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• 2024年03月13日(水)06時11分

  円建てCME先物は12日の225先物比390円高の38880円で推移

  円建てCME先物は12日の225先物比390円高の38880円で推移している。為替市場では、ドル・円は147円66銭台、ユーロ・円は161円35銭台。

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• 2024年03月13日(水)06時07分

  米2月CPI、インフレの根強さ表明、FRBのゲームチェンジャーとはならず

  米労働省が発表した2月消費者物価指数（CPI）は前月比＋0.4％となった。伸びは1月+0.3％から予想通り拡大し、昨年9月来で最大。前年比では+3.2％と、予想外に1月+3.1％から伸びが拡大した。燃料価格が15BPインフレを押し上げた。ガソリン価格は＋3.8％。

  連邦準備制度理事会（FRB）が特に注視している食品や燃料を除いたコアCPIは前月比＋0.4％と、伸び縮小予想に反して1月と同水準の伸びに留まった。前年比では＋3.8％と、1月+3.9％から伸び縮小基調は維持され、21年10月来で最低の伸びとなったが予想程は改善しなかった。コアではインフレ改善基調維持も同時に1月に続き予想を上回る結果となり、インフレの根強さが再表明され、FRBが利下げを速やかに確信する結果にはならず3月連邦公開市場委員会（FOMC）の政策金利据え置きがより確実視された。FRBが好んで使用している住宅を除いたコアサービスインフレ（スーパーコア）は＋0.8％と、＋0.3％から伸びが加速。航空運賃や自動車保険、医療コストの上昇が目立った。

  Owners’ equivalent rent（OER）（賃貸相当額）は＋0.44％と、1月の＋0.56％から減速したことはFRBにとり朗報。前年比で23年3月に8％超でピークに達したのち、23年末までに6.2％へ減速。24年末には4％まで減速が予想されている。

  Owners’ equivalent rent（OER）（賃貸相当額）は1月に上昇したあと、減速に転じており、住宅インフレが続く証拠とはならず、インフレや労働市場が一段と減速した証拠が得られれば、ベースケースとしてFRBが夏に利下げ開始する確率は依然高いと見られている。

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• 2024年03月13日(水)06時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・12日　ドル円、6日ぶり反発

  　12日のニューヨーク外国為替市場でドル円は6営業日ぶりに反発。終値は147.68円と前営業日NY終値（146.95円）と比べて73銭程度のドル高水準だった。2月米消費者物価指数（CPI）が前月比0.4％／前年比3.2％、エネルギーと食品を除くコア指数が前月比0.4％／前年比3.8％と予想より強い内容だったことが分かると全般ドル買いが先行し、一時148.12円と日通し高値を付けた。ただ、米長期金利の指標となる米10年債利回りが4.07％台まで低下すると一転ドル売りが優勢となり147.07円付近まで急失速した。
  　もっとも、米10年債利回りが再び上昇するとドル円にも買いが入り、147円台後半まで持ち直している。米10年債利回りは低調な米10年債入札を受けて、4.17％台まで上昇した。

  　ユーロドルはほぼ横ばい。終値は1.0927ドルと前営業日NY終値（1.0926ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ高水準だった。2月米CPIを受けた米長期金利の動向に左右される展開となった。
  　米CPI発表直後に1.0904ドルまで値を下げたものの、その後は急速に持ち直し1.0944ドルと日通し高値を更新。ただ、前日の高値1.0953ドルが目先レジスタンスとして働くと失速した。米指標結果の消化が進む中で米長期金利が上昇すると全般ドル買いが優勢となり、22時30分過ぎに一時1.0902ドルと日通し安値を付けた。もっとも、節目の1.0900ドルがサポートとして意識されると下げ渋った。

  　ユーロ円は6日ぶりに反発。終値は161.35円と前営業日NY終値（160.55円）と比べて80銭程度のユーロ高水準。ドル円が日通し高値を付けたタイミングでユーロ円も一時161.57円と本日高値を付けた。そのあとはドル円とユーロドルの値動きの影響を同時に受けたため、方向感が乏しくなった。

  　代表的な暗号資産（仮想通貨）であるビットコインは乱高下。対ドルで一時7万2968ドル前後と史上最高値を更新したものの、最高値を更新した達成感から利益確定目的の売りが膨らむと急失速した。2時30分前には6万8691ドル前後と日通し安値を付けた。もっとも、先高観を背景に押し目買い意欲も旺盛で下押しは限定的。取引終盤には7万1000ドル台半ばまで持ち直した。

  本日の参考レンジ
  ドル円：146.62円　-　148.12円
  ユーロドル：1.0902ドル　-　1.0944ドル
  ユーロ円：160.28円　-　161.57円

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• 2024年03月13日(水)05時05分

  3月12日のNY為替・原油概況

  12日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円12銭へ上昇後、147円08銭へ反落、再び上昇し、引けた。

