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• 2021年11月19日(金)05時40分

  [通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

  　ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場の上昇が一段落したため短期物のオプション買いが後退したが、中長期物では買いが継続。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大した。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

  ■変動率
  ・1カ月物7.11％⇒6.9％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物6.90％⇒6.93％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物6.99％⇒7.02％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物7.13% ⇒7.17％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.01%⇒+0.09％　（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物+0.18 %⇒＋0.23％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物+0.33%⇒＋0.38％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+0.47 %⇒＋0.49％（08年10/27=+10.71％）

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• 2021年11月19日(金)04時40分

  欧州主要株式指数、下落

  　
  　18日の欧州主要株式指数は下落となった。欧州のインフレ上昇や新型コロナ再流行で投資家心理が悪化。

  英国の郵便サービス、ロイヤルメ-ルは上半期決算が良好で、見通しを引き上げ、株主還元策を発表し10％上昇。独鉄鋼大手タイセンクラップは決算で収益が予想を上回ったほか、2022年の見通しを引き上げ8.3％高。ドイツのバイオ、エボテックは新薬開発が好感され5％上昇した。ポーランドの集荷ロッカー会社インポストは通年の見通し引き上げが嫌気され15.2％安。英国の製造業、ロトルクは7.2％下げた。

  ドイツDAX指数は-0.18％、フランスCAC40指数は-0.21％、イタ
  リアFTSE MIB指数-0.59％、スペインIBEX35指数は‐1.00％、イギリスFTSE100指数は‐0.48％。

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• 2021年11月19日(金)04時17分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ53ドル安、原油先物0.86ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 35877.51　-53.54　-0.15% 35952.63 35654.39 　10 　20
  ＊ナスダック 　15940.05　+18.48　+0.12% 16010.88 15848.83　771 2481
  ＊S&P500 　 　　4702.71　+14.04　+0.30%　4708.75　4672.78　166　335
  ＊SOX指数 　 　 3873.59　+42.15　+1.10% 　
  ＊225先物 　 　29570 大証比 　+0　+0.00% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 114.25 　+0.17　+0.15% 　114.49 　114.12　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1368 +0.0049　+0.43% 　1.1374 　1.1324　
  ＊ユーロ・円 　　129.88 　+0.74　+0.57% 　129.93 　129.29　
  ＊ドル指数 　 　　95.57 　-0.26　-0.27% 　 95.84 　 95.52　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.49 　-0.01 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　1.58 　-0.01 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　1.97 　-0.01 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　1.50 　-0.01 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　79.22　+0.86　+1.10% 　　79.36 　 77.08　
  ＊金先物 　 　 　1863.40　-9.4　-0.50% 　1875.90 　 1859.40　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7255.96　-35.24　-0.48%　7291.26　7241.99 　45 　54
  ＊独DAX　　　　16221.73　-29.40　-0.18% 16290.19 16193.34 　18 　22
  ＊仏CAC40　　 　7141.98　-14.87　-0.21%　7181.55　7136.86 　17 　22

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• 2021年11月19日(金)04時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ユーロドル、上昇

  　18日のニューヨーク外国為替市場で、ユーロドルは上昇。4時時点では1.1367ドルと2時時点（1.1358ドル）と比べて0.0009ドル程度のユーロ高水準だった。米10年債利回りは引き続き1.57％台を本日のレンジ下限に、1.58％台へ戻したところで動きが重い。米金利の動向をにらみ、ドル相場はさえない推移。ユーロドルは1.1374ドルまでユーロ高・ドル安となった。

  　ユーロ円は底堅い。4時時点では129.85円と2時時点（129.73円）と比べて12銭程度のユーロ高水準だった。ナスダック総合指数がプラス圏を回復し、S&P500は小幅高に。ダウ平均も下落幅を縮小し、リスク回避の円買い戻しが後退した。ユーロ円はユーロドルの上昇に連動し、129.92円までじり高となった。

  　ドル円は小動き。4時時点では114.23円と2時時点（114.22円）と比べて1銭程度のドル高水準だった。米連邦準備理事会が金融引き締めの方向をにらんでいることは、一定の下支え要因。しかし、米長期金利がさえない推移となるなかでは上値が伸ばせなかった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：113.88円　-　114.48円
  ユーロドル：1.1314ドル　-　1.1374ドル
  ユーロ円：129.08円　-　129.92円

