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• 2018年06月13日(水)23時58分

  [通貨オプション] OP売り、リスク警戒感の後退で

  [欧米市場の為替相場動向]

  　ドル・円オプション市場で変動率は6カ月物を除いて低下した。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感を受けた円プット買いが、円コール買いを上回った。

  ■変動率
  ・1カ月物6.94％⇒6.80％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物7.19％⇒7.16％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物7.74％⇒7.75％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物8.23％⇒8.19％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.93％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.16％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.36％⇒＋1.32％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.52％⇒＋1.50％（8年10/27=+10.71％）

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• 2018年06月13日(水)23時42分

  米エネルギー情報局(EIA)週報(週次石油在庫統計)

  [欧米市場の為替相場動向]

  【米週次原油在庫統計（6/8時点）、前週比、単位：バレル】
  ・原油在庫：−414.3万（予想：-124.6万、前回：+207.2万）
  ・オクラホマ州クッシング在庫：−68.7万（前回：-95.5万）
  ・ガソリン在庫：−227.1万（予想：+100万、前回：+460.3万）
  ・留出油在庫：−210.1万（予想：+50万、前回：+216.5万）
  ・製油所稼働率：95.6％（前回：95.3％）

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• 2018年06月13日(水)23時28分

  ＮＹ市場動向（午前10時台）：ダウ7ドル高、原油先物0.35ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 25327.33 　+6.60　+0.03% 25362.07 25303.72 　14 　15
  ＊ナスダック 　 7728.50　+24.71　+0.32%　7728.50　7711.09 1101 1006
  ＊S&P500 　 　　2788.44 　+1.59　+0.06%　2789.43　2786.93　259　243
  ＊SOX指数 　 　 1426.76　+10.39　+0.73% 　
  ＊225先物 　 　22850 大証比　-60　-0.26% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 110.40 　+0.03　+0.03% 　110.72 　110.36　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1773 +0.0028　+0.24% 　1.1782 　1.1733　
  ＊ユーロ・円 　　129.97 　+0.33　+0.25% 　130.14 　129.81　
  ＊ドル指数 　 　　93.71 　-0.11　-0.12% 　 93.98 　 93.66　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　2.54 　+0.00 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　2.96 　-0.00 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　3.09 　-0.00 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.90 　-0.01 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　66.01 　-0.35　-0.53% 　　66.34 　65.52　
  ＊金先物 　 　 　1300.10　+0.70　+0.05% 　　1301.30　1294.50　

  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7718.09　+14.28　+0.19%　7746.70　7677.17 　70 　31
  ＊独DAX　　　　12872.58　+30.28　+0.24% 12905.67 12781.23 　18 　12
  ＊仏CAC40　　 　5459.45 　+6.08　+0.11%　5474.01　5447.90 　25 　14

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• 2018年06月13日(水)23時18分

  ユーロ円　130円台では伸び悩み、欧州債利回りは低下傾向

  　独10年債利回りが前日比-0.02％、仏10年債利回りも前日比-0.04％と低下傾向にある中、ユーロ円も130円台では伸び悩み、129.95円前後で推移してる。ロンドン午前には、市場予想を下回る英インフレ指標を受けて147.22円まで下落したポンド円だが、売り一巡後は147円半ばで上下。
  　ダウ平均は前日比ほぼ横ばい、米10年債利回りが2.95％後半を眺めながら、ドル円は110.40円前後でこう着状態。

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• 2018年06月13日(水)22時51分

  ドル円110.40円前後、米主要株式3指数は小幅高スタート

  　ドル円は110.40円前後で推移。米主要株式3指数は小幅高で取り引きされている。米10年債利回りは2.95％台。米連邦公開市場委員会（FOMC）声明待ちで動意に乏しい展開。ユーロドルは1.1775ドル前後、ポンドドルは1.33ドル半ばでの値動き。

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• 2018年06月13日(水)22時32分

  【ＮＹ為替オープニング】FOMC、年4回の利上げ示唆するか

  ●ポイント
  ・米・5月生産者物価指数、2012年1月以降6年ぶり高水準
  ・米連邦公開市場委員会（FOMC）が声明発表（政策金利は0.25ポイント
  引き上げ予想）
  ・パウエル米FRB議長会見
  　
  　13日のニューヨーク外為市場では米連邦公開市場委員会（FOMC）に注目が集まる。米連邦準備制度理事会（FRB）は12日から13日まで2日間にわたり開催される連邦公開市場委員会（FOMC）で、政策金利であるFF金利誘導目標を0.25％引き上げ1.75％-2.00％に設定する公算。このため、ドルの底堅い展開が予想される。消費者物価指数（CPI）や生産者物価指数は6年ぶり高水準に達した。
  コア消費者物価指数（CPI）は1年ぶり高水準に達し、利上げ軌道を後押しする結果となった。

