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• 2023年03月16日(木)07時07分

  円建てCME先物は15日の225先物比600円安の26450円で推移

  円建てCME先物は15日の225先物比600円安の26450円で推移している。為替市場では、ドル・円は133円30銭台、ユーロ・円は140円90銭台。

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• 2023年03月16日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　貿易収支(2月)　-1兆2353億円　-3兆4966億円
  08:50　輸出(2月)　7.1％　3.5％
  08:50　輸入(2月)　12.4％　17.5％
  08:50　コア機械受注(1月)　1.5％　1.6％
  08:50　対外・対内証券投資(先週)
  13:30　鉱工業生産(1月)　　-4.6％
  13:30　設備稼働率(1月)　　-1.1％
  14:00　首都圏新築分譲マンション(2月)　　-37.1％

  　　尹韓国大統領が来日(17日まで)

  
  ＜海外＞
  06:45　NZ・GDP速報(10-12月)　3.6％　6.4％
  09:30　豪・失業率(2月)　3.7％　3.7％
  10:30　中・新築住宅価格(2月)　　0％
  20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(3月15日まで1カ月間)　　0.48％
  20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(3月)　　0.02％
  21:30　米・住宅着工件数(2月)　131.0万戸　130.9万戸
  21:30　米・住宅建設許可件数(2月)　135.0万戸　133.9万戸
  21:30　米・輸入物価指数(2月)　-0.2％　-0.2％
  21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.1万件
  21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(3月)　-16.6　-24.3
  22:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　3.50％　3.00％

  　　米・イエレン財務長官が上院財政委員会で証言
  　　米州開発銀行(IDB)・米州投資公社年次総会(19日まで)

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2023年03月16日(木)06時25分

  NYマーケットダイジェスト・15日　CS急落で株安・金利低下・円高・ユーロ安

  （15日終値）
  ドル・円相場：1ドル＝133.42円（前営業日比▲0.80円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝141.07円（▲2.98円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.0577ドル（▲0.0156ドル）
  ダウ工業株30種平均：31874.57ドル（▲280.83ドル）
  ナスダック総合株価指数：11434.05（△5.90）
  10年物米国債利回り：3.45％（▲0.24％）
  WTI原油先物4月限：1バレル＝67.61ドル（▲3.72ドル）
  金先物4月限：1トロイオンス＝1931.3ドル（△20.4ドル）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （各市場の動き）
  ・ユーロドルは5日ぶりに反落。スイス金融大手クレディ・スイス・グループ（CS）を巡り、「筆頭株主のサウジ・ナショナル・バンクは追加投資をする意向がない」と報じられると、同行の株価が急落。米銀の破綻が相次ぐ中、欧州でも銀行の経営不安が広がったことから、投資家がリスク回避姿勢を強めユーロ売り・ドル買いが優勢となった。1時前には一時1.0516ドルと1月6日以来の安値を更新した。
  　ただ、「スイス当局とCSは同行を安定させるための選択肢について討議している」との報道が伝わると、リスク回避の動きが若干和らぎ買い戻しが優勢に。4時過ぎは1.0592ドル付近まで下げ幅を縮めた。
  　なお、スイス中銀（SNB）とスイス金融市場監督機構（FINMA）は共同で声明を出し、「CSはシステム上重要な銀行に課される資本および流動性要件を満たしている」「必要ならCSに流動性を供給する」と表明した。

  ・ドル円は反落。CSの株価急落で金融システム不安が再燃すると、欧米株価が軟調に推移。リスク・オフの円買いが優勢となった。2月米小売売上高や2月米卸売物価指数（PPI）が軒並み予想を下回ったことが分かると、米連邦準備理事会（FRB）が来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げを見送るとの観測も強まりドル売りを促した。22時過ぎには一時132.22円と約1カ月ぶりの安値を付けた。
  　ただ、売り一巡後は下げ渋る展開に。スイス当局によるCS支援に関する報道が相場の下支え要因となり、133.77円付近まで下げ幅を縮めた。
  　なお、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」によると、21−22日のFOMCで金利据え置きを予想する確率は60％を超える場面があった。

  ・ユーロ円は大幅反落。欧米の金融不安再燃で株価が軟調に推移する中、リスク回避の円買い・ユーロ売りが広がった。22時過ぎには一時139.48円と約2カ月ぶりの安値を更新した。ただ、「スイス当局はCS安定化への選択肢を討議」との報道が伝わると141.58円付近まで下げ渋った。