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• 2021年11月19日(金)04時00分

  バイデン米大統領、北京冬季五輪の外交的ボイコットも検討

  バイデン米大統領、北京冬季五輪の外交的ボイコットも検討

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• 2021年11月19日(金)03時48分

  NY外為：リスクオフ緩和、米株下げ幅縮小、ダウ65ドル安

  　NY外為市場では株式相場の下げ幅縮小に連れリスク回避の動きも一段落した。
  ドル・円は114円台前半で底堅い展開。ユーロ・ドルは1.1365-70ドルで伸び悩んだ。

  一時300ドル近く下げたダウは下げ幅を縮小し65ドル安で推移。米10年債利回りは1.58％で推移した。

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• 2021年11月19日(金)03時25分

  欧州マーケットダイジェスト・18日　株安・金利低下・ユーロ底堅い

  （18日終値：19日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝114.24円（18日15時時点比△0.06円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝129.89円（△0.66円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.1370ドル（△0.0052ドル）
  FTSE100種総合株価指数：7255.96（前営業日比▲35.24）
  ドイツ株式指数（DAX）：16221.73（▲29.40）
  10年物英国債利回り：0.925％（▲0.038％）
  10年物独国債利回り：▲0.275％（▲0.029％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な欧州経済指標）　　　　　　　　＜発表値＞ 　　＜前回発表値＞
  7−9月期スイス鉱工業生産指数
  前年同期比　　　　　　　　　　　　　 8.3％　　　　　　16.1％・改

  ※改は改定値を表す。▲はマイナス。

  （各市場の動き）
  ・ドル円はもみ合い。日本時間夕刻に一時113.98円付近まで下押ししたものの、アジア時間に付けた日通し安値113.88円がサポートとして意識されると買い戻しが優勢に。市場では「一目均衡表転換線と基準線が重なる113.85円や21日移動平均線113.87円がサポートとして働いた」との声も聞かれた。
  　NY市場では11月米フィラデルフィア連銀製造業景気指数や10月米景気先行指標総合指数が予想を上回り、米長期金利の指標である米10年債利回りが1.61％台まで上昇したことで円売り・ドル買いが先行。24時過ぎに一時114.48円と日通し高値を更新した。
  　ただ、ダウ平均が一時270ドル超下落し、米10年債利回りが低下に転じるとドル円にも売りが出て114.16円付近まで押し戻された。

  ・ユーロドルはしっかり。ユーロ円の上昇につれた買いが入った半面、米長期金利の上昇に伴うユーロ売り・ドル買いが出たため、しばらくは大きな方向感は出なかった。ただ、NY午後に入り米長期金利が低下に転じるとユーロ買い・ドル売りが優勢に。2時30分前に一時1.1374ドルと日通し高値を更新した。ユーロ豪ドルやユーロポンドなどユーロクロスの上昇につれた買いも入った。
  　市場では「1.1340ドルには23日期限のオプションが観測されており、しばらくは同水準を挟んでの値動きとなったが、米金利低下に伴うユーロ買い・ドル売りで1.1350ドル超えにあったストップロスの買いを付ける動きとなった」との声が聞かれた。

  ・ユーロ円は底堅い動き。前日のNY午後と本日の東京午前に129円手前で下値の堅さを確認すると、買い戻しが優勢となった。NY市場に入ると、全般ユーロ買いが進んだ影響もあって一時129.92円と日通し高値を更新した。

  ・トルコリラは下値を探る展開だった。対ドルでは一時11.3118リラ、対円では10.10円と連日で史上最安値を更新した。トルコ中銀はこの日、市場予想通り政策金利を現行の16.00％から15.00％に引き下げることを決めたと発表した。声明では「12月の会合で利下げを終了するかどうかを見極める」と表明し、利下げ余地の乏しさをにじませたが、エルドアン大統領の政治圧力に屈するのが常態化しているだけに市場は半信半疑。「本当に利下げを打ち止めに出来るのか、中銀に対する信頼は薄い。今後も緩和スタンスが継続することは確実だろう」との声が聞かれ、リラを売る動きが優勢となった。