  米2月消費者物価指数（CPI）が1月に続き予想を上回る伸びとなったため連邦公開市場委員会（FOMC）の利下げ開始が遅れるとの見方にドル買いが優勢となった。同時に、利下げ軌道を大幅に変える内容ではないとの見方に一時金利低下に連れドル買いが後退。その後、10年債入札が低調で金利が一段と上昇するとドル買いが再開した。

  ユーロ・ドルは1.0944ドルまで反発後、1.0902ドルまで下落し、引けた。ドイツの2月消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化で、欧州中央銀行（ECB）の利下げ観測に伴うユーロ売りが優勢となった。

  ユーロ・円は、161円57銭へ強含んだのち後、160円94銭へ反落。根強い日欧金利差縮小観測が上値を抑制した。

  ポンド・ドルは1.2807ドルへ強含んだのち1.2746ドルまで下落。

  ドル・スイスは0.8748フランまで下落後、0.8795フランまで上昇した。

  12日のNY原油先物は続落。米国の産出が想定されていたペースや石油輸出国機構（OPEC）の減産ペースを上回るとの見通しが売り材料となった。

  【経済指標】
  ・米・2月消費者物価指数（CPI）：前年比+3.2％（予想：+3.1％、1月：+3.1％）
  ・米・2月消費者物価コア指数：前年比＋3.8％（予想：+3.7％、1月：+3.9％）
  ・米・2月消費者物価指数：前月比＋0.4％（予想：+0.4％、1月：+0.3％）
  ・米・2月消費者物価コア指数：前月比＋0.4％（予想：+0.3％、1月：+0.4％）
  ・米・2月財政収支：－2963億ドル（予想：-2980億ドル、23年2月：-2624.34億ドル）

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• 2024年03月13日(水)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、様子見

  　12日のニューヨーク外国為替市場でドル円は様子見。4時時点では147.69円と2時時点（147.70円）と比べて1銭程度のドル安水準だった。手掛かり材料に乏しい中、147.70円を挟んでもみ合う展開となった。

  　ユーロドルはこう着。4時時点では1.0924ドルと2時時点（1.0917ドル）と比べて0.0007ドル程度のユーロ高水準だった。1.0920ドル前後で動意に乏しい展開となった。

  　ユーロ円は小動き。4時時点では161.33円と2時時点（161.25円）と比べて8銭程度のユーロ高水準だった。米国株は堅調に推移するも反応は薄く、161.30円を挟んだもみ合いが続いた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：146.62円　-　148.12円
  ユーロドル：1.0902ドル　-　1.0944ドル
  ユーロ円：160.28円　-　161.57円

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• 2024年03月13日(水)03時46分

  【速報】米・2月財政収支は－2963億ドル

  
  　日本時間13日午前3時に発表された米・2月財政収支は－2963億ドルとなった。

  【経済指標】
  ・米・2月財政収支：－2963億ドル（予想：-2980億ドル、23年2月：-2624.34億ドル）

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• 2024年03月13日(水)03時28分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ225ドル高、原油先物0.29ドル安

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 38994.80　+225.14　+0.58% 　39065.16 　38711.39 　22　 　8
  ＊ナスダック 　16218.72　+199.45 +1.25%　16252.78　15992.98 　1227 　1803
  ＊S&P500 　 　　5158.78　　+40.84 　+0.80% 　5171.64 　 5114.48 　269 　 233
  ＊SOX指数 　 　4949.12 　+58.92 　+1.20% 　
  ＊225先物 　 　 38770　大証比+280　+0.73% 　
  
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 147.71　+0.76　+0.52%　148.13　　147.07
  ＊ユーロ・ドル 　1.0920　-0.0006 -0.05% 1.0944 　 1.0903
  ＊ユーロ・円 　　161.29　+0.74　+0.46%　161.56 　 160.88
  ＊ドル指数 　 　 103.01　+0.14　+0.14%　103.18 　102.72

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.59 +0.05
  ＊10年債利回り 　4.15 +0.05　
  ＊30年債利回り 　4.31 +0.05 　
  ＊日米金利差 　　3.39 +0.05
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　77.64 -0.29　-0.37% 　 78.73 　 77.34
  ＊金先物 　 　 　2161.60 -27.00 -1.23%　2190.80　2158.20　

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• 2024年03月13日(水)03時16分

  欧州主要株式指数、上昇

  12日の欧州主要株式指数は上昇。ドイツの2月消費者物価指数（CPI）鈍化で、欧州中央銀行（ECB）の利下げ観測が強まり投資家心理改善につながった。

  ドイツの高級車メーカー、ポルシェは強いキャッシュフローが好感され4.3％高。フォルクスワーゲンは3.1％上昇した。BMWは2.7％、ダイムラートラックは2.4％それぞれ上昇。イタリアの防衛レオナルドは増配、戦略計画が好感され上昇した。ドイツの大手銀ドイツ銀は4.7％高。英国の同業HSBCは2.9％上昇した。

