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• 2018年10月03日(水)03時12分

  [通貨オプション] R/R、円コール買い再燃

  　ドル・円オプション市場は動意乏しく小動きに終始した。

  リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃し、2カ月半ぶり最小水準から拡大した。

  ■変動率
  ・1カ月物6.38％⇒6.38％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物6.98％⇒6.96％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物7.45％⇒7.45％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物8.01％⇒8.00％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.44％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.94％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.26％⇒＋1.29％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.57％⇒＋1.59％（8年10/27=+10.71％）

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• 2018年10月03日(水)03時02分

  NY外為：ドル買い再燃、パウエルFRB議長やトランプ大統領発言を好感か

  　NY外為市場ではドル買いが再燃した。パウエルFRB議長は全米企業エコノミスト協会（NABE）での講演で、桁外れの経済で、緩やかな利上げ継続を支持する姿勢を示した。
  また、トランプ米大統領が記者団にUSMCA合意に続き、「中国やEUとも合意に至ることを予想している」とコメントしたことが期待感につながった。

  ダウ平均株価は一段と上げ幅を拡大し、米国東部時間午後1時40分現在、168ドル高で推移。米10年債利回りは3.04％から3.08％まで上昇した。

  ドル・円は113円53銭の安値から113円80銭まで再び上昇。ユーロ・ドルは1.1570ドルから1.1540ドルへ再び弱含んだ。ユーロ・円は131円40銭前後でもみ合い。

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• 2018年10月03日(水)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、安値から戻す

  　2日のニューヨーク外国為替市場でドル円は安値から戻した。2時時点では113.72円と24時時点（113.64円）と比べて8銭程度のドル高水準だった。
  　米長期金利の低下に圧迫され、113.53円と昨日安値113.59円を下回る場面もあった。だが、ダウ平均が史上最高値を更新する中ではリスク回避方向のドル安・円高が強まりにくく、安値から持ち直した。
  　パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の講演では、「緩やかな利上げ継続を支持」する姿勢が再確認された。

  　ユーロドルは戻り一巡。2時時点では1.1551ドルと24時時点（1.1556ドル）と比べて0.0005ドル程度のユーロ安水準だった。一時1.1560ドル付近まで水準を回復したものの頭打ちとなった。
  　米長期金利低下によるドル軟化に加え、ビルロワドガロー仏中銀総裁が、欧州中央銀行（ECB）金融政策のさらなる正常化に言及したことが、戻りの手掛かりとなった。
  　また、一部通信社は、ユーロ離脱が経済にもたらすメリットに言及したボルギ伊下院予算委員長による、ユーロ離脱を否定する発言を伝えたが、いずれもユーロをさらに大きく買い戻す材料にはならなかった。

  　ユーロ円の反発も頭打ち。2時時点では131.36円と24時時点（131.33円）と比べて3銭程度のユーロ高水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：113.53円　-　114.02円
  ユーロドル：1.1505ドル　-　1.1580ドル
  ユーロ円：130.72円　-　132.00円

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• 2018年10月03日(水)01時25分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ139ドル高、原油先物0.05ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 26790.57 +139.36　+0.52% 26791.90 26627.66 　25 　 5
  ＊ナスダック 　 8049.78　+12.48　+0.16%　8054.16　8006.03　895 1430
  ＊S&P500 　 　　2929.88 　+5.29　+0.18%　2929.91　2919.37　262　241
  ＊SOX指数 　 　 1387.93　+17.49　+1.28% 　
  ＊225先物 　 　24290 大証比　+10　+0.04% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 113.68 　-0.25　-0.22% 　113.90 　113.53　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1559 -0.0019　-0.16% 　1.1570 　1.1506　
  ＊ユーロ・円 　　131.40 　-0.50　-0.38% 　131.50 　130.72　
  ＊ドル指数 　 　　95.43 　+0.13　+0.14% 　 95.74 　 95.26　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　2.81 　-0.01 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　3.05 　-0.03 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　3.20 　-0.03 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.92 　-0.03 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　75.25 　-0.05 　-0.07% 　　75.91 　 74.93　
  ＊金先物 　 　 　1208.70　+17.00　+1.43% 　 1212.30 　1192.20A　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7474.55　-21.12　-0.28%　7495.67　7444.80 　27 　73
  ＊独DAX　　　　12287.58　-51.45　-0.42% 12310.76 12203.60 　11 　19
  ＊仏CAC40　　 　5467.89　-38.93　-0.71%　5480.24　5440.78 　 8 　30