  ・ロンドン株式相場は3日続落。英中銀（BOE）が12月にも利上げに踏み切るとの観測が広がる中、株式への売りが優勢となった。アストラゼネカやグラクソスミスクラインなど医薬品株が売られたほか、ロイヤル・ダッチ・シェルやBPなどエネルギー株が軟調だった。リオ・ティントやBHPビリトンなど素材株にも売りが出た。

  ・フランクフルト株式相場は7日ぶりに反落。連日で史上最高値を更新したあとだけに利益確定の売りが優勢となった。個別ではコンチネンタル（3.05％安）やMTUエアロ・エンジンズ（2.10％安）、ハイデルベルグセメント（1.72％安）などの下げが目立った。半面、シーメンス・ヘルシニアーズ（3.79％高）やコベストロ（2.78％高）などは上げた。

  ・欧州債券相場は上昇。株安を受けた。

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• 2021年11月19日(金)03時00分

  NY外為：ドル軟調、米10年債利回り1.6％割れ

  NY外為市場でドルは金利が低下に転じたため軟調に推移した。ドル・円は114円48銭の高値から114円23銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1327ドルから1.1374ドルまで上昇し16日来の高値を更新した。ポンド・ドルは1.3464ドルから1.3498ドルまで上昇。

  米10年債利回りは朝方1.61％まで上昇後は低下に転じ1.58％と、1.6％を割り込んだ。ダウは67ドル安で推移。

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• 2021年11月19日(金)02時40分

  【新型コロナ】ドイツが規制強化を検討、新型コロナ感染感染を抑制するためワクチン無接種のロックダウン

  ドイツは新型コロナ感染感染急増を抑制するためワクチン無接種者のロックダウンなどを検討しているという。

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• 2021年11月19日(金)02時35分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ41ドル安、原油先物0.31ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 35889.88　-41.17　-0.11% 35952.63 35654.39 　 9 　21
  ＊ナスダック 　15993.94　+72.37　+0.45% 15999.93 15848.83　904 2280
  ＊S&P500 　 　　4703.28　+14.61　+0.31%　4704.12　4672.78　167　338
  ＊SOX指数 　 　 3895.20　+63.76　+1.66% 　
  ＊225先物 　 　29600 大証比　+30　+0.10% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 114.20 　+0.12　+0.11% 　114.49 　114.12　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1369 +0.0050　+0.44% 　1.1370 　1.1324　
  ＊ユーロ・円 　　129.83 　+0.69　+0.53% 　129.86 　129.29　
  ＊ドル指数 　 　　95.57 　-0.26　-0.27% 　 95.84 　 95.56　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.49 　-0.01 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　1.58 　-0.01 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　1.97 　-0.01 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　1.50 　-0.01 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　78.67　+0.31　+0.40% 　　79.06 　 　77.08　
  ＊金先物 　 　 　1866.30　-6.5　-0.35% 　1875.90 　 1859.40　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7255.96　-35.24　-0.48%　7291.26　7241.99 　45 　54
  ＊独DAX　　　　16221.73　-29.40　-0.18% 16290.19 16193.34 　18 　22
  ＊仏CAC40　　 　7141.98　-14.87　-0.21%　7181.55　7136.86 　17 　22

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• 2021年11月19日(金)02時30分

  【速報】アップル、2025年までに自動運転車製造を目標

  アップル社、2025年までに自動運転車製造を目標

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• 2021年11月19日(金)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、伸び悩み

  　18日のニューヨーク外国為替市場で、ドル円は伸び悩む。2時時点では114.22円と24時時点（114.41円）と比べて19銭程度のドル安水準だった。24時発表の10月米景気先行指標総合指数が予想を上回ったことを確認後につけた114.48円が目先の上値となった。その後は114.18円前後まで下押し。米主要株価指標が一時は軒並みマイナスとなったことを受け、リスク回避を意識した円買い戻しが入った。米10年債利回りが本日のレンジ下限1.57％台からの戻りが限定的で、ドル買いが強まらないことも上値抑制要因となったもよう。

  　ユーロ円は上昇一服。2時時点では129.73円と24時時点（129.76円）と比べ3銭程度のユーロ安水準だった。ドル円と同様に円売りに一巡感が生じ、129.70円台で低下中の5日移動平均線を下回る水準へ押し返された。129.58円前後へ下押す場面もあった。

