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• 2022年10月13日(木)07時33分

  円建てCME先物は12日の225先物比5円安の26385円で推移

  円建てCME先物は12日の225先物比5円安の26385円で推移している。為替市場では、ドル・円は146円70銭台、ユーロ・円は142円50銭台。

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• 2022年10月13日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　国内企業物価指数(9月)　8.8％　9.0％
  08:50　貸出動向 銀行計(9月)　　2.2％
  08:50　銀行貸出動向(含信金前年比) (9月)　　1.9％
  11:00　ソニー・ホンダモビリティ設立発表会　　
  13:30　生活意識に関するアンケート調査(第91回)の結果公表(日本銀行)　

  
  ＜海外＞
  15:00　独・CPI(9月)　1.9％　1.9％
  21:30　米・消費者物価コア指数(9月)　6.5％　6.3％
  21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.9万件

  　　中・1年物中期貸出ファシリティ金利(16日までに)　2.75％　2.75％
  　　伊・選挙後初議会招集　　
  　　国際エネルギー機関(IEA)石油市場リポート(10月)　　
  　　スロベニア・国際捕鯨委員会(IWC)総会(21日まで)　　

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2022年10月13日(木)06時25分

  NYマーケットダイジェスト・12日　株安・金利低下・ドル円24年ぶり高値

  （12日終値）
  ドル・円相場：1ドル＝146.91円（前営業日比△1.05円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝142.57円（△0.95円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝0.9703ドル（▲0.0005ドル）
  ダウ工業株30種平均：29210.85ドル（▲28.34ドル）
  ナスダック総合株価指数：10417.10（▲9.09）
  10年物米国債利回り：3.90％（▲0.05％）
  WTI原油先物11月限：1バレル＝87.27ドル（▲2.08ドル）
  金先物12月限：1トロイオンス＝1677.5ドル（▲8.5ドル）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な米経済指標）　　　　　　　　　＜発表値＞　　　＜前回発表値＞
  MBA住宅ローン申請指数（前週比）　　　▲2.0％　　　　　　▲14.2％
  9月米卸売物価指数（PPI）
  前月比　　　　　　　　　　　　　　　　0.4％　　　　　▲0.2％・改
  前年比　　　　　　　　　　　　　　　　8.5％　　　　　　　8.7％
  食品とエネルギーを除くコア指数
  前月比　　　　　　　　　　　　　　　　0.3％　　　　　　0.3％・改
  前年比　　　　　　　　　　　　　　　　7.2％　　　　　　7.2％・改

  ※改は改定値、▲はマイナスを表す。

  （各市場の動き）
  ・ドル円は6日続伸。訪米中の黒田東彦日銀総裁が金融緩和の継続を改めて表明したうえ、この日発表の9月米卸売物価指数（PPI）が予想を上回ったため、円売り・ドル買いが優勢となった。2時前には一時146.97円と1998年8月以来24年ぶりの高値を付けた。
  　ただ、9月20−21日分の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨公表後に米10年債利回りが3.88％台まで低下すると、ドル円も146.66円付近まで下押しする場面があった。
  　なお、FOMC議事要旨では「多くの当局者は進行中の容認できないほど高いインフレを懸念」「インフレを引き下げるための措置が少なすぎることのコストは、多くの措置を実施し過ぎるコストを上回る」との見解が示された。一方、「数人の当局者は経済見通しに重大な悪影響が及ぶリスクを軽減するために、一段の政策引き締めのペースを調整することが重要と主張した」ことが明らかになった。

  ・ユーロドルは小反落。NY市場に限れば大きな方向感が出なかった。高インフレの長期化や欧州中央銀行（ECB）の大幅利上げ観測を背景に、ユーロ圏景気の一段の悪化を懸念する向きは多く、ユーロ売りが出やすい地合いとなった。24時前には一時0.9668ドルと日通し安値を付けた。
  　ただ、ロンドン16時（日本時間24時）のフィキシングに絡んだドル売りのフローが出ると持ち直した。米長期金利の低下に伴うドル売りも出て0.9720ドル付近まで強含む場面があった。

  ・ユーロ円は続伸。ドル円の上昇につれた買いが入り一時142.63円と日通し高値を付けたものの、ユーロドルの下落などにつれた売りが出たため、上昇のスピードは緩やかだった。

