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• 2023年06月27日(火)03時40分

  [通貨オプション]R/R、円コール買い優勢

  
  ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場抜けやリスク警戒感にオプション買いが優勢となった。

  リスクリバーサルはドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。

  ■変動率
  ・1カ月物9.01%⇒9.23%（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物9.83%⇒9.98%（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物9.82%⇒9.84%（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物9.41%⇒9.51%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物+0.64%⇒+0.75%（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物+1.17%⇒+1.25%（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物+1.15%⇒+1.19%（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+1.17%⇒+1.21%（08年10/27=+10.71％）

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• 2023年06月27日(火)03時31分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ16ドル安、原油先物0.62ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33711.77 -15.66　-0.05% 　33799.80　33610.32 　15　15
  ＊ナスダック 　 13389.67 -102.85　-0.76% 　13573.57 　13354.18　1515　1626
  ＊S&P500 　 　　4338.82　-9.51　-0.22% 　　4362.06 　 4332.88 　 366 　136
  ＊SOX指数 　 　 3529.55 +22.84 +0.65% 　
  ＊225先物 　 　 32610　大証比-40 -0.12% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 143.48 　-0.22　-0.15%　143.71 　 142.99
  ＊ユーロ・ドル 　1.0911 　+0.0017 +0.16% 1.0920　1.0888　
  ＊ユーロ・円 　　156.55 　-0.11　-0.07%　156.71 　155.75　
  ＊ドル指数 　 　 102.74　-0.16　-0.16% 102.83 　102.61

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.73 -0.01
  ＊10年債利回り 　3.71 -0.02 　
  ＊30年債利回り 　3.81 +0.00 　
  ＊日米金利差 　　3.35 -0.01

  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　69.78 +0.62　+0.86% 　 70.11 　 68.71　
  ＊金先物 　 　 　1934.80 +5.20 +0.27% 　1943.40　1931.10　

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• 2023年06月27日(火)03時25分

  欧州マーケットダイジェスト・26日　株安・金利低下・ユーロもみ合い

  （26日終値：27日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝143.48円（26日15時時点比△0.14円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝156.54円（△0.21円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.0910ドル（△0.0004ドル）
  FTSE100種総合株価指数：7453.58（前営業日比▲8.29）
  ドイツ株式指数（DAX）：15813.06（▲16.88）
  10年物英国債利回り：4.301％（▲0.019％）
  10年物独国債利回り：2.309％（▲0.044％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な欧州経済指標）　　　　　　　　＜発表値＞ 　　＜前回発表値＞
  6月独Ifo企業景況感指数　　　　　　　　88.5　　　　　　91.5・改

  ※改は改定値を表す。▲はマイナス。

  （各市場の動き）
  ・ユーロドルはもみ合い。6月独Ifo企業景況感指数が88.5と予想の90.6を下回ったことを受けてユーロ売り・ドル買いが先行。17時過ぎに一時1.0888ドルと日通し安値を付けた。ただ、米10年債利回りが3.67％台まで低下すると一転ユーロ買い・ドル売りが優勢に。21時30分前には一時1.0920ドルと日通し高値を更新した。もっとも、米10年債利回りが低下幅を縮めると再び上値が重くなった。
  　なお、今日これまでの値幅は0.0032ドル程度と比較的小さかった。市場では「27・28・29日のNYカット（日本時間23時）に行使期限を迎えるまとまった規模のオプションが1.0900ドル近辺に観測されており、同水準を睨んだレンジ取引に収れんしやすい」との声が聞かれた。

  ・ドル円は下値が堅かった。東京時間に伝わった神田財務官の円安けん制発言に続き、松野官房長官の「（円安）急速で一方的な動きもみられる」「高い緊張感を持って注視し、行き過ぎた動きには適切に対応する」との発言を手掛かりに円買い・ドル売りが先行した。16時30分過ぎには一時142.94円と日通し安値を更新した。
  　ただ、売り一巡後は買い戻しが優勢に。日米金融政策の方向性の違いから押し目買いなどが入ると、24時前には143.71円付近まで上昇し、アジア時間に付けた日通し高値143.73円に迫った。