  ・米国株式市場でダウ工業株30種平均は反落。経営不振が続くCSの株価が急落すると、金融システム不安が再燃。投資家がリスクを回避する姿勢を強め、金融株中心に売りが膨らんだ。指数は一時720ドル超下げた。ただ、取引終盤にスイス当局が「必要ならCSに流動性を供給する」と表明すると、リスク・オフの動きが和らぎ下げ幅を縮めた。
  　一方、ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は小幅ながら3日続伸。米長期金利の低下が高PER（株価収益率）のハイテク株を下支えした。

  ・米国債券相場で長期ゾーンは大幅に反発。経営不振が続くCSの株価が急落すると、金融システム不安が再燃。投資家がリスク回避姿勢を強め相対的に安全資産とされる米国債に買いが集まった。利回りは一時3.3803％前後と2月3日以来の低水準を付けた。

  ・原油先物相場は3日続落。CSの最大の投資家であるサウジ国立銀行がCSへの追加出資が不可能との見解を示すと、CS株が一時30％超下落した。市場は、米銀2行の破綻に続き、新たな信用不安による金融危機を懸念しリスク回避の動きが加速した。原油先物は2021年12月3日以来となる65ドル台まで大幅に下落した。
  　なお、米エネルギー省（EIA）が発表した週間石油在庫では、原油は市場予想を上回る積み増し、ガソリンは予想を上回る取り崩しとなったが反応が限定的だった。

  ・金先物相場は反発。CSの最大の投資家であるサウジ国立銀行が、CSへの追加出資が不可能との見解を示すとCS株が暴落した。米銀に続き欧州の金融危機不安の再燃で、リスク回避の動きが進み、安全資産とされる金先物に買いが集まり大幅に反発した。

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• 2023年03月16日(木)06時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・15日　ユーロドル、5日ぶり反落

  　15日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは5営業日ぶりに反落。終値は1.0577ドルと前営業日NY終値（1.0733ドル）と比べて0.0156ドル程度のユーロ安水準だった。スイス金融大手クレディ・スイス・グループを巡り、「筆頭株主のサウジ・ナショナル・バンクは追加投資をする意向がない」と報じられると、同行の株価が急落。米銀の破綻が相次ぐ中、欧州でも銀行の経営不安が広がったことから、投資家がリスク回避姿勢を強めユーロ売り・ドル買いが優勢となった。1時前には一時1.0516ドルと1月6日以来の安値を更新した。
  　ただ、「スイス当局とクレディ・スイスは同行を安定させるための選択肢について討議している」との報道が伝わると、リスク回避の動きが若干和らぎ買い戻しが優勢に。4時過ぎは1.0592ドル付近まで下げ幅を縮めた。
  　なお、スイス中銀（SNB）とスイス金融市場監督機構（FINMA）は共同で声明を出し、「クレディ・スイスはシステム上重要な銀行に課される資本および流動性要件を満たしている」「必要ならクレディ・スイスに流動性を供給する」と表明した。

  　ドル円は反落。終値は133.42円と前営業日NY終値（134.22円）と比べて80銭程度のドル安水準だった。クレディ・スイスの株価急落で金融システム不安が再燃すると、欧米株価が軟調に推移。リスク・オフの円買いが優勢となった。2月米小売売上高や2月米卸売物価指数（PPI）が軒並み予想を下回ったことが分かると、米連邦準備理事会（FRB）が来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げを見送るとの観測も強まりドル売りを促した。22時過ぎには一時132.22円と約1カ月ぶりの安値を付けた。
  　ただ、売り一巡後は下げ渋る展開に。スイス当局によるクレディ・スイス支援に関する報道が相場の下支え要因となり、133.77円付近まで下げ幅を縮めた。
  　なお、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」によると、21−22日のFOMCで金利据え置きを予想する確率は60％を超える場面があった。

  　ユーロ円は大幅反落。終値は141.07円と前営業日NY終値（144.05円）と比べて2円98銭程度のユーロ安水準。欧米の金融不安再燃で株価が軟調に推移する中、リスク回避の円買い・ユーロ売りが広がった。22時過ぎには一時139.48円と約2カ月ぶりの安値を更新した。ただ、「スイス当局はクレディ・スイス安定化への選択肢を討議」との報道が伝わると141.58円付近まで下げ渋った。