  ・米国株式市場でダウ工業株30種平均は小反落。9月米PPIが予想を上回ったことを受けて売りが先行すると一時100ドル超下げた。ただ、足もとで相場下落が続いたあとだけに、短期的な戻りを期待した買いが入ると210ドル超上昇した。もっとも、明日の9月米CPIを控えて様子見姿勢も強く、引けにかけては再び売りに押された。
  　ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は小幅ながら6日続落し、2020年7月以来の安値で取引を終えた。

  ・米国債券相場で長期ゾーンは5日ぶりに反発。9月米PPIが予想を上回ると売りが先行したものの、明日の9月米CPIを控えたポジション調整目的の買いが入ると持ち直した。
  　なお、米10年債入札が低調だったことが分かると売りが強まる場面もあったが、反応は一時的だった。

  ・原油先物相場は3日続落。世界経済の不確実性が高まるなか、石油輸出国機構（OPEC）の月報では、今年と来年の世界石油需要の増加幅見通しが下方修正された。4月以降で4回目となる引き下げを嫌気して売り優勢となり、一時86ドル前半まで下落する場面があった。

  ・金先物相場は反落。為替相場ではドルがユーロや円に対して上昇し、割高感が生じたドル建て金は売り戻された。序盤に発表された9月米PPIが前月比・前年比で予想をやや上回り、米金利の先高観が強まったことも、金利が付かない金の価値を相対的に低下させた。

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• 2022年10月13日(木)06時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・12日　ドル円、6日続伸

  　12日のニューヨーク外国為替市場でドル円は6日続伸。終値は146.91円と前営業日NY終値（145.86円）と比べて1円05銭程度のドル高水準だった。訪米中の黒田東彦日銀総裁が金融緩和の継続を改めて表明したうえ、この日発表の9月米卸売物価指数（PPI）が予想を上回ったため、円売り・ドル買いが優勢となった。2時前には一時146.97円と1998年8月以来24年ぶりの高値を付けた。
  　ただ、9月20−21日分の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨公表後に米10年債利回りが3.88％台まで低下すると、ドル円も146.66円付近まで下押しする場面があった。
  　なお、FOMC議事要旨では「多くの当局者は進行中の容認できないほど高いインフレを懸念」「インフレを引き下げるための措置が少なすぎることのコストは、多くの措置を実施し過ぎるコストを上回る」との見解が示された。一方、「数人の当局者は経済見通しに重大な悪影響が及ぶリスクを軽減するために、一段の政策引き締めのペースを調整することが重要と主張した」ことが明らかになった。

  　ユーロドルは小反落。終値は0.9703ドルと前営業日NY終値（0.9708ドル）と比べて0.0005ドル程度のユーロ安水準だった。NY市場に限れば大きな方向感が出なかった。高インフレの長期化や欧州中央銀行（ECB）の大幅利上げ観測を背景に、ユーロ圏景気の一段の悪化を懸念する向きは多く、ユーロ売りが出やすい地合いとなった。24時前には一時0.9668ドルと日通し安値を付けた。
  　ただ、ロンドン16時（日本時間24時）のフィキシングに絡んだドル売りのフローが出ると持ち直した。米長期金利の低下に伴うドル売りも出て0.9720ドル付近まで強含む場面があった。

  　ユーロ円は続伸。終値は142.57円と前営業日NY終値（141.62円）と比べて95銭程度のユーロ高水準。ドル円の上昇につれた買いが入り一時142.63円と日通し高値を付けたものの、ユーロドルの下落などにつれた売りが出たため、上昇のスピードは緩やかだった。

  本日の参考レンジ
  ドル円：145.73円　-　146.97円
  ユーロドル：0.9668ドル　-　0.9734ドル
  ユーロ円：141.43円　-　142.63円

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• 2022年10月13日(木)05時19分

  大証ナイト終値26360 円、通常取引終値比30円安

  大証ナイト終値26360 円、通常取引終値比30円安

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• 2022年10月13日(木)05時10分

  米9月CPIは住宅賃料高で40年ぶり大幅な伸び予想、11月FOMCでの大幅利上げ後押しへ

  今後の連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ軌道を探る上で注目の消費者物価指数（CPI）の9月分は再び40年ぶりの大幅な伸びとなり、高インフレ抑制が容易ではないことが証明されると警戒されている。予想通りの結果となると、FRBは11月連邦公開市場委員会（FOMC）で4会合連続0.75％の利上げに踏み切ることがさらに確実視される。

