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• 2020年07月02日(木)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、戻り鈍い

  　1日のニューヨーク外国為替市場で、ドル円は戻りが鈍い。2時時点では107.42円と24時時点（107.52円）と比べて10銭程度のドル安水準だった。
  　ダウ平均が一時マイナスへ転じるなど、米株高の勢いが弱まり、ドル円の戻りは頭打ち。安値もみ合いとなった。一部通信社が「米政府は世界規模での中国制裁を準備する」とのニュースを報じている。

  　ユーロドルは小動き。2時時点では1.1264ドルと24時時点（1.1260ドル）と比べて0.0004ドル程度のユーロ高水準だった。リスク選好のドル売りを支えとした上昇は一服。本日高値圏で動きを落ち着かせた。

  　ユーロ円はやや重い。2時時点では121.00円と24時時点（121.07円）と比べ7銭程度のユーロ安水準だった。ユーロドルの底堅さが一定の支えとなったものの、米株の伸び悩みを受けてやや円買い傾向となった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：107.36円　-　108.16円
  ユーロドル：1.1185ドル　-　1.1275ドル
  ユーロ円：120.26円　-　121.48円

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• 2020年07月02日(木)01時43分

  米6月雇用統計：一段の回復期待もペース鈍化を警戒

  　米国労働省はワシントンで2日に最新6月雇用統計を発表する。市場は経済活動の再開とともに労働市場の回復を期待している。市場エコノミスト平均予想では非農業部門雇用者数が前月比＋307.4万人と、5月＋250.9万人から一段と伸びが拡大、過去最大の伸びを期待している。さらに、失業率は12.5％と、4月に大恐慌以来の高水準に達したのち、5月からさらに低下すると予想されている。

  しかし、先行指標の中で、米労働省が発表する雇用統計と最も相関性が強いとされる民間部門の雇用者数を示すADP雇用統計の6月分は＋236.9万人と、予想+290万人を下回った。ただ、5月分は＋306.5万人と、速報の-276万人からプラスに上方修正され過去最大の伸びを記録。4月に過去最大の落ちこみを示し底入れ後増加傾向にあることは確か。加えて、失業保険申請件数も減少傾向にあるとはいえ減少ペースは鈍い。
  ISM製造業景況指数の雇用も42.1と、4月に1949年来で最低に落ち込んだのち回復基調にあるものの11カ月連続で50割れで活動の縮小が示されている。

  アリゾナやフロリダなど数州でのウイルス感染の拡大で経済活動の段階的再開が中断、または、再開ペースが一段階前に戻されるなど雇用の増加が今後さらに停滞する可能性が懸念される。

  米国の経済指標で住宅市場など一部予想を上回る結果が見られる中、パウエルFRB議長は景気や労働市場は依然危機前の水準を下回っており、景気回復には20万人の失業者の雇用回復が必至でかなりの時間を要すると考えているようだ。ウイルス感染第2波が再び景気を圧迫、企業破綻が拡大し第2の雇用削減が拡大することを懸念している。米国債市場ではFRBがいずれイールドカーブコントロールを導入するとの思惑が根強くドル売り圧力となっている。

  ■6月雇用統計の先行指標

  ・ISM製造業景況指数：雇用：42.1（5月32.1）

  ・米・ADP雇用統計：・米・6月ADP雇用統計：＋236.9万人（予想：+290万人、5月：＋306.5万人←-276万人）

  ・NY連銀製造業景況指数：
  雇用（現状）：−3.5（5月−6.1、6カ月平均−8.5）
  週平均就業時間：−12（−21.6、6カ月平均−17.6）

  6か月先
  雇用：19（5月10.5、6カ月平均12）
  週平均就業時間：＋5.0（8.1、6カ月平均＋7.1）

  ・フィラデルフィア連銀製造業景況指数
  雇用（現状）：−4.3（5月−15.3、6カ月平均−5.5）
  週平均就業時間：−6.5（5月−7.1平均−8.7）

  6か月先
  雇用：29.6（16.2、6か月平均25.1）
  週平均就業時間：25.9（19.6、6か月平均21）

  ・消費者信頼感指数（％）

  雇用現況（％）
  十分：20.8（5月16.5、前年44.0）
  不十分：55.4（54.3、40.2）
  困難：23.8（29.2、15.8）

  6カ月後の予想
  雇用
  増加：38.4（5月39.5、前年17.5）
  減少：14.2（19.9、13.9）
  不変：47.4（40.6、68.6）

  所得
  増加：15.1（14.6、20.5）
  減少：14.4（15.4、7.5）
  不変：70.5（70.0、72.0）

  ・失業保険申請件数
  　　　　件数　前週比　4週平均　継続受給者数　　　　　
  06/20/20|　1,480,000| 　 -60,000| 1,620,750| 　　n/a 　　
  06/13/20|　1,540,000| 　 -26,000| 1,781,500| 　19,522,000
  06/06/20|　1,566,000| 　-331,000| 2,008,000| 　20,289,000
  05/30/20|　1,897,000| 　-226,000| 2,288,250| 　20,606,000
  05/23/20|　2,123,000| 　-323,000| 2,608,000| 　21,268,000
  05/16/20|　2,446,000| 　-241,000| 3,044,000| 　20,841,000
  05/09/20|　2,687,000| 　-489,000| 3,543,000| 　24,912,000
  05/02/20|　3,176,000| 　-691,000| 4,180,500| 　22,548,000

