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• 2022年07月14日(木)03時30分

  [通貨オプション]OP売り、ドル・円のレンジ相場織り込む

  　ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円のレンジ相場を織り込みオプション売りが継続した。

  リスクリバーサルはまちまち。1カ月物、3カ月物では円先安感に伴う円プット買いが強まった一方、6カ月以降ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。

  ■変動率
  ・1カ月物12.18％⇒11.83％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物11.82％⇒11.66％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物11.56％⇒11.43％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物11.08％⇒10.99％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物+1.32％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.15％⇒＋1.11％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物+0.99％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+0.84％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.71％）

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• 2022年07月14日(木)03時26分

  【速報】米・6月財政収支は-888億ドル

  　日本時間14日午前3時に発表された米・6月財政収支は-888億ドルとなった。

  【経済指標】
  ・米・6月財政収支：-888億ドル（予想：-750.00億ドル、21年6月：-1741.61億ド
  ル）

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• 2022年07月14日(木)03時25分

  欧州マーケットダイジェスト・13日　株安・ユーロ持ち直し・ドル失速

  （13日終値：14日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝137.21円（13日15時時点比△0.21円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝138.32円（△0.81円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.0081ドル（△0.0044ドル）
  FTSE100種総合株価指数：7156.37（前営業日比▲53.49）
  ドイツ株式指数（DAX）：12756.32（▲149.16）
  10年物英国債利回り：2.060％（▲0.015％）
  10年物独国債利回り：1.145％（△0.013％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な欧州経済指標）　　　　　　　　＜発表値＞ 　　＜前回発表値＞
  6月独消費者物価指数（CPI）改定値
  前月比　　　　　　　　　　　　　　　　0.1％　　　　　　　0.1％
  5月英国内総生産（GDP、前月比）　　　　0.5％　　　　　▲0.2％・改
  6月仏消費者物価指数（CPI）改定値
  前月比　　　　　　　　　　　　　　　　0.7％　　　　　　　0.7％
  5月ユーロ圏鉱工業生産
  前月比　　　　　　　　　　　　　　　　0.8％　　　　　　0.5％・改

  ※改は改定値を表す。▲はマイナス。

  （各市場の動き）
  ・ユーロドルは持ち直した。ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー供給不安や記録的なインフレで、ユーロ圏が景気後退（リセッション）に陥るリスクが高まる中、全般ユーロ売りが先行。米労働省が発表した6月消費者物価指数（CPI）が前年同月比9.1％上昇と予想を上回り、およそ40年半ぶりの高い伸びを記録すると米連邦準備理事会（FRB）が積極的な金融引き締めを進めるとの見方が強まりドル買いが活発化した。22時前には一時0.9998ドルと2002年12月以来約20年ぶりに1ユーロ＝1ドルのパリティ（等価）を割り込んだ。
  　ただ、売り一巡後は買い戻しが優勢に。パリティ割れとなった達成感から買い戻しが入ったほか、一時は3.06％台まで上昇した米10年債利回りが2.89％台まで急低下すると一転ドル売りが膨らんだ。24時前には1.0122ドルと日通し高値を更新している。
  　なお、市場では6月米CPIに関して「これが最後の悪い数字」「（前年比）9.1％がピーク」との声が聞かれたほか、バイデン米大統領は「インフレは容認できないほど高い」としながらも、「最近のガソリン価格の下落を考慮すると過去の数値」と指摘した。

  ・ドル円は頭が重かった。米重要指標の発表を控えてしばらくは137円台前半でのもみ合が続いた。NY市場に入り6月米CPIが上振れたことが分かると、米長期金利の上昇とともにドル買いが先行し、一時137.87円と1998年9月以来約24年ぶりの高値を更新した。シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」によると、今月26−27日の米連邦公開市場委員会（FOMC）では通常の4倍にあたる1.00％の利上げを予想する確率が70％を超えた。
  　ただ、買い一巡後は一転売りが優勢に。米長期金利が急低下したことで全般ドル売りが進み、一時137.10円付近まで下押しした。市場の一部ではインフレのピークアウト期待も強まった。

  ・ジョンソン英首相の辞任表明以降、英政治に対する不透明感が強まる中、ポンドドルは一時1.1828ドルまで下落した。英景気減速への警戒もポンドの重し。ただ、売り一巡後はドルが売られた流れに沿って1.1967ドルの本日高値まで持ち直した。

