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• 2022年03月22日(火)06時55分

  5月FOMCでの50BPの利上げ確率6割織り込む、ドル買い支援

  連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は全米企業エコノミスト協会年次会合での講演で、必要とあればFRBが各会合で25BP以上の利上げを実施することも、中立水準以上に金利を引き上げる可能性もあると、タカ派姿勢を再表明した。需給のひっ迫が過小評価している可能性や、さらに、新型コロナ再流行で経済が封鎖された中国から一段のサプライチェーン混乱を予想していると言及。さらに、ウクライナ戦争も「サプライショック」と警告しており、サプライチェーンの混乱が収束するどころか深刻化、長引く可能性がインフレをさらに押し上げると警戒している。また、長期期待インフレが上昇するリスクも上昇していると指摘。

  リッチモンド連銀のバーキン総裁も「経済は、もはや積極的なFRBの支援必要ない」としたほか、「インフレは依然、サプライチェーン問題やコロナ、戦争による影響を受けている」、と言及。経済を抑制する水準には程遠く、インフレ抑制で50ベーシスポイントの利上げ可能との見解を示した。

  米アトランタ連銀のボスティック総裁も全米企業エコノミスト協会年次会合での講演で、できるだけ速やかに金融政策を中立に戻すべきだとの考えを示した。同総裁は年合計6回の利上げを予想しているとしたほか、政策金利であるFF金利誘導目標の中立水準は2.25％前後としている。また、バランスシートを巡り、できるだけ速やかに行動する必要があるとしている。

  パウエルFRB議長を始めFRB高官のタカ派発言を受けて、米国債相場も続落。10年債利回りは2019年5月来で最高。金利先物市場では5月FOMCでの50ベーシスの利上げ確率は6割織り込みドル買いを支援している。

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• 2022年03月22日(火)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞

  
  ＜海外＞
  18:00　欧・ユーロ圏経常収支(1月)　　226億ユーロ

  　　独・5年債入札
  　　国際決済銀行(BIS)イノベーションサミット(23日まで)にラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁やニューヨーク連銀総裁などが参加
  　　米・クリーブランド連銀総裁が講演
  　　米・サンフランシスコ連銀総裁がオンライン討論会に参加

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2022年03月22日(火)06時40分

  ユーロ円オーダー＝132.00円　売り・超えるとストップロス買い

  133.50円　売り
  133.00-20円　断続的に売り
  132.50円　売り
  132.10円　超えるとストップロス買い
  132.00円　売り・超えるとストップロス買い

  131.61円　3/22　06:00現在（高値131.97円 - 安値131.38円）

  131.30円　買い・割り込むとストップロス売り
  131.20円　買い・割り込むとストップロス売り
  131.10円　買い
  131.00円　買い
  130.90円　買い
  130.70円　OP29日NYカットやや小さめ
  130.50円　OP23日NYカット
  130.00円　買い小さめ
  129.40-50円　断続的に買いやや小さめ
  129.00円　買いやや小さめ、OP22日NYカット大きめ

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。
  　オプション数量表現の目安　大きめ：10億通貨単位以上、非常に大きめ：20億通貨単位以上、極めて大きめ：30億通貨単位以上。

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• 2022年03月22日(火)06時33分

  ユーロオーダー＝1.1000ドル　買い・割り込むとストップロス売り

  1.1270ドル　売りやや小さめ
  1.1230ドル　超えるとストップロス買い小さめ
  1.1200ドル　売りやや小さめ・超えるとストップロス買い小さめ
  1.1150ドル　OP22日NYカット
  1.1140ドル　売り
  1.1100ドル　OP24日NYカット大きめ/OP25日NYカット小さめ
  1.1090ドル　売り
  1.1075ドル　OP22日NYカット
  1.1070ドル　売り
  1.1065ドル　売り、OP23日NYカット

  1.1016ドル　3/22　06:00現在（高値1.1070ドル - 安値1.1010ドル）

  1.1010ドル　割り込むとストップロス売り、OP22日NYカット
  1.1000ドル　買い・割り込むとストップロス売り、OP25・30日NYカット大きめ
  1.0920ドル　割り込むとストップロス売り
  1.0900ドル　買い
  1.0890ドル　割り込むとストップロス売り
  1.0880ドル　買い
  1.0800-10ドル　断続的に買い

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。
  　オプション数量表現の目安　大きめ：10億通貨単位以上、非常に大きめ：20億通貨単位以上、極めて大きめ：30億通貨単位以上。

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• 2022年03月22日(火)06時26分

  ドル円オーダー＝120.00円　売り・超えるとストップロス買い

  120.00円　売り・超えるとストップロス買い
  119.70円　超えるとストップロス買い小さめ
  119.60円　売りやや小さめ
  119.50円　売り・超えるとストップロス買い

