMC大規模緩和据え置き決定、予想通り、ドル軟調

  米連邦準備制度理事会（FRB）は連邦公開市場委員会（FOMC）で市場の予想通り政策金利(フェデラルファンドFF金利の誘導目標)を0.00-0.25％に据え置くことを決定した。声明では、「インフレを緩やかに2％以上にすることを目指す」と再表明。また、「新型コロナウイルスは経済の見通しに著しいリスクになる」と悲観的な見通しを示した。

  ドルは引き続き軟調推移。ドル・円は103円65銭で戻りが鈍い。ユーロ・ドルは1.1800ドルから1.1815ドルへ強含み推移した。

  【金融政策】
  ・米連邦公開市場委員会(FOMC)
  ・政策金利(フェデラルファンドFF金利の誘導目標)を0.00-0.25％に据え置き決
  定

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• 2020年11月06日(金)04時23分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ563ドル高、原油先物0.40ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 28410.39 +562.73　+2.02% 28495.05 28083.37 　28 　 2
  ＊ナスダック 　11883.95 +293.17　+2.53% 11904.22 11784.15 2031　623
  ＊S&P500 　 　　3517.84　+74.40　+2.16%　3529.05　3485.74　449 　56
  ＊SOX指数 　 　 2484.08　+99.86　+4.19% 　
  ＊225先物 　 　24250 大証比 +130　+0.54% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 103.64 　-0.88　-0.84% 　104.38 　103.57　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1822 +0.0096　+0.82% 　1.1860 　1.1755　
  ＊ユーロ・円 　　122.53 　-0.02　-0.02% 　123.18 　122.36　
  ＊ドル指数 　 　　92.72 　-0.69　-0.74% 　 93.55 　 92.49　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.15 　+0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.77 　+0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.55 　+0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.75 　+0.03 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　38.75 　-0.40　-1.02% 　 39.35 　 38.27　
  ＊金先物 　 　 　1949.80 　+53.60　+2.83% 　 1954.30 　1902.20　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　5906.18　+22.92　+0.39%　5933.05　5881.87 　72 　29
  ＊独DAX　　　　12568.09 +243.87　+1.98% 12591.30 12398.59 　26 　 4
  ＊仏CAC40　　 　4983.99　+61.14　+1.24%　4998.19　4942.18 　33 　 7

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• 2020年11月06日(金)04時16分

  FOMC　動意につながるような部分なくドル円は103.65円前後で小動き、会見待ち

  　米連邦公開市場委員会（FOMC）は市場予想通り金融政策を据え置き。声明内容も一部に思惑があったようなハト派示唆もなく、ドル円は103.65円前後と小動き。4時半からのパウエル米連邦準備理事会（FRB)議長の会見待ちとなっている。

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• 2020年11月06日(金)04時08分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、安値もみ合い

  　5日のニューヨーク外国為替市場で、ドル円は安値もみ合い。4時時点では103.66円と2時時点（103.68円）と比べて2銭程度のドル安水準だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果公表を控えて様子見が続いた。FOMCは大方の予想通り金融政策を据え置き。

  　ユーロドルも限られた動き。4時時点では1.1810ドルと2時時点（1.1808ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ高水準だった。
  　FOMCを前に限られた動きが続き、足もとでは日本時間4時半からのパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長によるFOMC後の定例記者会見を待つ状態となっている。

  　ユーロ円は小動き。4時時点では122.41円と2時時点（122.42円）と比べて1銭程度のユーロ安水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：103.57円　-　104.54円
  ユーロドル：1.1711ドル　-　1.1860ドル
  ユーロ円：122.21円　-　123.18円

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• 2020年11月06日(金)04時00分

  【速報】米FOMC、政策金利据え置き決定

  　日本時間6日午前4時に米連邦公開市場委員会(FOMC)は、政策金利であるフェデ
  ラルファンド(FF)金利の誘導目標を0.00-0.25％に据え置きとすることを発表し
  た。市場の予想通りだった。

  【金融政策】
  ・米連邦公開市場委員会(FOMC)
  ・政策金利(フェデラルファンドFF金利の誘導目標)を0.00-0.25％に据え置き決
  定

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• 2020年11月06日(金)03時38分

  【まもなく】米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明発表です（日本時間04：00）

  　日本時間6日午前4時に米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明が発表されます。

  ・政策金利(フェデラルファンドFF金利の誘導目標)
  ・予想：0.00-0.25％
  ・前回：0.00-0.25％

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• 2020年11月06日(金)03時30分

  NY外為：FOMC結果発表控えドル軟調、ダウ515ドル高

  　NY外為市場では連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表やパウエルFRB議長の会見を控えてドルは軟調推移を継続した。ドル・円は103円84銭から103円57銭まで下落し3月12日来の安値を更新。ユーロ・ドルは朝方1.1860ドルまで上昇後は、1.1800ドル前後での攻防が続いた。ポンド・ドルは1.3068ドルから1.3135ドルまで上昇後は1.3100ドル前後でもみ合い。