  ■市場予想
  失業率：12.5％（5月13.3％）
  非農業部門雇用者数：前月比＋307.4万人（5月＋250.9万人）
  民間部門雇用者数：前月比＋300万人（5月＋309.4万人）
  平均時給：予想：前月比−0.8％、前年比＋5.3％（5月−1.0％、＋6.7％）

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• 2020年07月02日(木)01時27分

  [通貨オプション] OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感の後退で

  　ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場やリスク警戒感の後退で、オプション売りが継続した。

  リスクリバーサルは調整色が強く、まちまちだった。

  ■変動率
  ・1カ月物5.84％⇒5.71％ （08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物6.35％⇒6.30％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物7.39％⇒7.32％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物7.36％⇒7.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.64％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.44％⇒＋1.46％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋2.39％⇒＋2.36％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋2.63％⇒＋2.63％（08年10/27=+10.71％）

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• 2020年07月02日(木)01時14分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ3ドル安、原油先物0.56ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 25810.33 　-2.55　-0.01% 26019.31 25713.61 　11 　19
  ＊ナスダック 　10122.29　+63.52　+0.63% 10129.87 10048.04　959 1532
  ＊S&P500 　 　　3110.42　+10.13　+0.33%　3122.24　3101.17　212　291
  ＊SOX指数 　 　 1978.94　-17.50　-0.88% 　
  ＊225先物 　 　22150 大証比　+60　+0.27% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 107.53 　-0.40　-0.37% 　107.60 　107.36　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1257 +0.0023　+0.20% 　1.1275 　1.1185　
  ＊ユーロ・円 　　121.05 　-0.19　-0.16% 　121.14 　120.26　
  ＊ドル指数 　 　　97.10 　-0.29　-0.30% 　 97.62 　 97.03　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.16 　+0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.67 　+0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.43 　+0.02 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.63 　+0.00 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　39.83 　+0.56　+1.43% 　40.58 　39.05　
  ＊金先物 　 　 　1772.50　-28.00　-1.56% 　 1807.70 　1767.90　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6157.96　-11.78　-0.19%　6201.95　6084.48 　37 　64
  ＊独DAX　　　　12260.57　-50.36　-0.41% 12391.72 12095.11 　12 　18
  ＊仏CAC40　　 　4926.94 　-9.05　-0.18%　4963.37　4851.37 　14 　25

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• 2020年07月02日(木)00時21分

  NY外為：ドル安、質への逃避のドル買いが後退、ダウ44ドル高

  NY外為市場ではドルは下落した。ウイルスワクチン初期段階治験での良好な結果を受けて開発期待が広がったほか、良好なISM製造業景況指数を好感し、質への逃避としての買いが後退。

  ドル指数は97.55から97.03まで下落し24日来の安値を更新。ユーロ・ドルは1.1198ドルから1.1275ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.2380ドルから1.2463ドルまで上昇、ドル・スイスは0.9492フランから0.9449フランまで下落した。
  ドル・円はリスク選好の円売りも散見され売り買いが交錯し107円47銭でもみ合った。

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• 2020年07月02日(木)00時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、下げ渋り

  　1日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下げ渋り。24時時点では107.52円と22時時点（107.44円）と比べて8銭程度のドル高水準だった。21時30分前に一時107.36円と日通し安値を付けたものの、「米ファイザーやバイオンテックが新型コロナウイルスのワクチン治験で良好な結果を出した」との報道をきっかけにダウ先物が持ち直すとドル円にも買い戻しが入った。もっとも、対ユーロなどでドル売りが強まった影響も受けたため、上値は限定的だった。
  　23時発表の6月米ISM製造業景気指数は52.6と予想の49.9を上回ったものの、相場の反応は限られた。

  　ユーロドルは堅調。24時時点では1.1260ドルと22時時点（1.1217ドル）と比べて0.0043ドル程度のユーロ高水準だった。米国株相場の上昇がリスク・オンのドル売りを誘い、前日の高値1.1262ドルを上抜けて一時本日高値となる1.1275ドルまで値を上げた。主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスは一時97.03と日通し安値を付けた。

  　ユーロ円は底堅い動き。24時時点では121.07円と22時時点（120.52円）と比べて55銭程度のユーロ高水準。21時30分前に一時120.26円と日通し安値を付けたものの、売り一巡後は買い戻しが優勢に。ユーロドルの上昇につれた買いが入り121.14円付近まで値を上げた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：107.36円　-　108.16円
  ユーロドル：1.1185ドル　-　1.1275ドル
  ユーロ円：120.26円　-　121.48円

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