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• 2023年04月25日(火)03時40分

  [通貨オプション]まちまち、調整色強まる

  
  ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではレンジ相場抜けを織り込みオプション買いが強まった一方で、3カ月物以降では売りが優勢となった。

  リスクリバーサルでは1カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

  ■変動率

  ・1カ月物10.47％⇒10.52％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物10.56 %⇒10.47％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.57%⇒10.58％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.28%⇒10.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
  準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物+1.76%⇒＋1.76％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物+1.75%⇒＋1.74％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物+1.68%⇒＋1.67％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+1.50%⇒＋1.48％（08年10/27=+10.71％）

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• 2023年04月25日(火)03時25分

  欧州マーケットダイジェスト・24日　株小幅安・金利上昇・ユーロ高

  （24日終値：25日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝134.35円（24日15時時点比▲0.02円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝148.37円（△0.86円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.1044ドル（△0.0066ドル）
  FTSE100種総合株価指数：7912.20（前営業日比▲1.93）
  ドイツ株式指数（DAX）：15863.95（▲17.71）
  10年物英国債利回り：3.781％（△0.023％）
  10年物独国債利回り：2.508％（△0.027％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な欧州経済指標）　　　　　　　　＜発表値＞ 　　　＜前回発表値＞
  4月独Ifo企業景況感指数　　　　　　　　93.6　　　　　　93.2・改

  ※改は改定値を表す。▲はマイナス。

  （各市場の動き）
  ・ユーロドルは堅調。4月独Ifo企業景況感指数が93.6と前回改定値の93.2から改善し、予想の93.4を上回ったことが分かると全般ユーロ買いが先行。欧州中央銀行（ECB）高官からタカ派的な発言が相次いで伝わったこともユーロ買いを促し、3時前に一時1.1048ドルと日通し高値を更新した。NY市場に入ると米長期金利の低下に伴うユーロ買い・ドル売りも目立った。
  　なお、ウンシュ・ベルギー中銀総裁は「賃金の伸びが鈍化しなければ利上げを継続」「金利をある時点で4％にしなければならないとしても驚きはない」と述べ、市場の想定以上に金融引き締めが進む可能性を示唆したほか、シュナーベルECB専務理事は「インフレについて勝利宣言するのは時期尚早」「来週の理事会で0.50％の利上げの可能性を排除しない」などと語った。

  ・ユーロ円はしっかり。利上げを継続するECBと、金融緩和策の継続が見込まれる日銀との金融政策の方向性の違いが意識されて、円売り・ユーロ買いが優勢となった。23時30分前に一時148.47円と2014年12月以来約8年4カ月ぶりの高値を更新した。

  ・ドル円は伸び悩み。日銀が27−28日に開く金融政策決定会合で、大規模な金融緩和策を維持するとの見方が強まる中、円売り・ドル買いが進行。21時30分前に一時134.73円と日通し高値を付けた。
  　ただ、買い一巡後はやや上値が重くなった。米長期金利の低下に伴う円買い・ドル売りが入ったほか、4月米ダラス連銀製造業活動指数が▲23.4と前回の▲15.7から悪化し、予想の▲12.0を下回ったことが相場の重しとなった。3時前には134.29円付近まで下押しした。

  ・ロンドン株式相場は3日ぶりに小反落。前週末に約1カ月半ぶりの高値を更新したあとだけに利益確定目的の売りが先行したものの、売り一巡後は方向感に乏しい展開となった。アングロ・アメリカンやグレンコアなど素材株が売られた一方、セグロやブリティッシュ・ランドなど不動産株が買われた。

  ・フランクフルト株式相場は小反落。時間外のダウ先物が下落した影響で独株にも売りが波及したものの、売り一巡後は方向感に乏しい展開となった。個別ではザランド（2.16％安）やインフィニオン・テクノロジーズ（1.52％安）、SAP（1.46％安）などの下げが目立った。半面、シーメンス・ヘルシニアーズ（3.58％高）やザルトリウス（2.94％高）などが上げた。