  119.47円　3/22　06:00現在（高値119.50円 - 安値119.04円）

  119.25円　OP25日NYカット
  119.10円　買いやや小さめ
  119.00円　買い・割り込むとストップロス売り
  118.70-90円　断続的に買いやや小さめ
  118.20-30円　断続的に買い・割り込むとストップロス売りいずれもやや小さめ
  117.80円　OP22日NYカット
  117.60円　買い

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。

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• 2022年03月22日(火)06時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・21日　ドル円、続伸

  　21日のニューヨーク外国為替市場でドル円は続伸。終値は119.47円と前営業日NY終値（119.17円）と比べて30銭程度のドル高水準だった。しばらくは119円台前半でのもみ合いが続いていたが、パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長が講演で「今後の会合で通常の利上げペースよりも積極的に政策金利を引き上げることが適切と判断すればそうする。中立金利を上回る利上げが必要と判断した場合にはそうするだろう」などと述べ、積極的な金融引き締めに前向きな姿勢を示すと、米金利の上昇とともにドル買いが活発化した。前週末の高値119.40円を上抜けて一時119.50円と2016年2月以来6年1カ月ぶりの高値を付けた。
  　なお、米10年物国債利回りは一時2.3186％前後と19年5月以来の高水準を付けた。

  　ユーロドルは続落。終値は1.1016ドルと前営業日NY終値（1.1051ドル）と比べて0.0035ドル程度のユーロ安水準だった。パウエルFRB議長が必要に応じて0.50％の利上げを実施する用意があるとの姿勢を表明し、5月までにバランスシート縮小に着手する可能性があるとの見方を改めて示すと、ユーロ売り・ドル買いが優勢となった。ロシアとウクライナの停戦交渉の行方に不透明感が広がっていることも相場の重しとなり、一時1.1010ドルと日通し安値を更新した。
  　なお、ナーゲル独連銀総裁は「インフレ見通しによって正当化されるなら、欧州中央銀行（ECB）は金融政策の正常化を継続し、早ければ年内にも利上げを実施すべき」と述べたものの、相場の反応は限られた。

  　ユーロ円は7営業日ぶりに小反落。終値は131.61円と前営業日NY終値（131.73円）と比べて12銭程度のユーロ安水準。欧州時間に一時131.97円と2月11日以来の高値を付けたものの、節目の132.00円手前で買いの勢いは後退。ウクライナ情勢を巡る懸念が根強い中、20時30分前には131.38円と日通し安値を更新した。ただ、ドル円が上昇した影響で、そのあとは下値が堅くなった。

  本日の参考レンジ
  ドル円：119.04円　-　119.50円
  ユーロドル：1.1010ドル　-　1.1070ドル
  ユーロ円：131.38円　-　131.97円

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• 2022年03月22日(火)05時36分

  バイデン米大統領は独仏英伊の首脳と電話会談、ロシアの戦術への協調対応を巡り協議

  報道によると、バイデン米大統領は21日、独仏英伊の首脳と電話会談し、ウクライナにおけるロシアの戦術への協調対応を巡り協議した。

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• 2022年03月22日(火)05時21分

  ロシア外務省は日本との北方領土交渉を中断

  共同通信の報道によると、ロシア外務省は3月21日、北方領土問題を含む日本との平和条約締結交渉を中断すると発表。日本とのビザなし交流の停止や、北方領土での日本側との共同経済活動から撤退する意向にようだ。

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• 2022年03月22日(火)05時00分

  3月21日のＮＹ為替・原油概況

  　21日のニューヨーク外為市場でドル・円は119円10銭から119円47銭まで上昇し引けた。
  全米企業エコノミスト協会年次会合での講演で、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は必要とあれば5月連邦公開市場委員会（FOMC）での50ベーシスポイント利上げの可能性や中立を上回る水準まで金利を引き上げる可能性を指摘するタカ派姿勢を再表明。このため、積極的な引き締めを織り込む金利の上昇に伴うドル買いが加速した。

  ユーロ・ドルは1.1052ドルまで強含んだ後、1.1015ドルまで反落して、引けた。
  ドイツのPPIが77年来で最大の伸びを維持したため欧州中央銀行（ECB）の年内の利上げ観測が再燃し一時ユーロ買いが強まった。その後、パウエルFRB議長のタカ派発言を受けたドル買いに反落。

  ユーロ・円は131円43銭まで下落後、131円75銭まで上昇。

  ポンド・ドルは1.3140ドルから1.3210ドルまで上昇した。欧州引けにかけてショートカバーが強まった。

  ドル・スイスは0.9294フランまで下落後、0.9329フランまで上昇した。

  　21日のNY原油先物は続伸。ウクライナ戦争が長期化、欧州連合（EU）がロシア産原油禁輸を検討しているとの報道や、サウジアラビアがイエメン、フーシ派からの攻撃を巡る支援が世界から得られなければ、世界の石油供給混乱の責任はとらない姿勢を示し、供給ひっ迫懸念を受けた買いが加速。