  ・ユーロ円は底堅い動き。独経済指標の下振れを受けて一時155.75円と本日安値を付けたものの、ドル円の持ち直しにつれた円売り・ユーロ買いが出ると156.71円付近まで値を戻した。

  ・ロンドン株式相場は6日続落。前週末の米国株相場や本日のアジア株相場が下落したことを受けて英株にも売りが波及した。欧米の金融引き締め継続への警戒感も相場の重し。セクター別ではアストラゼネカやグラクソスミスクラインなど医薬品株が下げた半面、BPやシェルなどエネルギー株の上昇が目立った。

  ・フランクフルト株式相場は6日続落。前週末の米国株相場が下落した流れを引き継ぎ、全般売りが先行。6月独Ifo企業景況感指数が予想を下回ったことも相場の重し。個別ではラインメタル（4.14％安）やシーメンス・エナジー（2.32％安）、フレゼニウス（1.71％安）などの下げが目立った。

  ・欧州債券相場は上昇。株安を受けた。

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• 2023年06月27日(火)03時22分

  NY外為：ドルじり安、米2年債入札好調

  
  米財務省は420億ドル規模の2年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.67％でテイルはマイナス0.8BPsだった。過去6カ月平均はマイナス0.2BPs。応札倍率は2.86倍と、過去6回入札平均の2.71倍を下回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は68.5％と、過去6回入札平均の61.9％を上回った。
  良好な入札結果を受けて、米国債相場は堅調推移。金利も引き続き伸び悩み。
  ドル・円は143円70銭付近から143円45－50銭へじり安推移した。

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• 2023年06月27日(火)02時29分

  欧州主要株式指数、まちまち

  
  　　
  　26日の欧州主要株式指数はまちまち。独6月IFO企業景況感指数が予想以上に悪化し、景気後退懸念が再燃。また、ロシア、プーチン大統領の政策に対する反乱などを受け、地政学リスクが上昇。リスク回避の様相が強まり上値を抑制した。

  ドイツのエンジニア・グループのラインメタルやシーメンス・エナジーはドイツの低調な経済指標を受けて業績悪化が警戒されそれぞれ下落。また、また、英国の加工食品会社のアソシエ―テッド・ブリティッシュ・フーズは第3四半期決算で、予想を下回った売り上げが嫌気され、0.5％安となった。

  ドイツDAX指数は-0.11％、フランスCAC40指数は＋0.29％、イタ
  リアFTSE MIB指数＋0.12％、スペインIBEX35指数は＋0.09％、イギリスFTSE100指
  数-0.11％。

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• 2023年06月27日(火)02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円、もみ合い

  　26日のニューヨーク外国為替市場でドル円はもみ合い。2時時点では143.57円と24時時点（143.56円）と比べて1銭程度のドル高水準だった。24時前に143.71円まで値を上げたが、本日高値の143.73円に届かず、米10年債利回りが3.69％台まで低下するにつれて143.37円付近まで売りに押された。一方、米金利が低下幅を縮めると買いが強まるなど、総じて方向感がなかった。

  　ユーロドルはこう着。2時時点では1.0908ドルと24時時点（1.0908ドル）とほぼ同水準だった。これまでの値幅は32pips程度にとどまるなど、週明けのユーロドルは引き続き動意が薄い。シムカス・リトアニア中銀総裁から「少なくともあと1回の利上げが必要」との発言が伝わったが、影響は少ない。

  　ユーロ円は2時時点では156.62円と24時時点（156.59円）と比べて3銭程度のユーロ高水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：142.94円　-　143.73円
  ユーロドル：1.0888ドル　-　1.0920ドル
  ユーロ円：155.75円　-　156.74円