  ダウ平均株価は534ドル高で推移。

  FRBはFOMCでゼロ金利や量的緩和（QE）を据え置くと見られている。追加経済対策の見通しがたたず、さらに、新型ウイルス第2波へのリスクも高まっている中、パウエル議長は景気後退が深刻化する可能性を再度、警告する可能性がある。議長を含めFRB高官は再三にわたり、パンデミックへの対応でFRBはすでに最大限の緩和を実施しているが、FRBができることは融資に限られ、このような事態には政府による財政支援が非常に重要であると指摘しており、政府の追加経済対策が待たれる。QE拡大でもその効力は限定的。ただ、万が一の場合はQE拡大する可能性を示唆する可能性もある。

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• 2020年11月06日(金)02時41分

  NY外為：ポンド上昇、BOEと政府の協調支援を好感、2番底回避目指し

  　NY外為市場では2番底回避を目指した金融、財政協調支援策を好感したポンド買いが優勢となった。ポンド・ドルは1.3067ドルから1.3135ドルまで上昇し日中高値を更新。ポンド円は135円55銭から136円07銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは0.9059ポンドから0.9000ポンドまで下落。

  英国経済は新型ウイルスの再流行でロックダウンを余儀なくされ、経済の成長が再び落ち込む危険に直面している。英中銀は5日に開催した金融政策決定会合で金利を過去最低水準で維持したほか、資産購入プログラムを予想以上の前回7450億ポンドから1500億ドル拡大することを決定。さらに、スナク英財務相は、新型コロナウイルスで一時解雇された労働者の給与の80％を保証する制度を3 月末まで延長することを含めた2000億ポンド規模の雇用支援策を実施すると発表した。

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• 2020年11月06日(金)02時22分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ511ドル高、原油先物0.44ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 28358.44 +510.78　+1.83% 28495.05 28083.37 　30 　16
  ＊ナスダック 　11860.05 +269.27　+2.32% 11904.22 11784.15 2015　612
  ＊S&P500 　 　　3515.49　+72.05　+2.09%　3529.05　3485.74　451 　54
  ＊SOX指数 　 　 2470.71　+86.49　+3.63% 　
  ＊225先物 　 　24250 大証比 +130　+0.54% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 103.70 　-0.82　-0.78% 　104.38 　103.57　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1806 +0.0080　+0.68% 　1.1860 　1.1755　
  ＊ユーロ・円 　　122.43 　-0.12　-0.10% 　123.18 　122.36　
  ＊ドル指数 　 　　92.69 　-0.72　-0.77% 　 93.55 　 92.49　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.15 　+0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.79 　+0.03 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.56 　+0.02 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.77 　+0.05 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　38.71 　-0.44　-1.12% 　 39.35 　 38.27　
  ＊金先物 　 　 　1946.1 　+49.90　+2.63% 　 1954.30 　1902.20　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　5906.18　+22.92　+0.39%　5933.05　5881.87 　72 　29
  ＊独DAX　　　　12568.09 +243.87　+1.98% 12591.30 12398.59 　26 　 4
  ＊仏CAC40　　 　4983.99　+61.14　+1.24%　4998.19　4942.18 　33 　 7

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• 2020年11月06日(金)02時07分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、戻り鈍い

  　5日のニューヨーク外国為替市場で、ドル円は戻りが鈍い。2時時点では103.68円と24時時点（103.66円）と比べ2銭程度のドル高水準だった。米金利の上昇もあっていったん下げ渋ったものの、米10年債利回りは0.788％前後で頭打ち。103.57円まで下値を広げる場面があった。

  　ユーロドルは上昇一服。2時時点では1.1808ドルと24時時点（1.1828ドル）と比べて0.0020ドル程度のユーロ安水準だった。ダウ平均が650ドル近く上昇したところでいったん騰勢を落ち着かせ、500ドル高程度まで上昇幅を縮小。リスク選好のドル売りがやや緩み、対ポンドでのユーロ売りもあって、ユーロドルは1.18ドル近辺で重い動き。ポンドドルは一部の過度な緩和への期待に反する金融政策の結果を受け、一時1.3135ドルまで上値を伸ばした。

  　ユーロ円は失速。2時時点では122.42円と24時時点（122.61円）と比べて19銭程度のユーロ安水準だった。ユーロドルの上昇一服に、ドル円の下落幅拡大による円高も重なり、本日の上昇幅を帳消し。122.36円前後へ反落した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：103.57円　-　104.54円
  ユーロドル：1.1711ドル　-　1.1860ドル
  ユーロ円：122.21円　-　123.18円

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