  ・欧州債券相場は下落。ECBの利上げ継続観測を背景に独国債に売りが出た。

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• 2023年04月25日(火)03時01分

  NY外為：円弱含み、対ユーロでは14年来の安値、日銀の早期の緩和修正の思惑後退で

  
  日本銀行の植田総裁は24日、衆院決算行政監視委員会第1分科会での答弁で「イールドカーブコントロール（YCC）政策の正常化、1年半先などの物価見通しが2％前後となりその確度が高まることが重要で、正常化の具体策言える段階にない」との考えを示したと報じられた。

  市場は日銀が当面緩和策を維持するとの見方に円売りが再開し、ユーロ・円は148円47銭まで上昇し2014年来のユーロ高、円安更新後も148円35銭で高止まり。ポンド・円は167円03銭から167円69銭まで上昇した。ドル・円は134円73銭から134円33銭へじり安推移も134円台を保った。

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• 2023年04月25日(火)02時56分

  ドル円、134.37円付近で推移　一目雲の上限134.23円がサポート

  　ドル円はやや上値が重い。米長期金利の低下に伴う円買い・ドル売りが入ったほか、4月米ダラス連銀製造業活動指数が▲23.4と前回の▲15.7から悪化し、予想の▲12.0を下回ったことが相場の重しになると一時134.29円付近まで下押しした。ただ、一目均衡表雲の上限が位置する134.23円がサポートとして働くと下げ止まった。2時54分時点では134.37円付近で推移している。

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• 2023年04月25日(火)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、もみ合い

  　24日のニューヨーク外国為替市場でドル円はもみ合い。2時時点では134.38円と24時時点（134.43円）と比べて5銭程度のドル安水準。米10年債利回りが3.50％台まで低下したこともあり、ドル円は連れて下押しする場面があった。しかしながら、米金利に連れる動きは限定的で、134円前半を中心にもみ合い。

  　ユーロドルは堅調。2時時点では1.1034ドルと24時時点（1.1029ドル）と比べて0.0005ドル程度のユーロ高水準だった。欧州時間に発表された欧州の経済指標が上振れたことや、米金利の低下が支えとなり、24時前につけた日通し高値に近い水準で堅調に推移している。なお、シュナーベル欧州中央銀行（ECB）専務理事は「来週の理事会で0.50％の利上げの可能性を排除せず」と発言した一方で、 ビルロワドガロー仏中銀総裁は「利上げは規模と回数を制限する必要がある」と発言した。

  　ユーロ円は底堅い。2時時点では148.27円と24時時点（148.26円）と比べて1銭程度のユーロ高水準。すでに2014年12月以来となる水準まで上昇したことで、更に買い上げるほどの勢いはないが、依然として底堅さを維持している。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：133.89円　-　134.73円
  ユーロドル：1.0966ドル　-　1.1037ドル
  ユーロ円：147.12円　-　148.47円

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• 2023年04月25日(火)02時02分

  欧州主要株式指数、下落

  
  　24日の欧州主要株式指数は下落。欧州中央銀行（ECB）が次回定例理事会で50BPの利上げの可能性を警戒した売りが優勢となった。

  フランスの高級ブランド、モエへネシー・ルイヴィトンLVMHは中国の回復が奏功し22年の売り上げが大幅増、また、本年の見通しも強気の見方を示し0.2％高。オランダの医療技術会社のコーニンクレッカ・フィリップスは第1四半期の売上が予想を上回り最大で14％上昇した。ドイツの工業用部品メーカー、ディッセンクルップはCEOが辞任を発表し、11％安。

  ドイツDAX指数は‐0.11％、フランスCAC40指数は‐0.04％、イタ
  リアFTSE MIB指数‐0.75％、スペインIBEX35指数は‐0.10％、イギリスFTSE100指
  数-0.02％。