  本日の参考レンジ
  ドル円：132.22円　-　135.11円
  ユーロドル：1.0516ドル　-　1.0760ドル
  ユーロ円：139.48円　-　144.96円

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• 2023年03月16日(木)05時04分

  3月15日のＮＹ為替・原油概況

  15日のニューヨーク外為市場でドル・円は、132円22銭まで下落したのち、133円67銭付近まで上昇し、引けた。

  2月生産者物価指数（PPI）が予想外のマイナスに転じたほか、2月小売売上高もマイナスに落ち込み、さらに、米国の地銀の破綻に加えて、スイスのクレディ・スイス銀存続を巡る不安が広がったため金融システムへの不安が再開。リスク回避の円買いや連邦準備制度理事会（FRB）の3月の追加利上げ観測後退でドル売りも強まった。その後、スイス中銀・当局が声明で必要とあれば、世界的な規模の銀行、クレディ・スイスに流動性を供給すると発表し警戒感の後退で円の売り戻しやドルの買戻しが優勢となった。

  ユーロ・ドルは、1.0594ドルから1.0516ドルまで下落し、引けた。スイス銀存続を巡る不安に域内の金融不安が広がり、欧州中央銀行（ECB）の50ベーシスポイント（BP）の利上げ観測が大きく後退。ユーロ売りに拍車がかかった。

  ユーロ・円は139円48銭まで下落後、141円60銭まで上昇した。欧州金融不安にユーロ売りが優勢となったのち、当局のクレディスイス支援期待にユーロ買い戻しが優勢となった。

  ポンド・ドルは、1.2112ドルへ強含んだのち、1.2011ドルまで下落。英国政府が予算を発表、ハンド財務相が本年の景気後退を回避できる見通しを示し一時ポンド買いが強まった。

  ドル・スイスは、0.9200フランから0.9324フランまで上昇した。スイス銀のクレディ・スイスを巡る不透明感を受けてフラン売りが加速。その後、スイス中銀や当局が声明で、必要とあれば流動性供給する姿勢を示したため売りが一服した。

  15日のNY原油先物は続落。米週次統計で原油在庫が増加し供給過剰の思惑や、景気減速に連れた需要鈍化懸念に売りが加速した。

  　【経済指標】
  ・米・3月NY連銀製造業景気指数：－24.6（予想：-7.8、2月：-5.8）
  ・米・2月生産者物価指数：前月比－0.1％（予想：+0.3％、1月：＋0.3％←+0.7％）
  ・米・2月生産者物価コア指数：前月比0％（予想：+0.4％、1月：＋0.1％←+0.5％）
  ・米・2月生産者物価指数：前年比＋4.6％（予想：+5.4％、1月：＋5.7％←+6.0％）
  ・米・2月生産者物価コア指数：前年比＋4.4％（予想：+5.2％、1月：＋5.0←+5.4％）
  ・米・2月小売売上高：前月比‐0.4％（予想：-0.4％、1月：＋3.2％←+3.0％）
  ・米・2月小売売上高(自動車除く)：前月比－0.1％（予想：‐0.1％、1月：＋2.4％←+2.3％）
  ・米・1月企業在庫：前月比-0.1％（予想：0.0％、12月：+0.3％）
  ・米・3月NAHB住宅市場指数：44（予想：40、2月：42）

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• 2023年03月16日(木)04時24分

  【発言】スイス中銀「必要ならクレディスイスに流動性供給」

  スイス中銀「必要ならクレディスイスに流動性供給」

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• 2023年03月16日(木)04時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ユーロ円、買い戻し

  　15日のニューヨーク外国為替市場でユーロ円は買い戻し。4時時点では141.29円と2時時点（139.90円）と比べて1円39銭程度のユーロ高水準。一部報道で「スイス当局がクレディ・スイスの安定化へ選択肢を討議する」と報じられると、ユーロ円は報道前の水準140.40円近辺から141.57円前後まで約1円超上昇し、買い戻しが入った。

  　ドル円は反発。4時時点では133.47円と2時時点（132.71円）と比べて76銭程度のドル高水準。欧州勢が引けた後は、米金利の低下幅がやや縮小したこともありドル円も下げ渋っていたが、スイス当局の報道が流れるとクロス円の買いに連れて133.70円台まで反発した。
  　なお、報道後に米債は売られ、米株は下げ幅を縮小するなど、リスク回避の動きに若干の巻き戻しが入っている。