  ドイツDAX指数は－0.38％、フランスCAC40指数は－0.10％、イタリアFTSE MIB指数－0.27％、スペインIBEX35指数は＋0.19％、イギリスFTSE100指数は＋0.12％。

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• 2024年03月13日(水)02時52分

  NY外為：ドル高止まり、米10年債入札は低調

  米財務省は390億ドル規模の10年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.166％。テイルはプラス0.9BPs。過去6回入札平均の0.5BPsを上回った。応札倍率は2.51倍と、過去6回入札平均の2.50倍を小幅上回り需要は順調。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は64.3％。過去6回入札平均の66.2％を下回った。

  テイルを嫌気し、低調な入札果を受け米国債相場は続落。米10年債利回りは4.08％から4.17％まで上昇した。ドルも高止まり。ドル・円は147円75銭の高値でもみ合い。ユーロ・ドルは1.0944ドルの高値から1.0902ドルへ下落後、1.0917ドルの安値圏でもみ合った。ポンド・ドルは1.2808ドルへ上昇後、1.2746ドルまで下落後、1.2780ドルで伸び悩んだ。

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• 2024年03月13日(水)02時28分

  【速報】米10年債利回りは4.17％まで上昇、米10年債入札低調

  米10年債利回りは4.17％まで上昇、米10年債入札低調

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• 2024年03月13日(水)02時20分

  【速報】ドル・円147.70円、ドル高止まり、米10年債入札低調

  ドル・円147.70円、ドル高止まり、米10年債入札低調

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• 2024年03月13日(水)02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、小安い

  　12日のニューヨーク外国為替市場でドル円は小安い。2時時点では147.70円と24時時点（147.90円）と比べて20銭程度のドル安水準だった。148円での上値の重さを確認した後はじり安の展開となり、147.60円台まで値を下げた。なお、米10年債利回りは一時4.16％台まで上昇した。

  　ユーロドルは小動き。2時時点では1.0917ドルと24時時点（1.0917ドル）とほぼ同水準だった。1.09ドルでの底堅さを確認するも戻りは限定的となり、1.0910ドル台を中心とした狭いレンジでのもみ合いとなった。
  　なお、ホルツマン・オーストリア中銀総裁は「欧州中央銀行（ECB）の利下げは4月より6月の可能性が高い」と発言した。

  　ユーロ円は小幅安。2時時点では161.25円と24時時点（161.46円）と比べて21銭程度のユーロ安水準だった。ドル円の下落をながめ、161.20円前後まで連れて値を下げた。なお、米国株は堅調に推移したが反応は限定的だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：146.62円　-　148.12円
  ユーロドル：1.0902ドル　-　1.0944ドル
  ユーロ円：160.28円　-　161.57円

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• 2024年03月13日(水)01時41分

  ドル円、伸び悩み　米株高には反応薄

  　ドル円は足もとで伸び悩む動き。148円台での上値を重さを確認した後はじり安の展開が続いており、1時39分時点では147.65円前後まで押し戻されている。
  　なお、米10年債利回りは4.15％台で高止まりとなっている。

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• 2024年03月13日(水)01時35分

  [通貨オプション]R/R、円プット買い優勢

  
  ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場入りでオプション売りが優勢となった。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値へッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物9.20％⇒8.84％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物8.61％⇒8.47％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物8.68％⇒8.53％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物8.74％⇒8.67％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.66％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.48％⇒＋1.39％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.05％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.57％⇒＋0.54％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年03月13日(水)01時27分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ191ドル高、原油先物0.42ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 38960.49　+190.83　+0.49% 　39065.16 　38711.39 　21　　9
  ＊ナスダック 　16207.31　+188.04 +1.17%　16252.78　15992.98 　1219 　1692
  ＊S&P500 　 　　5164.75　　+46.81 　+0.91% 　5171.64 　 5114.48 　298 　 204
  ＊SOX指数 　 　4951.12 　+60.92 　+1.25% 　
  ＊225先物 　 　 38780　大証比+290　+0.75% 　
  
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 147.76　+0.81　+0.55%　148.13　　147.07
  ＊ユーロ・ドル 　1.0918　-0.0008 -0.07% 1.0944 　 1.0903
  ＊ユーロ・円 　　161.33　+0.78　+0.49%　161.56 　 160.88
  ＊ドル指数 　 　 103.01　+0.14　+0.14%　103.18 　102.72

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.60 +0.06
  ＊10年債利回り 　4.15 +0.05　
  ＊30年債利回り 　4.31 +0.05 　
  ＊日米金利差 　　3.38 +0.04
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　78.35 +0.42　+0.54% 　 78.73 　 77.34
  ＊金先物 　 　 　2167.90 -20.70 -0.96%　2190.80　2158.20　

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