  ここにきて、利上げ加速、年4回の利上げ観測が強まりつつある。CNBCが実施した投資家への調査で、FOMCが中立水準を若干上回るまで利上げを続けると見ていることも分かった。さらに、パウエルFRB議長は全FOMC後の記者会見の実施を検討しているという。

  議長会見は現行、1会合ごとの開催となっている。市場はFOMCが金融政策を変更するのは、必然的に議長会見のある会合と思い込んでいる。FOMCメンバーは金融政策の変更は全会合で「ライブ」と度々繰り返しても、このパターンを変えることに、今まで失敗している。FOMC声明または、パウエルFRB議長が会見で、議長会見のスケジュール修正を行うと、との会合でも利上げが可能になるとの見方から、利上げペース加速の思惑も強まる。

  そのほかの焦点は、パウエルFRB議長の会見、声明や四半期に一度公表されるメンバーの予測。その中でも、最大の焦点は、金利予測で、本年の利上げ予測が果たして依然3回にとどまるか、それとも、4回に引き上げられるかとうかということになる。

  今年に入っても労働市場が完全雇用に近づき、インフレ圧力も強まる兆候が見られ、4回の利上げ見通しも強まりつつある中、FOMCは3月会合時、3回の利上げ予想にとどめた。米国経済は引き続き好調で、インフレも上昇する基調が見られるが、過熱する状況ではない。同時に、米国政府が貿易相手国に追加関税を課しことで、国内企業への影響も懸念され始めている。貿易への不透明感に、FRBのスタッフは今回も3回の利上げ予想（3月、6月、9月）にとどまる可能性が強いと考えられていた。

  FOMCは委員会の経済、インフレに関する評価を反映し声明変更の可能性もある。フォワードガイダンスの変更や、金融政策のスタンスとして緩和的という文言を変更することも考えられる。

  ・ドル・円は、200日移動平均水準の110円22銭を下回る限り下落基調再燃か。
  
  ・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準の1.2009ドルを下回っている限り下落基調。
  
  ドル・円110円30銭、ユーロ・ドル1.1756ドル、ユーロ・円129円97銭、ポンド1.3330ドル、ドル・スイスは0.9881フランで寄り付いた。

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• 2018年06月13日(水)21時55分

  【市場反応】米5月PPI、予想上回りドル底堅い

  [欧米市場の為替相場動向]

  　　米労働省が発表した5月生産者物価指数（PPI）は前月比+0.5％と、予想+0.3％を上回り、1月来で最高となった。前年比では+3.1％と、予想+2.8％を上回り、2012年1月以降6年ぶり高水準となった。

  変動の激しい燃料や食料品を除いたコアPPIは前月比+0.3％と、予想外に4月+0.2％から上昇。1月来で最高となった。また、前年比では+2.4％と、やはり予想外に4月+2.3％から上昇。

  昨日発表された消費者物価指数と同じく、PPIが予想を上回り、連邦公開市場委員会（FOMC）の緩やかな利上げ軌道を正当化する。

  ドル・円は110円50銭前後で高止まり。ユーロ・ドルは1.1755ドルから1.1768ドルで推移した。
  【経済指標】

  
  ・米・5月生産者物価指数：前月比+0.5％（予想：+0.3％、4月：+0.1％）
  ・米・5月生産者物価コア指数：前月比+0.3％（予想：+0.2％、4月：+0.2％）
  ・米・5月生産者物価指数：前年比+3.1％（予想：+2.8％、4月：+2.6％）
  ・米・5月生産者物価コア指数：前年比+2.4％（予想：+2.3％、4月：+2.3％）

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• 2018年06月13日(水)21時44分

  【市場反応】米5月PPI、予想上回りドル底堅い

  　米労働省が発表した5月生産者物価指数（PPI）は前月比+0.5％と、予想+0.3％を上回り、1月来で最高となった。前年比では+3.1％と、予想+2.8％を上回り、2012年1月以降6年ぶり高水準となった。

  変動の激しい燃料や食料品を除いたコアPPIは前月比+0.3％と、予想外に4月+0.2％から上昇。1月来で最高となった。また、前年比では+2.4％と、やはり予想外に4月+2.3％から上昇。

  昨日発表された消費者物価指数と同じく、PPIが予想を上回り、連邦公開市場委員会（FOMC）の緩やかな利上げ軌道を正当化する。

  ドル・円は110円50銭前後で高止まり。ユーロ・ドルは1.1755ドルから1.1768ドルで推移した。

  【経済指標】
  ・米・5月生産者物価指数：前月比+0.5％（予想：+0.3％、4月：+0.1％）
  ・米・5月生産者物価コア指数：前月比+0.3％（予想：+0.2％、4月：+0.2％）
  ・米・5月生産者物価指数：前年比+3.1％（予想：+2.8％、4月：+2.6％）
  ・米・5月生産者物価コア指数：前年比+2.4％（予想：+2.3％、4月：+2.3％）