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• 2018年10月03日(水)00時57分

  【ディーラー発】ドル円クロス円軟調（NY午前）

  NYダウが連日で史上最高値を更新する中、ドル円には米債利回りの低下に伴う戻り売りが再び持ち込まれ、一時113円52銭付近まで下落。また、クロス円もユーロ円が131円08銭付近まで反落し、ポンド円が147円30銭付近まで軟化するなど、ドル円と同様に上値の重い状況。一方、NZドルは乳製品価格指数の低下に対する反応は限られ、対ドルでは0.6605付近まで買われ、対円では75円台を回復している。0時57分現在、ドル円113.646-649、ユーロ円131.360-365、ユーロドル1.15587-591で推移している。

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• 2018年10月03日(水)00時51分

  NY外為：ユーロ安値から反発、仏中銀総裁のタカ派発言で

  　NY外為市場でユーロは安値から反発した。ビルロワ・ドガロー仏中銀総裁が「段階的な正常化が一段と正当化した」と発言。イタリアなどの財政政策がECBの金融政策を揺さぶらないとの見解を示したため、金利先高感を受けたユーロ買いが再燃した。

  ユーロ・ドルは1.1528ドルまで下落し、1カ月半ぶりの安値を更新後、1.1570ドルまで反発。ユーロ・円も130円72銭の安値から131円50銭まで反発。ユーロ・ポンドは0.8886ポンドから0.8914ポンドまで上昇し、日中高値を更新した。ユーロ・スイスは1.1339フランから1.1395フランまで上昇。

  ポンド・ドルはロンドン市場でいったん1.2941ドルまで下落後、NY市場に入り下げ止まり、1.2989ドルまで反発した。

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• 2018年10月03日(水)00時27分

  NY外為：ドル悩み、欧州通貨下げ止まる、ダウ上げ幅拡大

  NY外為市場では欧州通貨が下げ止まり、ドルが伸び悩んだ。ドル・円は113円90銭から113円62銭まで弱含み推移。ユーロ・ドルは1.1529ドルから1.1563ドルまで反発。ユーロクロス絡みの買いが優勢となった。ユーロ・円は131円08銭から131円40銭へ上昇。

  先物で下落していたダウ平均株価は上げ幅を拡大。米国東部時間午前11時10分時点、115ドル高で推移した。一方で、米10年債利回りは伸び悩み。3.08％から3.04％へ低下した。

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• 2018年10月03日(水)00時27分

  ドル円、弱含み　一時113.53円まで下げる

  　ドル円は弱含み。米長期金利の低下を材料に円買い・ドル売りが入ったほか、ユーロドルの持ち直しに伴う売りが出て一時113.53円と日通し安値を付けた。

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• 2018年10月03日(水)00時23分

  ユーロ下げ渋る、仏中銀総裁が金融政策のさらなる正常化に言及

  　ユーロは下げ渋り。イタリア予算・財政への懸念から、ロンドン午前にはユーロドルが1.15ドル後半から8月21日以来の安値1.1505ドル、ユーロ円は131円後半から9月18日以来の安値130.72円まで下落した。
  　しかし、足元ではユーロドルが1.1560ドル付近、ユーロ円は131円前半まで水準を回復。ビルロワドガロー仏中銀総裁が、欧州中央銀行（ECB）金融政策のさらなる正常化に言及したことが手掛かりとなっているようだ。

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• 2018年10月03日(水)00時08分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ユーロドル、じり高

  　2日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルはじり高。24時時点では1.1556ドルと22時時点（1.1538ドル）と比べて0.0018ドル程度のユーロ高水準だった。米10年債利回りが低下幅を広げたことでユーロ買い・ドル売りがじわりと強まった。

  　ドル円は戻りが鈍い。24時時点では113.64円と22時時点（113.80円）と比べて16銭程度のドル安水準。米長期金利の低下に伴って円買い・ドル売りが入った。ただ、この日は主要な米経済指標の発表がなく手掛かり材料に欠ける中、値動きは限定的となっている。

  　ユーロ円はもみ合い。24時時点では131.33円と22時時点（131.31円）と比べて2銭程度のユーロ高水準だった。ドル円とユーロドルの値動きの影響を同時に受けたため、相場は方向感が出なかった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：113.61円　-　114.02円
  ユーロドル：1.1505ドル　-　1.1580ドル
  ユーロ円：130.72円　-　132.00円

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