  ・ユーロ円は底堅い動き。日本時間夕刻に一時137.23円付近まで売られたものの、アジア時間に付けた日通し安値137.13円が目先サポートとして働くと買い戻しが優勢に。ユーロドルの持ち直しに伴う円売り・ユーロ買いが出て一時138.80円と日通し高値を更新した。

  ・ロンドン株式相場は6日ぶりに反落。中国のロックダウン再導入懸念などから売りが出たほか、欧州の景気減速懸念も根強く欧州株全般に売りが出た。アストラゼネカやグラクソスミスクラインなど医薬品株の下げが目立ったほか、ロイズ・バンキングやバークレイズなど金融株が軟調だった。アングロ・アメリカンやグレンコアなど素材株も売られた。

  ・フランクフルト株式相場は反落。ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー供給不安や記録的なインフレで、ユーロ圏がリセッションに陥るリスクが高まっている。中国のロックダウン（都市封鎖）再導入懸念も独株の重し。個別ではメルセデス・ベンツ（4.59％安）やザランド（3.95％安）、フレゼニウス（2.84％安）などの下げが目立った。

  ・欧州債券相場は英国債が上昇した一方、独国債が下落した。

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• 2022年07月14日(木)03時24分

  【速報】7月FOMCでの1％利上げ観測強まる、米ベージュブックやアトランタ連銀総裁の発言で

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• 2022年07月14日(木)03時19分

  【速報】米2年債、10年債の逆イールド24BP、2000年来で最大

  米2年債、10年債の逆イールド24BP、2000年来で最大

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• 2022年07月14日(木)03時17分

  【ベージュブック】「物価圧力は年末まで続くと予想」

  米地区連銀経済報告(ベージュブック)

  「物価圧力は年末まで続くと予想」

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• 2022年07月14日(木)03時15分

  【ベージュブック】「数地区が需要鈍化の兆候が強まっていると報告」

  米地区連銀経済報告(ベージュブック)
  「数地区が需要鈍化の兆候が強まっていると報告」

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• 2022年07月14日(木)03時14分

  地区連銀総裁がCPIに関する懸念示す、ドル円は一時137.30円台と小高く推移

  　先ほど公表された米地区連銀経済報告（ベージュブック）は、「米経済活動は緩慢なペースで拡大した」ことなどに言及。一方、ボスティック米アトランタ連銀総裁による、消費者物価指数（CPI）に関する懸念に触れる発言が伝わった。直前に2.9％ちょうど付近へ低下していた米10年債利回りは2.92％台へ持ち直し、ドル円も一時137.30円台と小高く推移した。

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• 2022年07月14日(木)03時13分

  【ベージュブック】「消費はほとんどの地区で和らいだ」

  米地区連銀経済報告(ベージュブック)
  「消費はほとんどの地区で和らいだ」

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• 2022年07月14日(木)03時12分

  【ベージュブック】「多くの地区がサプライチェーン問題や労働者不足問題が継続している」

  米地区連銀経済報告(ベージュブック)「多くの地区がサプライチェーン問題や労働者不足問題が継続していると報告」

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• 2022年07月14日(木)03時10分

  【ベージュブック】「経済活動は緩慢なペースで拡大」

  米地区連銀経済報告(ベージュブック)

  「経済活動は緩慢なペースで拡大」

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• 2022年07月14日(木)03時06分

  【ベージュブック】「5地区は景気後退のリスクを指摘」

  米地区連銀経済報告(ベージュブック)「5地区は景気後退のリスクを指摘」

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• 2022年07月14日(木)02時34分

  NY外為：ドル続落、米30年債入札好調で利回り低下

  米財務省は190億ドル規模の30年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.115％。テイルはマイナス1.8BP。応札倍率は2.44倍と、過去6回入札平均の2.33倍を上回り需要は強かった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は73.2％と、6回入札平均の66.6％を上回った。

  米30年債入札が好調で米国債相場が続伸。10年債利回りは2.91％まで低下した。ドルも軟調推移が継続し、ドル・円137円15−20銭で上値が重い。ユーロ・ドルは1.00ドル台後半でもみ合いとなった。

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• 2022年07月14日(木)02時14分

  【速報】ドル・円137.15−20円でドル上値重い、米30年債入札好調

  ドル・円137.15−20円でドル上値重い、米30年債入札好調

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• 2022年07月14日(木)02時13分

  【速報】米10年債利回り低下2.91％、米30年債入札好調

  米10年債利回り低下2.91％、米30年債入札好調

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