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• 2018年06月13日(水)21時42分

  【ＮＹ市場の経済指標とイベ ント】：6月13日

  [欧米市場の為替相場動向]

  6月13日（水）　（注:数値は市場コンセンサス、前回数値）

  ・21:30　米・5月生産者物価指数（前月比予想：+0.3％、4月：+0.1％）
  ・03:00　米連邦公開市場委員会（FOMC）が声明発表（政策金利は0.25ポイント
  引き上げ予想）
  ・03:30　パウエル米FRB議長会見

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• 2018年06月13日(水)21時40分

  米5月生産者物価指数は強めも、ドル円はFOMCを前に小動き

  　米5月生産者物価指数は前月比+0.5％と、市場予想の+0.3％や前月の+0.1％から上振れた。変動の大きな項目を覗いたコア指数も+0.3％と、市場予想や前月の+0.2％を上回った。米長期金利は2.96％付近で一時的に強含んだものの重い推移。ドル円はFOMCを控え反応は鈍く、110円半ばで推移している。

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• 2018年06月13日(水)21時30分

  【速報】米・5月生産者物価指数は予想を上回り+0.5％

  　日本時間13日午後9時30分に発表された米・5月生産者物価指数は予想を上回り、前月比+0.5％となった。

  【経済指標】
  ・米・5月生産者物価指数：前月比+0.5％（予想：+0.3％、4月：+0.1％）

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• 2018年06月13日(水)21時28分

  米5月生産者物価指数の発表控え、ドル円は110.52円前後

  現在の推移（レンジ）   

  ドル円 　　 110.52円　 （110.72 /  110.34） 
  ユーロドル 1.1763ドル （1.1770 /  1.1730） 
  ユーロ円　 130.01円　  （130.10 /  129.59） 

  ※レートは気配値などを含む場合があり、実際の取引レートと異なることがあります。 

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• 2018年06月13日(水)21時13分

  【まもなく】米・5月生産者物価指数の発表です（日本時間21：30）

  　日本時間13日午後9時30分に米・5月生産者物価指数が発表されます。

  ・米・5月生産者物価指数
  ・予想：前月比+0.3％
  ・4月：+0.1％

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• 2018年06月13日(水)21時08分

  ドル・円は110円52銭から110円72銭で推移

  [欧米市場の為替相場動向]

  　13日のロンドン外為市場では、ドル・円は110円52銭から110円72銭で推移した。米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明発表やパウエル米FRB議長の会見を控え、ドル買いが先行した後、持ち高調整のドル売りもみられた。

  　ユーロ・ドルは1.1733ドルから1.1770ドルで推移。ユーロ売り先行後、対ポンドでのユーロ買いが波及し反発した。ユーロ・円も129円80銭から130円10銭でもみ合った。

  　ポンド・ドルは1.3351ドルから一時1.3308ドルまで下落。英国の5月消費者物価の落ち着きを受けて、ポンド売りになった。ドル・スイスフランは0.9872フランから0.9895フランで推移した。

  ［経済指標］
  ・英・5月消費者物価指数：前年比+2.4％（予想：+2.4％、4月：+2.4％）
  ・英・5月消費者物価コア指数：前年比+2.1％（予想：+2.1％、4月：+2.1％）
  ・英・5月生産者物価指数・産出：前年比+2.9％（予想：+2.9％、4月：+2.5％←+2.7％）
  ・英・5月生産者物価コア指数・産出：前年比+2.1％（予想：+2.5％、4月：+2.0％←+2.4％）
  ・ユーロ圏・4月鉱工業生産：前月比-0.9％（予想：-0.7％、3月：+0.6％←+0.5％）

  ［要人発言］
  ・トランプ米大統領
  「北朝鮮の核の脅威はもはやない」

  ・独経済省
  「ドイツの景気回復は一部勢いを失っている」
  「米通商政策やイタリア新政権で不透明感」

  ・ドイツ経済研究所(DIW)
  「2018年の独経済成長率予測を、0.5ポイント引き下げ1.9％に修正」

  ・国際エネルギー機関(IEA)
  「19年の世界原油需要は、堅調な世界経済や安定的な価格を背景に、安定的に増加へ」
  「ベネズエラ・イラン生産減ならOPECの生産余力縮小へ」

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• 2018年06月13日(水)20時50分

  【ディーラー発】ポンド上値重い(欧州午後)

  午後に入り、ポンドは対ドルで1.3344付近まで対円で147円58銭付近まで買い戻されたものの、戻り売り圧力も強く反発の動きは限定的となり引き続き上値の重い状況。また、ドル円は米債利回りの低下を背景に110円51銭付近まで小幅に値を落とした。一方、ユーロドルは対ポンドでのユーロ買いが波及し一時1.1770付近まで買われ本日高値を更新している。20時50分現在、ドル円110.571-574、ユーロ円129.969-974、ユーロドル1.17541-545で推移している。

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