  　ユーロドルも買い戻し。4時時点では1.0586ドルと2時時点（1.0542ドル）と比べて0.0044ドル程度のユーロ高水準だった。スイス当局の報道が流れると、ユーロドルも1.0590ドル近辺まで買い戻しが入った。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：132.22円　-　135.11円
  ユーロドル：1.0516ドル　-　1.0760ドル
  ユーロ円：139.48円　-　144.96円

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• 2023年03月16日(木)03時58分

  【速報】スイスFINMA、「15日、16日にクレディスイス銀支援の声明発表へ」

  ・スイスFINMA、「15日、16日にクレディスイス銀支援の声明発表へ」

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• 2023年03月16日(木)03時52分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ545ドル安、原油先物3.70ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 31609.98 -545.42 　-1.70% 　31775.01 　31429.82　10 　20
  ＊ナスダック 　11325.48　-102.67 　-0.90% 　11367.44 　11238.44　688 2466
  ＊S&P500 　 　　3859.17 　-60.12 　-1.53% 　3877.16 　 3838.24 　85 　416
  ＊SOX指数 　 　 2932.86 　-77.29 　-2.57% 　
  ＊225先物 　 　26330　大証比-720 　-2.66% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 133.06 　 -1.16 　-0.86%　135.11 　132.22
  ＊ユーロ・ドル 　1.0551 　 -0.0182 -1.70% 1.0744 　1.0516　
  ＊ユーロ・円 　　140.39 　 -3.66 　-2.54 %　144.97 　139.49　
  ＊ドル指数 　 　 104.82 　 +1.22 　+1.18% 　105.10 　103.44　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 3.88 -0.37
  ＊10年債利回り 　3.46 -0.23 　
  ＊30年債利回り 　3.67 -0.13 　
  ＊日米金利差 　 　3.13 -0.29

  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　67.63　-3.70 　-5.19% 　 72.56 　65.65　
  ＊金先物 　 　 　1923.90 +13.00　+0.68% 　1942.50　1889.50　

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• 2023年03月16日(木)03時37分

  【速報】ドル・円133.67円、リスクオフ一服、スイス当局がクレディ・スイス安定化へ選択肢を討議

  ドル・円133.67円、リスクオフ一服、スイス当局がクレディ・スイス安定化へ選択肢を討議

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• 2023年03月16日(木)03時36分

  ユーロ円　141.40円近辺まで上昇、スイス当局の一部報道で

  　一部報道で「スイス当局がクレディスイスの安定化へ選択肢を討議する」と報じたことで、クロス円を中心に買い戻しが入っている。

  　ユーロ円は140.40円前後から141.40円付近まで約1円上昇、ドル円は133.10円前後から133.60円台まで、ユーロドルは1.05ドル半ばから1.0590ドル近辺まで上昇。また、米債には売りが入り、米株は買い戻しが入っている。