  FRBが特にインフレ指標として注目している変動の激しい燃料や食品を除いたコアCPIの9月分は前年比＋6.5％と、1981年10月以降41年ぶり最大の伸びとなった3月の水準に並ぶと予想されている。

  燃料価格が6月にピークを受けたのち下落基調にあることはインフレ改善を支援。しかし、住宅関連のコストの上昇がインフレをさらに押し上げると見られている。ヘッドラインCPIの中で、住宅は全体の3分の1を占めるがコアの場合はそれを上回る。パンデミック後、賃料や住宅価格の上昇がCPI押し上げに繋がった。8月に賃貸料の伸びは年率で0.7％と、1986年以降で最大を記録。エコノミストは9月も同水準の伸びが9月CPIを押し上げると予想している。

  最近の住宅市場の減速が住宅価格や賃料の下落に繋がりインフレを押し下げるのは、まだ先になる。ウォラーFRB理事は、インフレ見通しにおいて、住宅関連価格動向を判断材料にすると言及しており、FRBの積極的な利上げ計画は当面揺るがず、引き続きドルを押し上げる可能性がある。

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• 2022年10月13日(木)05時05分

  10月12日のＮＹ為替・原油概況

  　12日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円60銭から146円97銭まで上昇し、引けた。

  黒田日銀総裁が経済回復を支援するため、大規模金融緩和を継続する意向を再表明したため円売りが加速。さらに、9月生産者物価指数（PPI）が予想を上回り長期金利上昇に伴うドル買いも強まった。その後、長期金利が低下に転じ、さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した連邦公開市場委員会（FOMC）議事録で、インフレが高過ぎ利上げが必要だとの見解で、過剰な利上げのリスクは少なすぎる利上げのリスクより小さいと、力強い利上げを公約をすると同時に、リスク軽減のための引き締め微調整の必要性も指摘されたことがわかると、ドル買いが一段落した。

  ユーロ・ドルは0.9668ドルまで下落後、0.9720ドルまで反発し、引けた。欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁はワシントンで、ユーロ圏経済は失業率が過去最低水準で、景気後退入りしていないと主張し、金融正常化していると表明したほか、クノット・オランダ中銀総裁が、「ECBは少なくともあと2回の大幅利上げが必要」としたため大幅利上げを織り込むユーロ買いが強まった。

  ユーロ・円は142円00銭から142円63銭まで上昇。

  ポンド・ドルは1.1022ドルから1.1134ドルまで上昇した。英中銀のチーフエコノミスト、ピル氏が高インフレ抑制のため、11月会合では大幅な政策行動を想定しているとしたため長期債利回り上昇に伴うポンド買いが強まった。

  ドル・スイスは0.9946フランから1.0004フランまで上昇した。

  　12日のNY原油先物は続落。世界経済の減速により需要鈍化を織り込む売りが続いた。

  [経済指標]　　
  ・米・9月生産者物価指数：前月比+0.4％（予想：+0.2％、8月：−0.2％←-0.1％）
  ・米・9月生産者物価コア指数：前月比＋0.3％（予想：+0.3％、8月：＋0.3％←+0.4％）
  ・米・9月生産者物価指数：前年比＋8.5％（予想：+8.4％、8月：+8.7％）
  ・米・9月生産者物価コア指数：前年比＋7.2％（予想：+7.3％、8月：+7.3％）

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• 2022年10月13日(木)04時07分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ドル円、底堅いまま

  　12日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅いまま。4時時点では146.86円と2時時点（146.95円）と比べて9銭程度のドル安水準だった。9月20−21日分の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨の発表後、米10年債利回りが3.88％台まで低下するのを眺めて146.66円までドルが売り戻された。もっとも米長期金利の低下が止むと146.90円付近まで下値を切り上げている。
  　FOMC議事要旨では、「進行中の容認できないほど高いインフレを懸念」「至らない代償はやり過ぎる代償を上回る」など引き締めに積極的な姿勢が見られた。一方で、「当局者はある時点で利上げのペースを減速すると認識」との文言も見受けられた。

  　ユーロドルは上値が重い。4時時点では0.9697ドルと2時時点（0.9683ドル）と比べて0.0014ドル程度のユーロ高水準だった。ドル円同様にFOMC議事要旨の発表後にドル安に傾き、0.9720ドル付近までユーロ買いドル売り戻しの動きとなった。もっともその後に米長期金利が低下幅を縮小すると、再び0.97ドルを割り込んだ。