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• 2023年04月25日(火)01時28分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ33ドル安、原油先物０.81ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33775.71　-33.25 　-0.10%　33891.15　33744.68 　 16 　 14
  ＊ナスダック 　 11978.36　-94.10 　-0.78%　12103.58　11960.30 　1012　2069
  ＊S&P500 　 　　4120.77 　-12.75 　-0.31% 　4142.41 　4119.71 　246 　255
  ＊SOX指数 　 　 2992.98 　-28.46 　-0.94% 　
  ＊225先物 　 　 28640　大証比+50 　+0.17% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 134.38 　 +0.22 　+0.16%　134.73 　134.19
  ＊ユーロ・ドル 　1.1027 　 +0.0041 +0.37%　1.1037 　1.0984　
  ＊ユーロ・円 　　148.18 　 +0.78 　+0.53%　148.42 　147.46　
  ＊ドル指数 　 　 101.52 　 -0.30 　-0.29%　101.91 　101.43　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.14 -0.04
  ＊10年債利回り 　3.51 -0.06 　
  ＊30年債利回り 　3.73 -0.05 　
  ＊日米金利差 　　3.04 -0.06
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　78.68　+0.81 　+1.03% 　 78.91 　 76.72　
  ＊金先物 　 　 　1996.10 +5.60 　+0.20% 　1998.00　1984.40　

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• 2023年04月25日(火)00時48分

  NY外為：ユーロ円2014年来のユーロ高・円安、ECB来週会合で50BPの利上げも除外せず＝専務理事

  
  欧州中央銀行（ECB）のショナーベル専務理事はポリティコとのインタビューで、現時点でのデータが想定以上に強く、来週会合での50BPの利上げは依然選択肢と述べた。

  ユーロ圏最大の経済を持つドイツの4月IFO企業景況感指数は93.6と、3月93.2から予想以上に改善し昨年2月来で最高を記録。ユーロ圏ではウクライナ戦争などを受けて景気後退懸念が警戒されていたが想定以上に強い経済指標を受けて、ECBの追加利上げ観測も根強い。

  ECBの追加利上げを織り込むユーロ買いが強まり、ユーロ・ドルは1.1037ドルまで上昇し14日来の高値を更新した。ユーロ・円は日欧金利差拡大観測に148円47銭まで上昇し2014年来の高値を更新。ユーロ・ポンドは0.8859ポンドまで上昇した。
  【経済指標】
  ・独・4月IFO企業景況感指数：93.6（予想：93.4、3月：93.2←93.3）

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• 2023年04月25日(火)00時05分

  【市場反応】米4月ダラス連銀製造業活動指数が予想外に悪化、ドル売り

  [欧米市場の為替相場動向]

  米4月ダラス連銀製造業活動指数は‐23.4と、3月-15.7から改善予想に反して悪化した。12カ月連続のマイナスで、昨年7月来で最低。
  米国債相場は反発。10年債利回りは3.509％まで低下した。

  ドル売りが強まり、ドル・円は朝方の高値134円73銭から134円35銭まで下落。ユーロ・ドルは1.100ドルから1.1034ドルまで上昇し14日来の高値を更新した。ポンド・ドルは1.2433ドルから1.2469ドルまで上昇した。
  【経済指標】
  ・米・4月ダラス連銀製造業活動指数：‐23.4（予想‐12.0、3月：-15.7）

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• 2023年04月25日(火)00時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ユーロ円、2014年以来の高値

  　24日のニューヨーク外国為替市場でユーロ円は24時時点では148.26円と22時時点（148.26円）とほぼ同水準だったが、23時30分前に一時148.47円と2014年12月以来の高値を更新した。4月独Ifo企業景況感指数の上振れや欧州中央銀行（ECB）高官のタカ派的な発言を受けて全般ユーロ買いが優勢となった。

  　ユーロドルは堅調。24時時点では1.1029ドルと22時時点（1.1023ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ高水準。欧州中央銀行（ECB）の利上げ継続が意識される中、ユーロ買い・ドル売りが優勢になると一時1.1037ドルと日通し高値を更新した。

  　ドル円は伸び悩み。24時時点では134.43円と22時時点（134.50円）と比べて7銭程度のドル安水準だった。21時30分前に一時134.73円と日通し高値を付けたものの、米長期金利の低下に伴う円買い・ドル売りが入ると134.34円付近まで上げ幅を縮めた。4月米ダラス連銀製造業活動指数が▲23.4と前回の▲15.7から悪化し、予想の▲12.0を下回ったことも相場の重し。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：133.89円　-　134.73円
  ユーロドル：1.0966ドル　-　1.1037ドル
  ユーロ円：147.12円　-　148.47円

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