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• 2023年06月27日(火)01時57分

  NY外為：ドル指数は反落、長期金利低下、重要インフレ、景気指標発表控え

  　
  　NY外為市場でドル指数は長期金利の低下に伴い反落した。今週発表されるコアPCE価格指数や国内総生産（GDP）などの重要インフレ経済指標待ちとなった。
  米10年債利回りは朝方3.68％まで低下後は3.72％まで戻した。

  ドル指数は朝方102.61まで下落後、102.78へ戻した。ドル・円は143円57銭でもみ合い。ユーロ・ドルは1.0920ドルまで上昇後は、1.0900ドルへじり安推移。
  ポンド・ドルは1.2688ドルまで下落後は1.2774ドルまで反発も1.2714ドルで伸び悩んだ。

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• 2023年06月27日(火)01時37分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ9ドル安、原油先物0.50ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33718.90 -8.53　-0.03%　33799.80　33610.32 　15　15
  ＊ナスダック 　 13391.94 -100.58　-0.75% 　13573.57 　13387.48　1462　1612
  ＊S&P500 　 　　4345.38　-2.95　-0.07% 　　4362.06 　 4339.46 　 352 　149
  ＊SOX指数 　 　 3529.31 +22.60 +0.64% 　
  ＊225先物 　 　 32570　大証比-80 -0.25% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 143.51 　-0.19　-0.13%　143.71 　 142.99
  ＊ユーロ・ドル 　1.0907 　+0.0013 +0.12% 1.0920　1.0888　
  ＊ユーロ・円 　　156.52 　-0.14　-0.09%　156.71 　155.75　
  ＊ドル指数 　 　 102.73　-0.17　-0.17% 102.83 　102.61

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.75 +0.01
  ＊10年債利回り 　3.72 -0.01 　
  ＊30年債利回り 　3.81 +0.00 　
  ＊日米金利差 　　3.36 -0.01

  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　69.66 +0.50　+0.72% 　 70.11 　 68.71　
  ＊金先物 　 　 　1935.40 +5.80 +0.30% 　1943.40　1931.10　

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• 2023年06月27日(火)00時29分

  NY外為：ドルもみ合い、今週のインフレ指標発表待ちか

  
  　NY外為市場でドルはもみ合いが続いた。今週発表予定の5月PCEコア価格指数待ちとなっている模様。連邦準備制度理事会（FRB）はこの指数をインフレ指標として重要視している。予想は＋4.7％で、依然FRBの目標2％を上回る見通し。

  ドル・円は143円72銭まで上昇後は143円50銭へ反落。ユーロ・ドルは1.0920ドルから1.0903ドルへ反落も下値も限定的で1.0911ドルで推移した。ポンド・ドルは1.2695ドルまで下落後、1.2720ドルへ再び上昇した。

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• 2023年06月27日(火)00時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、下値堅い

  　26日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下値が堅い。24時時点では143.56円と22時時点（143.11円）と比べて45銭程度のドル高水準だった。一時は3.67％台まで低下した米10年債利回りが3.73％台まで低下幅を縮めるとドル円にも買い戻しが入った。24時前には143.71円付近まで上昇し、アジア時間に付けた日通し高値143.73円に迫った。

  　ユーロ円も下値が堅い。24時時点では156.59円と22時時点（156.23円）と比べて36銭程度のユーロ高水準。ドル円の持ち直しにつれた円売り・ユーロ買いが出て156.71円付近まで値を戻した。

  　ユーロドルは戻りが鈍い。24時時点では1.0908ドルと22時時点（1.0917ドル）と比べて0.0009ドル程度のユーロ安水準だった。21時30分前に1.0920ドルと日通し高値を付けたものの、米長期金利が低下幅を縮めると徐々に上値を切り下げた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：142.94円　-　143.73円
  ユーロドル：1.0888ドル　-　1.0920ドル
  ユーロ円：155.75円　-　156.74円

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