  　ユーロ円は4時時点では142.42円と2時時点（142.29円）と比べて13銭程度のユーロ高水準。反発したユーロドルにつれて142.60円まで強含むも、日通し高値142.63円には届かず。ユーロドルが緩むとともに142.30円台まで上値を切り下げている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：145.73円　-　146.97円
  ユーロドル：0.9668ドル　-　0.9734ドル
  ユーロ円：141.43円　-　142.63円

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• 2022年10月13日(木)03時40分

  [ドル・円通貨オプション]24年ぶり円安相場でOP買い強まる

  　
  　ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。24年ぶりの円安・ドル高相場でオプション買いが加速した。

  リスクリバーサルでは、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物11.91％⇒13％ （08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物11.47％⇒12.14％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物11.49％⇒11.95％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物11.47％⇒11.83％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.53％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.04％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.57％⇒＋0.46％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物−0.05％⇒−0.18％（08年10/27=+10.71％）

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• 2022年10月13日(木)03時25分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ150ドル高、原油先物2.08ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 29389.02 +149.83　+0.51% 29455.12 29136.03 　17 　13
  ＊ナスダック 　10469.50　+43.31　+0.42% 10494.53 10372.21 1384 1734
  ＊S&P500 　 　　3585.69 　-3.15　-0.09%　3608.34　3573.86　227　275
  ＊SOX指数 　 　 2213.75 　-4.74　-0.21% 　
  ＊225先物 　 　26440 大証比　+50　+0.19% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 146.76 　+0.90　+0.62% 　146.97 　146.15　
  ＊ユーロ・ドル 　0.9713 +0.0005　+0.05% 　0.9724 　0.9668　
  ＊ユーロ・円 　　142.55 　+0.93　+0.66% 　142.63 　141.90　
  ＊ドル指数 　 　 113.35 　+0.13　+0.11% 　113.59 　113.05　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　4.28 　-0.03 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　3.88 　-0.07 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　3.87 　-0.05 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　3.63 　-0.06 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　87.27 　-2.08　-2.33% 　90.07 　 86.28　
  ＊金先物 　 　 　1677.80　-8.20　-0.49% 1682.00 　1668.00　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6826.15　-59.08　-0.86%　6916.94　6793.77 　14 　86
  ＊独DAX　　　　12172.26　-47.99　-0.39% 12298.62 12104.62 　14 　26
  ＊仏CAC40　　 　5818.47　-14.73　-0.25%　5872.49　5788.66 　10 　30

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• 2022年10月13日(木)03時21分

  ドル円、一時146.66円付近まで下押し　米金利が低下

  　ドル円は上げ幅を縮小。米10年債利回りが3.88％台まで低下したことなどが相場の重しとなり、146.66円付近まで下押しした。なお、9月20−21日分の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨では「多くの当局者は進行中の容認できないほど高いインフレを懸念」「至らない代償はやり過ぎる代償を上回る」との見解が示された。

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• 2022年10月13日(木)03時20分

  欧州主要株式指数、続落

  
  　12日の欧州主要株式指数は続落。欧州中央銀行（ECB）や英中銀が大幅利上げを示唆したため、金利高を警戒し売られた。

  フランスの高級ブランドのLVMHモエへネシー・ルイヴィトンは第3四半期の売り上げが予想を上回り上昇。一方、英国の住宅会社パーシモンは、同国の経済悪化を受けた売上低迷を警戒し売られた。

  ドイツDAX指数は‐0.39％、フランスCAC40指数は‐0.25％、イタ
  リアFTSE MIB指数‐1.27％、スペインIBEX35指数は‐1.29％、イギリスFTSE100指数‐0.86％。

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• 2022年10月13日(木)03時19分

  【FOMC議事録】「リスクを軽減するため、引き締め微調整が必要と、数人のメンバーが主張」

  【FOMC議事録】「リスクを軽減するため、引き締め微調整が必要と、数人のメンバーが主張」

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• 2022年10月13日(木)03時09分

  【FOMC議事録】「労働市場が減速しても、利上げ継続を公約」

  【FOMC議事録】「労働市場が減速しても、利上げ継続を公約」

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• 2022年10月13日(木)03時07分

  【速報】ドル・円146.90円、ドル堅調、 FOMC議事要旨が積極的な利上げ継続を示唆

  ドル・円146.90円、ドル堅調、 FOMC議事要旨が積極的な利上げ継続を示唆

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