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• 2023年03月16日(木)03時35分

  【速報】米株下げ幅縮小、ダウ300ドル安スイス当局がクレディ・スイス安定化へ選択肢を討議との報道受け

  米株下げ幅縮小、ダウ300ドル安、スイス当局がクレディ・スイス安定化へ選択肢を討議との報道受け

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• 2023年03月16日(木)03時34分

  【速報】スイス当局、クレディ・スイス安定化へ選択肢を討議＝関係者

  スイス当局、クレディ・スイス安定化へ選択肢を討議＝関係者

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• 2023年03月16日(木)03時25分

  欧州マーケットダイジェスト・15日　CS急落で株安・金利低下・ユーロ安

  （15日終値：16日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝133.04円（15日15時時点比▲1.60円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝140.45円（▲4.13円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.0557ドル（▲0.0181ドル）
  FTSE100種総合株価指数：7344.45（前営業日比▲292.66）
  ドイツ株式指数（DAX）：14735.26（▲497.57）
  10年物英国債利回り：3.321％（▲0.167％）
  10年物独国債利回り：2.130％（▲0.290％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な欧州経済指標）　　　　　　　　＜発表値＞ 　　　＜前回発表値＞
  2月スウェーデン消費者物価指数（CPI）
  前月比　　　　　　　　　　　　　　　　1.1％　　　　　　▲1.1％
  前年比　　　　　　　　　　　　　　　　12.0％　　　　　　11.7％
  CPIコア指数（前月比）　　　　　　　　 0.9％　　　　　　▲1.3％
  CPIコア指数（前年比）　　　　　　　　 9.4％　　　　　　9.3％
  2月独卸売物価指数（WPI、前月比）　　　0.1％　　　　　　0.2％
  2月仏消費者物価指数（CPI）改定値
  前月比　　　　　　　　　　　　　　　　1.0％　　　　　　0.9％
  前年比　　　　　　　　　　　　　　　　6.3％　　　　　　6.2％
  1月ユーロ圏鉱工業生産
  前月比　　　　　　　　　　　　　　　　0.7％　　　　▲1.3％・改
  前年比　　　　　　　　　　　　　　　　0.9％　　　　▲2.0％・改

  ※改は改定値を表す。▲はマイナス。

  （各市場の動き）
  ・ユーロドルは大幅安。欧州中央銀行（ECB）関係者の話として「16日のECB定例理事会では、なお0.50％の利上げに傾いている」と伝わったこともあり、しばらくは1.07ドル台で底堅く推移した。
  　ただ、スイス金融大手クレディ・スイス・グループを巡り、「筆頭株主のサウジ・ナショナル・バンクは追加投資をする意向がない」と報じられると、同行の株価が30％を超す急落。米銀の破綻が相次ぐ中、欧州でも銀行の経営不安が広がったことから、投資家がリスク回避姿勢を強めユーロ売り・ドル買いが優勢となった。1時前には一時1.0516ドルと1月6日以来の安値を更新した。
  　欧州を代表する株価指数のひとつユーロ・ストックス50指数は約3.5％の大幅安となった。

  ・ドル円は頭が重かった。米長期金利が時間外取引で上昇すると、円売り・ドル買いが先行。前日の高値134.90円を上抜けて一時135.11円と日通し高値を付けた。
  　ただ、クレディ・スイスの株価急落で金融システム不安が再燃すると、欧米株価が軟調に推移。リスク・オフの円買い・ドル売りが優勢となり、一転下落した。
  　NYの取引時間帯に入り、2月米小売売上高や2月米卸売物価指数（PPI）が軒並み予想を下回ったことが分かると、米連邦準備理事会（FRB）が来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げを見送るとの観測が強まった。米長期金利の低下に伴う円買い・ドル売りも優勢となり、一時132.22円と約1カ月ぶりの安値を付けた。
  　なお、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」によると、21−22日のFOMCでは金利据え置きを予想する確率が前日の31％近辺から62％近辺まで上昇した。0.25％の利上げを予想する確率は38％近辺まで低下した。

  ・ユーロ円は急落。欧州序盤に一時144.96円と日通し高値を付けたものの、その後失速した。金融不安の再燃で欧米株価が軟調に推移する中、リスク回避の円買い・ユーロ売りが広がった。22時過ぎには一時139.48円と約2カ月ぶりの安値を更新した。

  ・ロンドン株式相場は大幅に反落。経営不振が続くスイスの金融大手クレディ・スイス・グループの株価が急落すると、金融システム不安が再燃。投資家がリスクを回避する姿勢を強め、金融株中心に売りが膨らんだ。WTI原油先物価格が1年3カ月ぶりの安値を更新したことなどを背景に、BPやシェルなどエネルギー株も売られた。リオ・ティントやアングロ・アメリカンなど素材株も軟調だった。

  ・フランクフルト株式相場は大幅に反落。経営不振が続くスイスの金融大手クレディ・スイス・グループの株価が急落すると、金融システム不安が再燃。投資家がリスクを回避する姿勢を強め、株売りが膨らんだ。なお、フランスの株価指数は3.58％安、スペインは4.37％安、イタリアは4.61％安となった。

  ・欧州債券相場は大幅上昇。欧米の金融システム不安から安全資産とされる独国債を買う動きが強まった。

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• 2023年03月16日(木)03時20分

  [通貨オプション]R/R、円コール買い加速

  ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先高観を受けた円コール買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物12.99％⇒14.33％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物12.62％⇒13.85％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物11.87％⇒12.47％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.99％⇒11.28％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.54％⇒＋2.03％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.72％⇒＋2.35％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.37％⇒＋1.75％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.90％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.71％）

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