  　ユーロドルは上昇。2時時点では1.1358ドルと24時時点（1.1341ドル）と比べて0.0013ドル程度のユーロ高水準だった。23日が期限のオプション（OP）が観測される1.1340ドル付近を挟んでしばらく上下していたが、米金利の重い推移をにらんだドル弱含みもあって、1.1350ドル超えにあったストップロスの買いをつける動きに。2時過ぎに1.1364ドルまで上値を伸ばした。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：113.88円　-　114.48円
  ユーロドル：1.1314ドル　-　1.1364ドル
  ユーロ円：129.08円　-　129.82円

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• 2021年11月19日(金)01時22分

  NY外為：ドル・円伸び悩む、株安に連れたリスク回避の円買い

  　NY外為市場では株安に連れリスク回避の動きが優勢となった。ドル・円は朝方発表された良好な経済指標を受け114円48銭まで上昇したが、その後、リスク回避の円買いや金利低下に伴いドル売りが優勢となった。

  ダウ平均株価は下げ幅を拡大し、一時277ドル安。米10年債利回りは一時1.61％まで上昇後、1.58％まで低下した。

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• 2021年11月19日(金)00時54分

  【ＮＹ為替オープニング】新型コロナ第4波で回復に懸念、利上げ観測後退（訂正）

  ●ポイント
  ・オーストリア
  「22日から全土ロックダウン」「2月からワクチン義務化」
  ・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁「時期尚早な引き締めに急ぐべきではない」
  「インフレ圧力が徐々に和らぐと確信」「基調的インフレは正しい方向に向かっている」
  ・バイデン大統領提案の税制・支出法案、下院を通過、上院へCBOは今後10年間でコストが3670億ドルにのぼるとの試算
  ・ワイトマン独連銀総裁
  「インフレ率は中期的に目標下回らない可能性」

  　19日のニューヨーク外為市場では世界中で広まりつつある新型コロナ第4波が景気回復を妨げるとの見方にユーロ売り、株安に連れリスク回避の動きが優勢となった。
  引き続き、株式、国債相場動向を睨む展開。

  オーストリアやドイツなどの新型コロナ感染数がパンデミック開始以降で最高に達した。この流れを受けて、オーストリアは22日から全土ロックダウン入り、2月からワクチン義務化を発表した。ドイツもワクチン未接種の国民対象のロックダウンなどが検討されているという。インフレ高進で一時強まった来年の利上げ観測も後退しつつある。

  特に欧州ではラガルド総裁などが繰り返し、来年に利上げ条件が達成できる可能性はほぼないとしていたほか、時期尚早な引き締めに急ぐべきではないと警告。また、インフレ圧力が徐々に和らぐと確信しているとハト派姿勢を強調。金利先物市場では年内の利上げ観測が後退。最初の利上げのタイミングを2023年に先送り。ユーロ売り圧力となっている。

  米国の金利先物市場では依然2022年2回の利上げを織り込んでいるものの、一時より確率は低下。次期米連邦準備制度理事会（FRB）議長の行方にも注目。ブレイナード理事が指名された場合、利上げは先送りされる可能性があると見られている。

  ・ドル・円は、200日移動平均水準の110円11銭を上回る限り上昇基調。
  
  ・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準の1.1859ドルを下回っている限り下落基調。
  
  ドル・円113円60銭、ユーロ・ドル1.1250ドル、ユーロ・円127円98銭、ポンド1.3420ドル、ドル・スイスは0.9290フランで寄り付いた。

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• 2021年11月19日(金)00時45分

  ユーロ円　雲下限129.90円を一気に追いきれず、足もとでは5日線付近の129.70円台

  　ユーロ円はNY序盤のドル円の円安推移に連動して129.82円まで上昇した。上昇傾向の日足一目均衡表・雲の下限129.90円を追うような動きともいえた。

  　だが、米株は主要株価指数が軒並みマイナスとなる軟調推移。リスク回避を意識した円買い戻しも入ったようで、129.70円台で低下中の5日移動平均線を上回る同水準でいったん伸び悩み気味に。0時43分現在、129.72円前後と5日線絡みの攻防となっている。

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