  
  [経済指標]
  ・米・2月シカゴ連銀全米活動指数：0.51（予想0.54、1月：0.59←0.69）

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• 2022年03月22日(火)04時30分

  [ドル・円通貨オプション]R/R円コールスプレッド1月来で最小、円プット買い一段と強まる

  ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが一段落した。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小し1月6日来で最小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物7.00％⇒6.96％ （08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物7.18％⇒7.12％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物7.26％⇒7.21％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物7.38％⇒7.33％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.37％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物+0.74％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.00％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+1.20％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.71％）

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• 2022年03月22日(火)04時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ドル円、堅調

  　21日のニューヨーク外国為替市場でドル円は堅調。4時時点では119.47円と2時時点（119.26円）と比べて21銭程度のドル高水準だった。パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長のタカ派的発言を受けてFRBが積極的に金融引き締めを行うとの思惑が高まり、米長期金利の大幅上昇とともにドル円は買いが継続。先週末高値の119.40円を上抜けて119.48円と2016年2月以来の高値を付けた。また、米10年債利回りは2019年5月以来の水準となる2.3150％まで上昇幅を拡大した。

  　ユーロドルは戻りが鈍い。4時時点では1.1016ドルと2時時点（1.1042ドル）と比べて0.0026ドル程度のユーロ安水準だった。積極的な米金融引き締めが意識されると全般ドル高が進み、一時1.1015ドルと日通し安値を付けた。

  　ユーロ円は4時時点では131.60円と2時時点（131.69円）と比べて9銭程度のユーロ安水準だった。ユーロドルが下落した半面、ドル円が上昇したためユーロ円自体は131.60円を挟んで方向感がなかった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：119.04円　-　119.48円
  ユーロドル：1.1015ドル　-　1.1070ドル
  ユーロ円：131.38円　-　131.97円

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• 2022年03月22日(火)03時42分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ264ドル安、原油先物6.60ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 34491.42 -263.51　-0.76% 34808.28 34341.81 　 9 　21
  ＊ナスダック 　13803.18　-90.66　-0.65% 13945.80 13682.55 1105 2206
  ＊S&P500 　 　　4439.87　-23.25　-0.52%　4481.75　4424.30　161　343
  ＊SOX指数 　 　 3401.93　-30.37　-0.88% 　
  ＊225先物 　 　27100 大証比 +370　+1.38% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 119.38 　+0.21　+0.18% 　119.47 　119.11　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1024 -0.0027　-0.24% 　1.1070 　1.1015　
  ＊ユーロ・円 　　131.61 　-0.12　-0.09% 　131.97 　131.38　
  ＊ドル指数 　 　　98.47 　+0.24　+0.24% 　 98.49 　 98.16　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　2.10 　+0.16 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　2.30 　+0.15 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.52 　+0.10 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.09 　+0.15 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 111.30 　+6.60　+6.30% 　111.66 　104.08　
  ＊金先物 　 　 　1937.90　+4.00　+0.21% 　1943.30　1922.20　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7442.39　+37.66　+0.51%　7464.95　7402.60 　33 　66
  ＊独DAX　　　　14326.97　-86.12　-0.60% 14457.30 14306.26 　12 　28
  ＊仏CAC40　　 　6582.33　-37.91　-0.57%　6642.46　6574.07 　14 　26

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• 2022年03月22日(火)03時20分

  欧州主要株式指数、まちまち

  21日の欧州主要株式指数はまちまち。ウクライナのゼレンスキー大統領が週末、もし、プーチン露大統領との和平交渉が失敗したら、第3次世界大戦がはじまる可能性を警告したほか、欧州でのコロナ再流行で、投資家心理が悪化し上値を抑制。

  英国の衣料ブランド、テッド・ベーカーは、米国の投資会社が同社買収案を提示する計画を明らかにし、上昇。ドイツの防衛、ラインメタルは9％超上昇した。ロシアのエクスポージャーが多いフィンランドのタイアメーカーのノキアン・レンカートは13％超下落。

  ドイツDAX指数は‐0.60％、フランスCAC40指数‐0.57％、イタ
  リアFTSE MIB指数＋0.30％、スペインIBEX35指数は‐0.34％、イギリスFTSE100指数は＋0.51％。

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• 2022年03月22日(火)02時40分

  【速報】米10年債利回り2.3％台、パウエルFRB議長講演終了

  】米10年債利回り2.3％台、パウエルFRB議長講演終了

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• 2022年03月22日(火)02時24分

  ユーロドル、1.1018ドルと本日安値　ドル円は16年2月以来の高値119.47円まで上値伸ばす

  　ユーロドルは上値が重い。FRBの積極的な利上げ姿勢が意識されて米中長期金利の大幅上昇とともにドル買い圧力は一段と強まり、ユーロドルは一時1.1018ドルと日通し安値を更新した。また、ドル円は先週末高値の119.40円を上抜けて119.47円と2016年2月以来の高値を付けた。

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